エコノメトリックス:一歩先の予測 - ページ 91 1...848586878889909192939495969798...139 新しいコメント Дмитрий 2011.12.02 11:53 #901 Avals:ここでは、定常性、非定常性の簡単な例と、非定常性の環境下でどのようにお金を稼ぐことができるかを説明します。正しいコインと、それをめくる人がいる。理想的な数学的抽象度は、頭/尻尾=0.5/0.5の確率である。個々の結果の分布は二値である。しかし、例えば100本のロールの和をとると、mo=0, sko=50の正規分布になります。据え置き型配信、儲からないじゃん。 今、投げる人は1枚のコインではなく、多くのコインを持っており、その中には表と裏の確率が異なる間違ったコインもある。そして、トサーは投げるコインをこのセットの中から任意のコインに変えます。また、分布はバイナリである。100回のトスの合計が定常状態になることはない。過去100回以上のフリップの統計を見て計算しても、コインのフリップが変化しないことを保証するものではない。もう一つは、例えば、コインの裏表が200回に1回以上の頻度であったり、5回以上連続して表や裏が出た後であることが観察された場合です。そして、この情報に基づいて、リターンが準定常的なシステムを構築することができる。撮影者が同様のルールに従う限り、このシステムは機能します。そして、それは必ずしも本人の意志とは関係なく、たとえば単に外的な状況や制約に左右されるものである。非定常過程に定常性を見出し、それを利用することが可能である。 つまり、商の非定常性は、その上に構築されるすべてのシステムが非定常であることを意味しない。もしそうなら、ヒストリカルデータでシステムを構築する意味は全くない。いくつかの市場特性の準定常性で十分である 1.非定常状態で稼ぐことが不可能だとは誰も言っていない。 2) 生成された系列を解析して初めて、100本のストライクの系列の和が定常状態になるかどうかを判断することが可能である。仮想コインの例では、 "指に "語ったと疑わしい結論と適用しない方が良いです。EURUSDの価格の非定常時系列を 取り上げ、そこに「準定常性」を示し、利益を得る方法を紹介する。 3.TSは定常にも非定常にもなりえない、時系列は定常にも非定常にもなりうる。TSは、利益MOが正または負になることがあります。 削除済み 2011.12.02 11:53 #902 Avals: ないない)テストを利用して、現実世界でも同じようなことが起きると期待するならば、準定常性が必要である。それがなければ、テストは意味がない。現実の世界では、そのようなものは得られないのだ。 テスターテスト?詐欺だから」使わない :))) しかし、テスターの後は、どんな定常性を与えてくれても、自信にはならないし、ならないし、ならない のです。 私は生身でテストするのが好きです。時間はかかりますが、テスターのチートではなく、実際の状況を見ることができます。 例えば、12月は毎日、私のトラクターを改造した結果を "ライブ "でお見せする予定です。 http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961 Дмитрий 2011.12.02 11:59 #903 faa1947: 突然の予測不能な」変化につながるニュースは、そう頻繁に起こるものではありません。とにかく信念の問題で、コチルを見ると、安定したかなり長い期間の方向性のある動きが見えるのです。そして、すべてのタイムフレームで。予測する可能性を決めるのは、市場のトレンド性の有無である。コチラの変換では、解析形式で傾向性を見極めた上で、いわば純粋なところにたどり着こうとしているのです。そして、残差の非定常性を考慮することが、市場トレンド予測の品質となる。 "突発的""予測不可能 "は、必ずしもニュースの結果ではありません。 そして、引用文を見ると、確かに「安定的で十分な長さ」とありますが、ただ問題は、十分な長さになると、何らかの理由で方向(トレンド)が変わることで、それが非定常性ということなのです。過去のトレンドを判断するのに最適なポイントは、極値点である。 「非定常性は全く存在しないが、部分的に存在する」「残差の非定常性」が不明確。時系列の 非定常性は明らかですが、なぜ残差の非定常性が必要なのでしょうか? Avals 2011.12.02 12:01 #904 Demi: 1.非定常状態では儲からないとは誰も言っていない。 2. 100回投げた系列の和が定常状態になるかどうかは、生成された系列を分析した後にしか判断できない。仮想コインを「指に乗せて」話す例や、怪しげな結論の例は、適用しない方がよいでしょう。EURUSDの価格の非定常時系列を取り上げ、そこに「準定常性」を示し、利益を得る方法を紹介する。 3.TSは定常にも非定常にもなりえない、時系列は定常にも非定常にもなりうる。TCは、利益の手口がプラスにもマイナスにもなります。 1.多くの人が言っているし、言っているが、私が書いたのはそういうことではない。 2.誰がコインの例を適用しなければならないと言ったのか?あなたを連れて行って何かを見せることに関しては、実は私は雇われていないのです)) 3. システムのリターンを取る - それは同じシリーズであり、それは定常または非定常のいずれかにすることができます。定常的な、あるいは少なくとも準定常的な、Moリターンの話をするのは意味があることだ ;) Avals 2011.12.02 12:02 #905 avtomat: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961 大丈夫 Дмитрий 2011.12.02 12:04 #906 Avals: 3. システムのリターンを取る - これは同じシリーズであり、それは定常または非定常であることができます。定常的に、あるいは少なくとも準定常的に、Moプロフィットについて話すことは理にかなっている ;) システムリターン」とは何ですか? Avals 2011.12.02 12:05 #907 Demi: システムリターン」とは何ですか? トレードの結果、および一連のトレードの結果 Дмитрий 2011.12.02 12:07 #908 Avals: トレードの結果、および一連のトレードの結果 では、TSが生み出す利益の流れも、据え置きでいいのかどうか?また、非定常である場合、利益は非定常として認識すべきなのか? СанСаныч Фоменко 2011.12.02 12:12 #909 Demi: "突発的""予測不可能 "は、必ずしもニュースの結果ではありません。 そして商を見ると、本当に「安定して長く続いている」ことがわかります。ただ問題は、長くなると何らかの理由で方向(トレンド)が変わってしまうことで、それが非定常性ということなのです。過去のトレンドを判断するのに最適なポイントは、極値点である。 「非定常性は全く存在しないが、部分的に存在する」「残差の非定常性」が不明確。時系列の非定常性は明らかですが、なぜ残差の非定常性が必要なのでしょうか? 予測できるのはトレンドのみで、ノイズは予測できない。コチル=トレンド+ノイズだと思っています。その傾向を分析的にモデル化したものです。ここには非定常性はまったくなく、決定論的なものである。非定常性はすべてノイズである残差に残される。右側にはどこにも非定常性はない。 Avals 2011.12.02 12:14 #910 Demi: では、TCが生み出す利益の流れも、据え置きでいいのか、そうでないのか。また、非定常である場合、利益を不安定なものとして認識するのか? ランダム 1...848586878889909192939495969798...139 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
ここでは、定常性、非定常性の簡単な例と、非定常性の環境下でどのようにお金を稼ぐことができるかを説明します。
正しいコインと、それをめくる人がいる。理想的な数学的抽象度は、頭/尻尾=0.5/0.5の確率である。個々の結果の分布は二値である。しかし、例えば100本のロールの和をとると、mo=0, sko=50の正規分布になります。据え置き型配信、儲からないじゃん。
今、投げる人は1枚のコインではなく、多くのコインを持っており、その中には表と裏の確率が異なる間違ったコインもある。そして、トサーは投げるコインをこのセットの中から任意のコインに変えます。また、分布はバイナリである。100回のトスの合計が定常状態になることはない。過去100回以上のフリップの統計を見て計算しても、コインのフリップが変化しないことを保証するものではない。もう一つは、例えば、コインの裏表が200回に1回以上の頻度であったり、5回以上連続して表や裏が出た後であることが観察された場合です。そして、この情報に基づいて、リターンが準定常的なシステムを構築することができる。撮影者が同様のルールに従う限り、このシステムは機能します。そして、それは必ずしも本人の意志とは関係なく、たとえば単に外的な状況や制約に左右されるものである。非定常過程に定常性を見出し、それを利用することが可能である。
つまり、商の非定常性は、その上に構築されるすべてのシステムが非定常であることを意味しない。もしそうなら、ヒストリカルデータでシステムを構築する意味は全くない。いくつかの市場特性の準定常性で十分である
1.非定常状態で稼ぐことが不可能だとは誰も言っていない。
2) 生成された系列を解析して初めて、100本のストライクの系列の和が定常状態になるかどうかを判断することが可能である。仮想コインの例では、 "指に "語ったと疑わしい結論と適用しない方が良いです。EURUSDの価格の非定常時系列を 取り上げ、そこに「準定常性」を示し、利益を得る方法を紹介する。
3.TSは定常にも非定常にもなりえない、時系列は定常にも非定常にもなりうる。TSは、利益MOが正または負になることがあります。
ないない)テストを利用して、現実世界でも同じようなことが起きると期待するならば、準定常性が必要である。それがなければ、テストは意味がない。現実の世界では、そのようなものは得られないのだ。
テスターテスト?詐欺だから」使わない :)))
しかし、テスターの後は、どんな定常性を与えてくれても、自信にはならないし、ならないし、ならない のです。
私は生身でテストするのが好きです。時間はかかりますが、テスターのチートではなく、実際の状況を見ることができます。
例えば、12月は毎日、私のトラクターを改造した結果を "ライブ "でお見せする予定です。
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961
突然の予測不能な」変化につながるニュースは、そう頻繁に起こるものではありません。とにかく信念の問題で、コチルを見ると、安定したかなり長い期間の方向性のある動きが見えるのです。そして、すべてのタイムフレームで。予測する可能性を決めるのは、市場のトレンド性の有無である。コチラの変換では、解析形式で傾向性を見極めた上で、いわば純粋なところにたどり着こうとしているのです。そして、残差の非定常性を考慮することが、市場トレンド予測の品質となる。
"突発的""予測不可能 "は、必ずしもニュースの結果ではありません。
そして、引用文を見ると、確かに「安定的で十分な長さ」とありますが、ただ問題は、十分な長さになると、何らかの理由で方向(トレンド)が変わることで、それが非定常性ということなのです。過去のトレンドを判断するのに最適なポイントは、極値点である。
「非定常性は全く存在しないが、部分的に存在する」「残差の非定常性」が不明確。時系列の 非定常性は明らかですが、なぜ残差の非定常性が必要なのでしょうか?
1.非定常状態では儲からないとは誰も言っていない。
2. 100回投げた系列の和が定常状態になるかどうかは、生成された系列を分析した後にしか判断できない。仮想コインを「指に乗せて」話す例や、怪しげな結論の例は、適用しない方がよいでしょう。EURUSDの価格の非定常時系列を取り上げ、そこに「準定常性」を示し、利益を得る方法を紹介する。
3.TSは定常にも非定常にもなりえない、時系列は定常にも非定常にもなりうる。TCは、利益の手口がプラスにもマイナスにもなります。
1.多くの人が言っているし、言っているが、私が書いたのはそういうことではない。
2.誰がコインの例を適用しなければならないと言ったのか?あなたを連れて行って何かを見せることに関しては、実は私は雇われていないのです))
3. システムのリターンを取る - それは同じシリーズであり、それは定常または非定常のいずれかにすることができます。定常的な、あるいは少なくとも準定常的な、Moリターンの話をするのは意味があることだ ;)
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961
大丈夫
3. システムのリターンを取る - これは同じシリーズであり、それは定常または非定常であることができます。定常的に、あるいは少なくとも準定常的に、Moプロフィットについて話すことは理にかなっている ;)
システムリターン」とは何ですか?
システムリターン」とは何ですか?
トレードの結果、および一連のトレードの結果
トレードの結果、および一連のトレードの結果
では、TSが生み出す利益の流れも、据え置きでいいのかどうか?また、非定常である場合、利益は非定常として認識すべきなのか?
"突発的""予測不可能 "は、必ずしもニュースの結果ではありません。
そして商を見ると、本当に「安定して長く続いている」ことがわかります。ただ問題は、長くなると何らかの理由で方向(トレンド)が変わってしまうことで、それが非定常性ということなのです。過去のトレンドを判断するのに最適なポイントは、極値点である。
「非定常性は全く存在しないが、部分的に存在する」「残差の非定常性」が不明確。時系列の非定常性は明らかですが、なぜ残差の非定常性が必要なのでしょうか?
では、TCが生み出す利益の流れも、据え置きでいいのか、そうでないのか。また、非定常である場合、利益を不安定なものとして認識するのか?
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