確率的共振 - ページ 9

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lna01:
グラサン

おそらく、どのリファレンスモデルを選べばノイズに対応できるのか、それだけです。

grasn さん、付け足しを忘れているようです。"ポテンシャル非提供" :)
:О)))


やれやれです。信号とノイズの強度についてgoogleに別のずるい問い合わせをしたところ、最初のトップに私たちのスレッドが表示され、そこを見て「推奨」されました。:о)))

 
ここで、ちょっとおかしなことを言うと、もしかしたら連想してくれる人がいるかもしれません。ある値を求めるには、計算するか（グラスンのノイズの強さを見る）、何かと比較するか（まあ、これも計算する）、1馬力は何か覚えていますか？- は身長1m、体重1kgの馬なので、馬として、一方ではホワイトノイズ、他方では「ブラックノイズ」（直線）を使うことができますが、私たちが興味を持つノイズとその値はその中間のものなのです。そうすることで、現象の特徴に色がついてくる（と、言っている）。
 

ピータースによると、茶色かピンクのどちらかだそうです。ちょっと忘れてしまったので、もう一度読み直さないと...。そして、馬の件も良かったですね。

 
Mathemat:

ピータースによると、茶色かピンクのどちらかだそうです。ちょっと忘れてしまったので、もう一度読み直さないと...。そして、馬の件も良かったですね。

それは、すべてをノイズと考えた場合です。そして、もしノイズがその一部に過ぎないとしたら、......スープの中の何かが欠けているのです :)
 
Avals:

Vininの 言うとおりです。

http://...

そして、何について正しいのか？ごめん、出ません」と書いていた。これはS/N比の計算をするための参考資料で（すでにプログラム済み）、ノイズ強度の計算とは関係ない。しかし、必要なのはノイズの強度であり、それを確率共鳴理論が「主張」し、両者を区別しているのである。
 
lna01 писал (а): それは、「everything」をノイズと捉えた場合の話です。そして、もしノイズがその一部に過ぎないとしたら、......スープの中の何かが欠けているのです :)
まあ、そうですね、そう見えますね。通常のノイズ（1p.d.f.）と弱い規則的な信号（一種の非ランダム）の和が、散発的に増幅されてトレンドのブラックスワンになる、そんなランダムな「色」プロセス（2p.d.f.、カラー）であることが判明したのである。こんなの嫌だ...。
 
Mathemat:
lna01 さんが書きました（a）： それはALLをノイズとした場合の話です。そして、もしノイズがその一部に過ぎないとしたら、......スープの中の何かが欠けているのです :)
そうですね......そう見えますね。それは、そのような奇妙なことが判明：ノイズ（1 p.d.f.）と弱い規則的な信号（一種の非ランダム）の通常の合計は、散発的にトレンドのブラックスワンに増幅され、そのようなランダムな "色 "のプロセス（第二p.d.f.、色）であること。こんなの嫌だ...。
数学、 私を啓発し、文字通り2つの単語または1つのリンク、獣は何ですか （1 p.d.f.）、私は理論に弱いです、私はしかし、学習中です。
 

2グラサン

基本的に最後のページがすべてを物語っている。

アヴァルスは 、同じ流れの中に信号とノイズが存在することを、実に的確に指摘している。どのように分けるのか？シグナルを定義するか、ノイズを定義するか、どちらかしかありません。私個人としては、最初の方がより論理的であると思います。予想が当たれば、そこから利益を得ることができるのです。しかし、私たちは "解読 "をしているわけではありません。 まで 価格チャートに含まれる情報そのため、データの流れから見つけたい（あるいはその存在を検出したい）トレンドを定義すると、私たちにとって興味深い3つのシグナル（上昇、下降、横ばい）を得ることができるのです。それ以外はすべてノイズです。

次のページ強度について物理学では、強度、光度、比電力など。- はいずれも単位時間あたりのエネルギーの流れに関係する具体的な量である。つまり、第一に空間があり、第二にその中でエネルギーが伝播していく過程があるのです。したがって、J/(m.sq.*sec.)のような単位になるのです。それに、価格値の領域が局所的に限定され、その領域に滞在する期間の価格値のセットがそれを完全にカバーするという、振動的な性質を持つプロセスだと言っても、誰も異議を唱えないだろうと思う。このため、私たちは皆、瞬時の相場状況ではなく、その歴史のある一片を考慮することで、ランダムな変動と多かれ少なかれ成功を収めているいくつかの傾向を見分けることができるのである。

このことから、騒音の強さをパワーで（つまりJ/secで）考えることも意味がないことがわかる。となると、残るは価格変動のエネルギーとして強度を理解することだ。その意味は明快で、FXをパーツ、コンポーネント、ユニット、シーケンシャルプロセスなどに分割することはできないのです。全体の流れとして存在する。その意味で、価格データの流れは、個人的には宇宙から受信した信号を連想させる。誰が生成し、どんな情報を運び、どんな言語で、どんな暗号キーがあるのかなど、誰も知らないのである。しかし、この信号のエネルギーを計算することは可能です。もちろん、ハイゼンベルクの不確定性原理による制約を受けた上で。

価格変動のエネルギーが良いのは、別の理由もあります。エネルギーは加法的な量なので、データストリームを信号とノイズに分割すると、このストリームのエネルギーはノイズエネルギーと信号エネルギーに分割されます。そして、スペクトル解析では、エネルギーに関することはすべて知られています。そして、エネルギーが説明する揮発性、スキーは統計的に説明された振動の振幅にほかならないからです。

キャンディッド さんの知覚範囲に関する発言は素晴らしいですね。みんなそれぞれ思惑があるんです。一方は分単位で、もう一方は日単位でプレイしたい。彼らにとっては、トレンドの捉え方が全く異なることは明らかです。そして、デイトレーダーがトレンドと見るものと同じように、日足で勝負する者はノイズと見ることになるのです。だから、信号という言葉を絶対的な意味でとらえてはいけないとイミフです。自分の関心事を定義して、それをデータの流れからフィルタリングする方が正しいのでは。

最後にもうひとつ。エネルギーは、振幅の二乗と周波数の積に正比例する。しかし、比例の係数は、私を信じて、役割を果たしません。だから、苦しまずに、ビールに毒されずに、勇気を出して戦争に行くのです。:-))

 

ピーディーエフ- probability distribution function, 確率密度関数。ブラック・スワンとは、タレブ著『Fooled by Randomness』に登場する用語で、市場において、収益分布の「正常仮説」の下で起こるはずだった頻度をはるかに上回る、稀ではあるが、破滅的な事象のことである。参考文献

http://stock01.narod.ru/- 一番最後にピータースの本が2冊とも出てきます。

Taleb:http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=56570&page=0&view=&sb=5&o=&fpart=&vc=1#Post56570, Library/Story で見つかりました。

支店には、英語版とロシア語版があります。しかし、ザカリアンの翻訳はうんざりするほど下品なので、英語で読んだほうがいい ...

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