エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 89

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Jhonny 17.07.06:40
<br/ translate="no"> もし私が正しく理解しているなら、2/3の偏差は別の回帰線から数えられているので、これは正しくありません。ある長さのチャンネルと、2/3の長さのチャンネルを作ってみると、線が一致しないので、偏差の和が違ってくることがわかります（そういうことかもしれませんね）。私が理解する限り、分散またはRMS自体は、新しいバーごとに新しいラインを与え、全体の分散を変更するので、理論的には、前のバーで得られた分散から計算することはできませんので、その後の値を計算するために使用することはできません。今回のサイクルでは何とか考慮したようで、3分の2のチャンネルプロットでも大丈夫そうです（回帰係数を計算するときに、CBの二乗和とCB自体の和も計算するので、次のバーの分散を計算するのに使えますが、分散自体を使うのは失敗しました）。しかし、RMSファイルを作ってよく見ると、3バーごとにわけのわからないものがポップアップします。(2/3区間境界の不等間隔移動を考慮したようですが)


ある時点で、私は線形回帰の パラメータと2/3チャンネルのRMSを再計算しなければならないことを認める覚悟を決めました（技術的にはここに問題はありません）。しかし、今は疑問があります。チャンネルが明らかになると、自己実現的な予言としてどんどん良くなっていくんです。同時に実効値も小さくなっている（価格がチャネル境界の中をより正確に歩いている）。これはおそらく、チャンネルの2/3がチャンネル全長よりも大きな実効値を持つことを要求しているときにテストしているものです（チャンネルはどちらの場合も同じです）。私もいずれ、サンプルの2/3でのLRパラメータとRMSの新しい計算でオプションを確認することになると思います。
 
2ロッシュ
例えば、このシナリオに従って開発されたチャンネルは、RMS2/3>RMSCO基準では考慮されませんが、最後の3分の1は99%の範囲から外れないと私は思います。
 
チャンネルが明らかになると、自己実現的な予言としてどんどん良くなっていきます。同時に、実効値も小さくなる（価格がチャネルの境界の中でより正確に動く）。チャンネルの2/3がチャンネル全長より大きな実効値を持つことを要求しているのは、そういうテストなのでしょう（チャンネルはどちらも同じ）。

全く同感です。
 
Интересно... А я решил эту задачу не много инече, нашел в нете разложение в ряд функции нормального распределения(12 строк) и считаю вероятность с точностью до второго знака, не знаю может это замедлит расчет(к эксперту тока подбираюсь), если будет интересно могу выложить кусочек кода...

また、ALGLIB.SOURCES.RUのサイトには分位数計算がありました。しかし、なぜか12行にならず、ある機能が他の機能の計算を必要とする。以前、このスレッドに書きました。だから、このサイトで使われているやり方では、Expert Advisorの動作が遅くなってしまうと思うんです。だから、実際に同じことをする12行のコードがあれば、誰もがそれを読みたいと思うはずです。小数点以下3桁の分位表を使っています。小数点以下2桁で仕事の全体像が変わるわけではありませんが、誰にとっても便利なものになると思います。


皆様にご挨拶申し上げます。 そして、1行のコードで
スチューデント分布の 分位数を計算します（分位数あたり1行という意味です）。Excel」版の計算による誤差は、n>=30の場合、4桁目になります。ここに載せてみんなに見てもらうか、「メール」で送るか--。
 
2Rosh
例えば、このシナリオで開発されたチャンネルは、RMS2/3>RMSでは考慮されないが、最後の3分の1は99%の範囲から外れないと思う。


CCO2/3＜RMSというのがわかるので、手動で描かれたのだと理解しています。
 
Student分布の分位数を1行のコードで計算します。

一本線はここでも可能です。それを表に出してください。:-)
 
Интересно... А я решил эту задачу не много инече, нашел в нете разложение в ряд функции нормального распределения(12 строк) и считаю вероятность с точностью до второго знака, не знаю может это замедлит расчет(к эксперту тока подбираюсь), если будет интересно могу выложить кусочек кода...

Я тоже находил в инете расчёт квантилей на сайте ALGLIB.SOURCES.RU. Но там как-то совсем не 12 строк оказалось и одна функция ещё требовала расчёта других. Я про это писал в этой же ветке ранее. Так что думаю, что подход, использованный на этом сайте, внёс бы свою лепту в торможение работы эксперта. Так что если Вы действительно обладаете 12 строками кода, которые делают то де самое, то всем будет интересно ознакомиться с ними. Я использую таблицу квантилей с 3-мя знаками после запятой. Думаю, что 2 знака после запятой не изменят принципиально всю картину работы, но польза будет всем.


皆様にご挨拶申し上げます。
そして、1行のコードでスチューデント分布の分位数を計算します（分位数あたり1行という意味です）。 Excel」版の計算による誤差は、n>=30の場合、4桁目になります。ここに載せてみんなに見てもらうか、「メール」で送るか--。



見てもらうと面白いかもしれませんね。私は正規分布関数を、数字の配列を通して、あからさまに実装しました。スチューデント分布も同じようにしたかったのですが、もう一度、正規分布とスチューデント分布の差を見て、「差がないなら、なぜもっと払うんだ」と吐き捨てました。
 
<br / translate="no"> CKO2/3＜CKOと目視でわかるので、手書きで描かれたのでしょう。

もちろん、私はそれを手動で行いました、私はチャート上でそのような状況を探して時間を無駄にしなかった、私は原理的にはそれが可能であり、基準CCO2/3>SCOで選択するとそれをカットすると言ったが、それは私には価値がないように思われます。
 
А я рассчитываю квантили распределения Стьюдента в ОДНУ СТРОЧКУ КОДА

ここでも一本の線が使える。それを表に出してください。:-) 



deltaY_P90=(1.57/n+1.6447)*CKO; deltaY_P95=(2.47/n+1.9595)*CKO; deltaY_P99=(6.0/n-MathPow(0.32/n,0.8)+2.5758)*CKO;



ここで、deltaY は不確かさ帯域幅の半分である。
n - 自由度の数

各分位について、簡便な計算式を導き出した。 エラーグラフの画像を添付できない。自分たちで誤差を推定する。

1...828384858687888990919293949596...309
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