エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 85

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yosuf:
これは、あなたが「到着した」と言った2回目なので、あなたの心を決めてください、スムージングは、私たちが理解しているトレンドの概念には決して当てはまりません。
私もみんなと同じで、トレンドは一直線だと思っていました。そして、「なぜ曲線でなく直線なのか？そして、カーブだと言う人が非常に多いことがすぐにわかりました。すぐに多くの問題が解消されました。なぜなら、私たちは最後のバーのトレンドの方向に興味があるのであって、200本前に何が起こったか - は重要ではありません。だから、カーブ万歳!
 
faa1947:
私は「トレンド」ではなく「スムージング」という言葉を好んで使っています。とにかく平滑化には解析的な形があり、外挿が容易です

トレーダーは、エコノメトリックの宗派の好みを気にしない。ブローカーは、平滑化にはラグがあるため、つまり昨日の日付けのため、お金を払いません。そして、平均化は深い株式のドローダウンにつながる。

もし、平滑化したデータ予測に対して、ポケットからお金を出すとか、せめて損失を補填してくれるのであれば、それもお願いしたいです。

 
Reshetov:

トレーダーは、エコノメトリックの宗派の好みを気にしない。ブローカーは、平滑化にはラグがあるため、つまり昨日の日付けのため、お金を払いません。そして、平均化は深い株式のドローダウンにつながる。

もし、平滑化されたデータ予測の費用を負担してくれるなら、あるいは少なくとも損失を弁償してくれるなら、それもお願いしたいですね。

レシェトフ、一度私の書いたものを読んでみろ、私のモデルを見てみろ、その意味は君にもわかるはずだ。

このスレッドを読んでいる他の人へ

指標、回帰分析、VS分析など、どのような方法で相場を構成要素に分解しても、基本相場に戻ることができなければならない、つまり、分解したものをすべて足せば、基本相場が得られるということです。1ピプスのデータも失われてはならない。TAでこれを実現するにはどうしたらいいのか、私にはわかりません。リグレッションでどのように実現するかは、ブランチで紹介しました。

 
faa1947:
私も皆と同じように、トレンドを一直線に考えていました。そして、「なぜ曲線でなく直線なのか？そして、カーブだと言う人が非常に多いことがすぐにわかりました。すぐに多くの問題が解消されました。なぜなら、私たちは最後のバーのトレンドの方向に興味があるのであって、200本前に何が起こったか - は重要ではありません。それでは、カーブ万歳！
トレンドは、それが決定される後知恵と表裏一体であり、選択された量のヒストリカルデータのサンプリングにおける実勢価格の方向であり、直線は曲線の特殊例であるから、直線であったか曲線であったかは重要でない。そして、私はガンマ関数をトレンド ラインの基礎とすることにこだわっています。ガンマ関数は、特定のケースでは、簡単に直線に変わり、必要なときには、すでに述べたようにサインまでの曲線に変わることができるのです。
 
yosuf:
ガンマ関数を採用することにこだわる
うん、またガンマか。では、EViewsの観点から機能を書き出してみてください。HPの代わりに使って、あちこちで参考にさせていただきます。その姿を繰り返す必要があるのなら、そうします。
 
faa1947:

レシェトフ、私の書いたものを一度読んでみろ、私の模型を見てみろ、その意味は君にもわかるはずだ。

このスレッドをご覧になっている他の皆様へ。

指標、回帰分析、NSなど、どのような手法であっても、相場を構成する要素に分解したとき、最初の相場に戻ることができること、つまり、分解したものをすべて足せば、最初の相場に戻ることができることです。1ピプスのデータも失われてはならない。TAでこれを実現するにはどうしたらいいのか--。リグレッションでどのように実現するかは、ブランチで紹介しました。

商の成分を個別に記述する関数の種類を指定する必要がある、だから理解されない、みんな成分に分解するのは得意だが、分解する方法を正確に説明するのは難しい。
 
yosuf: そして、私はガンマ関数をトレンドラインの基礎とすることを主張します。ガンマ関数は、特定のケースでは簡単に直線に変わり、必要なときには、すでに述べたように、サインまでの曲線に変わります。
。
Yusuf、もし本当に普遍的なもの（ガンマ関数よりずっと普遍的なもの）が必要なら、超幾何 関数を参照してください。でも、これってどうなんだろう？
 
yosuf:
商の成分を別途記述する関数の種類を指定すべき、だから理解されない、みんな成分に分けるのは得意なのに、この分け方を説明するのは難しい。

なぜかというと、説明したとおりです。もう一度できる

商をとってみよう。そこにトレンドがある一方で、統計については何も言えません。トレンドはすべての統計を蹂躙してしまうのです。

НРを平滑化してトレンドを選択し、いくつかの棒グラフНР（4）を取り、それにコチールと平滑化の差を加える。

この回帰の残差を見てみよう。また、トレンド（ACF）が残っていることがわかります。もう一度、上記のように、しかし、最初の回帰の残差について。

新たに拡張された回帰の残差に注目する。ACFがないことがわかる。それは、当初は見えなかった初期コティルの特性なのです。それだけです。

結果：2回の平滑化＋平滑化後の2種類の残差あり。それらを合計すると、最初の見積もりとなり、ピップロスにはならないのです。さらに、必要に応じてARCHをモデル化しましたが、これはpipsで表されるものではなく、初期商でした。

何度も書いています。数式を見ればわかります。

 
faa1947: 相場を構成要素に分解する際、指標、回帰、HCなどどのような方法を用いても、基本相場に戻れること、すなわち分解したものをすべて足せば基本相場が得られることが大原則である。1ピプスのデータも失われてはならない。TAでこれを実現するにはどうしたらいいのか、私にはわかりません。

まあ、自分が知らないからと言って、他の人が知らないとは限りませんが。また、TAとエコノメトリクスの 間に溝はありません。

もちろん、ほとんどの人は、指標の計算式も知らずに、指標の絵で遊んでいるだけです。でも、ここには数学がわかる人がいるようで・・・。

 
Mathemat:

あなたが知らないからといって、他の人が知らないとは限りません。また、TAとエコノメトリクスの間に溝はありません。

もちろん、ほとんどの人は、指標の計算式も知らずに、指標の絵で遊んでいるだけです。でも、ここには数学がわかる人がいる...。

TAでインジケーターの残差を考慮する方法を教えてください。また、一般的に、TAからの残差はどのように計上するのでしょうか？
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