戦い：効率的な市場と、満期期待値がプラスのTS。誰が勝つのか？ - ページ 11 1...4567891011121314 新しいコメント Yurixx 2007.11.10 23:05 #101 meta-trader2007 писал (а): 適応性とは、TSがその時々の為替レートの変動や力学に適応する能力である。 このシステムはチャンネルターンに最も適しています。ボラティリティに応じて、インジケーターのパラメーター、TPレベル、SL、トロールを変更するのがよいでしょう。そして、ほとんどの場合、ロットサイズをコントロールする必要があります。 。 この「適応性」の定義に異論はないだろう。しかし、ほとんど使うことができません。抽象的すぎるのです。 チャンネルリターン方式は、古い考えですが、有効だと思います。もちろん、それがインテリジェントに実装されていればの話ですが。ほとんどの実装でつまづく微妙なポイントがいくつかあります。そして、この過半数がゴミ箱に入るのです。まず、チャンネルの始まりの決定である。もし、その成立を長い間待っていたら、いざ成立したときに、ポジションは開かず、閉じてしまうでしょう。チャネル形成をいかにして早期に検出するかが問題である。チャンピオンシップの時にEAで使っていたklot さんのアイデアは、かなり効いていると思います。見てみることをお勧めします。 TP、SL、トロール、ロットサイズのパラメータを変更することは、純粋に技術的な問題であり、解決することはそれほど難しくありません。しかし、指標の適応は...具体的な指標を取り上げて、その適応の基準を策定してみる。最大の難点は、指標は市場の状況を示すものでなければならず、自分が望むもの、あるいは示すべきと考えるものを示すものではないということです。正確には、インジケーターの読みは「適応」によって何にでも適応できるからです。 。 meta-trader2007 wrote (a): Axelforexが何を使ったかは知らないが、処方箋から判断すると、彼のアドバイザーはピークとトラフを検出しようとするものである。 ボラティリティは、TSをマーケットと一致させるために最も便利な方法です。そうではなく、もっと別のものが良いと思われる方は、ご自身のアイデアをご提案ください。 アダプティブTSは、完全に動的な要素で構成されているように思います。 1 適応型指標 その通り、ピークとディップを見極めるのは、FXの古典的な作業のひとつに過ぎません。そして、それはボラティリティとは無関係に存在する。どう対処するつもりですか？ どのような適応指標を考えていますか？ Yuriy Zaytsev 2007.11.11 01:12 #102 meta-trader2007 писал (а): YuraZ さんが書き込みました(a): ADAPTIVITYは必要な要素だ! 実際のMTSの取引に適用しています．私は 実際の取引でMTSを使用しています...しかし、ちょうど盲目的に口座にそれを置くことはありません 私は、反転が起こるはずだと思う瞬間にMTSをかけるんだ！」。 そのタスクは、エントリーで眠らないこと！そして、待ち続けることです・・・。安全なレベルまで追いかける -逆転を感じ、MTSに切り替える。 こうして、私は偽りのシグナルをふるいにかけるのです MTSとは思えないほど...。 そして、完全な機械式TSであってほしい。機械的適応型取引システム - それだけです。 私は完全に機械的な、適応性のある取引システムをしたい - それだけです:-)あなたは今まで何年も利益を得るために取引できるMTSのことを聞いたことがありますか？ いかなる市場局面においても 私はアカウントの成長を確認する必要があります - ので、目 - 頭は、TSの重要なパラメータです。 Yuriy Zaytsev 2007.11.11 01:19 #103 meta-trader2007 писал (а): 的確な答えになっていないかもしれませんが、とにかく頭にきています。私のOperaは死んでしまったので、本当に頭にきています。:(( と、このメッセージの返事を書くのは2度目です。 アイデアはそこにある! 適応性 - TSの能力、任意の時点で為替レートのボラティリティとダイナミクスに適応するために。 チャンネルを回す方式が一番適している。 ボラティリティに応じて、インジケーターのパラメーター、TPレベル、SL、トロールを変更するのがよいでしょう。 そして、ほとんどの場合、ロットサイズを管理する必要があります。 Axelforexが何を使っていたかは知りませんが、彼のExpert Advisorは処方箋から判断して、ピークと谷を検出しようとしています。 ボラティリティは、TSをマーケットと一致させるために最も便利な方法です。そうではなく、もっと別のものが良いと思われる方は、ご自身のアイデアをご提案ください。 アダプティブTSは、完全に動的な要素で構成されているように思います。 1 適応型指標 2 ダイナミックTP、SL、トロール。 3 ロット管理 - ロットサイズは以前の取引に依存します：バランスチャート上に異なる平均化期間の2つのLMAをプロットします。 小さな期間のLMAが大きな期間のLMAより低い場合 - ロットは小さく、LMA間の差が大きいほど - ロットは小さくなります。その逆も然りで、より大きなロットです。 私はこのように考えています。あなたのアイデアを提案してください。 チャネルシステムは、広い平面で機能します。 トレンドフラッシュで! ということで、ベストとは言い難い。 すべてがフラットに動く! フラットの外に出て、フラットの中にいるターゲットを倒すことが重要だとも付け加えておきます。） Павел 2007.11.11 02:25 #104 VBAG писал (а): そのような場合（原則としてトロールを想定している場合）、この関数を簡略化することが容易である。 { if(бай) { razmer_stop=ask-100*Point; return(razmer_stop); } else { razmer_stop=bid+100*Point; return(razmer_stop); } } がんばってください。 P.S. 私も意見に参加します:Yurixx 10.11.2007 15:29 そうすると、トロールは常に100ポイント離れたところにある価格になります。それのどこに適応力があるんだ？ Павел 2007.11.11 06:20 #105 Yurixx: この「適応性」の定義に異論はないだろうが、使われる可能性も低い。抽象的すぎるのです。 チャンネルターンシステムは、古い考えですが、有効だと思います。もちろん、それがインテリジェントに実装されていればの話ですが。ほとんどの実装でつまずく細い部分がいくつかあります。そして、この過半数がゴミ箱に入るのです。まず、チャンネルの始まりの決定である。また、チャネルの形成をどのようにして早期に発見するかが問題である。チャンピオンシップの時にEAで使っていたklot さんのアイデアが効いていると思います。 TP、SL、トロール、ロットサイズのパラメータを変更することは、純粋に技術的な問題であり、それほど難しいことではありません。しかし、指標の適応は...具体的な指標を取り上げて、その適応の基準を策定してみる。最大の難点は、指標は市場の状況を示すものでなければならず、自分が望むもの、あるいは示すべきと考えるものを示すものではないということです。結局、正確に言うと、インジケーターの読みは「適応」によって何にでも合わせることができるのです。 そうです、ピークとディップを見極めるのは、FXの古典的な作業のひとつに過ぎません。どのように対処するつもりですか？ どのような適応指標を考えていますか？ はい、その通りです、明確にする必要があります。しかし、重要なのは、ボラティリティを推定する方法は数多く存在することであり、それらを定義に含めると適応度の判断が難しくなることである。 チャンネルを定義する必要はありません。つまり、トレンドフォローではなく、チャネルベースのシステムであるべきだということです。 2つのAMAのTSを例にとると、1つのAMAの期間が他よりも長いということです。大きな平均周期でTSはトレンドで利益を上げ、小さな周期で - チャネルで利益を上げることができます。良い解決策は、SAM期間とオフバランスのボラティリティを関連付けることです。そして、チャネルで - AGRの小さな期間とトレンドで - 長い期間。 klot さんのExpert Advisorを拝見しましたが、当初は一番上で買われていたものの、そのTSは信頼できますが、ジグザグが基本なので、オーバードローしてしまうのです 単純なオフバー適応指標の例： 平均化期間、これはボリンジャーバンドの 間の距離に依存します。動きが弱い時は、距離が小さく、平均化する期間が短い。また、その逆も然りで、距離が長いと平均化期間が長くなる。そのようなインジケータを作り、ヒストリーの上でその効果を確認することを提案します。 Павел 2007.11.11 06:27 #106 Yurixx:その通り、山と谷の見極めは、まさにFXの古典的な作業の一つです。そして、それはボラティリティとは無関係に存在する。どう対処するつもりですか？ どのような適応指標をお持ちですか？ ピークやディップを検出するのは難しい。そして、アダプティブTSには必要ないのです。 適応的な指標は まだ存在しない。書かなければならないのです。 2つのクラスがあります。 1）アウトオブバー - これらの指標は、いくつかのバーによって行われた動きに適応します。 2) バー内 - このような指標は、バー内のボラティリティの変化に適応します。 Avals 2007.11.11 08:28 #107 市場が非効率的なのは、将来が確実である場合です。投機家だけでなく、ほとんどの人が自分の意思とは関係なく、程度の差こそあれ、このゲームに巻き込まれているのです。ある人の想定が当たり、ある人の想定が外れたとき、市場を動かざるを得なくなり、その報酬を得ることができる。 ストップ狩りについて - それは市場の性質上、仕方のないことです。その主な目的は、買い手から売り手へ、またはその逆を可能な限り提供すること、すなわち流動性を最大化することである。もし、何らかの理由で、ある市場参加者が同じような状況で同じように考え、取引するとしたら（強制的に、あるいはとても都合よく、あるいは同じ本から学んだ :) など）、ストップはある一般的な範囲に収まるでしょう。もし価格がボラティリティや意図によってこのゾーンに触れると、すべてがひとりでに進みます。これらは互いに活性化し、このストップ高のゾーンに沿って市場を動かしていきます。このアクションが正当化され、それがダウンする時間に閉じている場合、ストップを移動する1は、より多くの流動性と市場によって報われるでしょう。そうでなければ、それ自体が食べ物になってしまうからです。 投機家の仕事は、他人の行動に固定観念を持ち、それが間違っていると判断すること、あるいはその逆である。 つまり、自分のリスクで流動性を最大化しながら、勝者と一緒にいることだ。 Павел 2007.11.11 08:50 #108 Avals: 市場が非効率的なのは、未来が確実であるまでです。投機家だけでなく、ほとんどの人が自分の意思とは関係なく、程度の差こそあれ、このゲームに巻き込まれているのです。ある人の想定が当たり、ある人の想定が外れたとき、市場を動かざるを得なくなり、その報酬を得ることができる。 ストップ狩りについて - それは市場の性質上、仕方のないことです。その主な目的は、買い手から売り手へ、またはその逆を可能な限り提供すること、すなわち流動性を最大化することである。何らかの理由で、一部の市場参加者が同じような状況で考え、取引していれば（あるいはそうせざるを得ない、あるいはとても快適である、など）、ストップはある程度一般的な範囲に収まるでしょう。もし価格がボラティリティや意志によってそのゾーンを捉えた場合、物事はそれ自体で解決します。 ストップゾーンの周囲で市場を動かし、互いに活性化します。その行動が正当で、下がり始めたときに時間通りにクローズすれば、ストップを使う人は、より流動性のある市場によって報われるでしょう。そうでなければ、それ自体が食べ物になってしまうからです。 投機家の仕事は、他人の行動に固定観念を働かせ、それが間違っていると判断すること、あるいはその逆である。 つまり、自分のリスクで流動性を最大化しながら、勝者と一緒にいることである。 あなたは市場の効率を過小評価している - 価格は市場参加者の合意の結果であり、それは最小の抵抗によって変化する。 合意があるので - 市場は効率的である（100％ではありませんが）。 なるほど、他人の制止を振り切って狩りをしようというわけですね。つまり、他のトレーダーのストップを自分の利益の源泉にすることです。ハンティングの難しさは、この停留所がどこにあるのかわからないことです。また、誰もが一人でトレードしているわけではありません。異なるTS-異なる停留所。 Avals 2007.11.11 09:04 #109 meta-trader2007 писал (а): あなたは市場の効率を過小評価している - 価格は市場参加者の合意の結果であり、それは最小の抵抗によって変化する。 合意があるので - 市場は効率的である（100％ではありませんが）。 なるほど、他人の制止を振り切って狩るという提案ですね。つまり、他のトレーダーのストップを自分の利益の源泉にすることです。ハンティングの難しさは、この停留所がどこにあるのかわからないことです。また、誰もが一人でトレードしているわけではありません。異なるTS-異なる停留所。 必ずしも停止するわけではありません。あくまで投機筋であり、その一環である。誰もが未来に賭け、失敗や幸運に反応することを余儀なくされる。 ただ、そのやり方が違うだけだ。銀行は準備金の構成を管理し、多様化を図り、為替レートの変動という現在のファンダメンタルズを考慮することを余儀なくされている。EME、ヘッジファンドなどには、皆、希望と間違いがある。資金を作る、あるいは維持する方法についてのすべてのアイデアには、反対のアイデアがあります。彼らは原子化されているのではなく、一般化されなければならないのです。誰かが勝つためには、誰かが負ける必要があるからです。 みんなお互いを食い物にして、お互いに合わせている。 そうでなければ、勝者も敗者も存在しないのです。勝ち組より負け組の方が多いが、市場のインフラにお金を払わなければならないからだ。 Павел 2007.11.11 13:49 #110 誰かアダプティブ・インディケーターを コーディングしてくれないかな？ 1...4567891011121314 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
適応性とは、TSがその時々の為替レートの変動や力学に適応する能力である。 このシステムはチャンネルターンに最も適しています。ボラティリティに応じて、インジケーターのパラメーター、TPレベル、SL、トロールを変更するのがよいでしょう。そして、ほとんどの場合、ロットサイズをコントロールする必要があります。 。
この「適応性」の定義に異論はないだろう。しかし、ほとんど使うことができません。抽象的すぎるのです。
チャンネルリターン方式は、古い考えですが、有効だと思います。もちろん、それがインテリジェントに実装されていればの話ですが。ほとんどの実装でつまづく微妙なポイントがいくつかあります。そして、この過半数がゴミ箱に入るのです。まず、チャンネルの始まりの決定である。もし、その成立を長い間待っていたら、いざ成立したときに、ポジションは開かず、閉じてしまうでしょう。チャネル形成をいかにして早期に検出するかが問題である。チャンピオンシップの時にEAで使っていたklot さんのアイデアは、かなり効いていると思います。見てみることをお勧めします。
TP、SL、トロール、ロットサイズのパラメータを変更することは、純粋に技術的な問題であり、解決することはそれほど難しくありません。しかし、指標の適応は...具体的な指標を取り上げて、その適応の基準を策定してみる。最大の難点は、指標は市場の状況を示すものでなければならず、自分が望むもの、あるいは示すべきと考えるものを示すものではないということです。正確には、インジケーターの読みは「適応」によって何にでも適応できるからです。
。
Axelforexが何を使ったかは知らないが、処方箋から判断すると、彼のアドバイザーはピークとトラフを検出しようとするものである。
ボラティリティは、TSをマーケットと一致させるために最も便利な方法です。そうではなく、もっと別のものが良いと思われる方は、ご自身のアイデアをご提案ください。
アダプティブTSは、完全に動的な要素で構成されているように思います。
1 適応型指標
その通り、ピークとディップを見極めるのは、FXの古典的な作業のひとつに過ぎません。そして、それはボラティリティとは無関係に存在する。どう対処するつもりですか？
どのような適応指標を考えていますか？
ADAPTIVITYは必要な要素だ!
実際のMTSの取引に適用しています．私は 実際の取引でMTSを使用しています...しかし、ちょうど盲目的に口座にそれを置くことはありません
私は、反転が起こるはずだと思う瞬間にMTSをかけるんだ！」。
そのタスクは、エントリーで眠らないこと！そして、待ち続けることです・・・。安全なレベルまで追いかける -逆転を感じ、MTSに切り替える。
こうして、私は偽りのシグナルをふるいにかけるのです
MTSとは思えないほど...。
そして、完全な機械式TSであってほしい。機械的適応型取引システム - それだけです。
私は完全に機械的な、適応性のある取引システムをしたい - それだけです:-)あなたは今まで何年も利益を得るために取引できるMTSのことを聞いたことがありますか？
いかなる市場局面においても
私はアカウントの成長を確認する必要があります - ので、目 - 頭は、TSの重要なパラメータです。
アイデアはそこにある!
適応性 - TSの能力、任意の時点で為替レートのボラティリティとダイナミクスに適応するために。
チャンネルを回す方式が一番適している。
ボラティリティに応じて、インジケーターのパラメーター、TPレベル、SL、トロールを変更するのがよいでしょう。
そして、ほとんどの場合、ロットサイズを管理する必要があります。
Axelforexが何を使っていたかは知りませんが、彼のExpert Advisorは処方箋から判断して、ピークと谷を検出しようとしています。
ボラティリティは、TSをマーケットと一致させるために最も便利な方法です。そうではなく、もっと別のものが良いと思われる方は、ご自身のアイデアをご提案ください。
アダプティブTSは、完全に動的な要素で構成されているように思います。
1 適応型指標
2 ダイナミックTP、SL、トロール。
3 ロット管理 - ロットサイズは以前の取引に依存します：バランスチャート上に異なる平均化期間の2つのLMAをプロットします。 小さな期間のLMAが大きな期間のLMAより低い場合 - ロットは小さく、LMA間の差が大きいほど - ロットは小さくなります。その逆も然りで、より大きなロットです。
私はこのように考えています。あなたのアイデアを提案してください。
チャネルシステムは、広い平面で機能します。
トレンドフラッシュで!
ということで、ベストとは言い難い。
すべてがフラットに動く!
フラットの外に出て、フラットの中にいるターゲットを倒すことが重要だとも付け加えておきます。）
そのような場合（原則としてトロールを想定している場合）、この関数を簡略化することが容易である。
がんばってください。
P.S. 私も意見に参加します:Yurixx
10.11.2007 15:29
そうすると、トロールは常に100ポイント離れたところにある価格になります。それのどこに適応力があるんだ？
この「適応性」の定義に異論はないだろうが、使われる可能性も低い。抽象的すぎるのです。
チャンネルターンシステムは、古い考えですが、有効だと思います。もちろん、それがインテリジェントに実装されていればの話ですが。ほとんどの実装でつまずく細い部分がいくつかあります。そして、この過半数がゴミ箱に入るのです。まず、チャンネルの始まりの決定である。また、チャネルの形成をどのようにして早期に発見するかが問題である。チャンピオンシップの時にEAで使っていたklot さんのアイデアが効いていると思います。
TP、SL、トロール、ロットサイズのパラメータを変更することは、純粋に技術的な問題であり、それほど難しいことではありません。しかし、指標の適応は...具体的な指標を取り上げて、その適応の基準を策定してみる。最大の難点は、指標は市場の状況を示すものでなければならず、自分が望むもの、あるいは示すべきと考えるものを示すものではないということです。結局、正確に言うと、インジケーターの読みは「適応」によって何にでも合わせることができるのです。
そうです、ピークとディップを見極めるのは、FXの古典的な作業のひとつに過ぎません。どのように対処するつもりですか？ どのような適応指標を考えていますか？
はい、その通りです、明確にする必要があります。しかし、重要なのは、ボラティリティを推定する方法は数多く存在することであり、それらを定義に含めると適応度の判断が難しくなることである。
チャンネルを定義する必要はありません。つまり、トレンドフォローではなく、チャネルベースのシステムであるべきだということです。
2つのAMAのTSを例にとると、1つのAMAの期間が他よりも長いということです。大きな平均周期でTSはトレンドで利益を上げ、小さな周期で - チャネルで利益を上げることができます。良い解決策は、SAM期間とオフバランスのボラティリティを関連付けることです。そして、チャネルで - AGRの小さな期間とトレンドで - 長い期間。
klot さんのExpert Advisorを拝見しましたが、当初は一番上で買われていたものの、そのTSは信頼できますが、ジグザグが基本なので、オーバードローしてしまうのです
単純なオフバー適応指標の例： 平均化期間、これはボリンジャーバンドの 間の距離に依存します。動きが弱い時は、距離が小さく、平均化する期間が短い。また、その逆も然りで、距離が長いと平均化期間が長くなる。そのようなインジケータを作り、ヒストリーの上でその効果を確認することを提案します。
その通り、山と谷の見極めは、まさにFXの古典的な作業の一つです。そして、それはボラティリティとは無関係に存在する。どう対処するつもりですか？
どのような適応指標をお持ちですか？
ピークやディップを検出するのは難しい。そして、アダプティブTSには必要ないのです。
適応的な指標は まだ存在しない。書かなければならないのです。
2つのクラスがあります。
1）アウトオブバー - これらの指標は、いくつかのバーによって行われた動きに適応します。
2) バー内 - このような指標は、バー内のボラティリティの変化に適応します。
市場が非効率的なのは、将来が確実である場合です。投機家だけでなく、ほとんどの人が自分の意思とは関係なく、程度の差こそあれ、このゲームに巻き込まれているのです。ある人の想定が当たり、ある人の想定が外れたとき、市場を動かざるを得なくなり、その報酬を得ることができる。
ストップ狩りについて - それは市場の性質上、仕方のないことです。その主な目的は、買い手から売り手へ、またはその逆を可能な限り提供すること、すなわち流動性を最大化することである。もし、何らかの理由で、ある市場参加者が同じような状況で同じように考え、取引するとしたら（強制的に、あるいはとても都合よく、あるいは同じ本から学んだ :) など）、ストップはある一般的な範囲に収まるでしょう。もし価格がボラティリティや意図によってこのゾーンに触れると、すべてがひとりでに進みます。これらは互いに活性化し、このストップ高のゾーンに沿って市場を動かしていきます。このアクションが正当化され、それがダウンする時間に閉じている場合、ストップを移動する1は、より多くの流動性と市場によって報われるでしょう。そうでなければ、それ自体が食べ物になってしまうからです。
投機家の仕事は、他人の行動に固定観念を持ち、それが間違っていると判断すること、あるいはその逆である。 つまり、自分のリスクで流動性を最大化しながら、勝者と一緒にいることだ。
市場が非効率的なのは、未来が確実であるまでです。投機家だけでなく、ほとんどの人が自分の意思とは関係なく、程度の差こそあれ、このゲームに巻き込まれているのです。ある人の想定が当たり、ある人の想定が外れたとき、市場を動かざるを得なくなり、その報酬を得ることができる。
ストップ狩りについて - それは市場の性質上、仕方のないことです。その主な目的は、買い手から売り手へ、またはその逆を可能な限り提供すること、すなわち流動性を最大化することである。何らかの理由で、一部の市場参加者が同じような状況で考え、取引していれば（あるいはそうせざるを得ない、あるいはとても快適である、など）、ストップはある程度一般的な範囲に収まるでしょう。もし価格がボラティリティや意志によってそのゾーンを捉えた場合、物事はそれ自体で解決します。 ストップゾーンの周囲で市場を動かし、互いに活性化します。その行動が正当で、下がり始めたときに時間通りにクローズすれば、ストップを使う人は、より流動性のある市場によって報われるでしょう。そうでなければ、それ自体が食べ物になってしまうからです。
投機家の仕事は、他人の行動に固定観念を働かせ、それが間違っていると判断すること、あるいはその逆である。 つまり、自分のリスクで流動性を最大化しながら、勝者と一緒にいることである。
あなたは市場の効率を過小評価している - 価格は市場参加者の合意の結果であり、それは最小の抵抗によって変化する。 合意があるので - 市場は効率的である（100％ではありませんが）。
なるほど、他人の制止を振り切って狩りをしようというわけですね。つまり、他のトレーダーのストップを自分の利益の源泉にすることです。ハンティングの難しさは、この停留所がどこにあるのかわからないことです。また、誰もが一人でトレードしているわけではありません。異なるTS-異なる停留所。
なるほど、他人の制止を振り切って狩るという提案ですね。つまり、他のトレーダーのストップを自分の利益の源泉にすることです。ハンティングの難しさは、この停留所がどこにあるのかわからないことです。また、誰もが一人でトレードしているわけではありません。異なるTS-異なる停留所。
必ずしも停止するわけではありません。あくまで投機筋であり、その一環である。誰もが未来に賭け、失敗や幸運に反応することを余儀なくされる。 ただ、そのやり方が違うだけだ。銀行は準備金の構成を管理し、多様化を図り、為替レートの変動という現在のファンダメンタルズを考慮することを余儀なくされている。EME、ヘッジファンドなどには、皆、希望と間違いがある。資金を作る、あるいは維持する方法についてのすべてのアイデアには、反対のアイデアがあります。彼らは原子化されているのではなく、一般化されなければならないのです。誰かが勝つためには、誰かが負ける必要があるからです。 みんなお互いを食い物にして、お互いに合わせている。 そうでなければ、勝者も敗者も存在しないのです。勝ち組より負け組の方が多いが、市場のインフラにお金を払わなければならないからだ。