エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 90

[Дмитрий]

もちろん、価格系列を「区分的定常」とみなすことはできますし、n回目の変換で定常系列が得られることを期待して、価格系列を無限に変換することもできます - これらはすべて、純粋なシャーマニズムです。

どのような方法でも、価格は「突然の予測不可能な」変化の影響を受ける - これが悪名高い非定常性である

[Avals]

avtomat:
できること」と「すべきこと」を切り分けることが必要です。

いずれにせよ、システムのリターンが定常状態に近く、テストのリターンと一致することが望ましい。特に連続取引では。 もし、最初に「これは違う」と思えば、過去のテスト結果を無視することができます。つまり、一連の取引結果の準定常性がまだ必要なのです。

[削除済み]

Avals:

いずれにせよ、システムリターンが定常状態に近く、テストリターンと一致することが望ましい。特に連続取引では。 もし、最初に「これは違う」と思ったら、過去のテスト結果は信用できない、無視すればいいのです。つまり、一連の取引結果の準定常性がまだ必要なのです。

どうどうめぐり

[DDFedor]

ソ連時代の機械式体重計がどんなものか、覚えている人はいるだろうか。ウェイトのセットがあります。計量する項目がある。分銅を選んで計量する（最小限の試行回数で計量する）過程で、「分銅の過重化」が起こることに5コペイカを賭ける人はいるだろうか。この場合、バランスを取るために、何をしなければならないのでしょうか？目盛りが違ったり、重さが違ったり...。が、アプローチは同じ...。

[DDFedor]

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[DDFedor]

"for speed"...いわば

[Avals]

avtomat:
どうどうめぐり

ないない）テストを使い、実世界で似たようなことを期待するのであれば、準定常性が必要である。そうでなければ、テストは必要ない。実社会では、そんなものは手に入らないのだから。

[Avals]

ここでは、定常性、非定常性の簡単な例と、非定常性の環境下でどのようにお金を稼ぐことができるかを説明します。

正しいコインと、それをめくる人がいる。理想的な数学的抽象度は、頭/尻尾=0.5/0.5の確率である。個々の結果の分布は2値である。しかし、例えば100本のロールの和をとると、mo=0, sko=50の正規分布になります。据え置き型配信、儲からないじゃん。

今、投げる人は1枚のコインではなく、多くのコインを持っており、その中には表と裏の確率が異なる間違ったコインもある。そして、トサーは投げたコインをこのセットの中から任意のコインに変えます。また、分布はバイナリである。100回のトスの合計が定常状態になることはない。過去100回以上の裏表の統計を見て計算しても、コインの裏表が変わらないという保証はない。もう一つは、例えば、コインの裏表が200回に1回以上の頻度であったり、5回以上連続して表や裏が出た後であることが観察された場合である。そして、この情報に基づいて、リターンが準定常的なシステムを構築することができる。撮影者が同様のルールに従う限り、このシステムは機能します。そして、それは必ずしも本人の意志とは関係なく、たとえば単に外的な状況や制約に左右されるものである。非定常過程に定常性を見出し、それを利用することが可能である。

つまり、商の非定常性は、その上に構築されるすべてのシステムが非定常であることを意味しない。もしそうなら、ヒストリカルデータでシステムを構築する意味が全くない。 いくつかの市場特性の準定常性で十分である

[TheXpert]

Avals:

実は、どのような場合でも、少なくとも1枚のコインを間違えれば、必勝法があるのです ;)

くそ、でもいや、ルール次第だな。

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

もちろん、価格系列を「区分的定常」とみなすことはできますし、n回目の変換で定常系列が得られることを期待して、価格系列を無限に変換することもできます - これらはすべて純粋なシャーマニズムです。

どのような方法でも、価格は「突然の予測不可能な」変化の影響を受ける - これが悪名高い非定常性である

突然の予測不能な」変化につながるニュースは、そうそう起こるものではありません。一般的に、私はコチルを見て、安定した、かなり長期的な方向性のある動きを見るという信仰の問題です。そして、すべてのタイムフレームで。予測する可能性を決めるのは、市場のトレンド性の有無である。コチラの変換では、解析形式で傾向性を見極めた上で、いわば純粋なところにたどり着こうとしているのです。そして、残差の非定常性を考慮することが、市場トレンド予測の品質となる。