時折、放浪者のような言葉をかけて...。 - ページ 16 1...91011121314151617181920212223...26 新しいコメント Vasiliy Sokolov 2012.03.27 07:30 #151 avatara:そして、揺れ動く漫才のようなリターンコンディションが魅力的です...。 振動ゆらぎ可逆性なんてないんだよ、理解不足なんだよ。平均に戻るのは現在の価格ではなく、現在の価格に追随する平均である。現在の価格と平均値の差がオシレーターとなり、そのベース（平均値が大きい期間）を中心に振動することになります。ただ、どのチャートを見ても、オシレーターをそのベースと交差させることは、必ずしも良い価格で終了することを意味しないことがわかります。つまり、そのピークで売り、ゼロとの交点で取引を終了しても、取引結果はマイナスになるのです。オシレーターチャート自体の買いも、我々と違って過去の期間を過去の価格で計算から放り出すので、それはできない。 Avals 2012.03.27 07:44 #152 C-4: 振動徘徊に異論はない、何が起こっているのか理解できていないのだ。平均に戻るのは現在の価格ではなく、平均が現在の価格に追随しているのです。現在の価格と平均値の差がオシレーターとなり、そのベース（平均値が大きい期間）を中心に振動することになります。ただ、どのチャートを見ても、オシレーターをそのベースと交差させることは、必ずしも良い価格で終了することを意味しないことがわかります。つまり、そのピークで売り、ゼロとの交点で取引を終了しても、取引結果はマイナスになるのです。オシレーターチャート自体の買いも、我々と違って過去の期間を過去の価格で計算から放り出すので、それはできない。 振動型ランダムウォーク」の意味をご存知でしょうか？発振器は関係ない。 Vasiliy Sokolov 2012.03.27 07:49 #153 その時はわかりません、どんな奇跡が起こるか楽しみに待っています。 Avals 2012.03.27 07:54 #154 C-4: その時はわかりません。どんな奇跡が起こるか楽しみに待っています。 。 は、非ランダムに形成されるランダムウォークである))2つの境界が設定されている(a<0,b>0)。SBがaとbの間にある限り、インクリメントは期待値=0となる。SBが上限を 超えると増分は負の期待値となり、下限を下回ると正の期待値となる。 VonDo Mix 2012.03.27 08:06 #155 Avals: その証明は簡単で、 SBにあるどのシステムのエクイティもSBになる。エクイティはトレードが行われた地域の増分で、それらは定義上SBであるからだ。つまり、ランダムウォークの切れ端はすべてランダムウォークである。 ここでは一筋縄ではいかないと思いました。なぜなら、選択的な取引とTPを超えるストップロスでは、非同型システムになってしまうからです。 大雑把に言えば、アレクセイが価格増分回帰の研究で得た結果も、F(x*y) != F(x)*F(y) を示している。 これがPnLの場合です。 Avals 2012.03.27 08:09 #156 Sorento: ここは、一筋縄ではいかないところです。選択的取引やTPによるストップロスの超過と同様、非同質的なシステムを持つ。 気にしないでください。SBを描き、その上にエントリーポイントからエグジットポイントまですべてのトレードをマークしてください。これが、株式を形成するSBの塊です。ストップやテイクの値だけでなく、その他の条件も重要ではありません。SBに任意の数を掛けたものもSBとなるため、MMセレクションと同じです。(SBのMMはドローの持続時間のみに影響する) VonDo Mix 2012.03.27 08:15 #157 Avals: SBを描き、その上にエントリーポイントからエグジットポイントまですべてのトレードをマークすることです。これが、株式を形成するSBの塊です。ストップやテイクの値だけでなく、その他の条件も重要ではありません。SBに任意の数を掛けたものもSBとなるため、MMセレクションと同じです。(SBのMMはドローの持続時間のみに影響する) SBを引いた（テストもしている）のは一度や二度ではありません。そして、異なるSB（利得が均等、普通など...）。 そのため、厳密な証明が必要です。 そして、まだ見ていない。 Avals 2012.03.27 08:20 #158 Sorento: SBを引いた（テストもしている）のは一度や二度ではありません。そして、異なるSB（利得が均等、普通など...）。 そのため、厳密な証明が必要である。 まだ見ていないんです。 エクイティが取引商品のエントリーからエグジットまでの増分の合計であることを証明するもの？:) ポイントAを100で買い、ポイントBを120で売りました。エクイティとは、A地点からB地点までの価格変化のことです。SBと定義する（任意のSBの一部もSBである）。したがって、自己資本とバランスもSBとなる。 Vasiliy Sokolov 2012.03.27 08:20 #159 Avals: は、非ランダムに形成されるランダムウォークである))2つの境界が設定されている(a<0,b>0)。SBがaとbの間の区間にある限り、増分は期待値=0となる。SBが上限の境界を超えると、増分は負の期待値となり、下限の境界では正の期待値となる。 プラスIRのシンプルなSBとほぼ同じです。例えば、通貨が上昇している場合、従来はIRがプラスであると考えることができた。高い通貨を借りるとコストが高くなり、スワップ料がそのプラスのIOを補うことになる。いや、ここにも魚はいない。 Avals 2012.03.27 08:22 #160 C-4: プラスIRのシンプルなSBとほぼ同じです。例えば、通貨が上昇している場合、IRがプラスであると考えられます。高い通貨を借りるとコストが高くなり、スワップ料がそのプラスのIRを補うことになる。いや、ここにも魚はいない。 そうではありませんが、もちろん魚はいません。抽象的なものです :)そうでなければ、価格がa以下の時に買い、b以上の時に売れば、プラスのMOになる 1...91011121314151617181920212223...26 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして、揺れ動く漫才のようなリターンコンディションが魅力的です...。
振動徘徊に異論はない、何が起こっているのか理解できていないのだ。平均に戻るのは現在の価格ではなく、平均が現在の価格に追随しているのです。現在の価格と平均値の差がオシレーターとなり、そのベース（平均値が大きい期間）を中心に振動することになります。ただ、どのチャートを見ても、オシレーターをそのベースと交差させることは、必ずしも良い価格で終了することを意味しないことがわかります。つまり、そのピークで売り、ゼロとの交点で取引を終了しても、取引結果はマイナスになるのです。オシレーターチャート自体の買いも、我々と違って過去の期間を過去の価格で計算から放り出すので、それはできない。
振動型ランダムウォーク」の意味をご存知でしょうか？発振器は関係ない。
その時はわかりません。どんな奇跡が起こるか楽しみに待っています。 。
は、非ランダムに形成されるランダムウォークである))2つの境界が設定されている(a<0,b>0)。SBがaとbの間にある限り、インクリメントは期待値=0となる。SBが上限を 超えると増分は負の期待値となり、下限を下回ると正の期待値となる。
その証明は簡単で、 SBにあるどのシステムのエクイティもSBになる。エクイティはトレードが行われた地域の増分で、それらは定義上SBであるからだ。つまり、ランダムウォークの切れ端はすべてランダムウォークである。
ここでは一筋縄ではいかないと思いました。なぜなら、選択的な取引とTPを超えるストップロスでは、非同型システムになってしまうからです。
大雑把に言えば、アレクセイが価格増分回帰の研究で得た結果も、F(x*y) != F(x)*F(y) を示している。
これがPnLの場合です。
ここは、一筋縄ではいかないところです。選択的取引やTPによるストップロスの超過と同様、非同質的なシステムを持つ。
気にしないでください。SBを描き、その上にエントリーポイントからエグジットポイントまですべてのトレードをマークしてください。これが、株式を形成するSBの塊です。ストップやテイクの値だけでなく、その他の条件も重要ではありません。SBに任意の数を掛けたものもSBとなるため、MMセレクションと同じです。(SBのMMはドローの持続時間のみに影響する)
SBを描き、その上にエントリーポイントからエグジットポイントまですべてのトレードをマークすることです。これが、株式を形成するSBの塊です。ストップやテイクの値だけでなく、その他の条件も重要ではありません。SBに任意の数を掛けたものもSBとなるため、MMセレクションと同じです。(SBのMMはドローの持続時間のみに影響する)
SBを引いた（テストもしている）のは一度や二度ではありません。そして、異なるSB（利得が均等、普通など...）。
そのため、厳密な証明が必要です。
そして、まだ見ていない。
SBを引いた（テストもしている）のは一度や二度ではありません。そして、異なるSB（利得が均等、普通など...）。
そのため、厳密な証明が必要である。
まだ見ていないんです。
エクイティが取引商品のエントリーからエグジットまでの増分の合計であることを証明するもの？:)
ポイントAを100で買い、ポイントBを120で売りました。エクイティとは、A地点からB地点までの価格変化のことです。SBと定義する（任意のSBの一部もSBである）。したがって、自己資本とバランスもSBとなる。
は、非ランダムに形成されるランダムウォークである))2つの境界が設定されている(a<0,b>0)。SBがaとbの間の区間にある限り、増分は期待値=0となる。SBが上限の境界を超えると、増分は負の期待値となり、下限の境界では正の期待値となる。
プラスIRのシンプルなSBとほぼ同じです。例えば、通貨が上昇している場合、従来はIRがプラスであると考えることができた。高い通貨を借りるとコストが高くなり、スワップ料がそのプラスのIOを補うことになる。いや、ここにも魚はいない。
プラスIRのシンプルなSBとほぼ同じです。例えば、通貨が上昇している場合、IRがプラスであると考えられます。高い通貨を借りるとコストが高くなり、スワップ料がそのプラスのIRを補うことになる。いや、ここにも魚はいない。
そうではありませんが、もちろん魚はいません。抽象的なものです :)そうでなければ、価格がa以下の時に買い、b以上の時に売れば、プラスのMOになる