Вы, как рукой-водитель(как вы пишите), должны понимать, что программист это одна специальность, трейдер это другая специальность. Это разные специальности. Они могут совмещаться в одном человеке, но из-за трейдера программист не будет работать на халяву и за идею, которая в только в теории. Однажды, в далёком прошлом в 1917 году, все пошли за халявой и за идеей, которая была только в теории. Что из этого вышло сами знаете....)))) Заплатите программисту - и время себе сэкономите и нервы. Если бы тогда, в 1917 году, всем бы заплатили, то сейчас бы жили в другой стране...)))))
Ну и хорошо. Для вас, как для судя по всему солидного человека, 50-100$ это не большие деньги и не последние, поэтому биться за них 2 дня, чтобы сэкономить, смысла не имеет. Лучше каким-нибудь другим полезным делом займитесь....))))
Насколько хороша входная/выходная система определяется по результатам многочисленных тестов при соответствующим им рандомным выходам/входам.
По таким тестам легко видно: что, в среднем, можно ожидать от данного входа (или выхода), а главное: что можно ожидать от данного входа (или выхода) в худшем/лучшем случае.
Какого-то другого способа, как определить, что можно ожидать от системы в будущем, я пока не нашел.
プログラマーとトレーダーは別の専門分野であることを、ハンドドライバー（と書いている）であるあなたは理解すべきです。これらは別の専門分野です。一人にまとめることもできるが、トレーダーのため、プログラマーはタダで、理論上だけのアイデアのために働くことはないだろう。 かつて、遠い昔の1917年、誰もが理論上だけの考え方に従ったことがある。結果はご存知の通り......)))。プログラマーにお金を払って、時間と神経を節約する。もし、1917年のあの時、全員に給料が支払われていたら、今頃は別の国に住んでいたかもしれませんね・・・)))))
Входы лучше изучаются по статистике с рандомными выходами. Выходы - наоборот - вместе с рандомными входами.
Количество "левых" параметров советую всегда сводить к минимуму.
インプットというのは、そういうことだと思うんです。私の理解が正しくないのであれば、説明をお願いします。そこで、取引を開始するためのパラメータが1つしかないとします。
TSがどれだけ正確にポジションを開けるかを確認したい。仮に、この1つのパラメータ＝5を何があっても取ることにする。
例えば、1ヶ月、1年、10年のテストを見ます。 1小節後、5小節後、10小節後...とクロージングをチェックします。ランダムバー正しく理解できましたか？
ランダムを含む1つのパラメータ値を持つ全てのバーの結果が、ユーザーが許容するTS
( 収益性、金利、ドローダウン、取引数 ) ならば、エントリーは成功したと考えるべきでしょう？
Выходы - наоборот - вместе с рандомными входами.
1日1回00.00にエントリーするこのTSの場合、ペアを買ったり売ったりするだけの一見ランダムなエントリーは、おそらく何もできないでしょう。
テイクとプロフィットでどう捻じ曲げても
Вы, как рукой-водитель(как вы пишите), должны понимать, что программист это одна специальность, трейдер это другая специальность. Это разные специальности. Они могут совмещаться в одном человеке, но из-за трейдера программист не будет работать на халяву и за идею, которая в только в теории. Однажды, в далёком прошлом в 1917 году, все пошли за халявой и за идеей, которая была только в теории. Что из этого вышло сами знаете....)))) Заплатите программисту - и время себе сэкономите и нервы. Если бы тогда, в 1917 году, всем бы заплатили, то сейчас бы жили в другой стране...)))))
以上、すでに書いてある、ここで他の人にコードを書くことを勧めるつもりはない、金にもならないし、タダでもない。FLUGEだけでいいんです。
以上、すでに書いてある、ここで他の人にコードを書くことを勧めるつもりはない、金にもならないし、タダでもない。FLUGEだけでいいんです。
それでいいんです。立派な人間であるあなたにとって、50～100ドルは大金ではないし、最後でもないのだから、節約のために2日間も彼らのために戦うのは意味がないことだ。他の役に立つことをしたほうがいい......）)))
Ну и хорошо. Для вас, как для судя по всему солидного человека, 50-100$ это не большие деньги и не последние, поэтому биться за них 2 дня, чтобы сэкономить, смысла не имеет. Лучше каким-нибудь другим полезным делом займитесь....))))
この掲示板のほとんどの同志が役に立つと思うことを、私はそうやってやってやっているのです。洪水働かなくていいんです）。
Про входы вроде это и имел ввиду. Если не правильно понимаю, поясните. Значит есть допустим только 1 параметр для открытия сделки.
Мы хотим проверить насколько точно ТС открывает позиции. Допустим берем данный единственный параметр=5 не важно чего.
Смотрим на тесте например за 1 месяц, 1 год и 10 лет. Проверяем закрытие после 1 бара, 5 бара, 10 бара... рандомного бара. Правильно понял?
Если результаты на всех барах при одном значении параметра, в том числе рандомном, укладываются в допустимые значения для пользователя ТС
( прибыльность, мат ожадиние, просадки, кол-во сделок), то входы надо признать успешными?
インプットとアウトプットの相互依存性については、付随するハードウェアという森の藪の中に入っていくような議論にはしたくないのです。
私の考えでは、「良い入力システム＋良い出力システム＝完成されたシステム」と考えています。
入出力システムの良し悪しは、それに対応するランダムな出力／入力で多数のテストを行った結果で判断される。
このようなテストから、与えられた入力（または出力）から平均的に 何が期待できるのか、さらに重要なことは、与えられた入力（または出力）から最悪／最悪の ケースで何が期待できるのかを容易に理解することができるのである。
これ以外に、将来的にシステムに何が期待できるかを判断する方法は、まだ見つかっていないのです。
Не хочу затевать спор, на тему взаимозависимости входов и выходов, уводящие в дебри леса сопроводиловки.
Моё имхо попроще: хорошая входная система+хорошая выходная система=полная система.
Насколько хороша входная/выходная система определяется по результатам многочисленных тестов при соответствующим им рандомным выходам/входам.
По таким тестам легко видно: что, в среднем, можно ожидать от данного входа (или выхода), а главное: что можно ожидать от данного входа (или выхода) в худшем/лучшем случае.
Какого-то другого способа, как определить, что можно ожидать от системы в будущем, я пока не нашел.
よし、やめよう。https://forum.mql4.com/ru/26912 そして、これは...すごい!大好きなんです。ありがとうございます！（笑）。
Разве прошу у кого-то подачки)? Есть уже прибыльные системы. Они приносят в том самом тестере прибыль
Реально вижу как их ЕЩЕ улучшить. Прибыль сделать больше, просадку меньше.
Мне понравилось другое. Отписал в личку так называемый программист. Предоставь мол вариант ТС и, если
она прибыльная, будем говорить. Пожалуйста. Дал самый простой вариант. Расписал ввего в 2 строках прибыльную
ТС на дневках. Ее в код загнать достаточно может 5 минут, может 30. Не более. И проверить. И ВСЕ. СРАЗУ ВСЕ
ПОНЯТНО. Там всего 2 условия на вход. Я хочу доработать данную ТС фильтрами. Для этого как раз
нужен программист.
Самое интересное...что получил такой ответ:
" Я до сих пор не вижу у себя в личке ТС. Значит, разговор окончен."
Мне может еще техзадание составить, в рамочку оформить и т.д? Вот и понять не могу...то ли человек
тут же за 5-30 минут склепал советник и увидел что он прибыльный... И тут же пропал. ХАЛЯВА
НАКОНЕЦ УДАЛАСЬ!
То ли он не готов даже 5-30 минут потратить чтобы в этом убедиться... И написать тут:" ВОТ! ЭТО
ПРАВДА! СПЛОШНОЙ ОБМАН. МНЕ ДАЛИ ТС, А ОНА УБЫТОЧНАЯ!"
ПОЯСНИТЕ МНЕ ГОСПОДА ПРОГРАММИСТЫ.
さまざまな「プログラマー」がいる...。戦略を実行する過程で、作者自身がどうすれば正しく実装できるのか分からない面白いことが出てくることがあります。
ストラテジーの実装に関しては、FxProプロバイダーから2009年のGBPUSDのティック（分単位のバーではなくティック）のアーカイブがあり、さらに他のペアについても6ヶ月分あります。
メタトレーダーでExpert Advisorを使うのは簡単だと思うので、メタトレーダーは使っていません。 Delphiで書いていて、MetatraderからDLLを呼び出しています。
もし、そのアイデアが良いと思えば、私はその実現、テスト、DLLへの翻訳を引き受けます。 もし、儲かるトレードと儲からないトレードの比率が2倍以下（テストラン時）で、年間のトレード回数 が100回以下なら、私は開発を続けません。なぜなら、同じような「良いもの」はたくさん持っているからです。
さらに、EAを普及させないための条件として、お互いに儲からないこと、儲かるものは他人のお金になり、いつの間にか効果がなくなることを追加で定めたいと考えています。市場はゴム製ではありません。何か必要なものがあれば、bbva@mail.ru に書いてください。