エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 65

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Avals:


トレンド・リターンを確認するために中立的なオプション（SB）と比較することのみを目的としています。

もちろん、トレンド性というのは不思議な性質を持っています。

しかし、最後の小節の時点での引用の予測可能性には、誰もが興味を持つはずだ。歴史から何を汲み取って、予測可能性について結論を出すことができるのでしょうか。今のところ、ここに並べたものに何も付け加えることはできません。これらは、モデルに求められる次のような要件です。

1.R2乗が1になる傾向があること。

2. 見積もりにフィットするモデルの誤差は、予測される時間枠のローソク足の長さより小さいこと。

3.モデル係数がゼロに等しい確率はゼロに近づくはずである。

4.残差に自己相関がない確率は10%以上、100%に近づくこと。

5.残差の不均一分散のない確率は10%以上でなければならず、100%に近づく必要がある。

6. モデル残留物が定常値に近いこと

7.予測誤差は、少なくとも停止レベルを目指すべきである。

これらの条件をすべて満たす機種をある程度集めることができれば、その中から利益率が最大になる最適な機種を探せばよい。

そうでなければ、市場に参入する ことはできません。なぜなら、現在の市場にはモデルが存在しないからです。そして、市場に出てしまった人は、退場する必要があります。

もしかしたら、私が間違っているのかも？しかし、記載されていることはすべて、このスレッドや私の記事で計算によって証明されており、反論はありません。

 
faa1947:

3. モデル係数がゼロに等しい確率は、ゼロに近づくはずである。

残差に自己相関がない確率は10%以上、100%になるようにする。

5. 残留異分散がない確率は、10%以上、100%に近づくこと。

この基準はおかしいし、閾値も怪しさ満点です。4）の確率が例えば75％に等しければ、良心の呵責なく、自己相関は ないと考えていいのでしょうか。

確率論的な結論の証拠能力がおかしいのです。

 

С-4: Совершенно верно, отсутствие позиции - это всегда ноль, и неважно неттинг это или локи.

違う意味合いで書きました。"出来高ゼロのポジションは、ポジションでも何でもない"。MT4では、出来高ゼロの積分ポジションを作ることができますが、両建てにすることもできます。

2つのシステムは、会計処理の方法が異なっていても、資本と残高が全く同じであれば、同等である。会計処理の方法は、システムのロジックに影響を 与えます。証拠が必要ですか？

しかし、このシステムはどう考えてもそうではない。わからないことがあれば、説明してほしい。ここではバランスは余計で、エクイティマッチングのみで十分なのかも？

もっと詳しくお話しますよ。どなたか、矢印や円などの簡単なマークを図面に書き込めるような、適切なドローイングプログラムを紹介していただけませんか？フォトショップはありません。

追伸：見つけましたよ、FastStone。私が見つけられなかったのは、その中で編集を保存する方法です。

 
Mathemat:

基準がおかしいし、境界値も怪しさ十分。4）の確率が例えば75％だとしたら、自己相関はないと考えていいのでしょうか？

ここは統計的推論の証拠能力がおかしい。

10%は帰無仮説から。それぞれ音が違うし、10%は会話のきっかけになる数字、5%は一般的な数字です。

4）については、厳密にはこのように聞こえます。

しかし：残差に自己相関が ない。結論：有意水準5%では仮説Butを棄却するが、有意水準10%では仮説Butを棄却できない。

私の推理は受け入れられやすい。私の定式化が不正確なため、75%は自己相関がない確率と理解されることもあるが。これは完全に間違っています。仮説の話であって、自己相関の話ではない。


 
Mathemat:. ...会計技術は、システムの論理に影響を 与えます。証拠が必要ですか？

しかし、このシステムはどう考えてもそうではない。わからないことがあれば、説明してください。ここではバランスは余計で、エクイティマッチングだけで十分なのかも...？


しています。できるのですが、残念です。このスクラップは、システムのロジックに影響を与えます。
 
paukas:
繰り返す。できるのですが、退屈です。このビレットは、システムのロジックに影響を与えます。

なるほど。少なくとも一人のネチズンは、それが残念なことだと認めている。もちろん、システムのロジックは変わりません。変わるのは実装です。

ミューブと値段でstat.arb」方式でやりたかったことを投稿します。

 

イラストをクリックすると、よりよくご覧いただけます。では、説明します。

価格購入の瞬間（muvの13番目の販売と一緒に）後は、状況が有利になる瞬間を待って、ポジションを同行する必要があります。今の時点で常にマヴが売れていることを確認する必要がある。次の小節が閉じられたら、ムーブの最も早い部分を閉じ、新しい小節を開く（売る）べきである。価格と同じにする必要はありません。

muvを売る - 0.01のパーツで、価格を買う - 0.13のパーツで、ここではmuvの期間が13であるためです。

しかし、13段目以降のネッティングでは、ずっと市場から外れているんです :(

そして、Wienerプロセスでも利益を出すことが可能であるという印象です

 
C-4:
スラバ、SBのスイングバックの年表を作れ。尻尾が犬を先導しているのではないことを確認したい。


土曜は本物の楽器とクラシックの揮発性をコピーするためにチェックしました。結論は次の通りである。この方法では、1日以下のリターンを見積もることは不可能である。つまり、実数値を使用するSatでは、実数値と100%一致する結果が得られます。日中の循環的なボラティリティを示し、Satとの差はボラティリティの循環的な変化で説明される。リアルオックスやクラシックサットを使ったサットの日次データは、実系列とは異なり、明らかに理論値と一致している。一般に、オックスには正しく解釈することが難しい効果が多くあります。

 
Mathemat:

イラストをクリックすると、よりよくご覧いただけます。では、説明します。

価格購入の瞬間（muvの13番目の販売と一緒に）後は、状況が有利になる瞬間を待って、ポジションを同行する必要があります。今の時点で常にマヴが売れていることを確認する必要がある。次の小節が閉じられたら、ムーブの最も早い部分を閉じ、新しい小節を開く（売る）べきである。価格と同じにする必要はありません。

でも、13日以降のネットでは、いつも市場から撤退しているんです :(


マヴってどうやって売るの？:)
 
Avals: マヴってどうやって売るの？:)

muvは、異なるバーの価格の算術平均に等しいです。ミューバの蓄積の初期段階では、価格を売りにしています :)13ステップの後、マヴを売却したことが判明しました。より正確には、価格の合計が販売されます。しかし、13回目のステップでは、積み上げのステップのちょうど13倍を超える金額で購入します。

簡単な機械を持っていっただけです。他の人たちとは、もっと複雑な関係になるでしょう。

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