А лоты у Вас в "неттинговом" варианте и в "локирующем" одинаковые? Для того, чтобы попытаться сопоставить два варианта, они должны быть разными (в "неттинговом" - разница двух предыдущих лотов "локового" варианта).
Да и при чуть другом закрытии цепочки, чем в локовом варианте, картина меняется - можно попасть/непопасть в раскачку.
Смысла подгонять один вариант к другому не видел, но ради интереса добился очень близких результатов.... Хотя в то, что сумма убытков до последнего ордера меньше маржи всей цепочки, пока не убедился :)
ネッティングバリアントの利益とドローダウンは、以前のバリアントより優れています。
ロットは "ネット "と "ロック "のバリエーションで同じですか？2つの変形を比較しようとするためには、それらが異なっていなければならない（「ネッティング」変形では、「ロッキング」変形の2つ前のロットの差分）。
そして、ロットバリエーションとは少し異なるチェーンの閉じ方で、スイングに入る／入らないが可能になる、という図式になるのです。
あるバリエーションに別のバリエーションを合わせる意味はないのですが、興味本位で非常に近い結果を得ました......。最後のオーダーの損失が、チェーン全体のマージンよりも小さいかどうかは、あまり自信がありませんが :)
А лоты у Вас в "неттинговом" варианте и в "локирующем" одинаковые? Для того, чтобы попытаться сопоставить два варианта, они должны быть разными (в "неттинговом" - разница двух предыдущих лотов "локового" варианта).
Да и при чуть другом закрытии цепочки, чем в локовом варианте, картина меняется - можно попасть/непопасть в раскачку.
Смысла подгонять один вариант к другому не видел, но ради интереса добился очень близких результатов.... Хотя в то, что сумма убытков до последнего ордера меньше маржи всей цепочки, пока не убедился :)
おっしゃることがよくわからないのですが。ロット割り当ての例によって。
差分だけ」について、私は間違っていました（下の別スレッドの私の例も「耳の後ろ」です）。
私からのささやかなお願いです :)
どの「共同注文」を開けばいいのか、書いてください。を、2番目から順に
2010.03.22 00:38 購入 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 売り 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 購入 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 売り 0.09 1.35026
ご返信後、全ポジションの「ライブ履歴」をしっかりフォローさせていただきます。
'
ホリプロの狙いは、決して真実ではない！？私はただ理解したいのです．これらのポジションの「プロネッティング」。;)
何を理解すればいいのか？
2010.03.22 00:38 0.01を購入する
2010.03.22 08:01 売り 0.02 = クローズ0.01買い、オープン0.01売り
2010.03.23 00:06 買い 0.03 = 終値0.01売り、始値0.02買い
2010.03.23 08:37 売り 0.09 = 終値0.02買い、始値0.07売り
---
2010.03.23 08:37以降の合計 0.07 売り
私も再現はしていませんが、前回は（条件付きで）0.06ロットまでとしましたが、傾向として、集合が近くなっていることに気づきました。
古いバージョンのEAや、さらに言えば「調整済みセット」（連鎖の起点が同じものを当てる必要がある）が見つかれば、「ネッティング」版と「ロック」版の「同一ロット」の例を挙げることにしています。
繰り返すが、興味はスポーツ、つまり無目的であった;)
私の投稿のポイントは、オープニングポジションを単純にストップとフリップに置き換えただけでは、同一のシステムは生まれないということです。そして、乗算係数を処理する必要があること・・・。それは事実です。
ZS.EAの仕組みの断片を見つけたような気がします。
ロキ
128 2008.03.07 06:58 買いストップ50 0.01 1.54414 0.00000 0.00000 0.00000 10082.83
129 2008.03.07 06:58 売りストップ51 0.01 1.53591 0.00000 0.00000 10082.83
130 2008.03.07 14:30 買い50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 10082.83 01 1.54414 0.00000 0.00000 0.0000 10082.83
131 2008.03.07 14:30 削除 51 0.01 1.53591 0.00000 0.0000 10082.83
132 2008.03.07 14:30 売り止め 52 0.02 1.53591 0.00000 0.00000 0.00000 、 10082.83。
133 2008.03.07 15:37 sell 52 0.02 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
134 2008.03.07 15:37 買いストップ 53 0.03 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
135 2008.03.11 11:07 購入 53 0.03 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
136 2008.03.11 11:07 売り止め 54 0.05 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
137 2008.03.11 13:51 sell 54 0.05 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
138 2008.03.11 13:51 買いストップ 55 0.08 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
139 2008.03.12 11:05 購入 55 0.08 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
140 2008.03.12 11:05 売り止め 56 0.12 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
141 2008.03.12 21:05 close 55 0.08 1.55689 0.00000 0.00000 102.00 10184.83
142 2008.03.12 21:05 close 54 0.05 1.55702 0.00000 0.00000 -105.60 10079.24
143 2008.03.12 21:05 close 53 0.03 1.55689 0.00000 0.00000 38.21 10117.44
144 2008.03.12 21:05 close 52 0.02 1.55702 0.00000 0.00000 -42.27 10075.17
145 2008.03.12 21:05 close 50 0.01 1.55689 0.00000 0.00000 12.71 10087.88
ネッティング
76 2008.03.07 07:51 買いストップ 33 0.01 1.54522 1.53699 0.00000 0.00 1131.38
77 2008.03.07 07:51 売り止まり 34 0.01 1.53699 1.54522 0.00000 0.00 1131.38
78 2008.03.07 09:21 売り 34 0.01 1.53699 1.54522 0.00000 0.00 1131.38
79 2008.03.07 09:21 削除 33 0.01 1.54522 1.53699 0.00000 0.00 1131.38
80 2008.03.07 14:30 s/l 34 0.01 1.54522 1.54522 0.00000 -8.23 1123.15
81 2008.03.07 14:30 購入 35 0.01 1.54561 1.53699 0.00000 0.00 1123.15
82 2008.03.07 15:19 s/l 35 0.01 1.53699 1.53699 0.00000 -8.62 1114.53
83 2008.03.07 15:19 売り 36 0.01 1.53697 1.54522 0.00000 0.00 1114.53
84 2008.03.11 11:11 s/l 36 0.01 1.54522 1.54522 0.00000 -8.27 1106.27
85 2008.03.11 11:11 購入 37 0.02 1.54523 1.54105 0.00000 0.00 1106.27
86 2008.03.11 13:39 s/l 37 0.02 1.54105 1.54105 0.00000 -8.36 1097.91
87 2008.03.11 13:39 sell 38 0.03 1.54095 1.54513 0.00000 0.00 1097.91
88 2008.03.12 11:14 s/l 38 0.03 1.54513 1.54513 0.00000 -12.57 1085.34
89 2008.03.12 11:14 購入 39 0.04 1.54516 1.54098 0.00000 0.00 1085.34
90 2008.03.13 04:26 close 39 0.04 1.55800 1.54098 0.00000 51.19 1136.53
このサンプルは "赤 "を説明するのが目的なので、"帽子 "は掲載しません。
SZYさん、私のチャートはあなたほど素敵ではないので、上記は「システム・アイデンティティ」のテーゼを説明したに過ぎず、それ以上のものではありません。
両バリエーションで0.02 0.06 0.18のビルドアップパターンがあるのですが・・・。
この例では係数は3ですが、違うこともありえます。私は、1回目の雪崩の記事で紹介したビルドアップ方式を厳格に推奨しているわけではありません。
特別な役割を担っているわけではありません。
両バリエーションで0.02 0.06 0.18のビルドアップパターンがあるのですが・・・。
同じロットでネット版を作ると、まったく（あるいは少し）違う仕上がりになります。
この例では、係数は3です
私は「demo variants」の1つを以下のパラメータで回転させています。
5回目の反復で係数2を開始すると係数4となり、7回目の反復で係数1となる
これだけ長い期間、価格が「跳ね上がった」歴史はないだろうかと検索していました。
チャンネル幅もそうですが、あまり目立ちませんね。
私は、1回目の雪崩の記事で紹介したビルドアップ方式を厳格に推奨しているわけではありません。
それに、最初の投稿には「ロット要件」は全く書かれておらず、「例」だけでした。:)
また、数ページ前に投稿していただいたレポートキャップでは、あまりドローダウンしないようなオプションもありますね。
ドローダウンがあまり大きくないバリアント。
フォーラム参加者の質問に答えられないことがあり、申し訳ないです。理論武装している暇はなく、実務に追われています。
ポイントにおけるメイトの期待値の問題は、純粋に理論的な問題だと思いますか？
それでは、あなたにとって不利な質問はすべて、理論的なものを参照し、それに答えないということで合意しましょう。
そして、時折テスターからの写真を掲載しながら、純粋な練習に勤しむことになるのです。
不都合な質問をするのをやめ、沈黙と、着実に忍び寄るグラフがあるだけだ。
しかし、それがわかった。「一人芝居の劇場」である。
Те же лоты для неттинговой версии дадут совершенно (или немного :) ), но другой результат.
Один из "демо-вариантов" у меня крутится с такими параметрами
старртовый коэффициент 2 на пятой итерации - коэффициент 4, а после 7ой - 1
Я долго искал участки на истории, когда цена "скакала" так долго.
Аналогично и с шириной канала, но не так наглядно.
А я вообще не прочитал в первом посте никаких "требований на лоты", только "примеры". :)
その理由を説明してもらえますか、私にはわかりません。
そして、これは1番目の投稿にあります
1ターン目 - 0.01 / 0.022ターン目 - (0.01 + 0.03) / 0.02
第3ターン - (0.01 +0.03) / (0.02 +0.06)
4回目のUターン - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
ターン5 - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24)
ロットビルドアップ方式ではないのですか？
申し訳ありませんが、理論的な研究のためではなく、同じようなEAを開発しているプログラマーの方々の参考のために掲載させていただきました。
例えば、他の人のドローダウンが小さくなっているのを見たら、自分も小さくできる確信が持てるということです。同じように、他のパラメータによっても比較し、結論を出すことができます。競合他社の結果に関する情報がない場合、自分のバリアントがベストで、それをフォローする意味がないと思うかもしれないことを認めなければなりません。そして、期待されるペイオフ、つまり取引の平均的な利益についての情報は、私に何を与えてくれるのだろうか？例えば、2つの極端なバリエーション、1．IRは小さいが、取引は多い 2． IRは大きいが、取引は少ない。IRが全く異なる結論でも、純利益は同じになることがある。だから、大きくしようと努力する必要はないのです。
申し訳ありませんが、理論的な研究のためではなく、同じようなEAを開発しているプログラマーの方々の参考のために結果を掲載させていただきました。
例えば、ある人のドローダウンが小さくなっているのを見て、自分も小さくしてもらおうとか。同じように、他のパラメータについても比較し、結論を出すことができます。競合他社の成果に関する情報がなければ、自分のバリアントがベストで、仕事を続ける意味がないと思うかもしれません。そして、期待されるペイオフ、つまり取引の平均的な利益についての情報は、私に 何を与えてくれるのだろうか？例えば、2つの極端なバリエーション、1．IRは小さいが、取引は多い 2． IRは大きいが、取引は少ない。IRが全く異なる結論でも、純利益は同じになることがある。だから、大きくしようと努力する必要はないのです。
1）何も必要ない、それがいい。私たちに与えてください、もっと必要です。))
2）異なる機種でのテストを2回 掲載して頂きたいのですが。
2分のことなんですけどね...。
1) Вам ничего, и хорошо. Вы нам дайте, нам оно нужнее. ))
2) И очень просил Вас выложить два теста с разными моделями
Это дело двух минут.....
期待値から得られる情報を説明しなさい。
失礼ですが、空いた時間はもっと有意義なことに使います。