エコノメトリックス:一歩先の予測 - ページ 63 1...565758596061626364656667686970...139 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2011.11.28 09:22 #621 Avals: はい、実際には、予測は時間t1での価格に基づいています。それからの価格の乖離を考慮している。 また、時刻t1での誤差はどのように算出するのでしょうか?エラーは何ですか?t1時点? それとも、ある種の期間平均? Андрей 2011.11.28 09:27 #622 モジュロの偏差値も...? Avals 2011.11.28 09:32 #623 faa1947: また、時刻t1での振りの誤差はどのように計算されているのでしょうか?エラーは何ですか?t1 の時点?それとも期間中の平均? ここでは、時刻t1において予測を行ったとする。時刻t1+1における実際の予測は、時刻t1におけるウェービングの値となり、時刻t2においても時刻t1におけるウェービングの値となる。つまり、誤差は価格乖離の値となり、t1+1時点ではClose[t1+1]-maskとなり、以下同様となります。二乗平均平方根誤差を算出する。 予測期間による誤差の変化を考慮する目的はただ一つ、傾向性/可逆性を見出す ために中立的な変数(sb)と比較することである Avals 2011.11.28 09:33 #624 jartmailru: モジュロの偏差値も...? はい、RMSです。サインはありません。 Vasiliy Sokolov 2011.11.28 09:35 #625 faa1947: バックトラック 価格があるようで、ないようで、これからが本番 ラギングとはどういう意味ですか?ある期間があり、その期間の平均値、つまり尺度がある。どうして、ある期間の平均値が遅れてしまうのでしょうか?もちろん、移動平均 として目盛りを計算し、それを使って未来を予測すれば、現在からの「遅れ」は発生しますが、平均値そのものは遅れません。 СанСаныч Фоменко 2011.11.28 09:45 #626 Avals: は、時刻t1に予測が行われたとする。実際、時刻t1+1での予測は時刻t1でのマッハ値になり、時刻t2でも時刻t1でのマッハ値になるのである。つまり、誤差は価格乖離の値となり、t1+1時点ではClose[t1+1]-maskとなり、以下同様となります。二乗平均平方根誤差は、それ自体が計算される。 トレンド/リターン検出のための中立的なバリアント(sb)と比較し、予測地平の関数として誤差の変動を見ることだけが目的である。 Close(t+1)などはどこで取得するのでしょうか? それとも、過去のデータで、そこにトレンドがあったかどうかをチェックするのでしょうか? СанСаныч Фоменко 2011.11.28 09:47 #627 C-4: 遅れをとるというのはどういうことなのか。ある時期があって、その時期の平均値、つまりマシュカがある。期間平均がその期間より遅れるのはどうして?もちろん、移動平均として尺度を計算し、それを使って未来を予測すれば、現在からの「遅れ」は生じますが、平均値そのものは遅れません。 インジケーターのテキストを撮影しています。バーがやってくる。最後のT個の価格値を加算し、Tで割った結果を最後のバーに書き込みます。 Avals 2011.11.28 09:51 #628 faa1947: Close(t+1)はどこで取得するのか、など。 それとも、過去のデータで、そこにトレンドがあったかどうかをチェックするのでしょうか? そう、歴史について。 СанСаныч Фоменко 2011.11.28 10:02 #629 Avals: そう、歴史について。 すべてに意味がある。 Андрей 2011.11.28 10:12 #630 Avals: これはつまり、戻るということです。価格はマッハで戻る傾向にあります。 それでどうするんだ? . もし、コンバージェンスを再生できたら--。 例えば、バッグの値段が上がってしまうとか...。 バッグを買って、値段を売る。結局、私たちはいつもプラスになる。 . しかし、そのような可能性はない。 1...565758596061626364656667686970...139 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
はい、実際には、予測は時間t1での価格に基づいています。それからの価格の乖離を考慮している。
また、時刻t1での振りの誤差はどのように計算されているのでしょうか?エラーは何ですか?t1 の時点?それとも期間中の平均?
ここでは、時刻t1において予測を行ったとする。時刻t1+1における実際の予測は、時刻t1におけるウェービングの値となり、時刻t2においても時刻t1におけるウェービングの値となる。つまり、誤差は価格乖離の値となり、t1+1時点ではClose[t1+1]-maskとなり、以下同様となります。二乗平均平方根誤差を算出する。
予測期間による誤差の変化を考慮する目的はただ一つ、傾向性/可逆性を見出す ために中立的な変数(sb)と比較することである
モジュロの偏差値も...?
はい、RMSです。サインはありません。
バックトラック 価格があるようで、ないようで、これからが本番
ラギングとはどういう意味ですか?ある期間があり、その期間の平均値、つまり尺度がある。どうして、ある期間の平均値が遅れてしまうのでしょうか?もちろん、移動平均 として目盛りを計算し、それを使って未来を予測すれば、現在からの「遅れ」は発生しますが、平均値そのものは遅れません。
は、時刻t1に予測が行われたとする。実際、時刻t1+1での予測は時刻t1でのマッハ値になり、時刻t2でも時刻t1でのマッハ値になるのである。つまり、誤差は価格乖離の値となり、t1+1時点ではClose[t1+1]-maskとなり、以下同様となります。二乗平均平方根誤差は、それ自体が計算される。
トレンド/リターン検出のための中立的なバリアント(sb)と比較し、予測地平の関数として誤差の変動を見ることだけが目的である。
Close(t+1)などはどこで取得するのでしょうか?
それとも、過去のデータで、そこにトレンドがあったかどうかをチェックするのでしょうか?
遅れをとるというのはどういうことなのか。ある時期があって、その時期の平均値、つまりマシュカがある。期間平均がその期間より遅れるのはどうして?もちろん、移動平均として尺度を計算し、それを使って未来を予測すれば、現在からの「遅れ」は生じますが、平均値そのものは遅れません。
Close(t+1)はどこで取得するのか、など。
それとも、過去のデータで、そこにトレンドがあったかどうかをチェックするのでしょうか?
そう、歴史について。
そう、歴史について。
これはつまり、戻るということです。価格はマッハで戻る傾向にあります。
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もし、コンバージェンスを再生できたら--。
例えば、バッグの値段が上がってしまうとか...。
バッグを買って、値段を売る。結局、私たちはいつもプラスになる。
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しかし、そのような可能性はない。