アバランチ - ページ 296

 
khorosh писал(а)>>
レポートのヘッダーはどこだ?

忘れてました、テストに時間がかかっているので、また動かすのに時間がかかりそうです...。
 

は、年初来、欧州連合(EU)加盟を果たしました。

歴史の中のバー 101959
モデルダニ 202431
モデリング品質 n/a
チャートミスマッチエラー 0
初回入金額 1000.00
当期純利益 2886.90
利益合計 4194.45
総損失額 -1307.55
収益性 3.21
期待ペイオフ 16.04
アブソリュートドローダウン 160.67
最大ドローダウン量 632.12 (42.96%)
相対的ドローダウン率 42.96% (632.12)
総取引高 180
ショートポジション(勝率) 90 (74.44%)
ロングポジション(勝率) 90 (80.00%)
利益を得た取引(全体の割合) 139 (77.22%)
損失取引(全体に占める割合) 41 (22.78%)
最も収益性の高い取引
最大の利益を上げた取引 190.00
ディール損失 -87.12
平均値
ゲストの収益性の高い取引 30.18
負けトレード -31.89
最大数
連勝(利益) 15 (422.88)
連続損失(Loss) 3 (-174.36)
最大
継続的な利益(勝利数) 422.88 (15)
連続損失(損失数) -174.36 (3)
平均値
連続賞金 5
連続損失1

 
sever29 >>:

запамятвовал, очень долго тестируется почему то, заново прогонять много времени займет...
オープニング価格なら、そう長くはないはずだ。
 
khorosh писал(а)>>
オープニング価格なら、そう長くはないはずだ。

グラフのレンダリングが遅くなっているのでは?
 
lasso >>:

1) Не проблема, извиняю. Сразу вопрос - почему идет медленно? Вы же не используете тяжелых и вообще никаких индикаторов?

2) Варианты настроек (подгонки) это конечно хорошо.

Только поймите, то что я вам предложил - нужно не мне, в первую очередь это нужно Вам.

Почему? Попробую объяснить:

Судя по вашим постам, Вы - человек адекватный. Следовательно, должны понимать, что любая ТС которая по различным причинам использует НЕ постоянный лот (Мартин, ММ, и пр. ) обязательно должна быть изучена и всесторонне протестирована (с использованием множеств статистик не используемых в стандартном тестере) на постоянном лоте. В противном случае вы сильно рискуете, при этом не имея оценок этих самых рисков.

1)ティックテストは常にかなり遅く、多くのサイクルがあり、コンピュータは最速ではありません。

2)リスクを評価するために、最大ドローダウンがどれくらいかだけ分かればいいのです。

 

私のミスで、全てのランが今年の4月14日以前のものです、見てなかった・・・。

 
sever29 >>:

может отрисовка на графике замедляет? пипец как долго...
おそらく、私はチャートを持っていないのでしょう。結果を比較すると、私の場合、初回入金額は1ヶ月に増える回数が多く、最大ドローダウンはかなり小さくなっています。
 
sever29 >>:

rumata1984 писал(а) >>

бессоница...

Прогон с 01.06.2009г. (очень медлено тестируется)

下降トレンドであること。10月中旬以降、局所的な上昇トレンドが続いており、そこでマーティンが活躍しました(巻頭言参照)。たった一度だけだった--それ故の印象。"...は最大1フリップです。この逆転劇は、マーティン抜きでも可能だと思う、前提条件がすべて揃っているのだから。".

テストが遅いという感覚はないはずです。

 
khorosh писал(а)>>
グラフは無いかもしれない。結果を比較すると、私の場合、初回入金額は月に何度も増え、最大ドローダウンはかなり少なくなっています。


あなたの場合、すでにすべてが微調整され、最適化されています。そして、ここでフォワード...タメのパターンが機能して、それに応じて利益とドローダウンが増減します。

>> 年明けから今日まで...>>続きを読む

履歴には138329本のバーがあります
モデル化されたダニ 275423
モデリング品質 n/a
チャートミスマッチエラー 0
初回入金額 1000.00
当期純利益 3900.20
利益合計 5942.94
損失額合計 -2042.74
利益率 2.91
期待ペイオフ 25.66
絶対値ドローダウン 164.38
最大ドローダウン量 1016.87 (36.78%)
相対的ドローダウン 36.78% (1016.87)
総取引高 152
ショートポジション(勝率) 74 (72.97%)
ロングポジション(勝率) 78 (78.21%)
利益を得た取引(全体の割合) 115 (75.66%)
損失取引(全体に占める割合) 37 (24.34%)
最大
プロフィットトレード 387.13
ディール損失 -176.84
平均値
51.68 当期利益
敗戦処理 -55.21
最大数
連勝(利益) 13 (894.28)
連続損失(Loss) 3 (-219.87)
最大
継続的な利益(勝利数) 894.28 (13)
連続損失(損失数) -353.68 (2)
平均値
連続賞金 5
連続損失1

 
sever29 >>:


у Вас уже все отточено до совершенства, а тут бэки... прирученная закономерность работает и только, прибыль и просадку будем увеличивать и уменьшать соответственно.


完璧になるまでには、まだ長い道のりがあります。まだまだ現役です。