出来高、ボラティリティ、ハースト指数 - ページ 2

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なぜあなたは悩むのですか？すぐにmt5が登場し、通貨のティックと実際のボリュームの両方が存在することになります。
 
面白い!
 
Techno:
何を心配しているのですか？mt5がもうすぐ登場し、通貨のティックと実際のボリュームの両方が存在することになります。 。

どれだけ待ったかわからないが、私たちはまだ待っている。おそらく、開発者はチャンピオンシップの間にほとんどのバグをキャッチし、MT5をデモ用のおもちゃとしてではなく、トレーディングプラットフォームとして発売することでしょう。

そして、ティックボリュームに 引っかかるものが全くない。売買のために手に入れるのではなく、実際の売買のために手に入れるのです。

 
Yurixx:

一般に、市場の性質がより速くなったという意味で変化していることがわかります。日次のセッションのピークから判断すると、出来高はおよそ2倍になっている。ATRについても同じことが言えます。グラフの曲線は2つのグループに分かれています。2006-2007年、2008-2009-2010年。つまり、2008年半ば以降の危機で、機械はフルスロットルで回転していたのです。証券会社は時代に合わせてハードとソフトをバージョンアップしていっただけだと思います。そして、もう後戻りはできない。

進歩の時代には、人は常にその不可逆性について結論を出すものだ :) .しかし、歴史が証明しているように、このような楽観的な考え方は杞憂に終わることが多い。ところで、この2006年から2007年にかけて、多くの人が、為替が「狂ったようにセッションを行った」「昔のこと」を懐かしく思い出していた。そして、ボラティリティの高い時代が来ると予測した識者はごくわずかでした :) 。

2008年末から2009年初めにかけての高値の後、ボラティリティは本当に下がってきています。



追伸：画像を追加します。月足バーのボラティリティをEMA12で平滑化したものです。私のZZの実験では、ボラティリティが上昇すれば、すべてのホライズン（つまり、ここで言うところの時間枠）において上昇することが示されたのです。）


P.P.S. ハーストとの動きは面白いです、私はちょうど理解できない、引用のフィルタを再調整するときに、それに何が起こるのだろうか？ Log(High-Low)はあまり変わりませんが、Log(N)は定数を追加する必要があります。また、基準点（h=0.5）はどこになるのでしょうか？

 
Candid:
進歩の時代には、人は常にその不可逆性について結論を出すものだ :) .

後戻りできない」と書いたのは、ブローカーが危機前の気配値フロー密度を取り戻すためだけに、ハードウェア、ソフトウェア、フィルタリングの設定を変更することはないだろうという意味である。私も哲学は好きです。特に賢者について。:-)

キャンディッド
現実的にボラティリティは2008年末から2009年初頭の高値の後に下がってきているので、後で画像を追加するかもしれません。

はい、ハーストのチャートからもわかりますね。そして、2009-2010年のボリュームは2008年に勝るとも劣らない。そして、2008年のATRは今より確実に高かった。

...ボラティリティが上がれば、すべてのホライズン（＝タイムフレーム、ここで言うところの:)で上がる。）

どうだろう。目で見て判断するのは難しいですね。後ほど、ハーストの画像を時間軸別に掲載します。もしかしたら、何か見えてくるかもしれません。

ハーストとの興味深い動きが、私は引用符のフィルタをリセットした後、それに何が起こるか理解していない？Log(High-Low)はあまり変わりませんが、Log(N)は定数に加算する必要があります。また、基準点（h=0.5）はどこになるのでしょうか？

そうですね、興味深い質問です。ゲインキャピタルのデータで答えるのは難しい。このデータは5桁のようですが、例えば2009年のeurによると、400万ティックのうち本当の5桁は69個しかありません。ですから、私自身は今、フロー密度が大きく異なる3社のブローカーから見積もりを記録しています。そして、そこには本当の5桁目がある。これは、ある程度の高密度になると、まさに5桁の相場となり、ハーストの計算では（このスレッドの他の計算も）4桁の相場が使われています。5→4の変換には連子格子を使うのですが、当然ながら密度がかなり違ってきます。ですから、フィルターを組み替えると、確かにフラックス密度は変わりますが、価格の経過を変えることはできません。そして、ここでは、リネコグリッドレベルの交点は、ちょうど4ポイントの出現と4ポイント1回分の価格変化を曖昧にしない方法で結んで いるのです。だから、私のハーストはブローカーのセッティングに依存してはいけないと思うのです。この3つのブローカーのチャートを掲載すれば、決定的に明らかになるはずです。すべて分かりやすく説明できたでしょうか。

 
Yurixx:

しかし、2009-2010年のボリュームは2008年に勝るとも劣らない。そして、2008年のATRは今より確実に高かった。

それは、ティックボリュームが「悪い」相対性を持っている証拠だとイミフです。5桁にすれば、確実に不可逆的に増加する
 

最後の投稿の原則のポイントを太字で強調。

 
Reshetov:

そして、ティックボリュームに引っかかるものが全くない。証券会社ごとにボリュームが違うので、誰が描いても同じです。

だからこそ、ハーストの計算方法は、ボリュームスケールやATRに依存しない結果が得られる（と私は思う）ので、興味深いのです。上記、ニコライさんへのレスで書きました。
 
sayfuji:

問題は、それをどう使うかです。

ハーストのフィギュアに関する 私の投稿が、その疑問に答えてくれたのなら幸いです。もちろん、実際のデータで確認したわけではありませんが。それが今、私がやっていることです。手に入り次第、掲載します。
 
Yurixx:

5→4変換の場合、私はRenkoグリッドを使用しているので、当然ながらかなり異なる密度で出力されることになります。したがって、フィルターの再チューニングは、もちろん磁束密度を変えることはできても、値動きを変えることはできないのです。そして、ここでは、リネコグリッドレベルの交点は、ちょうど4ポイントの出現と4ポイント1回分の価格変化を曖昧にしない方法で結んで いるのです。だから、私のハーストはブローカーのセッティングに依存してはいけないと思うのです。この3つのブローカーのチャートを掲載すれば、決定的に明らかになるはずです。分かりやすく説明できたでしょうか？

5桁になると、逆に4桁のティックのボリュームが安定し、ティックが「良い」指標になるかもしれませんね。ちなみに、そのときは3桁のものがさらに安定することになります :) .面白いですね。

ハーストの場合は、やはりもっと推論があったほうがいい。古典的なハーストは、対数プロットにおける線形回帰の 傾きである。この方法は、基板の存在、すなわちNにおける定倍率の存在に左右されない。原点からある点に向かって引いた光線の傾きに置き換えるのです。これは、原点を通る線上に点がある場合のみ正しい。異なるTFのポイントをLog(N)-Log(High-Low)座標で表したグラフはありますか？

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