時折、放浪者のような言葉をかけて...。 - ページ 22

[Alexey Subbotin]

Sorento:

不思議なのですが、どなたかコチルのブラウン・ブリッジの平均継続時間を計算された方はいらっしゃいますか？

平均出口を0とした交差点をカウントする...

;)

どなたか、いらっしゃいませんか(^^)))

[Alexey Subbotin]

alexeymosc:
直接計算で確認しました。もちろん、非常に長い待ち時間（座りすぎ）を導入すれば、50％くらいにはなるでしょうが、たとえば10小節の待ち時間（これが制限時間となる）を導入すれば、50％にはならない、はるかに少なくなります。

まあ、何をカウントするかは人それぞれですが。価格がセットポイントから動き出す前に、先験的に確率を推定しておかないと、事後的に全部カウントする意味がないのですが......。そのため、何n点なのか、どのくらいの時間なのか、その後何小節数えるのか、といったパラメータを事前に設定する必要があります。

[VonDo Mix]

alsu:
どなたか、いらっしゃいませんか(^^)))

というのも、一般的に「王子」「バー」の数が分からないからです。

そこで気になるのが、「総選択時間」の分布ですが...。

ここは脚本家が多いから......誰かが書いてくれるかもしれない。

;)

[Alexey Burnakov]

alsu:
まあ、それは何を基準にするかによるんですけどね。価格がセットポイントから動き出す前に、先験的に確率を推定しておかないと、事後的に全部カウントする意味がないのですが......。そのため、何n点なのか、どのくらいの時間なのか、その後何小節数えるのか、といったパラメータをあらかじめ設定しておく必要があります。

それは理解できる。しかし、ここでは質問自体が、おそらくお気づきのように、市場には当てはまらない。ロングポジションを建てた時の価格が1.0000で、nバー後に0.0050になった場合、ポジション保有時間を制限しながら、「姫が候補のベストを見る」、すなわち既に見た価格の最大値を見る確率は、確かに50％を超えることはないでしょう。

気になる方は測ってみましょう。でも、もう興味はない。記事に書かれているような事象の等確率を扱って いるわけではないのです。条件が違うんです。

[VonDo Mix]

alexeymosc:

ロングポジションを建てたときに価格が1.0000で、nバー後に0.0050になったとします。

あなたはFXトレーダーですか、それとも株式トレーダーですか？

;)

[Alexey Burnakov]

Sorento:

あなたはFXトレーダーですか、それとも株式トレーダーですか？

;)

はい、そうです。0,9950.)

[Alexey Subbotin]

alexeymosc:

それは理解できる。しかし、ここでは質問自体が、おそらくお気づきのように、マーケットには当てはまらない。ロングポジションを建てた時の価格が1.0000で、nバー後に0.0050になった場合、ポジション保有時間を制限しながら、「姫が候補のベストを見る」、すなわち既に見た価格の最大値を見る確率は、確かに50％を超えることはないでしょう。

気になる方は測ってみましょう。でも、もう興味はない。記事に書かれているような事象の等確率を扱って いるわけではないのです。条件が違うんです。

ここで、問題の条件は次のようになる。1000人の王子のそれぞれは、理論的にはマイナス無限から無限までの数を持ち、指数関数的に 分布している。お姫様は、これから来る数字の合計を数え、最大値と最小値になる瞬間を当てようとします。

[Alexey Burnakov]

alsu:
ここで、問題の条件は、1000人の王子のそれぞれが、理論的にはマイナス無限から無限までの指数関数的に分布する数を持っていることである。プリンセスはすべての数字の合計を数え、最大値と最小値になる瞬間を当てようとします。 。

そういうわけでもないと思います。ポジションをオープンにしてからカウントを開始する必要があります。他に最適な番号の選択を実装する方法は？

また、指数 分布はどこから来ているのでしょうか？数字の合計を数えるのは、どこから来るのでしょうか？

すでに出ている数字と比較するという話です。

[VonDo Mix]

alsu:
ここで、問題の条件は、1000人の王子のそれぞれが、理論的にはマイナス無限から無限までの指数関数的に分布する数を持っていることである。プリンセスは入ってきた数字の合計を数え、最大値と最小値になる瞬間を当てようとします。

は行き止まりだと思うんです。トランジションが始まったと思われる時点で、最適な戦略の最初の極限を探し始めているように思えるのですが。とはいえ、トレードを生み出さなかったのであれば、それも悪くはないのですが......。

;)

[Alexey Subbotin]

alexeymosc:

そういうわけでもないと思います。ポジションをオープンにしてからカウントを開始する必要があります。他に最適な番号の選択を実装する方法は？

また、指数分布はどこから来ているのでしょうか？数字の合計を数えるのは、どこから来るのでしょうか？

すでに出ている数字と比較するという話です。

各数値は、後続のバーの終値と現在のバーの終値の差です。つまり、和は価格シリーズそのものなのです。戦略としては、最大値を見つける可能性が高いと判断したら、売りに入るというものです。最低限を見つけたと判断した瞬間に閉めます。もし、最小値を最初に見つけたのなら、その逆で、買うためにエントリーし、最大値の可能性が高いと判断した瞬間に退場するのです。