エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 92

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Avals:


負けトレードの流れ」が定常化していることを確認しなければならない。

個人的には、負けトレードの「流れ」が定常化していることの方が重要です。


TSが1ヶ月目に10ドル、2ヶ月目に20ドル、3ヶ月目に40ドル、4ヶ月目に80ドルなど儲けたとしたら、この系列は非定常なので利益はランダムなのか？
 
Demi:

TCが1ヶ月目に10ドル、2ヶ月目に20ドル、3ヶ月目に40ドル、4ヶ月目に80ドルなどの利益をもたらしたとすると、この系列は非定常であり、したがってこの利益はランダムであると言えるでしょうか。
TCはドルではなく、ポイントを持ってくる。
 
faa1947:
予測できるのはトレンドだけで、ノイズは予測できない。私は、コチエ＝トレンド＋ノイズだと思っています。その傾向を分析的にモデル化したものです。ここには非定常性はまったくなく、決定論的なものである。非定常性はすべてノイズ、残差として残される。右側にはどこにも非定常性はない。 。


計量経済学は 科学ではありません。統計学の手法や理論家を経済学に応用することを研究する応用分野である。計量経済学には、特別な方法、モデル、装置はない。

統計学の手法は例外なく「決定論的残差＋確率論的残差」という仮説に基づいている。"トレンド "とは、時系列の決定論的な残差のことです。ほとんどすべての統計学的手法は、定常およびエルゴード系列に対してのみ作成されています。

数値系列が非定常である場合、この非定常性を「ノイズの中に放置」しておくことはできない。

多くの統計学的手法を適用するためには，系列が定常であり，エルゴードであり，モデル中の残差が正規分布であることが必要です．

 
faa1947:

ファンズワースは 、トレンドの変化を反映しない関数線が怪しく直線的だ。

ファンズワースのセリフは細かい。

ここには270の観測結果がある。ACFを描けば、トレンドの変化に対応した波が見えてくる。270のバーは画面に収まらないので、トレンドが40から90に変化する部分をあげる。このような感じです。

もう一度言いますが、ACFの引用は見ていても意味が ないんですよ、わかりますか？定常的なものではありません。実験を繰り返すなら、なぜ270本なのか？5000のサンプルを取る（5000と270の違いを感じられるだろうか）。

ACFの波が視覚的なトレンドと一致しているのがわかる。EViewsのインストラクションでは、ACFをカウントするラグ数を指定する際に注意するよう警告されている。TAに詳しい人にとっては、1つの領域で多くのトレンドを描くことが可能なため、これは既知の問題である。

わぁ、そこに何が見えるの？教えてください、あなたは意識を広げるために何を使っていますか？何かの植物のエキスなのでしょうか？何を使っているかというと、サボテンです。

40年ほど前、ボックスとジェンキンスがARMAについて300ページにも及ぶ本を書きました。このフォーラムで簡単にできるなんて、考えすぎですよね。

とても良い本なので、「説明」はやめてください、本当に下手くそなんです。

トロールに

500カウントを取り、ACFをプロットする。("...自己相関関数プロットは、縦軸に2つの関数（基底と関数を値τだけシフトしたもの）の相関係数、横軸にτの値をプロットすることで得られる ...")

全体のサンプルは5000サンプル（よく読んでください）ですが、最初の500サンプルの相関を調べました。トロール、-計算が合っている。他の長さや時間間隔のバリエーションでは、ACFは異なることが、あなたと私たち計量経済学者が示したようになります。

 
Demi:

TCが1ヶ月目に10ドル、2ヶ月目に20ドル、3ヶ月目に40ドル、4ヶ月目に80ドルなどの利益をもたらしたとすると、この系列は非定常であり、したがってこの利益はランダムであると言えるでしょうか。

このデータを使って、あなたのシステムのリターンが定常か非定常かを知るにはどうすればいいのですか？月とドルのリターンは全く関係ないのですか？
 
Avals:

いずれにせよ、システムリターンが定常状態に近く、テストリターンと一致することが望ましい。特に連続取引では。 もし、最初に「これは違う」と思ったら、過去のテスト結果は信用できない、無視すればいいのです。つまり、一連の取引結果の準定常性がまだ必要なのです。

ここは反対です。もし結果が非定常であれば、s.c.o.のような使用した測定ツールはプロセスを近似して いるだけで、正確ではないことを意味します。これは、このプロセスが利益を生むことができないということを意味するものではありません。問題は、あくまでもプロセスを測定するためのツール自体にあるのであって、プロセスには問題がない。
 
Demi:


計量経済学は科学ではありません。統計学の手法や理論家を経済学に応用することを研究する応用分野である。計量経済学には、特別な方法、モデル、装置はない。

統計学の手法は例外なく「決定論的残差＋確率論的残差」という仮説に基づいている。"トレンド "とは、時系列の決定論的な残差のことです。数理統計学のほとんどすべての手法は、定常およびエルゴード系列に対してのみ、また独占的に作成されています。


ほとんどの統計学的手法を適用するためには、系列が定常であり、エルゴードであり、モデル中の残差が正規分布でなければならない。

事実上、すべての数学的統計 手法は、定常およびエルゴード系列のためにのみ、また排他的に作成されます。

統計学のほとんどの方法を適用するには、系列が定常であり、エルゴードであり、モデルにおける残差が正規分布でなければ ならない。

大きなニュースです。有馬はどうする？アーチは？これはどのようなシリーズなのでしょうか？

数値系列が非定常である場合、この非定常性を「ノイズの中に放置」しておくことはできない。

コチエ＝トレンド＋ノイズ

左側は非定常ですが、右側はどこでしょうか？

 
Farnsworth:

うわー、何、何、何を見ているんだ？教えてください、あなたは何をもって意識を拡張していますか？何かの植物のエキスなのでしょうか？何を使うか - サボテン？


ハンプティ・ダンプティ
 
C-4:

ここは反対です。もし結果が定常的でない場合は、同じs.c.o.などの使用した測定ツールがプロセスを大まかにしか 記述しておらず、正確でないことを示唆するだけである。これは、このプロセスが利益を生むことができないということではありません。問題は、あくまでもプロセスを測定するためのツール自体にあるのであって、プロセスには問題がない。

システムの結果についてです。もし、非定常であれば、計算されたmoやskoなどは、将来、全く異なるものになるかもしれない。テストで＋10点のMoが出ますが、将来的には全然違います。範囲が広いので、＋10点はその平均値ではありません。定常性が厳密かつ抽象的な条件であることは明らかです。私たちは準定常性について話しているのであって、統計パラメータはかなりゆっくりと変化します。つまり、すべてを定常と非定常に分けてしまうのは、白か黒かのようなものです。その間に妥協と多くの陰影があるのです)。
 
faa1947:
猪突猛進なんですね。

いや、野暮ったいのではなく、とても文化的で機転の利く人です。あなたが視覚的に価格チャートなどにACFのチャートで試してみると、あなたのこの病的なデタラメは、...ちょうど少し迷惑です。そして、真の計量経済学者のように（私が「憧れる」のは）、M15の代わりにH1を、5000点の代わりに270点を取って、「線が違うから怪しい、みたいな」と生意気にも言葉をふくらませるのです。

わかったよ、文系君、気を悪くしたのなら謝るよ、私の書き込みに返信しないでほしいと思っていたんだ。あなたはそれらに答えることはありません、計量経済学者として別れましょう - さよならを言わずに。

頑張って、良い流れを作ってください。

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