エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 64

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jartmailru:
それでどうするんだ？
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もし、コンバージェンスを再生できたら--。
例えば、バッグを突き破って価格が上昇したとか--。
バッグを買って、値段を売る。結局、私たちはいつもプラスになる。
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しかし、そのような可能性はない。

リターンはフラットとして取引されるなど。フラッパーの問題は別のところにある。純粋な形でのトレンド性や相対的なリターンが、リスク（分散）に比べてあまりにも僅少なのだ。つまり、例えばフィルターのようなストラテジーの一部にしかなり得ない。
 

そのとおりです。自分の尾にぶら下がる犬のように

 
jartmailru:
収束で勝負できれば--たとえば、価格がキャップを崩す--キャップを買う--価格を売る--、最終的には常に黒字になるのです。
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しかし、そのような可能性はない。

なぜダメなのか？欲望さえあれば。価格とウェービングの間の（つまり1つの金融商品に関する）starbitrage、そんな考えもあった。そんなシステムは負けだ」と乱暴に言われたので、開発しませんでした。しかし、私自身はまだ確信が持てません。

明らかに、価格から賃金への（あるいは賃金から価格への）何らかのリターンがある。もうひとつは、その差が長すぎるほど長い間、符号を維持できることです。そして、袋を瞬時に売買することはできず、蓄積され、ある時点で、袋で蓄積されたものと同量の価格で反対のポジションを入れる必要があるのです。そして、このポジションを、差が逆転するまで、エントリーバーでサポートする必要があります。それは、すべてをカバーし、トレードの総量で利益を確定するときです。

スプレッドで損失を語るのはやめてほしい。全然大きくないんですよ。このシステムには、他にもいくつかの問題点があります。主な問題は、平均的な収益時間はそれほど大きくないものの、収益時間の統計的分布が厚いため、しばしば大きな「スパイク」が発生し、大きな株式ドローダウンを引き起こすことである。

また、出来高ゼロのポジションはポジションの欠如であり、それ以外の何ものでもないため、このようなシステムはネッティング会計システムでは機能しない。

 

以下は典型的な 予測誤差のグラフ である。

これでどうしてこんなに滑らかな曲線が描けるのでしょうか？

 
Mathemat:....

また、出来高がゼロのポジションはポジションでも何でもないので、このようなシステムはネッティングシステムでは機能しません。

?紙ベースの会計を禁じている人はいない。
 
スラバ、SBのスイングバックの年表を作れ。尻尾が犬を先導しているのではないことを確認したい。
 
Mathemat:
意味がわからない...。
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ざっくり言うと、マッシュアップがある-値段がある。
現在の動揺は、200p.である。
が多すぎる。
売ろう。
そして--驚いたことに--スイングは方向を変え、価格に飛びつくのです。
そうして5日間が過ぎていく。
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裁定取引はどこで行われるのか？
 
paukas:?論文に配慮することは誰も禁じていない。

紙がどうのこうのということではありません。本来のロジックがネットによって完全に崩れてしまっているのです。

くそったれ死体が安置所に行く。このような「システム」は、DCのポジション・アカウンティングの影響下でしか生まれないでしょう :)

jartmailru: 次の瞬間、びっくり、ワゴンが方向転換して価格に飛びつく。そうして5日間。

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ここでアービトラージが発生する可能性はどこにあるのでしょうか。

まず、アービトラージではなく、スタタービトラージです。第二に、すでに少し前に書いたことです。

このシステムには、他にもいくつかの問題点があります。そして、主なものは、平均リターン時間が長すぎるわけではないのですが、starbitrageのリターン時間分布がシックテールすぎて、しばしば大きな株式ドローダウンにつながる非常に大きな「スパイク」が存在することです。

 
Mathemat:

紙がどうのこうのという話ではない。本来のロジックがネットによって完全に崩れてしまっているのです。

なんと！まさかアレクセイからそんなことを言われるとは。ネットがシステムを壊すことは全くないのか？ネットで機能せず、ロックで機能するシステムは原理的にありえない。
 
Mathemat:

また、出来高ゼロのポジションはポジションでも何でもないため、このようなシステムはネッティングシステムでは機能しません。

全くその通りで、ネットでもロックでも、常にゼロになるポジションはありません。
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