エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 63

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Avals:

はい、実際には、予測は時間t1での価格に基づいています。それからの価格の乖離を考慮している。
また、時刻t1での誤差はどのように算出するのでしょうか？エラーは何ですか？t1時点？ それとも、ある種の期間平均？
 
モジュロの偏差値も...？
 
faa1947:
また、時刻t1での振りの誤差はどのように計算されているのでしょうか？エラーは何ですか？t1 の時点？それとも期間中の平均？


ここでは、時刻t1において予測を行ったとする。時刻t1+1における実際の予測は、時刻t1におけるウェービングの値となり、時刻t2においても時刻t1におけるウェービングの値となる。つまり、誤差は価格乖離の値となり、t1+1時点ではClose[t1+1]-maskとなり、以下同様となります。二乗平均平方根誤差を算出する。

予測期間による誤差の変化を考慮する目的はただ一つ、傾向性／可逆性を見出す ために中立的な変数（sb）と比較することである

 
jartmailru:
モジュロの偏差値も...？

はい、RMSです。サインはありません。
 
faa1947:
バックトラック 価格があるようで、ないようで、これからが本番

ラギングとはどういう意味ですか？ある期間があり、その期間の平均値、つまり尺度がある。どうして、ある期間の平均値が遅れてしまうのでしょうか？もちろん、移動平均 として目盛りを計算し、それを使って未来を予測すれば、現在からの「遅れ」は発生しますが、平均値そのものは遅れません。
 
Avals:


は、時刻t1に予測が行われたとする。実際、時刻t1+1での予測は時刻t1でのマッハ値になり、時刻t2でも時刻t1でのマッハ値になるのである。つまり、誤差は価格乖離の値となり、t1+1時点ではClose[t1+1]-maskとなり、以下同様となります。二乗平均平方根誤差は、それ自体が計算される。

トレンド／リターン検出のための中立的なバリアント（sb）と比較し、予測地平の関数として誤差の変動を見ることだけが目的である。

Close(t+1)などはどこで取得するのでしょうか？

それとも、過去のデータで、そこにトレンドがあったかどうかをチェックするのでしょうか？

 
C-4:

遅れをとるというのはどういうことなのか。ある時期があって、その時期の平均値、つまりマシュカがある。期間平均がその期間より遅れるのはどうして？もちろん、移動平均として尺度を計算し、それを使って未来を予測すれば、現在からの「遅れ」は生じますが、平均値そのものは遅れません。
インジケーターのテキストを撮影しています。バーがやってくる。最後のT個の価格値を加算し、Tで割った結果を最後のバーに書き込みます。
 
faa1947:

Close(t+1)はどこで取得するのか、など。

それとも、過去のデータで、そこにトレンドがあったかどうかをチェックするのでしょうか？


そう、歴史について。
 
Avals:

そう、歴史について。
すべてに意味がある。
 
Avals:

これはつまり、戻るということです。価格はマッハで戻る傾向にあります。

それでどうするんだ？
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もし、コンバージェンスを再生できたら--。
例えば、バッグの値段が上がってしまうとか...。
バッグを買って、値段を売る。結局、私たちはいつもプラスになる。
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しかし、そのような可能性はない。
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