エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 96

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Mathemat:

トピックスターがやっていることは同じですが、特にエルゴード性とは関係ありません。そして、それだけでは明らかに不十分なのです。

以上、私からの質問は以上です。

アレクセイ、そして実際デミの言うことはまったくその通りです。
 
何について正しい？
 
avtomat:

faa1947 さん、どうしてそんなにこのEViewsに執着するのですか？祈るような気持ちになってしまう...。そして、それを完璧で、無条件に見習うべきものとして提示しているのです。行動指針のようなもの...。理解できない...あなたの知識はこれで終わりですか？文献をご紹介しましょうか。

ところで、あなたはまだ私の質問に答えていません。状態空間法のどのような理論的原理があなたにとって明確でないのでしょうか？結局、わかりやすく説明するためには、どこからが難しいのか、何をさらっと言えばいいのかを考える必要があるんです。

トピックの上では、私は私の理解の美徳によって書いたが、あなたは答えていない。
 
Mathemat:

トピックスターがやっているのはそういうことですが、エルゴード性とは特に関係ありません。そして、明らかに物足りないのです。

以上、私からの質問は以上です。


私の発言の本質は、トピ主が正しいことをしているか、間違っているかということではありません。ポイントは、非定常・非エルゴード系列全般に対するマット統計手法の適用性である。

そして、これらの経済時系列は 非定常かつ非エルゴードである。そして、どんなデータ処理パッケージを使おうとも、それは無駄です。

適応的な手法かもしれませんが、私が見たアプリケーションでは、具体的な成果は得られませんでした。

非定常系列に適応した手法＝ニューラルネットワーク＋ファジー論理回路を適用する試みがある。商品市場に応用した例もあった。

 

統計学は、このような経済行事に適用することも可能です。

私が言ったのは、トピックスターターと同じことをすることを提案しているということだけです。しかし、連邦航空局も これでは不十分だと認めている。

そして、それをどう呼ぼうが、適応的であろうがなかろうが、違いはないのです。いずれにせよ、統計が基本であることに変わりはない。ところで、統計手法は古典的なものである必要はない。また、新しいもの、例えばベイズ的なアプローチも可能です。

 
Mathemat: しかし、連邦航空局でさえ 、これでは不十分であることを認めています。
原始的で正当性に乏しく、エコノメトリックの 100分の1も使っていない概算モデルには十分ではない。
 
Mathemat:
何について正しい？
広い川の向こう側まで行く必要がある。そのための橋があるのはご存知の通りです。橋を探しているのですね、そうです、橋を見つけて安全に川を渡るのです。しかし、ここで困ったことに、周辺にも遠方にも橋がないのです。どうしよう...。そして、彼は何としてもあの世に行かなければならない。人が住んでいて、「昔はここに橋がなかった」と、いくら探しても出てこないのだそうです。そして、筏で川を渡るのです。そして、自分でいかだを作り、それを使って渡ろうという提案です。でも、「違う！それはおかしい」と言うんですね。正しい交差点ではないのです。橋が必要なのか、それとも川の反対側がいいのか？
 
具体的には、オレグ？デミが 報告したトピックスターターと比較して、何か新しいことはありますか？
 

Mathemat:
А поконкретнее, Олег? Что нового в сравнении с топикстартером сообщил Demi?

なんだか落ち着かない、そう答えなければ ならない。

1. 計量経済学とは、統計的手法を経済予測に 応用する方法である。独自方式」「オリジナル方式」はありません。

2.研究対象の系列が 非エルゴード・非定常であり、この種の系列に対しては、圧倒的多数の数理統計学の手法が通用 しない。

3. これらの系列は変換され、違反されて も、非定常、非エルゴードであることに変わりはない。

4.ノイズから子成分を分離し、ノイズとノイズ的な ノイズから別の成分を作り、ノイズを変換し、それを痴漢し、酔わせ、手足を切断して燃やしても、系列は非定常、非エルゴードのままです。

結論：系列が非定常かつ非エルゴードである場合、その統計的特性や規則性は系列のどのセグメントでも得られるが、それらは短期間で全く予期せず変化するため、見出された規則性の予後特性を完全に打ち消して しまうことになる。

注：私が書いたことに目新しいことは全くない。このようなことは、多くの教科書やモノグラフで、より完全で、よりぞんざいな形で読む ことができる。

 

大筋で反対です。2.からは、シリーズそのものはそうですが、中にはそのような変容を遂げるものもあります。

一方、独立増分とガウス増分を持つ正規のWiener過程の戻り値の系列は、定常とエルゴードの両方があります。とはいえ、これではプロセスそのものに取り組んで、定期的なリターンを引き出すことはできない。

要するに、やはり待ち伏せ（それはパニックではなく、待ち伏せにはとっくに慣れました）です。

最も重要なことは、マーチング性からの具体的な逸脱を見つけることであり、それを利用すべきなのです。でも、それなら意味のある（センスのある）モデルでないとやっていけないんです。

意味のない退行があるゲームは意味がない。

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