テストと最適化に関する素晴らしい本 - ページ 2

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せめてフォーラムメンバーの5％くらいは、この本をダウンロードするだけでなく、読んでくれるといいのですが......。これにより、テスト/最適化の品質が今よりも大幅に向上する可能性があります。そうでなくても、こういう延々と続くダンボール・グレイルと、その作者が現実の結果に怒るモヤモヤには、もううんざりです...．
 
Mathemat:
せめてフォーラムユーザーの5％くらいは、この本をダウンロードするだけでなく、読んでくれるといいのですが......。これにより、テスト/最適化の品質が今よりも大幅に向上する可能性があります。そうでなくても、こういう延々と続くダンボール・グレイルと、その作者が現実の結果に怒るモヤモヤには、もううんざりです...．

リンクありがとうございます。絶対読みます!
 
電子版の本を探しているのですが、どなたかお勧めはありませんか？

マーク・コンウェイ、アーロン・ベール：プロの株式取引：システム設計と自動化。 http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649
 
olexij:
電子版の本を探しているのですが、どなたかお勧めはありませんか？

マーク・コンウェイ、アーロン・ベール：プロの株式取引：システム設計と自動化。 http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649

よし、ドンキで見つけた。ご興味のある方：書籍はこちらで一時的に入手可能です。
 
コンウェイとベレの本は、とても--もしかしたら、やりすぎかも！？- いくつかの具体的なシステムを説明した技術的な詳細が満載です。 かなり詳細に説明されていますが、コード全体はEasyLanguageです。商品は株式で、通貨ペアとはやはりTAが違う。パルドの本に書かれているようなテストや最適化に関する推奨事項は見つかりませんでした。 10万円程度のスタートアップ資金で株式市場で月5〜10％を期待するプロにとっては 興味深い本かもしれません。
 
Mathemat:
コンウェイとベレの本は、とても--もしかしたら、やりすぎかも！？- いくつかの具体的なシステムを説明した技術的な詳細が満載です。 かなり詳細に説明されていますが、コード全体はEasyLanguageです。商品は株式で、通貨ペアとはやはりTAが違う。パルドの本に書かれているようなテストや最適化についての推奨は見当たりませんでした。 10万円程度の元手で毎月5～10％の株式市場を期待するプロにとっては 面白い本かもしれませんね。
レビューありがとうございます！時間の節約になります。このテーマに関する書籍について議論しているフォーラムをご存知ですか？
 
Zebra:

リンクがうまくいかないのですが、どうすればダウンロードできますか？
リンクは一時的なもので、消えてしまったら、またアップロードする意味がありません。 私はここからeMuleを使って入手しました。

http://bitzi.com/lookup/CFMSHFSFKLFF22H7QB4GYYAMTFEG6SKL

インストールからダウンロードまで、20～30分程度で完了しました。
 

chv さん、私があげた直接のリンクのどこが悪いのでしょうか？今、動いているんですよ。保存は通常通り、右クリックで保存先を選択します。でも、本当に冒頭の本じゃないんですよ...。

 

2マテマット

フォワードテストという万能薬について教えてください。ここで私は読書をしています。

26ページ（デジャヴュ22内）最終段落。"弱い戦略、手を加えた戦略はフォワード分析で利益を出さないと断言できる"-この結論はどこから来るのでしょうか。全人口のツッコミパラメータを打つ能力をいきなり奪われるとは。偶然以外に何かあるのでしょうか？

133ページ（デジャヴュ75内）3段落目。"フォワードテストの主な目的は、最適化されるトレーディングモデルの性能が本物か、それとも微調整の結果なのかを判断することです。"- フォワードテストってそんな感じなんですか？ほら、同じページ26で著者は実質的に規定している。"もちろん、フォワードテストは実際の取引ではありませんが、より現実的なシミュレーションです。"模倣って何？トレーディング？フォワードテストの目的は上記の通りであり、現実的でない取引はフォワードテストが解決する問題ではないので、疑問です。予測力のあるパラメータを見つけるシミュレーションはどうでしょうか？- 私見ですが、そうです。これは、私がこれまで固く信じてきたことです。フォワードテストは、パラメータの予測力というテーマに対して冒涜的なものなのです。過去の）一連のフォワードテストでよい結果を出したパラメータを見つけたのだから、類推すれば、将来もよい結果を出すはずだ、という以上の説得力のある議論で、私を押しとどめてください。それとも、それが全ての主張なのでしょうか？

仮に、方法論に従って、「予測値」などを持つ大切な正しいパラメータを見つけたとする。しかし同時に、素朴なオプティマイザーが、私たちと同じデータを使って、フォワードテストなしで、同じことを集計してみたのです。もちろん、彼は間違って、パラメータをいじってしまったのだ。そこで質問ですが、私たちのパラメータが、素朴なオプティマイザーのものと同じではないという保証はあるのでしょうか？
。

数学、フォワードテストに自信を持たせるものについて、あなたの考えを聞かせてください。そうであれば、もちろんです。

追伸：P.34（既視感26）のシステム障害の理由についてのP.3は、陽気な「3.例外的に好ましくない、未体験の 市況が 発生した」。トレーダーが取引を始めると、毎回そうなるのでは？;)

 

Vita、いいこと言うね。私自身は、フォワードテストが戦略の持続可能性を結論づけるのに十分で あるかどうか、大きな疑問を持っている。 それは、本質的に言って、必要な テストに過ぎないのである。"戦略が持続可能であれば、フォワードテストは良いものになる "と考えています。これに相当するのは、「フォワードテストがダメなら、戦略もダメだ」ということです。

意地悪の法則：これは単なる否定的な表現で、持続不可能な戦略を排除することはできても、持続可能な戦略の品質を保証することはできない。あからさまに悪い戦略は90～95％選別されるので、やはりこちらも悪くはないのですが...。

ずっと考えていたのですが、記事として書けずにいました。正直なところ、新しい問題が次々と出てくるので、書くのに疲れてしまいました。 ただ、私自身の考え方は、パルドとは全く違うということは言えますね。

ここで、このような徹底的なチェックの結果が（パルドによれば）統計的なものであることを明確に理解する必要がある。ストラテジーの品質を95％保証しても、すべてのテストをクリアした徹底的なストラテジーが失敗する確率は5％。 少なくとも何かを確信するために、ストラテジーによる分散が必要なのかもしれませんね

そして、一般的にVitaは、十分条件（「あるテスト群が良ければ、戦略は良い」）は達成不可能な目標であることを、理解しています。 どんなポジティブな保証があるのでしょうか。彼らは存在しないし、これからも存在しない...。でも、悪いストラテジーを確実に切り捨てるために、ネガティブな基準（必要）をどんどん追加して、いくらでも改善できる...。

とはいえ、この本は問題の複雑さを極限まで突き詰めた、とても良い入門書だと思います。著者は実際に解いているわけではなく、それに対する既存のアプローチの状態を示しているだけですが、grail クリエイターがここに掲載しているシングル最適化の結果よりずっと良いものです。

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