確率的共振 - ページ 3

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Rosh:
定常状態とはどういう意味ですか？
いい質問ですね。定義としては、簡単に抜け出せない状態であるべきです。）つまり、確かに平塚は候補に挙がっている。決定論的なモデルの適用可能性を語るなら、すぐに仮説の域に達してしまう。私の仮説では、市場が定常状態にある（つまり潜在的な井戸の中にある）だけでは不十分で、断熱領域（すべての高速プロセスが終わり、システムの挙動がそれ自身の特性によって決まる時）も必要だと思います。私は、統合と修正の段階を断熱モードの候補として見ています。


 
Vinin:

もちろん、タスクを分担することも可能です。しかし、そうなると「誰が得をするのか」という答えを探さなければならない。でも、それは子供じみた質問にしか聞こえない。間違っているかもしれませんが。

参加者の声を聞いてみよう...。直感的に、これは有望な分野であり、追求する価値があるように思います。

 
grasn:
ヴィン

もちろん、タスクを分担することも可能です。しかし、そうなると「誰が得をするのか」という答えを探さなければならない。でも、子供じみた質問にしか見えない。間違っているかもしれませんが。

参加者の声を聞いてみよう...。直感的には、有望な分野であり、追求する価値があると思っています。


誰もそんなことは主張していない。ただ、その作業は一人ではできない。でも、誰も "象 "を見ていないかもしれない。
 
grasn 2007年10月12日 14:33
Vinin:

もし私がこの記事を正しく理解したのなら、私たちは常に影響力のあるソースを探さなければなりません。しかし、そんなものはないということになるかもしれません。あるいは、たくさんある、というのも同じことです。では、どのようにすればいいのでしょうか。

両方探さないといけないという思いが強く、全部合わせると非常にもどかしいです。特にノイズは以前から扱いたいと思っていたので、まずはノイズから始めてみようと思います。

待って、セルゲイ！？一度にそうなるわけではありません。もうちょっと考えないと。:-))

私から見ると、ちょっと違うんですよね。ここでは、信号とノイズの間の共振は存在しない。私が理解する限り、この現象の物理的な意味は、ノイズのあるパラメータが与えられると、小さな規則的な信号が多かれ少なかれ安定したプロセスを開始するのに十分な、特定の励起状態にシステムをもたらすというものです。つまり、ある種のエネルギーも持っているノイズが、システムをオーバースレッショルド状態に励起するのである。しかし、確率的なものであるため、有向性のプロセスは起こりえない--方向性がないのである。このとき、重要でない定常信号があれば、プロセスを開始し、継続するのに十分である。したがって、励起エネルギーの主な供給源はノイズであり、プロセスの方向は信号によって決定される。このことから、（もし本当なら）すべてのノイズ系相互作用パラメータのうち、たった1つ、ノイズのエネルギー散逸係数が重要であることがわかる。それが小さいと、ノイズのエネルギーがシステムに蓄積され、励起状態へ移行してしまう。

市場には、"ノイズの多い "興奮を表す適切な尺度として、ボラティリティがある。市場が盛り上がっても、どこに行けばいいのかわからないときは、まともなレンジは横ばいで推移して、上がったり下がったりします。ですから、確率的不協和が起こりうる状態を判断することは、それほど難しいことではありません。さらに、支持線や抵抗線のブレイクダウンで遊ぶことは、この現象を利用したもので、昨日生まれたものではありません。

安定した信号の場合は、もっとひどい状況です。外国為替市場にはシグナルが溢れています。ニュース、経済、政治、その他のデータなど、あらゆる情報が入ってくるのです。しかし、周期性はおろか、規則性を見出すことは非常に困難でしょう。定期的に発行されるデータであっても、市場には全く逆の影響を与える。なぜなら、定期性以外に、その情報が通貨にとってプラスかマイナスかが重要だからだ。個人的には、通常の比較的一方向の信号の可能性は1つしかないと思っています。新しい経済サイクルが始まると、それに関連するニュースは多かれ少なかれ均質な性質を持ち、マーケットに影響を与える。例えば、金利が上がったり下がったりするサイクルがそうです。あるいは、経済の 浮き沈みのサイクル。

これだけでは、FXでは使えないと思います。理論が間違っているからではなく、その逆です。この理論では、プロセスの理解を深める以外に、実践に役立つ新しいことは何もないからだ。

 
この記事を正しく理解するならば、永続的な影響力の源泉を探さなければならないのです。しかし、それがないことが判明するかもしれません。あるいは、たくさんある、というのも同じことです。では、どうすればいいのか。

ヴィン ちゃん、言いにくいんだけどね。そして、通常の露出そのものが、突然、飛躍的に変化することもあります。

追伸：またしても、10年前に株の挙動を（確率的バイアスをかけた）準ニュートンモデルを構築しようとしたときの自分の結果を参照したい衝動に駆られました。

すべては、一般化されたニュートンの第二法則（準運動量もあるし、質量だってある-確率的に、もちろん変化する）に非線形性を加えたものだ。しかし、それはパラメトリック・オシレーター（パラメーターの変化からエネルギーを得るもの）だったのです。

何もかもが忘れ去られている...と思っていたが、いや、まだまだ実践はこれからだが、何かあるはずだ...。ここまではナンセンスで、ところどころ狂気すら感じるが...。

 
Mathemat:
この記事を正しく理解するならば、永続的な影響力の源泉を探さなければならないのです。しかし、それがないことが判明するかもしれません。あるいは、たくさんある、というのも同じことです。では、どうすればいいのか。

ヴィン ちゃん、言いにくいんだけどね。そして、通常の露出そのものが飛躍的に変化することもあります。


また、各自が主張することではありますが、ディレクターの問題もあります。そして、タスクステージングは、多くの人が訓練されてきたことです。でも、「象」が見えるというのは、ちょっと違うんです。

しかし、端的に言えばこの問題は、一人の人間ではカバーできない。問題を解決するとき、誰もが自分の部分だけを見て、全体を見ようとしない。

ゾウ」の例は、何の意味もなく出されたわけではない。問題をどう解決するか、問題は、特定の解決策の先を見通す「指揮者」にある。これも「才能」です。

 
lna01:
ロッシュ
また、あなたの理解では、「定常状態」とはどのような状態を指すのでしょうか？
ロッシュ：それはいい質問ですね。定義としては、簡単に抜け出せない状態であるべきです。）つまり、確かに平塚は候補に挙がっている。決定論的なモデルの適用可能性を語るなら、すぐに仮説の分野に入ることになる。私の仮説では、市場が定常状態にある（つまり潜在的な井戸の中にある）だけでは不十分で、断熱領域（すべての高速プロセスが終わり、システムの挙動がそれ自身の特性によって決まる時）も必要だと思います。私は、統合と修正の段階を断熱モードの候補として見ています。


だから聞いたんです。フラットポイントは不安定だと思うんです。市場の定常状態は動きです。そうだと思います。
 
toYurixx

Yuriさん、お久しぶりです。

私から見ると、なかなかそうはいきません。そのような（特に信号とノイズの）共振はありません。私が理解する限り、この現象の物理的な意味は、ノイズのあるパラメータが与えられると、それがシステムを特定の励起状態にし、小さな規則的な信号があれば、多かれ少なかれ安定したプロセスを開始することができる、というものです。つまり、ある種のエネルギーも持っているノイズが、システムをオーバースレッショルド状態に励起するのである。しかし、確率的なものであるため、有向性のプロセスは起こりえない--方向性がないのである。この時、重要でない定常信号があれば、プロセスを開始し、継続することができる。 つまり、励起エネルギーの主な源はノイズであり、プロセスの方向は信号によって決定されるのである。このことから、（もし本当なら）すべてのノイズ系相互作用パラメータのうち、たった1つ、ノイズのエネルギー散逸係数が重要であることがわかる。そ
れが小さいと、
ノイズのエネルギーがシステムに蓄積され、励起状態に向かって移動
することになる。

その通りなのですが、私のやり方では何が悪いのかよく分かりませんでしたが。確率的共鳴」をモデル構築の基礎として選び（私自身もモデルの延長として）、それが真実であると仮定することは、ある種の帰無仮説と言えるでしょう。それを合理的に否定したり、さらに発展させたりするためには、研究が必要です。

ある条件下（というか、ノイズパラメータ）で方向性のあるシグナルの進化が起こり得ると仮定すると（あなたは一般的に、FXのシグナルはオーバーだと書いています）、私の最初のステップは非常にシンプルだと思います。ノイズパラメータの統計を取り、「ローカルトレンド」と比較し（まずは簡単なLR）、結果をデータマイニングにかけるのです。依存関係が見つかれば、モデルの開発を続けるし、そうでなければ、それほど重要ではない（私は自分のモデルを作ったのだから）、とそのアイデアを放棄する。結局のところ、誰もがノイズを取り除き、フィルターにかけ、容赦なく殺すのですが、このモデルによれば、ノイズは注意深く扱われなければならず、システム全体として重要な構成要素なのです。

市場には、ボラティリティという「騒がしさ」を表す適切な尺度がある。相場が盛り上がっても、どこに動けばいいのかわからないときは、ひらひらとしたスピードで上がったり下がったりします。 ですから、確率的不協和が起こりうるポイントを見極めることは、それほど難しいことではありません。さらに、支持線や抵抗線のブレイクダウンで遊ぶことは、この現象を利用したもので、昨日生まれたものではありません。

Yuryさん、私のボラティリティに対する姿勢を思い出してください、少し意地悪な表現を付け加えたいと思います。 現象としては最高ですが、推定値としてのボラティリティは現実とは関係ない誤った指標で、いかなる場合もモデルに含めるべきではないのです。しかし、それは議論を続ける理由にはならず、私のIMHOに過ぎません。ポイントは、テクニカル分析の要素をモデルに取り入れるのではなく、例えば、デジタル信号処理の理論、ランダムプロセスの理論などをベースにすることです。- でも、なんだかコンセプチュアルなんですよね。

安定した信号では、状況はもっと悪くなります。FXのシグナルはオーバー気味です。ニュース、経済、政治、その他のデータなど、あらゆる情報が入ってくるのです。しかし、周期性はおろか、規則性を見出すことは非常に困難でしょう。定期的に発表されるデータであっても、市場には全く逆の影響を与えます。規則性に加えて、通貨にとってプラスかマイナスかという情報の性質が重要だからです。 個人的には、規則的で比較的一方的なシグナルの可能性は1つしかないと考えています。新しい経済サイクルが始まると、それに関連するニュースは多かれ少なかれ均質な性質を持ち、マーケットに影響を与える。例えば、金利が上がったり下がったりするサイクルがそうです。あるいは、好景気や不景気のサイクル。

確かにそうなのですが、線形回帰として十分に正確に（自動売買のための意味で）局所的なトレンドを見つけることができたので、非常に楽観的に考えています。早くMathCADからMTにコードを変換して、自分のアストロラーベがどのように機能するのか、存分に見てみたいものです。少なくとも、MathCADのテストは良いものです。

これ全部がFXで使えるとは思えない。理論が間違っているからではなく、その逆です。しかし、この理論は、プロセスの理解を深める以外は、実践に新しいものを与えるものではないからだ。

完全なモデルを作るのが無理なら、それが適切であれば、あるフラットレベルから別のレベルに移行する可能性を示す実に妥当な指標を作ることができるし、移行確率を推定してそれを提供することも十分可能だ。 今、明確に「ノー」と言うのは、私の考えでは、厄介な変動率に基づいているが、全く正しいことではない。それについては客観的でなければならない。

からヴィン

誰もそんなことは主張していない。ただ、タスクは1対1ではないんです。誰もが役割を担っているのです。しかし、誰も「象」を見てくれないことが判明するかもしれません。

そうですね、「違う」ということを考えると、もちろん研究開始時の結果が有望であれば、1つは少なくとも1年先ですね。そして、象の場合はいつも難しいのですが、丸ごとから始めてバラバラに食べればいいんです。

プロジェクト・マネージャーとして、Mathematics the tickを指名することを提案します。自力撤退はしない。:о)

 

うん、運動(トレンド？)を定常状態と考える参加者の連合がすでにあるんだ。ロッシュ、正当な理由を聞かせてほしい。市場局面への正当性のない動きは、市場の内部状態であることは理解できる。

個人的には、マーケットに定常状態はないと思っています。準安定（不安定だが一見安定しているように見える）か、その間の遷移（災害）が存在する。そして、市場そのものが常に神経衰弱に陥っている。そして、深刻な神経衰弱（1987年とする）が普通である。

平伏の瞬間は、まさに不安定な状態だと思います。

そうですね、そうですね。そして、ストキャスティック・リホナンスの概念に照らしたこの不安定さは、まさにフラットそのもののノイズから生まれ、市場を常に崩壊の準備状態に保っているのである。

 
一般的には、もっと広い視野で物事を見ることになります。確率共鳴は、システムの状態が急激に変化する特定のメカニズムを表す言葉です。私が理解する限り、この問題への関心は、主に計算機で計算可能であることに起因しています。しかし、それはあくまで一つの可能性のあるメカニズムに過ぎず、それが近似となる系が見つかったからといって、それが普遍的であるとは言えません。我々は市場について話すなら、我々は唯一の周期的な信号（すなわち周期的な、それ以外の現象は別の名前を必要とする）のソースとして基礎を考えるかもしれない、イミホではなく、いわゆる "ニュース"、経済サイクル。 つまり、そのようなモデルの地平は、年間で測定する必要があります。 ここではほとんどの人が短い時間に焦点を当てているので、私はそれが成功した場合、私はメカニズムのための別の名前を発明しなければならないことを恐れています：）。
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