ランダムフロー理論とFOREX

削除済み 2012.11.24 13:19 #791

faa1947:

パソコンで寝てませんか？

明らかに試運転です。ストレートに言えば、「広がりがない」ということです。

faaさん、ミラクルパッケージを使って、実際に どのような成果を上げたのか、教えてください。

試運転と実際の結果は、地球と空くらい離れていることを分かっているのか...。

Андрей 2012.11.24 14:18 #792

試運転かもしれませんが...。問題は、それがフォワードかどうかだ。

Юсуфходжа 2012.11.24 15:21 #793

avtomat:

faaさん、ミラクルパッケージを使って、実際に どのような成果を上げたのか、教えてください。

試運転は、地球と空のように実際の結果とはかけ離れていることを分かっているのか...。

Faaは理論家であり、脳から骨まで、現実のデータに怯え、しかし現実とはかけ離れたフィクションの王者である。

削除済み 2012.11.25 02:29 #794

"実践なき理論は死であり、理論なき実践は盲である"

削除済み 2012.11.25 02:35 #795

jartmailru:
試運転かもしれませんが...。問題は、それがフォワードかどうかだ。

を前に出すか出さないかは関係ない。だって、フォワードも現実とはかけ離れたおもちゃ（ちょっと高度だけど、おもちゃ！）なんですもの。

Prival 2012.12.30 06:16 #796

2013年、明けましておめでとうございます。

古き良き伝統にのっとって、プレゼントを掲載します。

それについて少し説明します。https://www.mql5.com/ru/articles/1573 しかし、アメリカはこのレポートを24時間遅れで出すという事実が、その実用性を妨げています。同時に、ロシア市場でも大きな効果を発揮します。20分のショートビデオを作りました。見てください、私は簡単な言葉で説明し、最も重要なのは、Open Interestの分析を使用して取引する方法を示すように努めました....

メリークリスマス!

Prival 2012.12.30 06:29 #797

私のビデオへのその他のリンク

Open Interest の設定方法https://www.youtube.com/watch?v=lvtjJjZ8hhQ

実際の取引を動画で紹介し、何がどうなっているのか、なぜそうなるのかを解説...ピップを見るには？

RTS指数の3分割スキャルピング、30分のリアルトレードをスライスして、結果+5%。

https://www.youtube.com/watch?v=mLSPpLglA8g

https://www.youtube.com/watch?v=Xj8Wp7dQXrc

https://www.youtube.com/watch?v=aWOeYyKvBJQ

ビデオこのベッティングマーケットを設定する方法https://www.youtube.com/watch?v=Rh6IJPGiL84

Z.I.はもう1つプレゼントを見つけることができますが、それにはツリーの下を掘って（サイトを読んで）包みを開ける必要があります。モロシキンとの共同企画で、そこそこチキネタよりカッコいい．

Prival 2012.12.30 07:27 #798

faa1947:

あなたは間違っています。どんなものなのか、簡単に書いてみます。

私が正しいとか、あなたが正しいとかいう問題ではありません。

私たちは全く違うアプローチをしています。フィルター計算のアルゴリズムには興味がない。このフィルターを使ってみたいと思っているのですが、これは全く簡単なことではありません。おそらく、フィルタを使用する際にその計算アルゴリズムを知る必要があると思いますが、この場合、計算アルゴリズムそのものについての議論がないことに同意してください。さらに、例えばEViewsのような既成のコードであれば、20年以上にわたって何千人もの賢い人たちがバグをすべて取り除き、疑わしい点をすべて取り除いたものであり、私はただ信頼することができます。とにかく、既成のコードを使っても、似たようなものに矛盾しない結果が得られるんです。

1.カルマンフィルターの計算手順が既知であり、昔から知られているのはその通りです。計算の順序と数式自体は、ここでブランチで与えられている（私はさらに、これらの行列をカウントする方法を先験的なデータに応じて、2つの方法をレイアウトした）、しかし...レイとして4年間の注意を払うと、単一の実装は、コードベースにレイアウトされていない...ちょうど自分自身に問うなぜですか？(久しぶりに見たので間違っているかもしれませんが)しかし、時々Skypeで送られてくるものは、有能なソリューションとは言いがたい.........。

2.このフィルタリングの手順を正しく使うためには、その仕組みを本当に理解する必要があり、そうでなければ無意味なものになってしまう。

私のアプローチでは、カルマンフィルターを使うこと自体に問題はないのです。カルマンフィルターが使われるモデルの中で使うという問題がある。これは経済学で非常に広く使われている状態空間モデルで、出力が入力だけでなく、モデルのある状態にも依存するものである。確かにマトリックスの問題は残りますが、TSの核であるモデルの一部であるからこそ意味があるのです。

.

もう一度。"私たちの前にあるものはすべて盗まれてしまった "のですから、すでに持っているものを使えるようにすることは、神にとって禁じ手なのです。私が名付けたパッケージはEViewsとR。Rパッケージの構成が整理されました。KodobobaseにはRのラッパーがあります。無料パッケージです。経済学における統計学の応用におけるデファクトスタンダード。

1年前から計量経済学の投稿を始め、MQLのようなたまり場を育てたいと考えていました。あなたは候補者の一人であり、答えがとっくに分かっている質問に答えようとするあなたの試みを、私は非常に残念に思っています。

返信が遅くなり申し訳ございません。今、スレッドを読んで投稿を見ました、出来るだけはっきりさせようと思っています。もう一度、別の例で試してみます。カルマンフィルターをこのように扱ってはいけない。 "...私はフィルター計算のアルゴリズムに興味があるのではなく、このフィルターを使うことに興味があるのです、それは全く簡単なことではありません... "と。そのため、多くの人が使いにくさを感じているのです。説明しよう。テレビはボタンを押せばチャンネルが切り替わるなど、誰でも使えるが、テレビが壊れたときはどうするか......。

しかし、あなたがマスターです。あなたがトレーディングシステムを作り、それが壊れている。

パッケージ、包装紙などの違いについて。たくさんあるから、勉強してテストするだけじゃダメなんだ。MathCad とMathLab の知識があれば十分です。

MathCadでカルマンフィルターを計算する例です...。

ただ、これらの行列をすべて正しく設定する必要がありますが、これは全体の流れを理解していないと不可能です。とはいえ、いや、嘘です、猿がタイプライターのキーを適当に叩いてオイゲンオネギンを印刷する確率とほぼ等しいのですが...。

このフレーズは、「...答えがとっくに分かっている質問に答えようとするあなたの試み ...」というのが正確ではありません。私は多くのことを知りませんし、多くのことが未知であり、謎に包まれています。最近、Quantumのアナリストが私のところに飛んできて、このスレッドのおかげで私を見つけることができたのです。S&P500予測におけるコルマンフィルタリングの適用についてコンサルティングを行いました。次回は私が送ります。答えはずっと前からわかっていたのですが・・・、まだ頭を悩ませています:-)

そういうものなんです。個人的な意見と思わないでください。怒ってはいけない。結局、本質的には、ゴールとゴールに向かう道筋がメインではなく、その過程 ...

あなたが行く、あなたの目標に向かって移動し、パスから背を向けない、私はすでに言ってきたし、トンネルの終わりに光があり、道路が唯一の行くを行うことができます繰り返すことになります...

改めてご挨拶申し上げます。健康、幸せ、幸運、すべてがうまくいくでしょう

https://www.youtube.com/watch?v=GF2FplBH3_0&feature=player_embedded

СанСаныч Фоменко 2012.12.30 10:54 #799

Prival:

長い間、返事ができなくて申し訳ありませんでした。今になって初めてスレッドを読み、投稿を見ました。できるだけ説明するように心がけています。もう一度、別の例で試してみます。カルマンフィルターをこのように扱ってはいけない。 "...私は、フィルターを計算するアルゴリズムに興味があるのではありません。私が興味があるのは、そのフィルターを使うことであり、それは決して簡単なことではありません..." そのため、多くの人が使いにくさを感じているのです。説明しよう。テレビはボタンを押せばチャンネルが切り替わるなど、誰でも使えるが、テレビが壊れたときはどうするか......。

しかし、あなたがマスターです。あなたがトレーディングシステムを作り、それが壊れている。

パッケージ、包装紙などの違いについて。たくさんあるから、勉強してテストするだけじゃダメなんだ。MathCad とMathLab の知識があれば十分です。

MathCadでカルマンフィルターを計算する例です...。

ただ、これらの行列を正しく設定する必要があるのですが、これは全体の流れを理解しないと無理な話です。とはいえ、いや、嘘です、猿がタイプライターのキーを適当に叩いてオイゲンオネギンを印刷する確率とほぼ等しいのですが...。

このフレーズは、「...答えがとっくに分かっている質問に答えようとするあなたの試み ...」というのが正確ではありません。私は多くのことを知りませんし、多くのことが未知であり、謎に包まれています。最近、Quantumのアナリストが私のところに飛んできて、このスレッドのおかげで私を見つけることができたのです。S&P500予測におけるコルマンフィルタリングの適用についてコンサルティングを行いました。次回は私が送ります。答えはずっと前からわかっていたのですが・・・、まだ頭を悩ませています:-)

そういうものなんです。個人的な意見と思わないでください。怒ってはいけない。結局、本質的には、ゴールとゴールに向かう道筋がメインではなく、その過程 ...

あなたが行く、あなたの目標に向かって移動し、パスから背を向けない、私はすでに言ってきたし、トンネルの終わりに光があり、道路が唯一の行くを行うことができます繰り返すことになります...

改めてご挨拶申し上げます。健康、幸せ、幸運、すべてがうまくいくでしょう

https://www.youtube.com/watch?v=GF2FplBH3_0&feature=player_embedded

私の投稿の中には、受け入れがたい極論的なウィティシズムに起因すると思われる箇所がありますが、ご容赦ください。

一言で言えば、「お上手」です。

カルマンフィルターは、車のエンジンのようなものです。しかし、運転する（緑を刈る）には、エンジンだけでは不十分です。もちろん、自分で車を作れば、エンジンのことも考えなければならないし、車ごと持っていけば、ボルガやジーグリの時代ではなく、我々の時代では、自分で車を修理することはないのです。

エコノメトリックス（経済学における数理統計学）では、実際にはカルマンフィルターとHPフィルターの2つしか適用されない。その他のフィルターは、より便利な平滑化手段があるため、適用されません。しかし、カルマンフィルターは単なる平滑化アルゴリズムではなく、非常に有望な状態空間モデルの核となるものである。このモデルは実用的な目的を持っていますが、カルマンフィルターよりもはるかに広い範囲に及んでいます。EVewsの該当する章のあまり良くない翻訳を添付します。

状態空間モデルをマスターするために、一緒にチームを組む仲間をフォーラムで探しています。FXではないでしょうけど。

PS.それ以外は同意見です。"プロセスは生、結果は死 "です。シュヴァネツキー 70年代半ば

プライバルの皆様、明けましておめでとうございます。

ファイル:

eviews_statespacemodel.zip 356 kb