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これは、テスターではなく、適切なアルゴトレーダーの仕事です。
さて))例えば、より大きなロットでテストしたい場合や、別のエントリー/イグジットメソッドを使用したい場合は、新しいカスタムヒストリを手動で生成する必要があります))
カスタム履歴の大まかな例としては、MT4におけるさまざまなテストモード が挙げられます。始値で-1つの履歴配列（始値）が用意され、他のモードでは-他の配列が用意されます。
インジケータが使用され、各バーごとに計算された値を持つ配列（最適化された場合、複数のインジケータが使用される）。
流動性や使用する注文の種類を考慮し、それに応じて履歴を自動的に構築/前処理することができるようにする必要があります。一番大事なのは、最初の原料です。
さて))例えば、より大きなロットでテストしたい場合や、別のエントリー/イグジットメソッドを使用したい場合は、新しいカスタムストーリーを手動で生成する必要があります))
そのとおりです。戦闘ロボットが見る指標となる履歴ではなく、テスターで実行するためのカスタム履歴について話していることに注意してください。TSのボリュームが 変われば、実行履歴が変わるのは明らかです。あるいは、例えばpingの変化など......同様です。
テスト中に実行履歴を生成するのは無茶だ。そのため、reinvest-TCで結果を正しく推定する必要があります。なぜなら、オンザフライでボリュームが増えると、実行履歴も変化する（劣化する）からです。また、運用するボリュームの変化のダイナミクスを事前に予測することは不可能であるため、実行履歴を事前に収集することも問題である。しかし、このニュアンスのために、まともな人はリアルタイムテスターで実行履歴を生成しないでしょう。
ここでも、黄金平均が重要です。
もちろん、タンバリンで踊るようなダンスは必要ありません。でも、踊らないとやっていけないようなTCもあるんですよ。
彼らのTC（任意）を最大限に引き出すには、相当な努力が必要なのです。このようなことをする人はほとんどおらず、得られたもので満足しています。
そのとおりです。戦闘ロボットが見る指標となる履歴ではなく、テスターにおける実行のためのカスタム履歴について話していることに注意してください。TSのボリュームを変更すると、実行履歴が変更されるのは明らかです。あるいは、例えばpingの変化など......同様です。
テスト中に実行履歴を生成するのは無茶だ。そのため、Reinvest-TCで結果を正しく推定する必要があります。なぜなら、オンザフライでボリュームが増えると、Execution-historyが変化（劣化）してしまうからです。また、運用するボリュームの変化のダイナミクスを事前に予測することは不可能であるため、実行履歴を事前に収集することも問題である。しかし、このニュアンスのために、まともな人はリアルタイムテスターで実行履歴を生成しないでしょう。
ここでも、黄金平均が重要です。
もちろん、タンバリンで踊るようなダンスは必要ありません。でも、踊らないとやっていけないようなTCもあるんですよ。
彼らのTC（任意）を最大限に引き出すには、相当な努力が必要なのです。このようなことをする人はほとんどおらず、得られたもので満足しています。
また、再投資でテストする必要はない))このようなことは、前処理(手動でも自動でも)をせずにLevel2のみで行う。それ以外の場合は、執行量を十分に正確に考慮することができます。もちろん、これは自分の注文が市場に影響を与えない現実の取引でこそ推定できることです。
本物のティックを使うには、2つのグローバルな方法があります。
1. 端末に刻みを保存し、テスト前に前処理を行うことでリソースを節約することができます。
2. ユーザーが刻みを保存し、自分で圧縮して（ただしテスターの指示に従って）テスターに渡す。例えば、mt5で今のように、しかしtf<1min.そうすれば、お客様のご要望を考慮した上で構築することができます。
どれを選んでも、多くの人が満足できるはずです。
追伸：しかし、MQはMT5でストラテジーをテストする人たちからではなく、ブローカーやDCから稼いでいるのです。後者は、自分を通して取引することに関心があり、誰がどのようにテストするかは彼らにとっては重要ではない。つまり、彼らはテスターではなく、取引端末を 気にしているのです。しかし、プラットフォームの人気はテスターに依存し、したがって、ブローカーの選択）ジレンマ - カスタム履歴とより正確なテストは、DC /ブローカー（これは後者を喜ばないでしょう）からユーザーをやや切り離すが、それはプラットフォームの人気をやや増加させるだろう。どちらが儲かるかはMQ次第)
あなたは、平均的な端末ユーザーのポートレートを知らないだけで、何がプラットフォームの人気に影響を与えるかについて、これほど歪んだ見方をしているのです。
レナートは、トレーダーの間でマスプロダクトを普及させるために、ほとんどすべての正しいことをしています。確かに制約が多いのですが、一般のユーザーはそれを感じることすらありません。
一般のブローカーも馬鹿な生き物です。そして、せいぜい一般ユーザーをターゲットにしている。
FOREXの大きな資金は、アグリゲーションへの高度なアプローチを持つプラットフォーム非依存型のプラットフォームの背後にあります。取引条件を 改善して出来高を作る必要がある。
どのスキームがより多くの資金を持つ可能性があるか、単純に比較してみてください。
同じLMAXでも、同じ土俵ではなく、リテール顧客を捨てて、第二のスキームに移行している--EBSなどと競合して、最高のLPになるために。MT4/5やその他のプラットフォームで、リテールをIBに移動させる。
アルゴトレーディングに真剣に取り組んでいる人は、トレーディングプラットフォームに依存しない。
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
MT5をサポートする人
メタドライバー さん 2013.08.13 01:36
導入の損失よりも顧客の増加の 方が大きければ、明らかにレンタルである。もし顧客の増加が導入時の損失より大きければ、それはもう明らかに黒字です。
あなたは、平均的な端末ユーザーのポートレートを知らないだけで、何がプラットフォームの人気に影響を与えるかについて、これほど歪んだ見方をしているのです。
レナートは、トレーダーの間でマスプロダクトを普及させるために、ほとんどすべての正しいことをしています。確かに制約が多いのですが、一般のユーザーはそれを感じることすらありません。
一般のブローカーも馬鹿な生き物です。そして、せいぜい一般ユーザーをターゲットにしている。
FOREXの大きな資金は、アグリゲーションへの高度なアプローチを持つプラットフォーム非依存型のプラットフォームの背後にあります。取引条件を 改善して出来高を作る必要がある。
どのスキームがより多くの資金を持つ可能性があるか、単純に比較してみてください。
同じLMAXでも、同じ土俵ではなく、リテール顧客を捨てて、第二のスキームに移行している--EBSなどと競合して、最高のLPになるために。MT4/5やその他のプラットフォームで、リテールをIBに移動させる。
アルゴトレーディングに真剣に取り組んでいる人は、取引プラットフォームに依存しない。
この2つの選択肢は、2つの世界観によく表れています。
一方は環境を活性化せよといい、もう一方はすべてをそのまま凍結せよということです。民主党と共和党、リベラル派と保守派。
最初のオプション（購読料あり）は、ブローカーが顧客を更新し、取引を促すことを強制し（購読料は返済されなければならない）、さもなければブローカーは損失を被り、市場の一部であり続けるかどうかが疑問視される。
2番目のオプションは重要ではありません。たとえ1ヶ月に1度も取引がなくても、ブローカーはプラットフォームのユーザーであることに変わりはありません（取引なし、費用なし）。
どちらが優れているかは永遠の課題であり、一方が優れているときもあれば、もう一方が優れているときもある。
新しい取引のためにテスターを改良する必要がありました。新しいものを書くより、古いもののコードを理解する方が時間の無駄だった（数週間、時々アプローチを潰した）。
そのため、新しいテスターを一から書くのに5時間（デバッグを含めて）かかりました。その特徴（きっかけとして納得できること）。
MQL5でも同じように無意味なものを実装すれば、行列最適化モードでCloudを使うことができる。履歴だけを毎回送信する必要があります。このような情報は、内蔵の圧縮機能が必要です。
理論的には100Bb/sの速度に到達することが可能です（テストTSにおいて）。同じオウムのクラウド全体でMT5-testerの性能はどうなんだろう？
1秒間に1000億本というのは、あらゆる研究に適したスピード です。他の単位に換算すると、このスピードは1分間のFOREXの歴史の1年が、1つのシンボルで1秒間に30万回実行されていることになります。
ほとんどの時間は、その言語の構文を学ぶこと、つまりググることに費やされました。プログラマーではありません。
すぐにわかることですが、自分のささやかなニーズのために普遍的なフレームワークを書くのは、非常にもったいないことなのです。探検したほうがいい。何か考慮する必要があるのなら、それを追加すればいいのです。
これはあくまでコアで、あとはオプティマイザーのための狡猾なツールキットが必要です。ここではかなり時間がかかる。考えなければならない。
最も重要なことは、ディスクからの読み込みを時間に加えることを忘れないことです。
100 000 000本という数は、特にHighBid + LowAskがある（＝ない）ということが明確になり、非常に喜ばしい。 それとも、100 000本しかないのだろうか？
テスト結果をExcelで分析する？一瞬で計算して、1時間エクセルを眺める？
比較のために、Openbar上のM1上のMetaTrader 5テスターは、インディケータなしですが、GUIアニメーションや ディスクからベース全体を持ち上げるなど、すべての荷物とサービス（あなたが気にしていない）付きです。
であり、同程度のi7で1秒間に約240万回のティックを実現しています。
重要なのは、ディスクからの読み込みを時間に加えるのを忘れないことです。
これは、最適化には何の効果もない無駄な時間です。SSDを搭載したことで、RAM-Driveも配置できるようになりました。要するに、この時間は無駄なのだ。
特にHighBid + LowAskがある（＝ない）と指定すると、100 000 000本という数字は非常に嬉しい。 それとも100 000本しかないのだろうか？
なぜ、ないと思うのですか？テスト用のTSは数十万本しか使っていない。つまり、1億本/秒が最適化速度です。そのため、初期履歴の期間はこのパラメータにとって重要ではありません。
例えば、10万本のバーの初期履歴をオプティマイザーで1秒間に1000回実行すると、1秒間に1億本の速度になる。
テスト結果をExcelで分析する？一瞬で計算して、1時間エクセルを眺める？
Excelはクソ（単に知らないだけ）。マトリックスパッケージでは、走った結果を捻じ曲げるのは初歩的なことです。マトリックス文書そのものを変更する必要はありません。TCのほぼ全ての特性はその場で出ます。MT5-テスターや他のテスターでの分析よりも、はるかに高度で効率的です。
ちなみに、MT5-testerには、最適化 結果のフィルターがありません。早速、統合してみました（GUIなしですが、100％正当です）．例えば、利益でランをソートしてみました。ドローダウンでフィルタを設定し、すべてが明確です：下の行は、常にその上の行よりも少ないドローダウンを持つ実行です。非常に効果的な方法です。あなたのテスターに導入することをお勧めします。
比較のため、Openbar上のM1でのMetaTrader 5テスター、インディケータなし、しかしGUIアニメーションやディスクからベース全体を持ち上げるなど、すべての荷物とサービス（あなたが気にしなかった）付きです。
で、同程度のi7で約240万tick/秒になります。
より良い最適化速度を引用（上に書いた） - 理論的には、それはあなたのために高くなければなりません。なぜオープンバーモードでティックが発生したのか、よくわからないのですが？
ところで、MT4は最適化でオープンバーモードのMT5の速度にまだ勝っているのか（MQL4のコードアクセラレーションも考慮すると？
なるほど、周期 for(i=0;i<100000;i++) { microdevice(); } だけで、それ以外のコストは破棄されるんですね。
この場合、速度効果はありません。そんなベアメタルエンジンでは、最適化のタスクすら立ち上げられないからです。どんな研究にも着手できない。感覚的な作業には「指標や便利な解析の仕組み、数学的な関数などが必要だ」という問題にすぐに直面します。
何でもかんでも紡ぐmatpackagesについて -同じく「諸経費に気づかない」として、同スレより。 matpackagesは（ちなみにいくらなのか）何も紡がず、全て手作業で、エクセルより酷いです。ボタン1つですべてのトレードが価格チャートに正しく表示されるのは言うまでもありません。
オープンバーのキーポイントを確認/重ね合わせ中です。そうそう、正確さを求めて、先が見えないようにダニから歴史の展開をシミュレートしているんです。私たちは、「そのままバーを通過する」という面倒なモードは持っていません。あなたの場合、フルバーが全体に横たわっているという事実に目をつぶり、ただ正直に、Open価格以外を見ず、それによって将来を見ることから自分を守るのです。未来を見通すことができるモードを展開したら、どんな風に呼ばれるか想像がつきますか？その通りです。
MT4は、テスターがターミナルに統合されており、マーケット環境全体をTCP/IP経由で第三者のプロセスに転送し、エージェント上で十分に圧縮された履歴を解凍し、テストを実行し、ログとステータスをターミナルに中継し、結果を返す際のオーバーヘッドコストがないため、MT5よりアーキテクチャ的に高速です。
驚くべきことに、あなたは長年にわたって裁定取引やスキャルピング、ティックフローにおけるマイクロピップの渦について語り、我々のテスターを批判し、そして今度は2つの買値/売値を持つフォーバーサイクルを見せてくれたのです。