エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 59

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paukas:
いいえ、個々の言葉だけです))

では、定常なのか非定常なのか、教えてください。

;))

[Vladimir Paukas]

何か言うことはありますか？(上がる-買う、下がる-売る、直線に近いエクイティを持っている)。

[Avals]

avtomat:

その支店のことはよく知らないが...。

しかし、複雑な構造を考えれば考えるほど、直線的で静止した状態でなくなる。

ここでは、分岐図が非常に分かりやすいと思います。

世界は非線形で非定常である。線形性や定常性は、全体像の中では無視できる程度の大きさに過ぎない。

.

非定常が当たり前で、定常は異常でしかないと言った方が正しいかもしれない。

非定常性は世界の特性ではなく、その現象を観察するための特性である。より正確には、全く異なる現象の観測が一つの山に混在している場合である。例えば、アフリカで気温の変化を観測し、南極で計測を始め、ブラジルでは一般的に湿度を計測し、それを1つの数列として発表しています。価格があるからといって、その形成プロセスは1つではなく、まったく異なる、時には正反対の現象がいくつも現れます。

もちろん分岐もありますが、安定した領域もあります。分岐は安定した部分に蓄積された矛盾の顕在化なので、それがなければ分岐は起こりません。純粋に生活の中から、革命に例えると、政治体制が安定している限りは強い影響を受けても変えることはできないが、人々の生活に対する不満が蓄積され、それが臨界値に達したとき、ちょっとした出来事でも、あれこれとシナリオが展開される事態になる。学生が警察に監禁され、大規模な抗議や暴動が起こるだろう。あるいは、数日、数ヶ月、数年の間、起動せず、すべてが同じままかもしれません。市場でも同じで、分岐の前には矛盾の蓄積を伴う地道なストレッチが待っています。例えば、イントラデイ・トレーダーによる未記録の利益の蓄積などです。また、分岐とそれに先立つプロセスは、当然ながら全く異なるスケールになり得ます。

こんなことしてどうするんだ？私たちは、デタラメをフィルターにかけなければならないのです。つまり、市場です :)

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Avals:

非定常性は世界の特性ではなく、その現象を観察したときの特性である。

非定常性は、世界に内在する性質である。一方、観察は二次的なものであり、機器とその使い方次第である。

[Avals]

avtomat:

非定常性は、世界に内在する性質である。一方、観察は二次的なものであり、道具とその使い方に依存するものです。

いったい何が本質的に非定常なのか......例を挙げてみてください。

[DDFedor]

質問に時間帯がないのは、もともと意図したものなのでしょうか？すべてのプロセスは平衡状態に向かう傾向があります。非定常性とは、プロセスにおける結合が検出さ れないことであり、そのプロセスには、より小さな有意性を持つが、それ自身の効果を持つプロセスが存在する。

[СанСаныч Фоменко]

avtomat:

定常性を見出すという発想は、完全に捨てた方がいい。より正確には、非定常性の高い系列では、定常性領域は一般則に対する稀な例外となる。

このフォーラムだけでなく、私は長い間、まさにこの定常性を見出そうとする無駄な試みを観察してきました...。でも、何のために？スポーツのためでしょうか？それとも営利目的？しかし、私たちが扱うべき最初の系列は非定常であり、今もそうである。つまり、この定常性の分離は、実用上何の意味もない。

私が市場の定常性を考慮していると考える根拠は何ですか？私は長年このフォーラムに参加していますが、常にマーケットは非定常であると言い続けてきました。

定常性の大ファンは、効率的な市場を持つポートフォリオ主義者である。そういう人はたくさんいる、大多数だと思うが、私はその中に属さない。

[DDFedor]

市場モデルはシンプルで、生き残りをかけた闘いです。モデルが必要ですか？生存のための闘争のどのような姿をとっても、これが一番よくわかる。原理は同じで、平衡状態はシステムの「一般的な状態」を明らかにするものである。

[削除済み]

Avals:

いったい何が本質的に不安定なのか......例を挙げてください。

一時期、イリヤ・プリゴジンの「混沌から秩序を」という本を熱心に読みました。すべてをひっくり返したといってもいい。それから長い年月が経ち、そこに書かれていることは、多くの裏付けを持つようになりました。とても参考になりますよ。

[削除済み]

DDFedor:
質問に時間帯がないのは、もともと意図したものなのでしょうか？すべてのプロセスは平衡状態に向かう傾向があります。非定常性とは

、

検出可能な

結合がないプロセスのことで、そのプロセスには、より小さな意味のプロセスがあるが、それ自体が効果を持つ。あなたはここで非常に重要な点を逃している、すなわち、「 どんなプロセスも 閉じたシステムで 平衡状態を目指す」--これは理想論です。世の中のどんな現実のシステムもオープンシステムですから、均衡を目指した努力はありません。