戦い:効率的な市場と、満期期待値がプラスのTS。誰が勝つのか? - ページ 13

 

ラリー・ウィリアムズ :) が返信します。

1. 市場の効率性という概念は、私ではなく、効率的市場理論の生みの親たちによって導入されたものである。その意味するところは、彼らの著作でも読むことができます。

市場への資金流入量/(市場からの資金流出量+市場金利)>1 であれば、市場には資金が流入しており、市場は効率的であると言える。

市場への資金 流入÷(市場からの資金流出+市場金利)<1 であれば、市場への資金流出があり、市場は非効率的である。

市場が非効率であれば、市場からすべての資金が十分に引き揚げられ、その結果、市場の回転がゼロになり、市場インフラの利益が不足し、それらが消滅(倒産)し、結果として市場が消滅することになるのです。

式で算出される値です。 1-(市場への資金流入量/(市場からの資金流出量+市場手数料))=市場効率性は、市場の効率性の度合いを示し、0より小さい場合はマイナス(市場は効率的でない)、0より大きい場合はプラス(市場は効率的である)となる。また、効率性の度合いによって、異なる市場の効率性を比較することができます。

2) トレンドとフラット - 任意の時間枠におけるアウトオブバー・ボラティリティの大きさを表す想定記号。(M5ではトレンド、D1ではフラットとなることもある)。トレンドとフラットは相場の局面であり、トレンドはオフバー・ボラティリティが大きい相場、フラットはオフバー・ボラティリティが小さい相場であることを示しています。

3. 適応型指標におけるMA期間は、「境界線間の距離」ではなく、「バー外ボラティリティ」に依存すべきです。この単純なインジケータの例では、エクストラバーのボラティリティはボリンジャーバンドの距離で測定されています。

応募について...ポイントは、棒グラフの表現からO、C、H、Lが発生することです。チャートの表現は、ローソク足、バー、リニア、チクタク足、カギ足、レンコ...と様々です。しかし、グラフ自体はティックチャートです!したがって、本当の適応型指標を作るには、ティックチャートをベースにする必要があります。別のティックチャートで構築した場合、チャート表現に避けられない歪みにより、指標を正確に市場に適応させることはできません。

オフバー・ボラティリティ -数本のバーによって 生じるボラティリティです。イントラバー・ボラティリティは、バー内部の変動率で、ATRインジケータを使用して測定できます。

指標はどの程度有効か?様々な方法で測定することができます。

TSの有効性は、参入ルール、退出ルール、エクイティ、リスク管理ルールなど、各要素の効率性に依存する。

TSの効果を測るには、利益が出ている取引の割合、期待値、1回あたりの平均時間、最大ドローダウン、マイナス収支で過ごした時間(オープンポジション)、などの効率性の指標を作るといいと思います。

また、トロール、エントリールール、ロット管理については、私の過去の投稿をお読みください。そこに詳しく記述しました。

 
Prival:

そして、それは多くの問題でも同様です。悪名高いトレンドを取り上げてみよう。その定義について紹介します。

トレンドは、y(x)=ax+bの形の関数である。平面上の直線の方程式。皆さん、フラットはどこですか?

マットのフラットな定義とは?

位相の定義など

ただ、厳密な数学的記述を持たない概念を扱う場合、その構造に何を入れればいいのかがはっきりしないのです

if{}

もし私たちがそれを理解できないのなら、この間抜けな機械にどう説明したらいいのでしょう--機械は0を1に足すことしかできないのです。

また、なぜ市場のフェーズを見極める必要があるのでしょうか。TSはリバーシブルであることが望ましい。

いわゆる非分析関数であるため、関数 チャートとしての価格の分析 - これは数学的ナンセンスであるとして、トレンドは、関数 y(x)=ax +bで定義する ことはできません。

適応型TSは、市場のフェーズを定義する必要はない。描画停止:"if (TREND) " 適応型TSでは必要ありません。

 
meta-trader2007 писал (а):

TCをひっくり返さなければならない。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
VBAG:
meta-trader2007さんが書きました(a)。

TSは反転TSになるはずです。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????


何が理解できないのか?ダクト式フリップフロップシステム。

トレンドフォローではなく、横ばい、チャネル、トレンドなど、どのような相場状況でもチャネルフォローを行う。

 
meta-trader2007 писал (а):
VBAG です。
meta-trader2007さんが書きました(a)。

TSは反転TSになるはずです。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????


何が理解できないのか?チャンネルフリップ方式。

トレンドフォローではなく、横ばい、チャネル、トレンドなど、どのような相場状況でもチャネルフォローを行う。

自分のやり方が見つかったようですね、あとは相場に勝つだけです。
 
FION:
meta-trader2007さんの書き込み(a):
VBAG:
meta-trader2007さんの書き込み(a):

TCはひっくり返るはずなんです。

?__________________________________________________________________________。


何が理解できないのか?チャンネルリバーサルシステム。

トレンドフォローではなく、チャネルリバーサルで、フラット、チャネル、トレンドなど、どのような相場状況でも。

自分のやり方が見つかったようですね。あとは、マーケットに勝つだけです。


:-)勝ちましょう。私たちの大義は正しいのです。勝利は我々のものだ!

人間だ!!!!適応型インジケータを 書く、それはこのスレッドの12ページで説明されています。

 
meta-trader2007 писал (а)::-) Победим - наше дело правое! Победа будет за нами!

人間だ!!!!このスレッドの12ページで説明されている適応型インジケータを書き込む。

ファイル:
 

coefficient_adaptation/proportionality_coefficientという1つのパラメータで表現できるのに、なぜ2つのパラメータがあるのかが理解できないのです。

 
Avals:
meta-trader2007 さんが書き込みました(a)::-)私たちは勝ちます。私たちの大義は正しいのです勝利は我々のものだ!

人間だ!!!!このスレッドの12ページで説明されている適応型インジケータを書き込む。



ありがとうございます。グラフィックに挑戦してみよう
 
Avals:

coefficient_adaptation/proportionality_coefficientという1つのパラメータで表現できるのに、なぜ2つのパラメータがあるのかが理解できないのです。



インジケーターの操作をより深く理解するために。