TAが機能しないなんて、その時は言わないでね - ページ 14

[削除済み]

artikul:

私もショックです ))))おそらく、結局TAが効かないからでしょう ))))

ひとつだけはっきりしているのは、提案された最適化の方法が本当に有効だということです。

必要なのは、この方法を数学的に解明し、すべてを分解することである。

しかし、よりシンプルなExpert Advisorが必要であり、分析におけるすべてのBPを明確に見るために、より理解しやすいシグナルが必要です。

どの信号が残り、どの信号が切れるのか、その理由は？

[Vladimir Gomonov]

Reshetov:

ここで最も有用なのは、パーセプトロン出力を正規化して閾値と比較することである。まだEAでは適用していませんが、試してみたいです。

すべてのオシレータをノーマライズしています。しかも最大値ではなく（どう考えても賢くない）、分散値で。

//--- Расчёт коэффициента нормализации -----------------
double GetCn(const double &source[],long len) // Возвращает коэффициент нормализации
  {
   double qsum=0;
   for(uint i=0; i<len; i++)
     {
      double t=source[i];
      qsum+=t*t;
     }
//   if(Prints)Print("QSum == ",qsum,"; Len == ", len);
   qsum=sqrt(qsum/len);
//   if(Prints)Print("CNorm == ",M_SQRT1_2/qsum);
   return(M_SQRT1_2/qsum);
  }

正規化係数として1/2のルートを適用することについてコメントする。これは、正弦波の分散＝0.5なので、標準偏差＝sqrt(1/2)という理由で選ばれています。

つまり、出来上がった発振器の標準偏差は、正弦波と同じになるのです。

--

パーセプトロンの係数の正規化も行っています。最適化(フィッティング)が速くなった。 mql5で作った "lattice "を紹介します。

// 控えめなのでテスト済みのインジケータは添付していません。テストしたい場合は、任意のインジケータを追加することができます。

[Vladimir Gomonov]

あ、そうだ！マーケットドライバもないと動かないんだ。トレーラーに入れること。ノーコメント（単純なことです）。

[hrenfx]

MetaDriver:
私は一般的にすべてのオシレーターをノーマライズします。しかも、最大値ではなく（どうせ賢くない）、分散値で。

最大値による正規化は行わなかった。

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
もっとも配給はなかった。

申し訳ございません。:)

[hrenfx]

MetaDriver:
すみません。:)

今はどうだろう...。Happy Holidays!

配給について。

何をするのか、何のためにするのかを明確にする必要があるのです。例えば、正規化された値の範囲を知ることは重要である。区間の極値を実現するための条件。といった具合に。

絶対収益ではなく相対収益が機能するのは、配給の考慮があるからである。そして、一般的に価格VRの見方は、ある種の普遍性を持っています。

これは解明ではなく、ただ声を出して思っただけです。

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:

1) 今ひとつ...。Happy Holidays!

2）配給について。

何をするのか、何のためにするのかを明確にする必要があるのです。例えば、正規化された値の間隔を知ることは重要である。区間の極限に達する条件。といった具合に。

絶対収益ではなく相対収益が機能するのは、配給の考慮があるからである。まあ、一般的に価格VRの見方は、ある種の普遍性を持っていますね。

3）これは解明ではなく、ただ声を出して思っただけです。

1）同じく！（笑:)

2）完全一致がある

3.なるほどね。

とにかく、TCの組み合わせに興味を持ってもらえたことが嬉しいですね。 (おそらく、まだ協力する考えがあるのでしょう）。引用文をどのように組み合わせても、その性質はあまり変わらないだろうというテーマには、alsuさんと直感的に同意します。ちょっとだけね。:)しかし、TSとなると全く別問題です。トレードシグナルのBPは、全く異なる、非常に異なった特性を持つ可能性がある。 かなり意味のある組み合わせの幅が広がります。

ところで、私はこれまで長い間（約1年半）、すべてのバーでネットポジションを修正するシステム、すなわち「連続的な周期的出力」のみを 構築し、テストしてきました。

// このようなバージョンで市場に出すということではありません。何を何のためにやっているのか、明確に理解することが大切...。:-))

[Alexey Subbotin]

MetaDriver:

BPのトレーディングシグナルは、全く異なる、非常に異なった特徴を持つことがあります。 非常に意味のある組み合わせを構築できる余地が大きいのです。

ただ、理論的な根拠が必要なんです。最近、こんなことがチラホラと・・・。何人もの人の心が一度に同じ方向に動き出すと、ろくなことがない))

ところで、私はこれまで長い間（約1年半）、すべてのバーでネットポジションを変更するシステム、すなわち「連続的な定期的出力」のみを 構築してテストしてきました。

そうですね、それが一番分析しやすいですね。

[Vladimir Gomonov]

alsu:
1）理論的な根拠が欲しいだけなのですが......最近、何かチラホラ......。何人もの人の心が一斉に一つの方向に動き出すと、ろくなことがない))。
2) そうですね、それらは最も分析しやすいものです。

1.もう理論的なことは抜きにして おっと、もちろんです;)まあ・・・ちょっと思うところがあります。でも、息が詰まるのは、いつも通り欲張りなんですよね...。:) またいつか...。

2.それだけではありません（それはそれで正しいのですが）。 これにより、「良い」添加物特性を持つTCのセットを選択することができます。つまり、信号を足し合わせると、サミングプロファイルが発生しやすくなるのです。

[Alexey Subbotin]

MetaDriver:

xre...さん

出発点として、依存-独立研究についての数学者の論文を待っています。私の中では、もうそこのテーゼをこのスレッドのテーマにねじ込んでいるのですが...。トゥルーフィット」信号のふるい落としを説明する理論になりそうです。