エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 13

新しいコメント
 
Vladislavさん、他のFXフォーラムがひしめくリアルタイムのトレードレポートをこのフォーラムでアレンジしていただけないでしょうか。


まさか、トレードと関係ない仕事をするのは怠慢だとでも思っているのだろうか。その理由は？何かを売るわけでもなく、誰かを説得するわけでもないのです)と聞かれたので、攻略法をお伝えしました :) 。もし自分で確認したいのなら、私は「ホワイトカラー」（http://forum.traders.kiev.ua/）でこの方法で「遊んで」いました。これはウクライナの独立したトレーダーのフォーラムで、私のニックネームはVGスパイダーと同じです。そこで日付とその後の値動きを比較してみてください。以前は、リアルタイムで予測を立てていました。そして、飽きた。余計なお世話です。でも最近、フォーラムに問題があって、それ以来見ていないんです。
もしこの感覚がなかったら、人類はまだ洞窟に住み、脚のあるゲームを追いかけていたかもしれません。）

そして、現在のトレードはというと、1.1871で降りたので、まだユーロをロングしている（価格は1.1855まで行かなかった、さもなければそこでも注文を出しただろう ;) - 上に書いたとおり）。何度か構造が不安定と定義され、その後、上向きに安定と定義されましたが、反対方向には安定した構造がなかったので、私は前のポジションを保持するだけです。現時点では1.2207がターゲットとして定義されています。1.2146を下回ると、優先順位が変わるかもしれません。1.2207をブレイクダウンすると、1.2329付近への道が開かれます。見てみよう。

幸運と合格傾向。
 
ウラジスラフ
ありがとうございました。
質問に答えるのはここまでです。
何事も物差しを知っておかないと、もう首が回らなくなりますからね。
 
ウラジスラフ<br /> translate="no">ありがとうございました。
質問に答えるのはもういい。
何事も物差しを知っておかないと、すでに首が座ってしまうのです。

別に無理矢理答えさせるわけでもないんだけどね。ただ、この掲示板をいつも読んでいて、答えられる人は、答えがわかっているのになぜ答えないのでしょうか？これがこのフォーラムの目的なんですね。教えてください、FOREXの仕事の仕方しか知らない人に聞く意味はあるのでしょうか？結局のところ、本当に有能な人からの1つの回答は、無駄に読んだ何百冊もの本よりも価値があり、あなた自身の時間の多くを節約することができるかもしれません。ましてや、ウラジスラバの答えには、他の人も興味を持つのではないでしょうか。
 
別に自分の質問に無理矢理答えさせてるわけじゃないんだから。ただ、この掲示板をいつも読んでいて、答えられる人は、答えがわかっているのになぜ答えないのでしょうか？そのためにこのフォーラムがあるんでしょう？教えてください、FOREXの仕事の仕方しか知らない人に聞く意味はあるのでしょうか？結局のところ、本当に有能な人からの1つの回答は、無駄に読んだ何百冊もの本よりも価値があり、あなた自身の時間の多くを節約することができるかもしれません。さらに、ウラジスラバからの回答は、他の人たちも興味を持つのではないでしょうか。


フォーラムを読まれたんですね。全自動の大戦略があるとおっしゃいますが。彼らは取引をしてお金を稼いでいるのです。多くの人は、きちんとプログラミングができないのです。プログラミング言語を学ぶ必要はあるが、プログラミングのやり方がわからないとどうなるか？そして、技術の習得も必要です。なぜ、みんなが時間を無駄にしなければならないのか？もしかしたら、すべての膨大な時間を節約して、苦労して書いた自動化システムを入れることができるかもしれませんよ？結局のところ、フォーラムはまさにこの目的のために存在するのです。コードを貼り 付けるためのタグさえあります。さらに言えば、他の人もあなたのシステムに興味を持つかもしれませんね。
 
あるいは、ここにあなたの名言があります。

ウラジスラフ、あなたは......することができます。<br /> translate="no">。
私個人としては 、取引そのものではなく（私は長い間手動で取引していませんし、今後もすることはないでしょう、なぜならIMHOの手動取引はお金を失うためだけにあるのですから）、あなたの手法が過去数ヶ月だけでなく、それ以降も機能するかもしれないという点で興味深いです。そして、自分自身で 自動化するためのさらなる動機付けとなることでしょう
 
もちろん、私もウラジスラフも、ここで自分のシステムを既成事実化するつもりはない。
方法論レベルで戦略を共有することは問題ないと思いますが。原則的に、私の戦略の基本は、このスレッドで既に述べたとおりです。市場を2つのフェーズに分けます。1つ目は活発（強いトレンド、ニュースなど）、2つ目は穏やか（横ばい）です。MT4に搭載されているStandard Deviationという 標準的な指標をもとに分割します。売買のための指値注文を設定するのです。設定レベルは、S=Vt（Vは速度、tは時間）のような「運動の継続性」と同じ意味を持つ計算式に基づいて算出されます。つまり、選択した時間枠から最後に閉じたローソクのデータを使って、価格が同じ場所で動き続けるか、反対側に方向を変更すると、同じ速度で移動継続の速度と方向が条件付きでわかります。そして、テスターでの最適化の際に、注文を出すポイントやストップ、テイクプロフィットポイントを再計算するための最適なファクターを決定するのです。システム内には、時間枠ごとに複数のトレーディングラインを編成しています。さらに、リミットオーダーが発動する前に、両方向にポジションを開く「ロック」を使用することも可能です。指値注文がトリガーされると、方向が逆だったロック注文は自動的にクローズされます。システムでロックを使うことはもちろん基本的なことではありませんが、作業ロット数を増やすだけで利益率を上げることができるのです。また、相場の局面をアクティブとクワイエットに分ける際、MT4でダブルオーダーの可能性を回避するために、設定した保留中の注文を削除せず、トリガーできないように修正しています。例えば、注文パラメータを5000pipsずつ対応する側に移動させる。そして、乖離指標によって相場が落ち着いてきたら、必要な場所に戻して発動させるのです。預金が増えてきたら、ロットサイズを大きくして市場に参入しています。この戦略の平均利率は月約18％、最大ドローダウンは20％である。この戦略値は、M1履歴の1.5年分のテスト結果から得られたものです。また、ストラテジーの最初の月は、相互依存取引の影響により、トリガーとなることにすぐに気がつくべきでしょう。つまり、取引を始めた最初の月は、まったく利益が出ないこともあるのです。起動後の最初の2-3週間は通常ドローダウンが特徴で、上記を超えない程度ですが、その月は利益ゼロで終わるか、5-10%の微益で終わることがあります。通常、利益が出始めるのは、システムが望ましい動作モードに入る2ヶ月目からである。つまり、システムスタートの最初の瞬間に提灯から開いたポジションはすべて消え、まさにその「提灯」の瞬間のシステムスタートの記憶がない取引の連続がすでに行われているのである。3〜6ヶ月後には、システムはすでに指定された収益性のパラメータに達しています。一般的に言って、アルゴリズムは複雑ではありません。今のところ、システムを始めて1ヶ月足らずで、ドローダウンが-8％程度なので、実際の取引では決定的な結果を示すことができません。しかし、これまでのテスト結果は、このシステムが将来的に機能する可能性があることを期待させるものでした。テスト結果

検査結果がどこまで「ストーリーに合っている」のかはわかりません。ここで、私の思い込みがいかに間違っていたかを、未来が教えてくれるでしょう。今後2～3ヶ月で結果を出すことが可能だと思います。

まあ、方法論としてはウラジスラバに勝るとも劣らないことを話してきたつもりですが。すぐに言えるのは、彼の戦略は私のより確実に、より良く機能するはずだということです。しかし、よく言われるように、我々は持っているもので仕事をします :o)。いろいろな方法で改善しようとしているのです。また、Vladislavomが提案したHurst指数を用いた回帰チャンネルの関連性判断の方法は、非常に興味があり、だからこそ彼から何かを学ぼうとしているのです。結局のところ、彼の戦略の男は、すべての外国為替フォーラムが殺到しているいくつかの画像、パターンや波で推論されていませんが、男は数値の推定値を持っている！それは、このような場合です。そして、私を信じて、これはこの難しいビジネスでは非常に珍しいことです - 基本的に誰もが、何の数字も与えずに根拠のない発言をすることを好むのです。だから、どんなことでも、その人の意見は本当に貴重で、実践的に人の役に立つ。

msworkさん、今取り組んでいるご自身のアイデアはありますか？シェアしてください楽しみにしています。
 
ストラテジーの初月は相互依存取引の影響によりトリガーと
なる
正しいマーケットエントリーが 計算できない理由をお聞かせいただけますか？
何しろ、過去のデータがあるのですから。
エントリーとコンティニューの原理的な違いは何ですか？
 
первый месяц работы стратегии является пусковым в виду эффекта взаимозависимых сделок

正しいマーケットエントリーが計算できない理由をお聞かせください。
なんといっても、過去のデータがありますから。
エントリーは継続作業と根本的にどう違うのでしょうか？

基本的に、この提案には合理的な根拠があります。確かに、歴史の1ヶ月前のスタート時にシステムの位置がどこにあるかを計算すると、おそらくシステムのさまざまな枝の最も便利な入口を見つけることができるだろう。しかし、Expert Advisorからテスターを起動することができない場合、どのようにして自動的に実現するのでしょうか？それに、ヒストリーテストのデータをもとに、モニターでストラテジーブランチを手動で立ち上げるのにも、かなりの時間を費やすことになりそうです。今の可能性なら、少額の入金で1ヶ月待ってリスクを最小限に抑え、翌月に入金を追加してロットを増やすこともできますね。
 
DCT化について。
黄色は変換後のもので、バー0からの「コメットテール」です。
緑は時間からの終わりです。
このように、この指標は、むしろダイバージェンスのような二次的分析に、しかし慎重に使用することができます。
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/100566/an/0/page/0#100566 では、似たような指標がいくつかありますが、同じような美しい絵がよりシンプルな方法で得られます。
このように、人は「奇跡のライン」、つまり滑らかで調和のとれた、「賢明な」、「予言的な」ラインを持ちたいと願っているが、鼻の下にある引用のハリネズミのようなものは持っていないことは明らかである。
しかし、両陛下の事実が・・・。残念だが、これが現実なのだ。
 
ソランドール
今、取り組んでいるご自身のアイデアはありますか？ぜひシェアしてください楽しみにしています。


solandr様、私の発言は少し無粋だったかもしれません（笑）。申し訳ないことをしました。ウラジスラフ氏が「私はすでに方法論を示したので、あとはあなた方の努力次第だ、すぐに解決できる方法は提供したくない」と繰り返し言った後に現れた。ウラジスラフの答えは面白かったし、あなたの質問がなければ出てこなかったと思うのですが、一方で、ウラジスラフから答えを引き出すやり方は好きではありませんでした。幼稚な甘えと同時に、自分は優秀なプログラマーで、マーケットには自動売買のストラテジーしか使わないと決めているとか。とはいえ、これも私の主観に過ぎないのですが。

私はあなたと「共有」したくないので、このスレッドから離れます。気分だけでその気はないです、今は他のことに興味があるので、悪しからず。このスレッドを立ち上げたAlex Nirobaさんが、氷山の一角や多層ビルの屋上について詳しく教えてください。(ほら、すぐに強調をずらすでしょ）。

チャネルからトレンドへとフェーズは常に変化しているのに、現在のマーケットフェーズに対してラグをもってパラメータを最適化している。複数のタイムフレームの分析を同時に組み合わせることで、統計的な優位性が加わる可能性もありますが、それにしても、タイムフレームによって局所的な持続性・反持続性が異なる可能性があります（ペーターズの著書「資本市場におけるカオスと秩序」を（まだ読んでいなければ）読むべきですが、例えばhttp://stock01 などオンラインでダウンロードすることができます。 そこからハースト比が一般化し、金融市場に応用された）ので、同じ評価基準で異なる時間軸で同じ相場の動きを期待することは、正当化されないかもしれません。通常、位相変化を先取りするために周期的なアプローチを加えるか、「パターン」を用いるかのどちらかです。自動化がなければ

正直なところ、私はあなたの戦略を理解すること、ロットを使うこと、「拘束力のある」契約が現れるのを待つことなどに興味はありません。特に、掲載されているエクイティ画像では、モデリングクオリティが25％と記載されていますね。もし、本当に25％なら、話すこともないでしょう。また、MetaQuotesがそのパーセンテージに何か特別な基準を設けているとしたら、それは分かりませんが...。(私はテストにMetaTraderを使用しませんし、自動的なシステムを開発することもありません）。また、私は1.5年間で3600トレード、すなわち1日あたり10トレードを持っています。このストラテジーはスプレッドとスリッページの要因で信頼性がかなり低いと思う。そして、最適化と1.5年という短いテスト期間を考慮した上で。でも、誰にもわからない...。
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