エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 83

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Rosh 12.07.06 16:04 どのオプションがお勧めですか？今のところ、当面の課題は3つあると考えています。1.履歴でスクリプトを実行し、各バー上のチャンネル数のインジケータを構築する（検索の深さに依存する） 2.--//---- 平均的な尤度（オシレータタイプ）のインジケータを構築し、 - チャネル数および/または探索の深さに依存します。3.歴史の上に（日記の上に）ブランコを作り、その上にチャンネルを作る。これらのチャンネルでは、安定性基準を特定するための様々な特性を解析しています。一般的な考察： 1) チャネルが短いほど - RMS/(RMS23) は小さくなるが、同時に破壊される確率も高くなる。 2) チャンネルの左境界を固定する基準が必要 3) チャンネルを壊す基準が必要（あると思う）










正直なところ、テスター用のExpert Advisorを作るか（Expert Advisorでなければ結果に応じて仮説を判断できないから）、「チャンネル」というオブジェクトの研究に深入りするか（そういえば、チャンネルとフラクタルは以前このスレッドでVladislavがちらつかせたことがありました）、岐路に立たされているところです。もちろん、最初に始める方が正しいのですが（「まずお金、次に遊び」と言いますからね :)。つまり、「何をしたらいいかわからないなら、何かをしなければならない」と言い換えれば、あなたのプランに完全に同意します :) 。ところで、スウィングというのはどういう意味でしょうか？ チャネルトラッキングの原始的な手順はすでに実装されているので、あとはスチューデントの法則を導入すれば（インターバルはそれに従ってプロットする必要があると思う）、このインジケータは使用に適していると言えるかもしれない。それから、ヒストリカルランを行った後、チャート上でいくつかのレベルを見ることができるように、マレイを修正する必要があります。 一般的な考察として，


寿命と RMSの関係は明白に見えますが，全チャネルの加重和として総確率を考える場合，重みはRMSとチャネルの実際の寿命（すなわち左境界）の関数であるべきかもしれません．これまでは、チャネルのブレイクは5RMSを超えたところとしてきました（ブレイク後、価格は通常チャネル境界線まで戻り、ブレイク後の総移動量はチャネル幅とほぼ等しいと考えられています）。つまり、1～2.5RMSと0～5RMSの2つの有効レベルを指定しました。
 
2ロッシュ
ここまでが、運動エネルギーの計算です。次はポテンシャルとハミルトニアンの揺らぎ、それからだ。solandrの放物線チェックもありますが、これらはすべて技術的に簡単なものです。シンプルなバリエーションがなくなったら、複雑なバリエーションに移行していくつもりです。

そうですね。私のアジェンダはもう少し短いのですが、エネルギーについては全く同意見です。
運動エネルギーに対する質量は1、位置エネルギーに対する質量は1になります。

今、それは議論の余地があります。しかし、いずれにせよ、掘るしかないのです :-)
 
2キャンディッド
あなたのアルゴリズムは、明示的または暗黙的に、いつでも市場は固定数のパラメータ（3-4チャンネル）で記述できると仮定しており、明らかな不一致（ブレークダウン）の場合にのみ再計算する必要があるのです。例えば、その時点で5つのチャンネルが市場に存在していた場合、そのうちの1つを考慮しないと確率の推定が正しく行われないことになる。

よくご理解いただけたと思います。ただし、これがALLパラメーター（というかチャンネル）だとは言っていない。
M30、H4、D1にそれぞれ1チャンネルずつ作り、これで3チャンネルになります。しかし、W1にはチャンネルがないわけではありません。とはいえ、1時間単位のトレンドで勝負するのであれば必要ないのでしょうか？

市場のようなシステムでは、すべてのパラメータを見つけることはできません。ウラジスラフから、「すべての可能性を集めるのではなく、最も可能性の高いものだけを選ぶ」という素晴らしいアイデアを拝借しました。チャンネルの信頼区間を 使えば、これは非常にうまくいく。あなたのゲームのメインチャンネルを特定するだけでいいのです。
 
ポテンシャル場におけるハミルトニアン=m*G*h+m*V^2/2=const.
すると、G*h+V^2/2=const/m=const2 となります。したがって、質量の値は関係ありません（それだけバターのようなものです）。言い換えれば、位置エネルギーも運動エネルギーも質量に直接かつ等しく比例する。

その考えによれば（思いついたのだが）、水路の中で運動する位置エネルギーの差と運動エネルギーの差を等しくして、必要な乗数を求めなければならないのだ。このバリアントはチェックできたのですが、今となっては遅すぎました（コードは職場に置いてきてしまいました）。そして、チャンネルのエネルギーを計算するアルゴリズムは、その逆です。 逆さまにしないといけないんです。
 
いいえ、うまくいきません。正規の方法でカウントしたエネルギー（エネルギーの合計をバーの数で割ったもの）ですが、ここでは何とかしてエネルギーを添える必要があります。つまり、各ポイントのエネルギーのグラフは、チャネル全体の特性であり、パーツに分けることはできないのです。
別のアルゴリズムが必要ですが、それはまだわかりません。
 
2ロッシュ
物理の演算のことではなく、別のことを指していたんです。
私の考えでは、ここではエネルギー保存の法則は使えません。これはクローズドなシステムに対してのみ有効であり、マーケットは非常にオープンなシステムである。まず、経済や政治などからの妨害が絶えない。入ってくるニュースのひとつひとつが、システムに注入されたり、引き抜かれたりするエネルギーになるのです。実は、すべてのトレンドは、このようなエネルギーの運動量の散逸のプロセスなのである。
第二に、質量は絶えず変化しています。この場合、私はマネーサプライのことを指している。そして、ある通貨から別の通貨にお金が流れると、クロスがどうなるかはご存知の通り、誰もがそうなるのです。

ハミルトン機能を使うのは、とてもいいアイデアだと思います。しかし、（エネルギーを保存しないため）静止方程式は得られず、2階微分（すなわち加速度）と力を含む動的方程式しか得られません。確率過程ではどうしたらいいのか、私にはわかりません。だから、使うなら他の方法で使うしかない。おそらく、ウラジスラフのように、インテグラルの形で。
 
思い出の一枚

 
インジケーターのアルゴリズムが完全に安定したようです。最後の問題は、隣り合う多数のチャンネルを見つけることです。
307,326,329本のうち1本だけを選ぶというのは、まだ正式にはできない。Solandrは2の倍数のチャンネルを単純に拒否します。しかし、この場合、436本のバーを持つチャンネルがあります。



15分後、係争中の3チャンネルが消え、ロングチャンネルが残っていることが確認された

 
参加させてください。昨日の前日、私は枝に出くわしました、そして、私が以前にそれに出くわしなかったことを悲しく思いました。同じように、EWAの下でそのような主題を偽装する必要があります。
まず、いつものように、感謝と感謝。私はVladislavに帽子を脱いでいます。それは、2004年に彼の市場に関するアイデアに最初に出会ったときに取り外されましたが、どのフォーラムで行ったかはよく覚えていません。それから、ヴラディスラフのスローガン「流れに乗らないで、反対しないで…」で保存しました。これは議論の主題に直接関係しているので、ここに投稿させていただきます（下のテキスト）-審査このスレッドとエンパイアスタイルの声明、Vladislavによって、彼が必要な場所にまだ出航していない場合、それはこれに非常に近いです-私は非常に満足しています。
また、solandr yに感謝します。彼の探究心がなければ、このトピックが発展する可能性は低く、おそらくVladislavの方法の原理について学ぶことはなかったでしょう。ソクラテスとプラトンの対話が判明したように、読むのは非常に面白かったです。トピックに参加し、活発な開発と議論を行ってくれたすべての人に感謝します。
今話題になっています。残念ながら、当分の間、私はmatstatしか覚えていません。プログラミングは得意ではなく、一般的に大多数がここで進歩するレベルからはほど遠いので、私の推論と質問を理解して扱ってください。
Yurixxに完全に同意する
1.個別の安定したアルゴリズムに従ってチャネルを構築します。これは、履歴の比較的小さなシフトがチャネルの変更につながるべきではないことを意味します。 2.…
。
現時点では、いくつかのチャネルを構築し、線（境界線）の交点を使用してリスクが最も低いゾーンを見つけるようになったので、これにはアンドリュースピッチフォークのみを使用し、最新の価格変動に抵抗します。それらが極値上に構築されていること、そしてチャネルを構築するための開始点は、私の意見では、最後のバーではなく、おそらく最後の極値、現在のバー、または現在のバーまでの最後のバーがあるべきですチャネルの整合性をチェックするだけです。つまり、最後のバーが信頼区間を超えていないかどうかを確認します。同時に、極値が信頼区間の境界またはライン上にある場合、チャネルはトレンドラインまたはアンドリュースの熊手に似ていると思いますが、これは非常に幻想的です。一般に、すべてのチャネルを最適化する価値はないと思います。つまり、すべてのバーについて計算するのではなく、極端なバーまたは近くのバーについてのみ計算する必要があります。すべての仮説です
私は次のことの多くを理解していませんでした。 Bulashevは、DJインデックスに関連する回帰モデル分析の例を使用して、回帰モデルの妥当性と妥当性を評価するための詳細なアルゴリズムを検討します。誰もがアルゴリズム全体を完全に使用していますか？どの段階で、つまりdev <dev23をチェックする前か後ですか？彼らはそれをまったく使用していないように見えましたか？（バプテスマを受けます）また、回帰直線に近い確率推定値が使用されていることもわかりましたが、これは正しくありません。不確実な領域があり、その中には移動の確率の大きさを知ることができません。
カンジダに同意する
たとえば、その時点で5つのチャネルが実際に市場に存在する場合、そのうちの1つを考慮しないと、確率の誤った評価につながります。 「悪名高い」状態に関しては:)RMS23>RMS、それは厳しすぎるように見えます。そして重要なのは、より多くのチャネルが必要なことではなく（たとえば、日中のゲームの場合）、上記のとおりです。実際のオブジェクトを失う可能性があります。
。
私の意見では、歴史の最大の深さへのチャネルを考慮する必要があります。ほとんどの場合、長期チャネルの価格は不確実性の領域にあるため、これらの時点でそれらを考慮する価値はありませんが、時折、価格が国境やこれらの瞬間に達することがありますそれらの値は最大ですが、これは時間の経過とともに拡大する可能性が高いです。つまり、影響の時間間隔はチャネルの時間間隔に適しています。
ポテンシャルと運動エネルギーについて。同じオーダーの両極端間の価格変動（たとえば、Lウィリアムズまたは同じオーダーのTDによる短期の安値/高値）を比較すると、これは振り子の動きと比較できます。両端が最大で中央が最小の場合、運動エネルギーはその逆です。 1つの注文の極端な範囲内だけでなく、複数の注文の価格変動を考慮すると、モデルとして、さまざまな高さに配置された複数のサスペンションポイントを持つ振り子をとることができます。次に、明らかに、ポテンシャルと運動エネルギーの値を見つけるには、ベクトル代数を使用するのが適切です。
以下は2004年からのVladislavのテキストです
不注意をお詫びします-昨日、サードパーティのコードをテストするように依頼しました-外部から見た方が良いと言われています-驚いたことに、私自身がアルゴリズムを修正しようとすると、「バグ」。補償として-互いに影響を与えない、上記と同じカスタマイズされた計算アルゴリズム。添付ファイルのDemarkに応じて3つのインジケーターがあり、それぞれが対応するレベル（1番目から3番目）のラインのトレンドターゲットを計算します。 3番目から1番目までチャートにぶら下がってください-そうすると、線が1つずつ描画され、すべてが一度に表示されます。すべての目標が一致する場合、より正確には、それらは価格の同じ側にあり、最も離れたグループで最小目標を達成する可能性が非常に高くなります。トレンドに入り、高次のラインがあなたの方向に壊れた場合-利益を増やす方向にあなたの目標を調整します-達成する可能性は高いです。問題がある場合-フォーラムを通して書いてください-私はそれを修正しようとします。

また、Demarkメソッドについての私の見解と、トレーディング戦略におけるそれらの位置を自分で決定する方法についても説明します。おそらく、誰かにとって役立つでしょう。

価格の動きをフィールドと見なすと（フィールドは、数学的な意味で、その定義域とともに関数です）、簡単です。
このフィールドが潜在的であることを証明するために-「指」では、次のようになります。潜在的は作業が行われるフィールドです（これは
不変であり、その形式は、たとえば高校の物理学のコースで知られています）はパスに依存しません（価格チャートでは、これはポイントAからポイントBへの移動の軌道であり、この場合の作業はあなたです収益-価格がさまざまな側面でいくら動いても、先に進んだ場合
エントリポイントから同じ距離（どちらの方向に関係なく）、次にどの方向に到達したかに関係なく、収益は同じになります）。これは、マージンコールとロールオーバー料金を除いて、すべて当てはまります。ポジションを転送するための料金は、システムでの散逸（摩擦損失、区分的に一定で1日以内に役割を果たさない）、およびマージンコール（潜在的な値の最大上限）として考慮することができます。

これは興味深い結論につながります-私の意見では、価格関数は二次関数によって適切に近似できます（つまり、次数は2番目より高くありません）、他のすべて-これらは近似方法とプロパティのエラーになります現実との相関関係がないモデルの。

ここでは、もちろん、正のフィードバックは考慮されていません。つまり、価格変動に対するレートの影響（エンジニアリング計算の精度に基づいて、レートが重要な貢献をするためには、レートが3に匹敵する必要があります） -市場での1日の売上高の4％）。

エリオット主義者が彼らの理論に対していくつの「修正」を行うかを見たことがあるでしょう-これは理論が正しくないからではありません-しかしこの理論は運動の軌道の定性的な説明を与えます。 （私の意見では）それから実際に取ることができるのは、第2波の終わりを正しく特定することで、第2波の後ではなくても、第4波の後でも、トレンドが続くことを確信できるということです。ここでのポイントは、確率論的アプローチだけではありません-（概して、単一値モデルが存在するまで、それについて話すことはできません-今、結果に不変な波の普遍的なマーキングの可能性があった場合-それから、それはある種の確率的な数学的表現と見なすことができ、結果に応じて、関数の動作を記述するモデル（波のマーキング）を調整する必要がありますが、それ自体はそれを行いません実際の統計を実行し、関数を推定できる適切なモデルを作成することができます-つまり、円は閉じています。今日は昨日とは異なるモデルを使用していることがわかります-それらは質的にのみ類似しています。もちろん、これに基づいて取引戦略を構築できますが、厳密に数学的に評価することもできます確率論的アプローチでは、残念ながら、それは機能しません。

単純な道をたどると、特定の関数の極値を見つけるには、変曲点（数学分析、高校）を計算する必要があります。
これらは、一次導関数= 0または存在しないポイントであり、二次導関数は> 0または<0（最大最小）のいずれかです。私たちの関数が二次多項式によって一意に近似される場合（私たちが知らないいくつかのエラーはありますが、「実数部」（それをそれと呼びましょう）と「エラー」があることはわかっています）、関数はMOVINGAVERAGESであり、一次導関数-直線-エッセンス-トレンドライン、および二次導関数-定数-エッセンス-サポート抵抗レベルです。一次導関数がゼロを横切る瞬間（つまり、一次導関数の符号が変化する）は、潜在的な変曲点の通過を示します。
そして、トレンドチャネルの幅は近似誤差です。

したがって、関数の動き（引数の増加に伴う値の変化）を近似（シミュレート）すると、次のように計算されます
からの不明な関数値：
1-関数の既知の値と
2-デリバティブ（1次および2次）
次に、テイラー級数を動的に構築し、いつか私たちのアイデアが不正確になります-変曲点を通過します-価格チャート上で-トレンドラインの内訳（一次導関数が正しくない-関数値の主な変化）または抵抗レベルからのリバウンド（2次導関数は正しくありませんが、関数自体の値への寄与は大幅に少なくなります）またはその両方。この場合、傾向（関数の移動方向-値の変化）が変化するため、導関数を再計算する必要があります。

エリオットの方法はこの解釈で私たちに何を与えますか-私たちは変曲点と見なす点を事前に計算する機会があります-いくつかのエラーがありますが、価格が私たちの変曲点に達する前に市場に参入します（そして私たちもどのインクルポイントもグローバルな極値ではないことを考慮に入れてください-まだローカルなもの（ロールバック）があり、極値ではない変曲点もあります-統合、そして移動の可能性が位置をブレークイーブンに移すことができるならそれは良いことです） 。ここでは、ロールバックが市場に出ているのを待つか、待つことは避けられません。もちろん、待つことを可能にする戦術があります
ロールバックの終わりと後に入る（理論的には、しかし実際にはそれを計算する方法は？）、または単に変曲点を通過した後に入る-それならなぜ私たちがどの波にいるのかを知る-移動方向と計算された目標があります。 Fiboレベルを使用すると、状況を定性的に説明します-存在しない場合はどこか、そうでない場合はその間のどこか.....はい、これらのレベルは（定性的には）機能することも、価格フィールド-最急降下法（ゴールデンセクション）は、移動の軌道が「最小の抵抗」の経路に向かう傾向がある場合に機能するため-最小の可能性で）、しかし、これらすべてを明確に形式化する方法は？アルゴリズムの書き方は？これは、実行できる独自に解釈されたアクションのシーケンスです。これはすべて困難であり、最も重要なのはあいまいです。そのため、トレーダーはマークアップを確認または反論するモデルを探しています。私はすぐに注意します-これはエリオットの方法に対する私の否定的な態度ではありません-私はただもっと明確でアルゴリズム的なものを好みます。

DeMarkの方法により、デリバティブを独自に構築することが可能になります-トレンドラインの本質-良いか悪いかにかかわらず、これらのラインは別の問題です-明確です-結果に不変です-再構築する必要はなく、必要に応じて、改善することができます。どのように質問しますか？ -それほど難しくはありません：方程式を解いたり、関数の値を計算したりするときに、この関数がエラーで計算されることがわかっている場合は、たとえば、異なる近似方法を使用して同じ関数値を計算することにより、エラーを減らす方法があります-各メソッドには独自の「エラー」と「実際の」部分があり、一部の計算を他のメソッドでフィルタリングします
この実数部をより高い確率で計算することが可能になります。
ちなみに、デジタルフィルタリングとスペクトル分析の方法（Finvareなど）は、「真の」部分と「エラー」（名前は条件付き）の比率を正確に明らかにすることを目的としています。
確率論自体は、一次導関数、つまり二次導関数の変化を近似し、独立した分析には適していません
-そこから問題が発生します-トレンドを非トレンドから分離します。方向を変えた瞬間にのみその読みを考慮に入れる場合
FIRST DERIVATIVEの動き（以前に描画されたトレンドラインの内訳）は、ここで実行されます。 MACDやOCMAと同様に、トレンドラインブレイクアウトの瞬間のシグナルを確認するために使用します。さらに良いことに、あなた自身のフィルターのセットを選択してください-あなたにとって快適です。
ダイバージェンスに関しては、古典的なシグナル自体は逆トレンドであり、ダイバーズでのみ取引することは、
傾向。
隠れた発散はトレンドの継続を示しますが、信号を単独で使用するべきではありません-合格したことを確認することをお勧めします
変曲点。
ダイバーをどのように使用できますか-すべてがエリオットパターンと相関するのは非常に簡単です-3番目の波を定義する場合-それを入れます
導関数の対応極値（たとえば、AGETの場合）-MACD（またはこれは別の会話ですがOSMA）が最も速く成長（下降）し、5番目の波で成長がより少ない-したがって、5番目の波で、3番目のレベルと新しい（または少なくとも同じ）レベルの場合、前のレベルのインジケーターの値は到達しません-すべてのインジケーターではなく、概算に注意します一次導関数（この場合はMACD）、そして二次導関数（OSMA）の場合、それはほぼ正確なヒットです。この場所で、発散は変曲点の可能性を示し、エリオットのトレンド変化または始まりの理論収益を上げるための「十分な」動きの可能性を備えた修正動きですが、それでも、一次導関数と関数自体の両方の変化である変曲点（トレンドラインの内訳）が通過するのを待つことが望ましいです。これは通常、関数の動作に関する「古い」考え方が正しくなく、変更する必要があることを意味しますが、それらは2つ（関数の動作の表現）しかないため（フラットを考慮した場合は3つ） ）、それが定義されている場合、またはそれが決定されたとき、たとえば計算されたトレンド目標に到達したときに統合ゾーンが形成されたときなど、市場から外れている瞬間を待つ場合は、間違いなく反対です。

したがって、インバースポイントの後に入ると、多くの場合、市場の外に出て、収益性の高い取引を失うリスクがあります。
ストップ注文または成行注文を出すときよりも指値注文を出す。
故障システムが非常に粘り強いのも不思議ではありません-それらはまだ特定の可能性を秘めています。
結論-買われ過ぎ/売られたゾーンに入るとき、あなたは単に重要なデマークラインの後ろでストップオーダーを「引っ張る」ことができます（これは最初の内訳予選が実行された場合です-終値は内訳の前にスクワットして戻ってきます）または最初のクオリファイアが満たされない場合-ストップオーダーを削除し、2番目のクオリファイアが実行された場合は市場に参入します-つまり、ブレイクアウトで前のバーを閉じ、ブレイクアウトで現在のバーを開きます-思い出させてくださいあなたはTDラインではなく、DROPPINGUPPERとASCENDINGLOWERだけです。さらに、フィルターからの確認。

そして、ポジションまたは方法をそれぞれ自分自身に増やします。

実際、これはすべて実際よりもはるかに複雑に聞こえます。
上記のすべては個人的な見解であり、論争の対象ではありません。誰かが彼らの戦略を構築するのに役立つなら-私は幸せになるだけです。

はい、そして誰も（私を含めて）信じないでください、あなた自身ですべてをチェックしてください。

幸運を....
。
心から
 
KOlegA さん、追加資料ありがとうございます。私の思いの一部を確認していただきました。ここにも、美しさだけを追求した写真があります。

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