Если это действительно наш, то он для работы на минутках написан.
И те версии, что тестились на публичных демках не выкладывались на ветке.
То есть, это конечно он, возможно, точнее одна из его самых первых версий.
После этого версий еще как минимум штук 18-22 было только по одной 6.3 версии.
Сейчас уже этими версиями сова мы с Дмитрием не занимаемся они полностью готовы.
Вы в принципе их могли в действи наблюдать, нравится или нет, тут ушь обессудьте.
Начальное депо 30 000 надо минимум, плечо 500, нач лот 0.01, при достижения максимально допустимого обьема лотов, бот просто встает в замок с текущим минусом по счету примерно 5 000.
Такое как правило случается раз в квартал, как тестирование показало. За месяц работы набрал, сам видели 20-25 000, точно не помню уже.
Как понимаете, даже при таких показателях им уже мона пользоваться. Просто фиксить время от времени минусвой замок и потом заново цикл начинать.
Но мне это уже не интересно, сейчас у нас новые версии сова, там депо нужно от 3 000 рублей, и прибыль за неделю от 500 до 900 %.
Сами посчитайте, при обычных ручных методах торгови рекомендуется входить в сделку при соотношени прибыль к риску как 1:3.
Здесь это соотношение 1:5 минимум, а то и 1:10.
Если считать свое депо равным размеру стопа, то на мой взгляд все споры относительно надобности данного инструмента отпадают.
JonKatana>>: Прочитайте сообщение khorosh чуть выше - агрессивный вариант "Лавины" сливает каждые 2-3 месяца начальный депозит, заработав и позволив снять перед этим 5-10 начальных депозитов! То есть, положив на торговый счет миллион рублей, вы за два месяца снимете ПЯТЬ миллионов рублей, а потом, возможно, потеряете один миллион. Затем цикл повторяется, причем слив необязателен так часто. Но даже если каждые два месяца вы будете снимать 5.000.000 рублей, теряя 1.000.000, за год вы получите (5.000.000 - 1.000.000) х 12 / 2 = 24.000.000 рублей. С 1.000.000 рублей за год вы получаете 24.000.000 чистой прибыли! Это 2400 % годовых!
E_mc2>>: Чушь не неси. У Кроша там Лавиной и не пахнет. У него там совершено другая система и с другими принцыпами открытия, и уж точно не от фонаря в любом месте. И лутшее тому потверждение что он не хочет выкладывать стейт сделок, так как боица что могут вычислить ТС. Если б у него там была Лавина в чистом виде с открытием от фонаря, то ему не чего было бояца сделки показать, так как открытие то всёравно фонарное. Я уверен что у него там совершено другая система. А Лавина в твоём варианте это слив всегда и везде. Переворотный мартин с случайным входом сливал вечно. Или прибыльность мизерная.
JonKatana>>: Лавина - беспроигрышная торговая система, позволяющая входить в рынок в любое время на любом инструменте. Описание: На одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются два ордера - BuyStop и SellStop одинакового объема. После срабатывания одного из них другой убирается и на его место ставится такой же ордер, но объем равен удвоенной (можно утроенной, учетверенной и т. д.) начальной ставке. При развороте цены и срабатывании второго ордера на цену первого добавляется третий. Его объем в сумме с объемом первого ордера должен быть в два раза больше второго (минусового) ордера. При очередном развороте ко второму ордеру добавляется четвертый ордер. Объем его в сумме с объемом второго также должен быть в два раза больше суммы минусовых первого и третьего ордера. И так далее. Например, для начального объема 0.01:
Первый разворот - 0.01 / 0.02 Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02 Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06) Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06) Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24)
Если цена изначально идет в одном направлении - просто фиксируете прибыль когда захотите. Если цена цепляет оба (три, четыре и т. д.) ордера - вам остается подождать, пока она пройдет такое же расстояние, как между начальными ордерами - с этого момента общий баланс идет в плюс. При утроении (учетверении и т. д.) цене нужно пройти гораздо меньшее расстояние для начала получения прибыли. Это можно использовать для более быстрого выхода из "Лавины". Так как цена не может постоянно находиться в пределах вашего узкого коридора, она пробивает его и уходит в каком-либо направлении и вы ВСЕГДА получаете прибыль. Ничего не анализируя, не пользуясь ни одним индикатором, на голом графике! Вам только нужно не ошибиться с расчетом начальной ставки - вам должно хватить депозита на залоги и гуляние цены между уровнями - нужно рассчитывать на несколько возможных разворотов и правильно прикинуть расстояние между уровнями - слишком близкое будет лавинообразно наращивать ставки простым флетом, а слишком далекое придется долго ждать.
Не знаю где вы там нарыли такого сова....
Если это действительно наш, то он для работы на минутках написан.
И те версии, что тестились на публичных демках не выкладывались на ветке.
То есть, это конечно он, возможно, точнее одна из его самых первых версий.
После этого версий еще как минимум штук 18-22 было только по одной 6.3 версии.
Сейчас уже этими версиями сова мы с Дмитрием не занимаемся они полностью готовы.
Вы в принципе их могли в действи наблюдать, нравится или нет, тут ушь обессудьте.
Начальное депо 30 000 надо минимум, плечо 500, нач лот 0.01, при достижения максимально допустимого обьема лотов, бот просто встает в замок с текущим минусом по счету примерно 5 000.
Такое как правило случается раз в квартал, как тестирование показало. За месяц работы набрал, сам видели 20-25 000, точно не помню уже.
Как понимаете, даже при таких показателях им уже мона пользоваться. Просто фиксить время от времени минусвой замок и потом заново цикл начинать.
Но мне это уже не интересно, сейчас у нас новые версии сова, там депо нужно от 3 000 рублей, и прибыль за неделю от 500 до 900 %.
Сами посчитайте, при обычных ручных методах торгови рекомендуется входить в сделку при соотношени прибыль к риску как 1:3.
Здесь это соотношение 1:5 минимум, а то и 1:10.
Если считать свое депо равным размеру стопа, то на мой взгляд все споры относительно надобности данного инструмента отпадают.
Кому не нравится, того не застовляем :)
Эксперимент считаю завершонным !!!
При чем все получили то, что хотели !
Прочитайте сообщение khorosh чуть выше - агрессивный вариант "Лавины" сливает каждые 2-3 месяца начальный депозит, заработав и позволив снять перед этим 5-10 начальных депозитов! То есть, положив на торговый счет миллион рублей, вы за два месяца снимете ПЯТЬ миллионов рублей, а потом, возможно, потеряете один миллион. Затем цикл повторяется, причем слив необязателен так часто. Но даже если каждые два месяца вы будете снимать 5.000.000 рублей, теряя 1.000.000, за год вы получите (5.000.000 - 1.000.000) х 12 / 2 = 24.000.000 рублей. С 1.000.000 рублей за год вы получаете 24.000.000 чистой прибыли! Это 2400 % годовых!
バカにしないでください。クロッシュは雪崩を起こさないんだ。彼はそこで全く違うシステムで、違う開店の原理で、確かにどこかのトーチからではありません。そして何よりの確認は、TCにバレるのを恐れて、ディールの状態を見せたくないということです。もし、彼がランタンから開口した純粋な形のアバランチを持っていたら、開口部がランタンのままなので、お得感を見せることに抵抗はないでしょう。きっと、そこではまったく別のシステムを持っているのでしょう。そして、あなたのバージョンでのアバランチは、いつでもどこでも。ランダム入力の逆マルチンはいつまでも負け続けている。あるいは、収益性が微々たるものである。
こういうスレッドを読むと楽しいですね、和みます・・・。)))
。
---------------
//+------------------------------------------------------------------+
//｜アバランチ（デモ）.mq4｜｜。//+------------------------------------------------------------------+
//The Expert Advisor is based on the idea expressed here - https://forum.mql4.com/ru/30433
#property copyright"Dmitriy Vanin" (ドミトリー・バニン)
#プロパティリンク "vanin@ftbroker.ru"
//------- Константы ------------------------------------------------------------
#define BEGIN_PROFIT -999999999 // 最初の利益
double gdProfit = BEGIN_PROFIT; // 選択したポジションの利益合計額
//------- Expert Advisor のグローバル変数 ------------------------------------------------------
extern string _____1_____ = "EA設定";
extern int Switcher_step = 1; // 1ならオーダー間の距離はStepと等しく、0なら。
//直前のローソク足の値にKstepを乗じた値
extern int Step = 60; // 命令間の距離
extern double Kstep = 1; // Switcher_step=0の場合、オーダー間の距離を計算するための係数。
// Switcher_step = 0 の場合のみ値を持つ。
extern int CandlePeriod = 240; // 注文間の距離を計算するために使用する、ローソクの期間。
// Switcher_ster = 0 の時のみ値を持つ。
extern int TakeProfit = 10; // 預け入れ通貨でのTakeProfit。
extern intProfitForFirstDeal = 20; // 最初の取引のTakeProfitをポイント単位で指定。
extern double TrailingStep = 2; // 預金通貨でのトレーリング・ステップ。TakeProfitの20％をお勧めします。
extern double Lot = 0.01; // 初期ロットサイズ。
extern double MaxLotForClose = 1.28; // Expert AdvisorがBreakevenを待ち始めるロット。
extern double MaxLot = 2.56; // この値を超えると、1つの注文が必要な数量の複数に置き換えられます。
// 証券会社による1回の注文数量の制限を回避できるようにした。
// 初期ロット0.1を使用する場合、このパラメータで計算します。
extern int_Hour = 10; // 取引開始時間は、証券会社のサーバー時間による
extern inttern Finish_Hour = 22; // サーバー時間による終業時間
---------------
など
分単位でテストしてみよう。雪崩嫌いと思われないように。
ただ、真相を知りたいだけなんです。
Чушь не неси. У Кроша там Лавиной и не пахнет. У него там совершено другая система и с другими принцыпами открытия, и уж точно не от фонаря в любом месте. И лутшее тому потверждение что он не хочет выкладывать стейт сделок, так как боица что могут вычислить ТС. Если б у него там была Лавина в чистом виде с открытием от фонаря, то ему не чего было бояца сделки показать, так как открытие то всёравно фонарное. Я уверен что у него там совершено другая система. А Лавина в твоём варианте это слив всегда и везде. Переворотный мартин с случайным входом сливал вечно. Или прибыльность мизерная.
スレッドの最初の投稿を読んでください。まだ「アバランチ」の意味がわかっていないようですね。注文を出して価格が正しい方向に向かうと、「アバランシェ」が発生することはない。1順目の方向性を選ぶのに、コインで決めるか、複雑な多段階の波動分析で決めるか、直感で決めるか、他の方法で決めるか、全く違いはない。もし、あなたが方向を推測し、値動きが有益であれば、ここには「アバランチ」は存在しません。
"アバランシェ "とは、最初の注文の方向が間違っていて、価格が利益の出ない方向に動いた場合に、一連の注文を利益で決済するアルゴリズムである。
お書きのように「いきなり」参入するのは、数ある参入方法のうちのひとつに過ぎません。他と比べて悪いわけでも、良いわけでもない。しかも、アバランチの一部ではない。
収益性と預金量については、あなたのすぐ上のガリーナさんの 投稿を読んでください。3000ルーブルの初期預金と500-900％の毎週の利益 - より手頃で豊かなものです。
あなたがランダムに入力し、トレンドに逆らってオープンしたくない場合 - 時間足チャート上の期間13と25でペア移動平均（指数）を投げると、最初の順序を開く MA-13はMA-25よりも高く、MA-13はMA-25よりも低い場合は販売している場合は購入します。このシンプルなアルゴリズムは、どんなExpert Advisorにも簡単に取り入れることができます。
Oper писал(а) >>
Написано только для минуток !!!
それ以外の間隔ではうまくいかない、つまり間隔が大きくなるほど結果は悪くなる。
Лавина - беспроигрышная торговая система, позволяющая входить в рынок в любое время на любом инструменте. Описание:
На одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются два ордера - BuyStop и SellStop одинакового объема. После срабатывания одного из них другой убирается и на его место ставится такой же ордер, но объем равен удвоенной (можно утроенной, учетверенной и т. д.) начальной ставке.
При развороте цены и срабатывании второго ордера на цену первого добавляется третий. Его объем в сумме с объемом первого ордера должен быть в два раза больше второго (минусового) ордера. При очередном развороте ко второму ордеру добавляется четвертый ордер. Объем его в сумме с объемом второго также должен быть в два раза больше суммы минусовых первого и третьего ордера. И так далее. Например, для начального объема 0.01:
Первый разворот - 0.01 / 0.02
Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02
Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24)
Если цена изначально идет в одном направлении - просто фиксируете прибыль когда захотите. Если цена цепляет оба (три, четыре и т. д.) ордера - вам остается подождать, пока она пройдет такое же расстояние, как между начальными ордерами - с этого момента общий баланс идет в плюс. При утроении (учетверении и т. д.) цене нужно пройти гораздо меньшее расстояние для начала получения прибыли. Это можно использовать для более быстрого выхода из "Лавины".
Так как цена не может постоянно находиться в пределах вашего узкого коридора, она пробивает его и уходит в каком-либо направлении и вы ВСЕГДА получаете прибыль. Ничего не анализируя, не пользуясь ни одним индикатором, на голом графике!
Вам только нужно не ошибиться с расчетом начальной ставки - вам должно хватить депозита на залоги и гуляние цены между уровнями - нужно рассчитывать на несколько возможных разворотов и правильно прикинуть расстояние между уровнями - слишком близкое будет лавинообразно наращивать ставки простым флетом, а слишком далекое придется долго ждать.
この荒らし、もう手に負えなくなってきたな。分析を応用して...チャートに...なんて言い始めていますね。最初の記事と話が違うぞ。では、アバランチとはどんなものなのか。分析、指標を適用し始めたら、まったく別のTSになる。アバランチと何の関係があるのですか？ では、絶対にどんなTSにもマーチンを追加する可能性があり、一気に雪崩を起こすのでしょうか？マーチンを搭載したTCは、すべて1つの大きなアバランチであることがわかりました。では、TSとしてのアバランチとは？では、何なのでしょうか？マーチンゲールとは、つまり？このスレはそういうことなのか？何を議論しているのか？インターネットでどんなシステムでも簡単に見つけられ、それをマーティンに追加する、それだけです。アバランチでは必要ない)
通常の間伐材では、このような収益性は皆無です。
従来のマーチンは、モーメントドローダウンが増えるだけでした。ハーフの場合はそうはいきません。
キャッチを使っている時点で、ドローダウンの大きさを計算してみてください。
そして、注文を閉じるだけで、大きく開き直った場合も同じドローダウンを計算する。
比較できない。
1）ティックテストは常にかなり遅く、多くのサイクルがあり、コンピュータは最速ではありません。
2）リスクを評価するために、最大ドローダウンがどれくらいかだけ分かればいいのです。
2) ユーリー、このリスクアセスメントの方法は、ロットの大きさに影響されない場合に限り、正当かつ十分な方法である。
私は何度も書いていますが、マーチン自体は（棚に眠っている道具として）絶対に危険ではありませんが、それを知らずに使った人にとっては致命的な道具に変わります。私が以前あなたに返信した内容の本質を、あなたはまだ理解していないようです......。残念です。
1） おっとっと。見逃した...
あなたのEAはまだティックでしか動作しないのですか？そして、2つの比較テストをお願いできますでしょうか（すみません、レポートキャップ、機密保持を忘れていました））。を持つ)。
テストモデルが違うだけで、全ティック←→建値（M1）で行う。 M15でテストした方が、持ちこたえられるなら良いだろう。 ;-)
また、数ページ前に投稿していただいたレポートキャップでは、あまりドローダウンしないようなオプションもありますね。
ドローダウンがあまり大きくないバリアント。