戦い：効率的な市場と、満期期待値がプラスのTS。誰が勝つのか？ - ページ 14

[Prival]

meta-trader2007 писал (а):

市場への資金流入量／（市場からの資金流出量＋市場レート）＞1 であれば、市場への資金流入があり、市場は効率的であると言える。

市場への資金流入量／（市場からの資金流出量＋市場金利）＜1の 場合、市場への資金流出があり、市場は非効率である 2．

トレンドとフラットは 、ある時間枠におけるアウトオブバー・ボラティリティの大きさを表す表記です。(M5でのトレンドがD1では横ばいになる可能性がある）。トレンドとフラットは相場の局面であり、トレンドはオフバー・ボラティリティが大きい相場、フラットはオフバー・ボラティリティが小さい相場であることを示しています。

3. 適応型指標におけるMA期間は、「境界線間の距離」に依存するのではなく、「バー外ボラティリティ」に依存すべきです。この単純な指標の例では、エクストラバーのボラティリティは、ボリンジャーバンドの間の距離で測定されます。

エクストラバー・ボラティリティは、バーの数によって生じるボラティリティである。これを測定するための簡単なインジケータはボリンジャーバンドです。 Intrabar volatilityは、バー内のボラティリティです。 これを測定するためのインジケータはATRです。

1.MTは取引量を教えてくれず、単位時間当たりの取引数 しか教えてくれないので、マネーフローを計算することは不可能です。

2."トレンドとフラットの 概念を理解していない場合、我々はいくつかの哲学的な概念を使用する必要があります、それはあなたがそれを見てどのように依存し、再び我々は数学の普遍的な言語を理解していないでしょう;-)。

3."適応型指標では、МА期間は「境界間の距離」に依存するのではなく、「帯域外変動率」に依存するはずです。(同じように横から見ても同じだと思います＾＾）。

先生、エクストラ・バー・ボラティリティの計算式は？

[Alexey Navoykov]

meta-trader2007 писал (а):

オフバー・ボラティリティとは、複数のバーによって生じるボラティリティのことです

実際には、その一定数のバーの値動きの速度と考えるのがよいでしょう。そして、速度は線形回帰、つまり速度ベクトルを表すrms線として表現するのが最適です。そして、この直線の傾き接線は、速度そのもの（pips/min、pips/hourなど）である。

[Prival]

肉類

私も同感です。このスレッドの筆者の質問に協力したいと思っただけです。ランダムフロー理論とFOREX」に私の見解を掲載しました。

[Yuriy Asaulenko]

市場とは、自己組織化され、自己学習するシステムであると私は考えています。そしてそれは、バーシャおじさんやプーさん、私、ブーさんの悪意ではありません。市場には95％（私が読んだ限りでは）のフリートレーダーが存在します。インサイダー取引も否定はできないが、いずれも市場に適応し、それによって市場を変えようとするものだ。グラールベールを 見つけるとすぐに消えてしまうのです。:)