ここで展開されているテーマは、MM自体が収益性の高いシステムにつながるかどうかということです。私は、それはできないと主張します。PPP UUUU（初期に利益が出る）システムをください、私が利益を出します、と言って行くわけです。私が言ったのは、PPP UUU PPP UUUシステムは50/50の取引確率からは導き出せないということだけです。それ以外はすべてあなたの憶測です。それとも、「ハルバ」（PPP UPP UPP系）という言葉で甘く（単純化）しているのでしょうか？PPP UPP UPPのシステムがあるわけではなく、そのようなシステムをどうすれば儲かるかというアイディアがあるだけです。儲ける方法は誰でも知っている、だから何？
2 Prival: Seryoga, PPP UUU PPP UUUはベルヌーイ方式ではありません（またしても拙稿の発想を巻き戻しました）。
非ベルヌーイシステムは確かに存在します。例えば、同時にオープンするポジションの数が1より大きいラッキーです。でも、それを利用することはできない。ベルヌーイシステムを非ベルヌーイシステムに、つまり取引を依存関係に変えるにはどうしたらいいか、そしてそれを利用できるようにするにはどうしたらいいか。
例えば、こんな例があります。2つの厳密なベルヌーイ系XとYがあるとします。その組み合わせの結果が非ベルヌーイ系になるように、何らかの方法で組み合わせる方法（Z = X*Y）を学ぶことは可能でしょうか？この問題は決してバカバカしいものではなく、予想外の解答も十分あり得るのです。
ベルヌーイでないことは、そうですね。やっぱり、すぐわかるんですね。そして、その背景には何があるのか、よく分かっているはずです。そして、あなたが妊娠したテストは、私が正しく理解しているならば、あなたは理由があって妊娠したのです :-)
私の考えでは、2つの厳密なベルヌーイシステムから、非ベルヌーイシステムを得ることは不可能だと思います。正規分布の法則が2つあるオペレーションと同じで、何をやってもそれに行き着く。
私は唯一の正しい方法は、この曲線の数学的モデルを作成することだと思う、私は画面上で何を参照してください、それ （モデル） が適切になる場合は、動きの方向を予測することができます、それに応じて我々 が熱望するものを達成する + 合成を取得するために。
Я влез в эту тему, чтобы поддержать мысль о том, что адаптация любой системы с фиксированными SL/TP - простой, но часто не верный подход.
そして、場合によっては悲惨なことにさえなってしまうのです。そして、時には、本質的に何の正当性もなく、フィッティングと表現されることさえあります。
もちろん、深いモラルもありがとうございました。必ず使います。
私は、TCが統計的に有利かどうかをどのように判断するのか、特にその方法について、非常に 具体的なことを質問したのです。これ以上、具体的に説明するのは無理だと思います。- 最近、文化の違いについての記述に出会いました。引用します。「私たちには些細なことで、完全に直接的で正確な質問に見えるのに、中国の思想家は予想外に長い答えを返すのです」 どうやら私は中国人らしい。ですから、あなたの質問に対する概念的な答えがあります。統計解析のバイブルを読んで、それに従えばいいのです。それとも、その聖書をここで解説しろというのですか？私は秘密も魔法のレシピも持っていませんし、あなたと同じ統計解析の本を読みました。正しいコンセプトは簡単なようでいて、なかなか実行に移せないものだと理解しています。十戒は100字にも満たないが、電話の使い方は何十ページにもわたる。百聞は一見にしかず。:)
まずは、利用する現象を考えるところから始めることが大切だと思います。どのような現象を研究しようとするのか、その現象がどのように望ましい統計的優位性を与えるに違いないのかを理解する必要があるのです。推測や市場の望ましい行動ではなく、現実、市場の特性から出発する必要があります。
この例から、利用可能なヒストリカルデータを使ったTSの初歩的なテストのことをおっしゃっているのだと理解しました。このバリエーションは誰もが知っていて、誰もが使っている。特に最適化後のシステムの「統計的優位性」を大きく得るグレイルライターもそうです。- しかし、私はそうは思いません。彼らは、この変種を利用していないのです。まず、テスター最適化において検討すべきは、市場の特性やその複数の実現ではなく、ある領域における1つの曲線である。テイクとストップのオーバーブディングが、統計的な優位性を見出したと錯覚する瞬間に、冒涜が訪れるのだ。したがって、私は、市場の特性ではないテイクとストップを「プローブ」したカーブの単一実装に対するこの種の「研究」とは縁を切ることに賛成である。統計解析の本に書いてあるようなことは見たことがありません。コインを100回ひっくり返して、配列を書き留めますが、表と裏の実現は数えないで、自分の配列と100文字のOとPを紙に書いてみて、理想的には、考えられるすべての選択肢を調べたら、コインでの実験での配列に最もよく対応するオプションを選びます。私はこのような「統計解析」には断固として反対です。ですから、みんながよく知られている、読む、本のバージョンを使うというのは賛成できません。いや、みんなじゃないんだと、ますます確信しました。それどころではありません。
おそらく言うまでもないことですが、市場は変化しており、今日TCが儲かったからと言って明日も続くとは限りません。その意味で、自分が発見した統計的優位性の信憑性をどのように評価するのか？あなたのこのアイデア、結局は戦略じゃなくて、ただのイラストなんですよ。専門家であるライターの誰もが関わる根本的なポイントということです。具体的に何か言っていただけますか？- TSが明日儲からないというのは、TSの動作シーケンスを特定の曲線に平凡に当てはめた結果であり、統計解析とは何の関係もないのです。一方、統計解析は、特定されたパターンをどの程度信用できるか、その答えを1つの実現に当てはめることを含めて答えを出します。1000からの数字が好きです。
信頼できる結果を得るための統計データの十分性についてはどうでしょうか？1581本で足りるのか？30年でいいのか？- そう、一目で正しい結論を導き出すことができるのです。数字が小さい場合、統計学は信頼区間を計算する機会を与えてくれる。
統計的な優位性を持つことは、どんなTSでも中心的なことです。そして、基本的な履歴確認以外のアプローチを知らないので、質問させていただきました。この人がこれだけ自信を持っているのだから、もしかしたらもっと充実したものを提供できるかもしれないと思ったのです。- 些細な統計しかないのは全く同感です。いきなり、もっと本質的なことを言うと、夢想家、自己欺瞞、graaleoptimisersの仲間入りをすることになりますから。初歩的な歴史検定済み」という言葉の裏には、どんなグレイル「歴史検定済み」が隠されていてもおかしくないので、私は警戒しています。しかし、どのTSでも中心的なポイントであるはずの統計的優位性は、上で例を挙げたように、冒涜的なものではなく、あくまでも統計的手法で 探されるべきものです。
皆さん、面白いですね :) .メイト理論にも言及されていますね。もっとよく読んだほうがいい。PPP UUUU PPP UUU...結果の 数は半々という 例があげられていますね。このシステムは利益を上げているのだから、それを見ないわけにはいかない。一方通行の論理的結論とおっしゃる通りです :-) クラス。もし、あなたがそれを見ることができないなら、それはおそらく、まったく論理的ではないのでしょう。
もう一度言いますが、仲間内の統計に言及しているのですから、表現は正確に。
これらは全く別物です。最初の例では、（その純粋な形で聖杯が与えられ、肯定的な結果の57または98％を必要としない）、第二は、このTSで、 "推測 "の確率が100％であるため、トランザクションの50/50確率に満足していないことを除いて、与えられます。
次の3つのトレードが利益を生まないことがわかっている場合、その逆を行くことを妨げるものは何もありません。すなわち、我々はすべての100％の利益のある取引でTSを持つことになります。
Z.U. 自分が誰よりも賢いと思わないでください。ラテン語でどう聞こえるかは覚えていませんが、翻訳すると。間違いを犯すのは人間の 常です。
ここで展開されているテーマは、MM自体が収益性の高いシステムにつながるかどうかということです。私は、それはできないと主張します。PPP UUUU（初期に利益が出る）システムをください、私が利益を出します、と言って行くわけです。私が言ったのは、PPP UUU PPP UUUシステムは50/50の取引確率からは導き出せないということだけです。それ以外はすべてあなたの憶測です。それとも、「ハルバ」（PPP UPP UPP系）という言葉で甘く（単純化）しているのでしょうか？PPP UPP UPPのシステムがあるわけではなく、そのようなシステムをどうすれば儲かるかというアイディアがあるだけです。儲ける方法は誰でも知っている、だから何？
定理を知ることで、トレードの結果を掘り下げて分析するという発想から解放され、どのMMもPPP UPPPのシステムを作ってくれませんから。トレードの確率が50/50のバランスが崩れた時に意味があるのでしょう。このバランスの違反を探すのに時間を費やすべきで、PPP UPPPのシステムが簡単な動きで儲かるものに変わるという発見の喜びのためではない。もう一度聞きますが、だから何ですか？そのようなシステムはあるのでしょうか？あるいはMMを使ってPPP UUU PPP UUUシステムを手に入れた感想は？
このスレッドに入ったのは、SL/TPを固定したシステムを適応させるのは単純だが、しばしば間違ったアプローチであるという考えを支持するためです。OK、SLを固定すればいいし、それは正しいのでしょうが、TPではもっと複雑で、特にトレンド性の高いシステムならなおさらです。また、TPによる最適化も好きではありません。合っていることがよくわかります。- いつもフィットしています。このスレッドでは、このようなフィッティングの背後にある考え方の一例を示しました。私たちは市場の特性を統計的に分析するのではなく、私たちの答えが唯一の特定の市場の実現、つまり期間中の曲線と一致するような法則を考案するのです。
一方、「悪い」シグナル、例えば最高のシグナルではないシグナルを持ち、（ロジックとクロージャーのフィルターを通して）利益を最大化しドローダウンを減らす努力をすれば、単にパターンを見つけ、そのパターンを使ってTPを決定するより何倍も搾り取ることができるのです。- スタット分析によると、このような市場の特性は、スタットの優位性が明確で、そこから最適なテイクとストップが明確に算出されるそうです。私は、統計学的な分析ではなく、何倍も搾り取れることがわかるので、ここで固定テイクで利益を切り上げるのは早すぎるという刺客に押し切られました。しかし、私の悩みは、どうすればもっと絞り込めるかわからないことです。悪いことに、統計解析はすでに最大限の力を絞り出し、それを忠実に守っている私は、もっと絞り出そうとすると、すぐにもっと絞り出すと思いがちです。何があれば、もっと希望が持てるのか？ピーク、トレンド、スイングなどの計算式を作っているのでしょうか？
悪い」信号と言っても、どこをどう改善すればいいかは分かっているのですが、出力が終わるまでやらないんです。アウトプットがメインであり、一番難しいところです。電波を得るのは簡単だが、それをどうするかは多くの人にとって謎である。統計は関係ない。- 驚きです。良い信号は私にとって全てであり、これは私がいつ、どれだけのお金を受け取れるかの答えなのです。私の直感では、「良い信号とは何か」を説明することはできません。それとも、できる？
単純に、必要なところに出力がある方が入力方法がわかりやすいので、私にとっては二の次です。簡単に言えば、それだけです。- なるほど、どこがどうなっていないのか、よくわかりました。
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私が異議を唱えたのは、ここで使われている用語（誤解を招く可能性がある）に対してです。今おっしゃったことは正しいし、私もそう思います。しかし、50/50の取引確率の概念と結果の数を混同して、98%のプラスの取引が良いと言う人がいます。
トレードで利益が出る確率が50/50の場合、TSを修正する（改善しない）MMはないでしょう。引用したその理論的なTSでは、これは壊れている、確率がある（取引に関する私の先験的知識は100％である）。成果の数は半々ですが。
私が異議を唱えたのは、ここで使われている用語（誤解を招く可能性がある）に対してです。今おっしゃったことは正しいし、私もそう思います。しかし、取引の確率が50/50という概念と結果の数を混同して、98%のプラス取引が良いという人もいます。
トレードで利益が出る確率が50/50の場合、TSを修正する（改善しない）MMはないでしょう。引用したその理論的なTSでは、これは壊れている、確率がある（取引に関する私の先験的知識は100％である）。成果の数は半々ですが。
了解しました、さらに厳しくする必要がありますね。確率の意味以外の結果は、PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP...と、まったく興味がわきませんでしたね。は、取引回数のバランスが悪いにもかかわらず、利益と同じように簡単に損失を出すことができます。また、98％のポジティヴ・トレードは、ほとんど50/50のスプリットが続くからであり、これが今回のテーマである。とにかく、トレードの量的なバランスについては考えたことがありませんでした。誤解を招いたのなら申し訳ない。
Vita、PPP UUUでバランスは同じで50/50。ただ、トレードの結果が明らかに依存関係にあるため、一連の トレードの結果の長さの分布が ベルヌーイ方式とは大きく異なっているのです。
明らかに、私がずっと言っていたことです。逆に、PとUの数字のバランスについては、興味がない、話題にもならない、と思っていました。
秘密でないとしたら、どの指標ですか？