エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 87 1...808182838485868788899091929394...139 新しいコメント Юсуфходжа 2011.12.01 16:49 #861 paukas: はい。 指定する。 Юсуфходжа 2011.12.01 16:50 #862 paukas: 例えば、1時間先を予測する場合、過去22時間分のデータがあれば十分です。 ジャスティフィケーション？あなたへの信頼？H1について、現時点での最適な後知恵は、年初からの履歴では36時間、昨年は15時間ですが、この事実をどのように説明しますか？ СанСаныч Фоменко 2011.12.01 17:00 #863 paukas: 次へ次へユスフ。 どちらも最寄りではありません。回帰式の変数の数は、テストによって決定される：過剰変数のテスト、欠損変数のテスト。反発はありますが、規模は大きくなく、珍しいことではありません。この場合、最小の変数を持つ方程式が採用される。 СанСаныч Фоменко 2011.12.01 17:01 #864 Mathemat: 何のために書くのか？EViewsにはHPはあるがMoving Averageはないのか？そして、そこでR^2とは何かということを啓蒙する...。 指標からの残差のことです。MAはありませんが、回帰があり、すぐに加重MAが得られます Vladimir Paukas 2011.12.01 17:05 #865 yosuf: ......年初からの歴史は36時間で、昨年は15時間でしたが、この事実をどう説明しますか。 過去の影響力は時間の二乗に比例して減少する。 Sceptic Philozoff 2011.12.01 17:05 #866 Я об остатке от индикатора. 残量についても、MAとコチラの違いということで、話しています。なんだ、同僚、愛用のHPに代わるEViewsの定期的なマッシュアップはないのか。 СанСаныч Фоменко 2011.12.01 17:07 #867 Mathemat: 残量についても、MAとコチラの違いということで、話しています。なんだ、同僚、愛用のHPに代わるEViewsの定期的なマッシュアップはないのか。 そうですね......そこが悩ましいところです。リグレッションを書かなければならないのですが、3文字だったり、もっと多かったりします。 СанСаныч Фоменко 2011.12.01 17:21 #868 Vizard: そういうことではないんです。HP機能はあるが、MA機能はなく、必要ない Avals 2011.12.02 04:59 #869 faa1947: 私は、結果ではなく、モデルで考慮することに興味があります。 モデルとして使ってもいいが、実生活ではアカウントで好きなように使ってほしい)) システムのリターンを分析するのですね。システムには、予報-MOがあります。実際、各トレードでプラス、マイナスを得ることができるのです。取引結果のMOからの乖離が残差、すなわち予測誤差である。Skoを例に挙げることができます。 指標となる残差は、それ自体では何も予測できないので、分析する意味がありません。 Vasiliy Sokolov 2011.12.02 05:16 #870 faa1947: なぜかというと、説明したとおりです。もう一度できる 商をとってみよう。そこにトレンドがある一方で、統計については何も言えません。トレンドはすべての統計を蹂躙してしまうのです。 НРを平滑化してトレンドを選択し、いくつかの棒グラフНР（4）を取り、それにコチールと平滑化の差を加える。 この回帰の残差に注目する。再びトレンド（ACF）を見ることができる。もう一度、上記のように、しかし、最初の回帰の残差のために。 新たに拡張された回帰の残差に注目する。ACFがないことがわかる。それは、最初は見えていなかった初期コティルの特性です。それだけです。 結果：2回の平滑化＋平滑化後の2種類の残差あり。それらを合計すると、最初の見積もりとなり、ピップロスにはならないのです。さらに、pipsで表現されないが、最初の相場であったARCHをモデル化しています。 何度も書いています。数式を見ればわかります。 アヴァルス まあ、テストでは、モデル内のアカウントに取るが、アカウントに実際の生活の中で、あなたがどのようにターンに関係なく））。 システムリターンを分析する。システムには、予報-MOがあります。それぞれのトレードでプラスとマイナスを得ることができます。取引結果とMOとの乖離が残差または予測誤差になります。Skoを例に挙げることができます。 指標となる残差は、それ自体では何も予測できないので、分析する意味がありません。 このスレッドを87ページまで追ってきましたが、faa1947がなぜこのような変換を必要とするのか、まだ理解できていません。でも、スラバはわかる気がします。なぜ、指標・システムの残差を分析する必要があるのですか？システム（この場合は線形トレンド）があり、そのm.o.はゼロより大きいか小さいかのどちらかです。S.Q.O.に対してM.O.の値が有意でない場合、M.O.は有意でないと判断します。なぜわざわざ、システムから残留物を分析するのか？何を与えるのか？大学時代、本当にたくさん講義をさぼっていたのでしょう。 1...808182838485868788899091929394...139 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
はい。
例えば、1時間先を予測する場合、過去22時間分のデータがあれば十分です。
次へ次へユスフ。
何のために書くのか？EViewsにはHPはあるがMoving Averageはないのか？そして、そこでR^2とは何かということを啓蒙する...。
......年初からの歴史は36時間で、昨年は15時間でしたが、この事実をどう説明しますか。
Я об остатке от индикатора.
残量についても、MAとコチラの違いということで、話しています。なんだ、同僚、愛用のHPに代わるEViewsの定期的なマッシュアップはないのか。
残量についても、MAとコチラの違いということで、話しています。なんだ、同僚、愛用のHPに代わるEViewsの定期的なマッシュアップはないのか。
私は、結果ではなく、モデルで考慮することに興味があります。
モデルとして使ってもいいが、実生活ではアカウントで好きなように使ってほしい))
システムのリターンを分析するのですね。システムには、予報-MOがあります。実際、各トレードでプラス、マイナスを得ることができるのです。取引結果のMOからの乖離が残差、すなわち予測誤差である。Skoを例に挙げることができます。
指標となる残差は、それ自体では何も予測できないので、分析する意味がありません。
なぜかというと、説明したとおりです。もう一度できる
商をとってみよう。そこにトレンドがある一方で、統計については何も言えません。トレンドはすべての統計を蹂躙してしまうのです。
НРを平滑化してトレンドを選択し、いくつかの棒グラフНР（4）を取り、それにコチールと平滑化の差を加える。
この回帰の残差に注目する。再びトレンド（ACF）を見ることができる。もう一度、上記のように、しかし、最初の回帰の残差のために。
新たに拡張された回帰の残差に注目する。ACFがないことがわかる。それは、最初は見えていなかった初期コティルの特性です。それだけです。
結果：2回の平滑化＋平滑化後の2種類の残差あり。それらを合計すると、最初の見積もりとなり、ピップロスにはならないのです。さらに、pipsで表現されないが、最初の相場であったARCHをモデル化しています。
何度も書いています。数式を見ればわかります。
まあ、テストでは、モデル内のアカウントに取るが、アカウントに実際の生活の中で、あなたがどのようにターンに関係なく））。
システムリターンを分析する。システムには、予報-MOがあります。それぞれのトレードでプラスとマイナスを得ることができます。取引結果とMOとの乖離が残差または予測誤差になります。Skoを例に挙げることができます。
指標となる残差は、それ自体では何も予測できないので、分析する意味がありません。
このスレッドを87ページまで追ってきましたが、faa1947がなぜこのような変換を必要とするのか、まだ理解できていません。でも、スラバはわかる気がします。なぜ、指標・システムの残差を分析する必要があるのですか？システム（この場合は線形トレンド）があり、そのm.o.はゼロより大きいか小さいかのどちらかです。S.Q.O.に対してM.O.の値が有意でない場合、M.O.は有意でないと判断します。なぜわざわざ、システムから残留物を分析するのか？何を与えるのか？大学時代、本当にたくさん講義をさぼっていたのでしょう。