叱る :)についてのご意見をお聞かせください。 - ページ 16 1...91011121314151617181920212223...28 新しいコメント Vitali 2008.06.26 13:14 #151 95％のトレーダーが負けていて、5％のトレー ダーが勝っている--これはよくある話で、精神的に受け入れやすく、希望を抱かせる。 トレーダーとそのTSの統計的優位性とは？- しかし、トレーダーの統計的優位性は、彼のTSの統計的優位性から現れるだけであり、それは、市場の特性を利用することができるいくつかのルールによって実行される取引結果の優位性から現れるのである。 大雑把に言うと、「小さいTF」、例えば「1時間足」では、トレーダーのTSは統計的な優位性があるとされており、95％～5％の大きい「日足」では、統計的な優位性はないどころか、全くない・・・。- 取引ルールと市場の特性のセットで決まるので、何を言っているのかわかりにくいですね。 統計的優位性が全くない中に統計的優位性があることは、統計的優位性があるのかない のか......？- お前ら... 私はポンドと統計的優位性を適用する場所との簡単な例を与えた - 我々は市場のプロパティを悪用しようとしている - 5ピップの価格上昇+週間バーの開始価格からの スプレッド。この性質を統計的に解析して、統計的な優位性がないことを確認するのは、何も難しいことではないのでしょう。そして、どこか一般論の方向に行っているような...。 Сергей Ковалев 2008.06.26 13:18 #152 Yurixx писал (а)>> Vita さん、質問を繰り返します。 あなたのアプローチは好きです、私も似たような視点を持っています。 それに加えて、TCが統計的に有利かどうかをどう判断するか、有利だとしたらどう計算するか、というようなことを付け加えると面白いかもしれませんね。 ここでは、その概念を区別する必要があります。 統計的優位性の存在は、最終的なTSと、TSが構築される市場を特徴づける何らかの規則性とを区別するものである。 したがって、一般的な課題である「私のTSに統計的な優位性があるか？ 1.存在事実の確定と初期発言の統計的優位性の数値化。例えば、最初の（チェックすべき）ステートメントは、100ポイントの未反映（5ポイント以内のロールバック）移動のたびに、1時間以内に20ポイントロールバックする、とすることができる。それを知るには、簡単なプログラム（取引機能はない）を作り、全履歴で実行する必要があります。例えば、ポジティブな結果が57%になる。 この規則性を利用したTSの統計的優位性の存在事実と定量化の決定。それを知るためには、分析機能やトレーディング機能を持ったプログラムを開発し、履歴上で実行する必要があります。例えば、良いものの利回りが56％というようなポジティブな結果であれば、落ち着くことができます。もし、結果が50％以下か少し多い場合（例えば、51％ではスプレッドをカバーできない）、プログラム解析を実施するためのより洗練された方法を探してください。 Vitali 2008.06.26 13:21 #153 SK. писал (а)>> ここでは、区別する必要があります。 全くその通りです。そうでなければ、混乱を招く、誤解を招く一般化などです。 削除済み 2008.06.26 13:24 #154 SKさん、リスペクト、いい答えですね、ありがとうございます。 ZS: そして、説明下手だと文句を言われました;) 削除済み 2008.06.26 13:32 #155 Vitaさん、私は統計や統計的優位性に全く反対していませんし、ただ質問をしただけなのに、答えてくれてありがとうございます :) Vitali 2008.06.26 13:48 #156 alexx_v писал (а)>> Vitaさん、私は統計やスタッツアドバンテージに全く反対していません、ただ質問をしただけなのに、答えてくれてありがとうございます :) どういたしまして。 大丈夫、気にしてないよね。:) Alexey Andreyev 2008.06.26 14:02 #157 Vita писал (а) >> 利益が出そうにないという意味で、シグナルが悪いので、小さな利益や大きなトレンドを待つために適当に開くのだと理解しました。 トレンドが何pips「射る」のかとか予測するシグナルだと理解しています。そうですよね？ また、あなたがおっしゃっているであろう、トレンドの始まりと終わりを予測するシステムというアプローチもよく理解しています。何も固定せず、相場に沿って、トレンドから最大限の力を引き出すような。どんなフォーラムでも、美しい例やこうあるべきという説明で溢れています。トレンドが明確なセグメントについて例を挙げ、ストーリーでは統計は示さず、市場に従うという魔法の公式と魔法のMMだけを紹介する。 この文は、シグナルがその正しさにおいて統計的優位性を持っている場合に真となり、そうでなければ、ピーク（スイング）をキャッチするというこの主張は、無限の人が朝から晩まで作ることができる陳腐な操作である。 あなたのシグナルが正しい方向を向いているという統計的な正当性はありますか？ システムのストップロスを教えてくれれば、明らかになりますよ。 逆指値は開発期間が長いですが、逆信号で損失を自己管理できるシステムであることだけは理解しておいてください。ストップの最適化により、150pipsのストップで利益があまり落ちず、GBP/JPYに適しています。シグナルが悪いのは、トレンドが大きいときに誤動作しないように（必要以上に早く閉じないように）設定されているため、小さいときにふらつくことがあるためです。オーバーシュートはありません。 Vitali 2008.06.26 14:29 #158 ForexHelp писал (а)>> ストップは大きな開発期間ですが、逆信号で勝手に損失をコントロールできることを理解するためだけです。ストップの最適化では、GBP/JPYに適した150pipsのストップで利益があまり落ちません。シグナルが悪いのは、トレンドが大きいときに誤動作しないように（必要以上に早く閉じないように）設定されているため、小さいときにふらつくことがあるためです。オーバーシュートはありません。 失礼ですが、今でも信号の悪さはなんとなくわかっています。皮肉ではなく、シンプルにしたいんです。すぐに閉じないように研ぎ澄まされています。悪くはなさそうだ。詳細がわからないと解らないのでしょうね。 ここで疑問なのですが、あなたがシステムに依存する表向きの理由は何でしょうか？シグナルの "質 "に関する統計をお持ちですか？それとも最適化の結果だけ？ Леонид 2008.06.26 14:52 #159 Vita писал (а)>> 95％のトレーダーが負け、5％のトレーダーが稼いでいる。 こちらも ご覧ください。非常に良い統計です。 михаил потапыч 2008.06.26 14:56 #160 LeoV писал (а)>> こちらも ご覧ください。非常に良い統計です。 そして、あなたは一瞬でも「彼らを信じる」ことができますか？ この数字は、新規顧客数と反比例しているような気がします 1...91011121314151617181920212223...28 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
95％のトレーダーが負けていて、5％のトレー ダーが勝っている--これはよくある話で、精神的に受け入れやすく、希望を抱かせる。
トレーダーとそのTSの統計的優位性とは？- しかし、トレーダーの統計的優位性は、彼のTSの統計的優位性から現れるだけであり、それは、市場の特性を利用することができるいくつかのルールによって実行される取引結果の優位性から現れるのである。
大雑把に言うと、「小さいTF」、例えば「1時間足」では、トレーダーのTSは統計的な優位性があるとされており、95％～5％の大きい「日足」では、統計的な優位性はないどころか、全くない・・・。- 取引ルールと市場の特性のセットで決まるので、何を言っているのかわかりにくいですね。
統計的優位性が全くない中に統計的優位性があることは、統計的優位性があるのかない のか......？- お前ら...
私はポンドと統計的優位性を適用する場所との簡単な例を与えた - 我々は市場のプロパティを悪用しようとしている - 5ピップの価格上昇+週間バーの開始価格からの スプレッド。この性質を統計的に解析して、統計的な優位性がないことを確認するのは、何も難しいことではないのでしょう。そして、どこか一般論の方向に行っているような...。
Vita さん、質問を繰り返します。
あなたのアプローチは好きです、私も似たような視点を持っています。
それに加えて、TCが統計的に有利かどうかをどう判断するか、有利だとしたらどう計算するか、というようなことを付け加えると面白いかもしれませんね。
ここでは、その概念を区別する必要があります。
統計的優位性の存在は、最終的なTSと、TSが構築される市場を特徴づける何らかの規則性とを区別するものである。
したがって、一般的な課題である「私のTSに統計的な優位性があるか？
1.存在事実の確定と初期発言の統計的優位性の数値化。例えば、最初の（チェックすべき）ステートメントは、100ポイントの未反映（5ポイント以内のロールバック）移動のたびに、1時間以内に20ポイントロールバックする、とすることができる。それを知るには、簡単なプログラム（取引機能はない）を作り、全履歴で実行する必要があります。例えば、ポジティブな結果が57%になる。
この規則性を利用したTSの統計的優位性の存在事実と定量化の決定。それを知るためには、分析機能やトレーディング機能を持ったプログラムを開発し、履歴上で実行する必要があります。例えば、良いものの利回りが56％というようなポジティブな結果であれば、落ち着くことができます。もし、結果が50％以下か少し多い場合（例えば、51％ではスプレッドをカバーできない）、プログラム解析を実施するためのより洗練された方法を探してください。
ここでは、区別する必要があります。
全くその通りです。そうでなければ、混乱を招く、誤解を招く一般化などです。
SKさん、リスペクト、いい答えですね、ありがとうございます。
ZS: そして、説明下手だと文句を言われました;)
Vitaさん、私は統計やスタッツアドバンテージに全く反対していません、ただ質問をしただけなのに、答えてくれてありがとうございます :)
どういたしまして。
大丈夫、気にしてないよね。:)
Vita писал (а) >>
利益が出そうにないという意味で、シグナルが悪いので、小さな利益や大きなトレンドを待つために適当に開くのだと理解しました。
トレンドが何pips「射る」のかとか予測するシグナルだと理解しています。そうですよね？
また、あなたがおっしゃっているであろう、トレンドの始まりと終わりを予測するシステムというアプローチもよく理解しています。何も固定せず、相場に沿って、トレンドから最大限の力を引き出すような。どんなフォーラムでも、美しい例やこうあるべきという説明で溢れています。トレンドが明確なセグメントについて例を挙げ、ストーリーでは統計は示さず、市場に従うという魔法の公式と魔法のMMだけを紹介する。
この文は、シグナルがその正しさにおいて統計的優位性を持っている場合に真となり、そうでなければ、ピーク（スイング）をキャッチするというこの主張は、無限の人が朝から晩まで作ることができる陳腐な操作である。
あなたのシグナルが正しい方向を向いているという統計的な正当性はありますか？
システムのストップロスを教えてくれれば、明らかになりますよ。
逆指値は開発期間が長いですが、逆信号で損失を自己管理できるシステムであることだけは理解しておいてください。ストップの最適化により、150pipsのストップで利益があまり落ちず、GBP/JPYに適しています。シグナルが悪いのは、トレンドが大きいときに誤動作しないように（必要以上に早く閉じないように）設定されているため、小さいときにふらつくことがあるためです。オーバーシュートはありません。
ストップは大きな開発期間ですが、逆信号で勝手に損失をコントロールできることを理解するためだけです。ストップの最適化では、GBP/JPYに適した150pipsのストップで利益があまり落ちません。シグナルが悪いのは、トレンドが大きいときに誤動作しないように（必要以上に早く閉じないように）設定されているため、小さいときにふらつくことがあるためです。オーバーシュートはありません。
失礼ですが、今でも信号の悪さはなんとなくわかっています。皮肉ではなく、シンプルにしたいんです。すぐに閉じないように研ぎ澄まされています。悪くはなさそうだ。詳細がわからないと解らないのでしょうね。
ここで疑問なのですが、あなたがシステムに依存する表向きの理由は何でしょうか？シグナルの "質 "に関する統計をお持ちですか？それとも最適化の結果だけ？
95％のトレーダーが負け、5％のトレーダーが稼いでいる。
こちらも ご覧ください。非常に良い統計です。
こちらも ご覧ください。非常に良い統計です。
そして、あなたは一瞬でも「彼らを信じる」ことができますか？
この数字は、新規顧客数と反比例しているような気がします