テストと最適化に関する素晴らしい本 - ページ 4

 
ここで散々議論されている、EAのパラメータによる最適化の「安定性」(最適化基準による隣接する緑の四角が最適なものに近いこと)の正当性を、非常に長く、執拗に探したのです。私がこれまでに見つけた唯一の実質的な正当化は、WFA(フォワード分析)です。最適化基準の中空極限の領域で最適戦略が見つかった場合、WFAでは異なる領域で最適化されたパラメータはこの最大値からそれほど離れていない、つまり実際のトレードに最適化されたパラメータと それほど変わらないパラメータを 与えることになります。

この掲示板の他の議論も、パルドの本も、この「持続可能性」の実現可能性を私に納得させるものはありませんでした。VelesFX、「収益性で勝って、持続性で負ける」というのは、私も同感です。たくさんの思いがあります。それを少しずつ記事にしています...。
 
VelesFX:
xeonwrote (a):
何もなければ、もうすぐ「前方分析」を完全に実装できるライブラリを完成させます。

ライブラリはどのように動作しますか?

FTによる一貫性の探索のアイディアを持っていますが、それは以下の通りです。

すなわち、3つのテストウィンドウ(TO)を取って、それぞれに最適化を実行し、各TOで最適化結果を保存し、次に収益性が低い順に TO の実行結果を選択します。

ランの数を取り、隣接する2つのTOで同じ数のランを探し、この2つのランのうち収益性が
を満たせば、この数のFTを持つランは合格と見なす。
このようにFTを使えば、非常に面白い結果が得られると私は思っています。どのような場合でも、片方のTOで最も収益が上がり、もう片方は非常に控えめな結果か、あるいはマイナスの結果を示すことになる。しかし、特に利益が出ていないランが、非常に安定して、毎回ほぼ同じ利益を示すようになることもあります。

どうやら、「収益性で勝って、一貫性で負ける」というパターンと、その逆のパターンがあるようです。いかがでしょうか?

このライブラリはツールとして設計されており、2つの基本モードでテストと最適化を行うことができます。

1)オートモード。

あらかじめ定義されたマクロプログラムによるテストや最適化の実施。

2)マニュアルモード

ユーザが作成したマクロルーチンによるテストや最適化の実行。そのため、独自のテストアルゴリズムを簡単に実装することができます。

例えば、オートモードでは、通常テスターで行うようなテスト/最適化のためのパラメータを設定する必要がありますが、スタートボタンの代わりにスクリプトを起動し、適切なマクロプログラムを選択するだけで、ライブラリでの作業工程は最大限に簡素化されます。(オートオプティマイザーに対して)

ということで、簡単に説明します。

 
xeon писал (а):


このライブラリは、主に2つのモードでテストと最適化を行うことができるツールとして設計されています。


1)オートモード。


事前に定義されたマクロプログラムに従ったテストや最適化の実施。


2)マニュアルモード


ユーザが作成したマクロルーチンによるテストや最適化の実行。そのため、独自のテストアルゴリズムを簡単に実装することができます。


例えば、オートモードでは、通常テスターで行うようなテスト/最適化のためのパラメータを設定する必要がありますが、スタートボタンの代わりにスクリプトを起動し、適切なマクロプログラムを選択するだけで、ライブラリでの作業工程は最大限に簡素化されます。(オートオプティマイザーに対して)


ということで、簡単に説明します。

カッコイイ、まさに私の夢でした。自分たちでも書こうと思っていたところだったんです。
 
FXにはバックテストもフォワードもリアル口座 テストさえも保証がない。FXはどんなテスト結果にも、どんな戦略にも反論してくる、だからFXなんだ。コインをはじいたときの経験を思い出してください。過去の経験をどう分析しても、未来を予測する助けにはならないのです。もちろん、これは為替レートに関することであり、すべてがそれで回っているのだが、株式や先物には別の仕組みがある。だから、西洋(アメリカ)のテハン分析は、すべてそれらに基づいているのです。
 
ヴァルマーズ、いいこと思いついたぞ。このスレッドで、パルドが提供するものを、わざと、面白半分に、完全に書き出してみる。 非常に印象的なものになるだろう(今日、この本の下読みを終えた)。このリストは、この分野の現在の理解レベルをいかに過小評価しているかを、聖杯 メーカーに思い起こさせるものとなっている。それでも、このリストは、この本の意図するところでは、少なくとも、100%とは言わないまでも、その戦略が存在する合理的な 権利を相対的に保証していることになるのだ。リストは近日中にここに掲載される予定です。

そう、私たちは未来を予測することはできないでしょう。でも、それは私たちの目標ではないのかも?私たちが目指すのは、できるだけ多くのデータで利益を出せる戦略を構築することであり、それを検証するのが本格的なテストの仕事である。大雑把に言えば、マーケットデータからエントリーポイント、エグジットポイントの「枠組み」を作ることができるはずです。そして、このフレームワークが将来どうなるかは、私たちの関知するところではありません...。
 
Mathemat:
ヴァルマーズ、いいこと思いついたぞ。このスレッドで、パルドが提供するものを、わざと、面白半分に、完全に書き出してみる。 非常に印象的なものになるだろう(今日、この本の下読みを終えた)。このリストは、この分野の現在の理解レベルをいかに過小評価しているかを、聖杯 メーカーに思い起こさせるものとなっている。それでも、このリストは、この本の意図するところでは、少なくとも、100%とは言わないまでも、その戦略が存在する合理的な 権利を相対的に保証していることになるのだ。リストは近日中にここに掲載される予定です。

そう、私たちは未来を予測することはできないでしょう。でも、それは私たちの目標ではないのかも?私たちが目指すのは、できるだけ多くのデータで利益を出せる戦略を構築することであり、それを検証するのが本格的なテストの仕事である。大雑把に言えば、マーケットデータからエントリーポイント、エグジットポイントの「枠組み」を作ることができるはずです。そして、このフレームワークが将来どうなるかは、私たちの関知するところではありません...。

フォワードテストに夢中にならない方がいいと思いませんか? :(!!) だって、もう1回実行したら、N - 取引の数を増やして、標準誤差を減らすだけですからね。
もし取引回数を増やしたいのであれば、標準誤差を減らす必要があります。
私が提案したFT6メッセージの作り方は、3つのTOを1つの大きなTOに統合して、この大きなTOに最適化するようなものでしょうか。もちろん、絶対に全部がそうだというわけではありませんが、ほとんどそうです。

そして、実際の取引状況において、設定された取引戦術の働きを、例えば同じコインやサイコロを投げるようなランダムな出来事と考えたらどうだろう。つまり、i番目の月の仕事のシステム利益はランダムな値であり、このランダム性をどうにかすることはできず、おそらくそのパラメータ(設定、最適化)を変更することしかできないでしょう。
間違っていたら訂正してください!!!
 
正直なところ、太字で強調されている部分は、よくわかりませんでした。ヴェレスFX さん、ご説明をお願いします。私は、WFAの価値を、最適化されたシステムが異なる市場行動に対して、また、最適化が行われていないデータに対して、まさに「多様化」することにあると考えます。そして面白いのは、WFAは、トレーダーがこのシステムを使って実際のマーケットに参入したときのアクションを繰り返していることです。何がそんなに悪いのか?

すべての最適化セクションをひとつにダブらせても、ウォークフォワードの効果は得られません。
 
Mathemat:
そう、私たちは未来を予測することはできないのです。でも、それは私たちの目標ではないのかも?私たちの目標は、できるだけ多くのデータで利益を生む戦略を構築することです。これを検証するのが、本格的なテストの仕事です。大雑把に言えば、マーケットデータからエントリーポイント、エグジットポイントの「枠組み」を作ることができるはずです。このフレームワークが将来どうなるかは、私たちの関知するところではありません...

私は、1年前、2年前、5年前に自分の戦略がどれだけ利益を出したか(あるいは損失を出したか)、現実的にはどうでもいいと思っています。私にとって重要なのは、今、2ヶ月先、6ヶ月先に目に見える利益を与えてくれること、そして、失敗を始めることです。あきらめて、できれば今は赤字でも半年後には動き出すような、別のものを探そうと思います。もちろん、ストラテジーが機能しなくなった(利益を出した、つまり相場が変わった)と判断する前に負けることもありますが、できれば全部は負けないでほしいです。

7年間儲かる戦略を見つけることは可能だろうが、今の時点では最適ではなく、今の(過去の)梅の戦略より悪い結果を出すだろう。世界市場(世界 経済のファンダメンタルズ)の状態と変化の時期に注目する必要があり、そのような変化は〜2年以内に起こり、これが利益を生む戦略の「寿命」だと私は考えています。

つまり、理論的に「普遍的な戦略」を作るのとは異なる、実践的なアプローチです。それに、例えば1つの通貨ペアでこのようなストラテジーを作るのは不可能だと思うんです。市場の状況を分析し、運用に有望な商品を選び、事象の確率に応じて取引のリスクを計算し、商品の決定時に最適(リスク的に最適)なエントリーポイントを探し、他の商品でポジションをヘッジし、多通貨の資金管理を行う、つまり専門家の仕事、あるいは投資会社(ファンド)や銀行全体をシミュレートする「エキスパートシステム」が作れると思うのですが、いかがですか?そして、そのようなシステムは、無限の金融の可能性を秘めた国際金融システムの中で作られ、存在していると思います。しかし、これはMQLやあなたや私の可能性を超えています。

 
Mathemat:
正直なところ、太字で強調されている部分はよくわかりませんでした。ヴェレスFX さん、ご説明をお願いします。私はWFAの価値を、最適化されたシステムが異なる市場の動きに対して、また最適化が行われていないデータに対して、まさに「分散」することにあると考えます。そして面白いのは、WFAは、トレーダーがこのシステムを使って実際のマーケットに参入したときのアクションを繰り返していることです。何がそんなに悪いのか?すべての最適化セクションを1つにまとめても、ウォークフォワードの効果はありません。 。


wfa - 全然悪くないよ!!!!!!!:))



私の方法を用いてFTの本質を説明しましょう:
1.我々は3つのTOを持っている場合、我々は中央(時間窓#2)で最適化を行う、TO#1 - このウィンドウは、 "TO#2 に対して過去"、TO3 - それぞれ未来に位置しています
だから、我々はシステムの特定のパラメータ(利回り、利益係数、最大ドローダウン...)を達成する必要がある場合。 その後 ...

3つのテストウィンドウ(TO)を取り、それぞれで最適化を行い、それぞれのTOでの最適化結果を保存し、収益性の高い順に1つのTOでの実行を選択します。あるランの番号を取り、隣接する2つの保守サービスにおいて同じ番号を持つランを探し、この2つのランのうち収益性が満足されれば、この番号を持つランは合格と見なします。
収益性の高い順ではなく、複合的な品質基準 (例えば、K = Profitability - Drawdown)の高い順で実行することができます。
この検索の結果、「履歴に対して安定した」システム、すなわち、メンテナンスのたびに次のような線を描くシステムが見つかります。




それに応じて、テスト(TO1+TO2+TO3)でも同じ傾きの線を描くでしょう。したがって、このシステムは最も「安定」していると考えられます。それは、さまざまな市場状況でテストされて、メンテナンスごとに安定した預金の伸びを示すことからも推測されます。これはFTではなく、ある種の洗練された(変態された)最適化の方法です :))) FTは、異なる市場行動によって最適化されたシステムを「多様化」する試みであり、この方法の特別なケースです。

したがって、WFAはオーバーフィッティングを回避するための手段でしかない !

そして、興味深いことに、WFAは、トレーダーがこのシステムで実際の取引に臨むときに、その行動を繰り返すのです。何がそんなに悪いのか?
No - 最適化TOの案件数、Nf - フォワードテストTOの案件 数。
N = No+Nf - サンプルの大きさ、予測の信頼性を高めるだけなのかもしれません。Nが多いほど、次のテストウィンドウで前回と同様の収益性を示す確率Pが高くなる。

 
WFAでは、いじらないようにすることはできません。