P.S. там и есть формула СБY t=m+ rY t–1 + e t,t= (–¥,...,0,1,...+¥) (предполагаем, что et~ IID(0,se2) — независимые одинаково распределенные случайные величины с нулевым мат. ожиданием и дисперсией se2).
P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения
Ответь всё же на вопрос : "Какое распределение у процесса СБ?"Только оставь разность в покое.
FOXXXi さん、お答えしましょうか？ログノーマルは引用元の1にある。この理論モデルは、オプションの評価式に内在するものです。ブラックショールズの公式を知っているtimbo さんなら確認できるはずです。
対数性の区別は昔から言われていることですが、これは最も単純なモデルです。
SBの場合は、わからない。
今でいう偽造ですね。質問はランダムな漫才についてだったのに、うっかり平均回帰プロセスにすり替えてしまったのは、オデッサで言うところの2つの大きな違いですね。
同じところから。
r = 1の1次自己回帰過程はランダムウォークと 呼ばれる。m = 0 ならば、正しい意味でのランダムウォーク であり、m ¹ 0 なら ば、ドリフトを伴うランダムウォーク である。
Z.I. フェイクはしないつもりだったんだけどな。しかし、その定義があなたのものと異なるのであれば、そのリンクを提供すること。
P.S. там и есть формула СБ Y t = m + r Y t–1 + e t, t = (–¥,...,0,1,...+¥) (предполагаем, что e t ~ IID(0,se2) — независимые одинаково распределенные случайные величины с нулевым мат. ожиданием и дисперсией se2).
P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения
私たちは本の中を覗き込む--図が見える。
pが 1でない限り、これはランダムワンダリングではありません。著者はすぐさま1未満と規定している。つまり、SBではなく、平均回帰のプロセスである。
知っていることだけを話し、知らないことは黙っているか、尋ねるのが筋というものです。無知は罪ではない、罪は過激な無知である。
Можно я отвечу, FOXXXi? Логнормальное. Такая теоретическая модель заложена в формуле оценки стоимости опциона.
なぜ対数正規形なのか？私たちは（まだ）価格の話をしているわけではありません。つまり、SBは簡単にマイナス領域に入ることができるのです。したがって、単に正常なのです。
私たちは本の中を覗き込む--図が見える。
pが 1でない限り、これはランダムワンダリングではありません。著者はすぐさま1未満と規定している。つまり、SBではなく、平均回帰のプロセスである。
知っていることだけを話し、知らないことは黙っているか、尋ねるのが筋というものです。無知は罪ではない、罪は過激な無知である。
p=1SBでYes。また、プロセスが定常的であることは何を意味するのでしょうか？非定常と書きました。FOXXXiはそこでSBの定義について質問した。何が問題なのか？:)
r =1 の自己回帰一次過程の第一階差DY t は、単に誤差e t、すなわち第一階差は定常である。第一階差を定常とする非定常過程は積分 一階過程と呼ばれ、I(1)と表記される。定常過程はI(0)で示される。ランダムプロセスのk-e個の 差が定常である場合、k 次積分と呼ばれ、I(k)と表記される。
。
2ページ目から何度か同じことを書きました
まさにその逆です。ある特定の個人の行動を予測することは不可能である。しかし、総体的なレベルでは、多くの個人からなる群衆の行動は、はるかに容易に予測できる。広告、選挙技術、マーケティングなどは、この上に成り立っています。
...Так что предсказать что либо невозможно, есть лишь доля вероятности на успех, но 100% нет.
最後の一文に完全に同意します、可能性があるからこそのトレードです。
最後の一文に完全に同意します、確率とトレードです。
Почему логнормальное? Мы же не говорим (пока) о ценах, т.е. наше СБ легко может уйти в зону отрицательных величин. Потому просто нормальное.
よし、いいだろう、値がマイナスになることがあっても正常としよう。
それで何かいいことがあるのでしょうか？最初の大まかな近似では、やはりI(1)プロセスです。
追伸：ちなみに対数正規形は尾が太いのですが？
なるほど、第一近似的には負の指数をゆっくり増加させた度数みたいなものですね。
しかし!!!
観客がコントロールされていることです!この「有能な経営者」の行動は、もっと計算しにくいものです。もし、まったく誤算がなければ。ここでいう「有能なマネージャー」とは、特定の個人ではなく、要因のカテゴリーである（もちろん、特定の個人を排除するものではない））。
それゆえ、不安定なのです。
そのようなことです。