確率的共振 - ページ 10

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Mathemat:

ピーディーエフ- probability distribution function, 確率密度関数。ブラック・スワンとは、タレブ著『Fooled by Randomness』に登場する用語で、収益分布の「正常仮説」のもとで、市場で起こるべき頻度をはるかに上回る、稀だが破滅的な事象のことである。参考文献

http://stock01.narod.ru/- ピーターズの本は両方とも一番最後にあります。もう少ししたら、ここにタレブへのリンクを追加する予定です。

ok, thanks, and taleb foundwww.internettrading.ru/bibl/pdf/taleb.pdf.
 
grasn:
アヴァルス

Vininの 言うとおりです。

http://...

そして、何について正しいのか？ごめん、出ません」と書いていた。これはSN比を計算するための参考資料で（すでにプログラム済み）、ノイズの強度計算とは関係ありません。しかし、必要なのはノイズの強度であり、それを確率共鳴理論は強調し、両者を区別しているのです。


SRの肝は、ノイズ（D）がないと信号が閾値（U）を通過しないことだ。SRの方程式ではU/D比は無次元でなければならないので、スレッショルドがpipsであれば、ノイズもpipsでなければならない。一般に、ノイズの周波数が有用な信号の周波数よりもはるかに大きくなければならない一方で、ノイズの振幅によって閾値は克服されるが、有用な信号を回復することが目的であれば、最終結果に影響を与えることはない。とにかく何が問題なのか？:)

 
AAB писал (а): とTalebが見つけたwww.internettrading.ru/bibl/pdf/taleb.pdf
リンクは、AAB さんが修正してください。クリックすると、間違っている（リンクのプロパティを参照）。しかも開かない...。
 
Mathemat:
AAB wrote: そして 、Talebはwww.internettrading.ru/bibl/pdf/taleb.pdf を見つけた。
リンクは、AAB さんが修正してください。クリックすると、間違っている（リンクのプロパティを参照）。しかも開かない...。それは「Fooled by Randomness」ですか？
はい、本当にファイルがありません、Googleはリンクの最初の位置で、Talebのための検索を与えたhttp://www.google.com/url？sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.internettrading.ru%2Fbibl%2Fpdf%2Ftaleb.pdf&ei=v10TR9iBIJeM0QT1ifmCCw&usg=AFQjCNE0FLo1HJTomEX35i9m95TD4GMy8g&sig2=sPU6EDQHDLcJ19lY7PivnA
taleb.pdfファイル、1.05mを引っ張ってきて、google検索タグでリンクを与えたくなかったので（いかに「汚い」かがわかる）、検索エンジンテキストからリンクをコピーしました、なんちゃって、すいません.

そうなんです、そのサイトが変動する（ノイズが出る：）のです、私は一度、いや、検索すると "Fooled by chance "に辿り着くのです。
 

2グラサン

フィジカルな感覚をもう少し。振幅の2乗ではなく、先ほど言ったように線形関係をとると、P=2A*f（Aは価格変動の振幅、fは頻度）という値が、その頻度の1回の完全なスイングに対して、スプレッド内で得られるプリフィットとなるのです。ここで、自然に発生するのが係数です。そして同時にターゲット関数はインテンシティと関連しており、ある時間Tに市場で抽出できる最大リターンを決定し、したがってその値と利回りを比較することによって自分の戦略の効率を決定するために使用することができます。この場合、最大リターンは市場のエネルギー（＝すべての構成要素の強度の合計）に線形に関係することが判明した。だから、この選択肢はE=f*A^2よりもさらに優れている。

 

toYurixx

Avals 同じ流れの中に信号とノイズがあることを、まったくもって正しく強調したのです。どのように分けるのですか？シグナルを定義するか、ノイズを定義するかの2択しかない。私個人としては、最初の選択肢の方が理にかなっていると思います。私たちは、（たとえそれが横ばいであっても）トレンドを予測することを望んでFXに臨みます。予想が当たれば、そこから利益を得ることができるのです。しかし、私たちは "解読 "をしているわけではありません。 いづれも 価格チャートに含まれる情報そのため、データフローの中で識別したい（あるいはその存在を判断したい）トレンドを定義すると、条件付きで3つのシグナル（上昇、下降、横ばい）を得ることができ、これらは私たちにとって興味深いものです。それ以外はすべてノイズです。

全くその通りで、2ページ目からとてもよく理解できました :o)。しかし、騒音といえば、間違いなく、さまざまな種類の騒音が発生するでしょうね。:о)

このことから、ノイズの強さをパワー（＝J/sec）で考えることも意味がないことがわかる。となると、あとは価格変動のエネルギーを強度として理解 するしかない。その意味は明快で、FXをパーツ、コンポーネント、ユニット、シーケンシャルプロセスなどに分割することはできないのです。全体の流れとして存在する。その意味で、価格データのストリームは、個人的には宇宙から受信した信号を連想させる。誰が生成し、どんな情報を運び、どんな言語で、どんな暗号キーがあるのかなどは不明である。しかし、この信号のエネルギーを計算することは可能です。もちろん、ハイゼンベルクの不確定性原理による制約を受けた上で。

おそらくですが、間接的な推定値として、それでも関係性があるように思います。とにかく、とにかく、エネルギーと私のバージョンのノイズ強度推定の両方と、あと2つくらいは集めよう。

キャンディッド さんの「知覚範囲」についての発言は素晴らしいですね。みんなそれぞれ思惑があるんです。一方は分単位で、もう一方は日単位で勝負したい。彼らにとっては、トレンドの捉え方が全く異なることは明らかです。そして、デイトレーダーがトレンドと見るものと同じように、日足で勝負する者はノイズと見ることになるのです。だから、信号という言葉を絶対的な意味でとらえてはいけないとイミフです。自分の関心事を定義して、それをデータの流れからフィルタリングする方が正しいのでは。

私は前に書いたし、今もそれについて叫び続けている - あなたはどこでもこの研究の近くにファンダメンタル分析と一緒に取引（私たちを変える）、テクニカル分析を聞かせてはいけません。残された（そして私が対処した）ものは、パラメータとしての「scale」だけであり、それ以上のものはありません。近づいてみよう。何も見つからないだろうが、こうすればわずかながらでもチャンスはある。

最後にもうひとつ。エネルギーは振幅の二乗と周波数の積に正比例する。しかし、比例の係数は、私を信じて、役割を果たしません。次元性を保つために必要なだけです。

また、私が覚えていないだけかもしれませんが、物理的な振動子（その性質は同じ波動理論によって抽象化されます）については、どんなにひねっても抽出しても常に2であることが判明しているような気がします。しかし、物理学者を信頼して、それもパラメータにしましょう。

だから、苦しまずに、ビールに毒されずに、勇気をもって戦いに挑んでください。:-))

よくもまあ、あんなにビールのことを書けるものだ。それは地球の飲み物であり、すべての力と知恵がそこに染み込んでいるのです:о))))しかも、毒を盛るわけではまったくなく、冷静に実験を計画しているのです。:о)

身体感覚についてもう少し詳しく。振幅の2乗ではなく、先ほど言ったように線形依存性をとると、P=2A*f（Aは価格変動の振幅、fは周波数）という値がプリフィットとなり、その周波数の1回の全変動に対して、スプレッドという精度で求めることができるのです。ここで、自然に発生するのが係数です。そして同時にターゲット関数はインテンシティと関連しており、ある時間Tに市場で抽出できる最大リターンを決定し、したがってその値と利回りを比較することによって自分の戦略の効率を決定するために使用することができます。この場合、最大リターンは市場のエネルギー（＝すべての構成要素の強度の合計）に線形に関係することが判明した。だから、この変形はE=f*A^2よりもさらに優れている。


どの2A*fについて話しているのかよくわからないのですが？価格をハーモニックパイルで表現した後のそれらの和なのか、Aが最大となる周波数なのか。

toAvals

SRのポイントは、ノイズ（D）がないと信号が閾値（U）を通過できないことです。SRの計算式では、比U/Dは無次元でなければならない。したがって、スレッショルドがpips単位であれば、ノイズもpips単位でなければならない。一般に、ノイズの周波数が有用な信号の周波数よりもはるかに大きくなければならない一方で、ノイズの振幅によって閾値は克服されるが、有用な信号を回復することが目的であれば、最終結果に影響を与えることはない。とにかく何が問題なのか？:)

そうですね、課題の内容によりますね。何度も書きましたが、私がやりたいことは、平坦度の安定性に対するノイズの影響について、あえて言うなら統計を取り、規則性を見出そうというだけです。つまり、今、市場を象徴するような5階建ての数式は作らないし、無茶だと思うんです。SRがどんなものか、おそらく同じ出版物を読んでいるのでしょう。これに関しては、しばらくはSRのことは忘れてください。ノイズしかなく、具体的にはノイズの強度を求める必要があります。SRとは関係なく存在する言葉です。

 

Не очень понял, о какой именно 2A*f идет речь? О их сумме после представления цены в виде кучи гармони, или о частоте, на которой максимальна A?

体感の解釈のバリエーションについてです。そのため、すべてのハーモニクスで取引することもできますし、メインのハーモニクスだけで取引することもできます。どれだけのお金が必要なのかによりますが。

 
Avals:
そもそもチャレンジとは？:)


写真を拾ってみると、定常状態（水平方向のフラットだけでなく、トレンドも）とその間のジャンプをかなりうまく表現しているようだ。そこから、イマイチ、ジャンプの狙いが大体予想がつくことがわかる。タイミングや方向性がどうにかして予測できないか :) 。しかし、繰り返しになりますが、遷移のメカニズムとしての確率的共鳴は、ここでは関係ないと思います。

 

こちらも5円です。

Power Spectral Densityについては...

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_spectral_density

または

パワースペクトル密度(Es/N0)の1シンボル/1ノイズあたりのエネルギー。

https://en.wikipedia.org/wiki/Eb/N0

 

2グラスンです。

前回の写真付き投稿について：このレベルで、私たちの質問はどれだけ同じなのだろう？

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