[トレーダーズハンドブック】記事案、「アウト・オブ・ポケット」議論 - ページ 14

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sanyooooook:
もちろんスワップは明日からで、明日以降のスワップ配信はありません

明日ではなく、明後日にスワップを行うことを妨げるものは何ですか？

なぜ明日も明後日もスワップをするのか？

例えば、2日に取引が成立した場合...。ということで、4日に決着がつきました。4日にしか決着がつかないのに、なぜ2日・3日の夜と3日・4日の夜を入れ替えたのか？

 
hrenfx:

ポイントは、（量子論の間ではなく）実際には裁定取引はフリーリスクではないということです。最初の3点は、裁定取引ではなく、インサイダー取引について述べています。例えば、フロントランニング。

ほとんどの場合、それは単なる実行リスクです。

これらの定義は、各証券 単位が無限に分割可能であり、無限に瞬間的に流動性があり、取引コストがないという条件の下で与えられています。本当はもっと条件があるのですが、基本はこれだけです。

また、フロントランニングについても反対です。このような特性を持つHFTには、かなりの作業バリエーションが存在します。

EURUSD1 vs EURUSD2、EURUSD vs 6E (CME)、EURUSD vs EURGBP * GBPUSD など、どんな裁定取引も統計的に可能です。

2つのEURUSDのバリエーション間でダイバージェンスプロセスが発生するリスクがあるということでしょうか？大賛成です。これは真の決定論的裁定取引であり、そこには実行リスクのみが存在する。

裁定取引は、（ある前提のもとで）共時分割されたポートフォリオにおいてのみ可能である。これらの仮定は、アービトラージを統計的により強くターミネートすることを可能にし、リスクと流動性の上限を増加させます。

共統合は線形関係である。現実には、非線形の関係を持つ資産間で裁定取引が十分に可能であるため、このように裁定取引を定義すると、取引される戦略のクラスが著しく制限されることになります。

一般に、これはアルゴトレーダーと量子論者の間の一種の用語上の論争である。

私は理論派ではありませんが、非常に実用的な定義だと思います。繰り返しますが、これらは一般的に受け入れられている定義です。

 
A100:

明日ではなく、明後日にスワップを行うことを妨げるものは何ですか？

なぜ明日も明後日もスワップをするのか？

例えば、2日に取引が成立した場合...。ということで、4日に決着がつきました。4日にしか決まらないのに、なぜ2日・3日の夜と3日・4日の夜で入れ替わるのか？

というわけで、和解は成立しませんが )

ZS:今まで 読んできた

 
anonymous:

ほとんどの場合、それは実行リスクでしかない。

このフレーズだけでも、理論的なアプローチであることがわかる。実行時のリスクは、時に決定要因になります。EURUSD1対EURUSD2の単純なポートフォリオが、故意に損失を出すこともあるほどです。

これらの定義は、各証券単位に無限の分離可能性があり、無限の瞬間流動性があり、取引コストが存在しない条件下で与えられています。実際にはもっと条件があるのですが、主なものを紹介します。

精度や配合数は関係ない。量子力学的な形式化、つまり理論に焦点を当て、その明確な定義と公理を構築した結果なのです。数学のための数学。理論の整然とした明快さから得られる一種の美的快楽。この場合、レガリア関係なく全部屑です。アービトラージの本質は単純である。

前走についても納得がいきません。そのような性質を持つHFTの亜種が結構ある。

これがどういうことなのか、まったく理解できないのですが、そんなことはどうでもいいのです。

EURUSDの2つのバリアントが乖離するリスクがあるということでしょうか？大賛成です。これは真の決定論的裁定取引であり、実行リスクのみが存在する。

決定論的裁定、準定常的裁定、その他の異端的裁定は、同じ性質、すなわち共和分を持っています。あなたの言う決定論的仲裁などの曲解を実践している者として言えることです。

共統合は線形関係である。現実には、非線形の関係を持つ資産間で裁定取引が十分に可能であるため、このように裁定取引を定義すると、取引される戦略のクラスが著しく制限されることになります。

異なるシンボルの同じ量子化された価格BPに線形関係が適用されるか？あるいは、量子化の異なるTsVRに線形手法を適用して、高速な線形アルゴリズムで非線形関係を見つけることができるのか？

私は理論派ではありませんが、非常に実用的な定義だと思います。繰り返しますが、これらは一般的に受け入れられている定義です。

私の不幸（幸せ？）は、数学、経済理論、トレーディング本などに全く無知であることです。教育を受けられず、元軍人。だから、一般的な定義なんて、私には何の意味もないんです。私は、アルゴトレーディングで多くの練習をし、実践的なアプローチを開発しました。教養のある人が私と話すのは、猿と話すようなものです。
 
anonymous: ...共統合は線形関係である。現実には非線形の関係にある資産間で裁定取引が十分に可能であるため、このように裁定取引を定義することで、取引される戦略の種類を厳しく制限している ...
というようなことを話しているようです。
... EURUSD1 vs EURUSD2、EURUSD vs 6E（CME）、EURUSD vs EURGBP * GBPUSD等...絶対にどんな裁定も統計的であることを実践は示している。
すなわち、デリバティブとその原資産との間のアービトラージ。
 
anonymous:

共統合は線形関係である。現実には、裁定取引は非線形の関係を持つ資産間で十分に可能であるため、このように裁定取引を定義することで、取引される戦略の種類を著しく制限していることになります。

実はそうではありません。制限事項とは？非線形計器変換で共和分を探してしまうのは、何が原因なのでしょうか？
 
TheXpert:
実は、ないんです。制限事項とは？非線形計器変換で共和分探しを阻むものは何か？
それはいい考えだ、見つけよう。 そして、どうやって交換するんだ？)
 
TheXpert:
基本的にありません。制限事項とは？非線形計器変換で共和分探しを防ぐには？

非線形コイネグレーションの概念もかなり知られており、よく発達しているので、制限はない。

非線形結合法やニューラルネットワークなどの 非線形手法の問題点は、データにうまくフィットしすぎること、つまり実際には存在しない相関関係を見つけ出してしまうことです。

MetaDriver:
素晴らしいアイデアだ。 見つけよう。 では、どうやって交換するか？)

取引する（オプションのポートフォリオで契約関数を取って近似する）こともできますが、なぜそんなに複雑にするのでしょうか？

 
関数の現在のデリバティブを計算し（オプションポートフォリオの株式とする）、線形商品のオープンポジションと 比較し、差がある場合は調整する。取引コスト（スプレッド）が多く食われてしまうので、あまり頻繁に修正しないようにしましょう。もし関数が十分に波打っていれば、このような操作は、若いマルティーニ/アンティマルティーニ奏者の楽しみを連想させるだろう--これはプログレッシブ・コミュニティ全体から軽蔑されるものである。
 
hrenfx:

時々、巨大な視聴者についての発言を耳にすることがあります。それが本当なのかどうか、理解したいのです。そして、少なくとも、マーケット・リテラシーという論理的に義務付けられたテーマについて、多くの手紙を熟読しても怯むことのない人です。

鬱陶しい。最も悲観的な感情よりも悪い。それでも、開発者がどんなに頑張ってMQLコミュニティでアルゴトレーディングを発展させようとしても、どこにも行き着かない。このコミュニティは、ほぼクリッカー統計主義者で構成されています。

好きな人は、レベルが低いことを自ら喜んでいるのでしょうか？

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