Это Ваш приказ брокеру купить или продать какой-либо инструмент по заявленной Вами в ордере цене. Лимитный ордер обязательно должен быть исполнен строго по цене заявленной Вами в ордере или лучшей. Этот ордер на рынке Forex, всегда исполняется по цене Ask и выставляется ниже текущей рыночной цены ask (в нашем примере 1,4995). Вы решили...
指値注文はFIX(Financial Information Exchange)プロトコルを用いて実行されます。FOKとIOCの2種類の注文執行が 可能です。FOK(Fill Or Kill)は、流動性供給者から価格と数量に見合ったオファーがあった場合、指定した価格で完全に執行することを要求します。そうでない場合は、ご注文をお受けできません。IOC(Immediate Or Cancel)は、指定した価格で全部または一部を約定させた後、残りの注文を別の価格で成立させることができる。そのため、実際の市場にはスリッページが存在するのが普通である。しかも、スリッページがないということは、通常、FX業者の「厨二病」的な手法ということになる。
1.再掲載する新素材。
2.ガイドブックからの相互参照も多く、興味深い投稿があったarbitrageurs.ruのフォーラムは、ずいぶん前に失われてしまった。予告編では、Googleのキャッシュから引き出せたものを紹介しています。
リブレットの 読み方 100%正解
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
トレーダーズガイド:注文、価格、預金、資金、通貨
マイケル さん 2015.04.30 22:09
o_o様
おそらくFORTSで取引していないからこそ、そのような発想で約定を
FORTSの指値注文のうち。
正しく書けていない!
FORTSでは、最終 価格は参考 価格であり、すべての注文が可能です。
は、Depth of Marketの 価格(必ずしもAskやBidでなくても よい)でしか約定しない。
コンテンツ - トレーディングのセクションをご覧ください。
先物・為替における指値注文の執行 *.
原典通り
http://www.brokerfib.ru/orders3.htm
Vasiliy Sokolov: Уловки маркетмейкеров - краткосрочные провалы ликвидности
取引所では、マーケットメーカーが一部の商品で追加流動性を提供できるよう求めています。マーケットメーカーは、手数料を安くする代わりに、一定量の指値の売り注文や買い注文を保有することが要求されます。しかし、取引所は、マーケットメーカーがこれらの注文をどのように保有しなければならないかを規制していない。マーケットメーカーは、それを利用するために、アルゴリズムに特別な仕掛けをすることがあります。 その仕掛けの一つは、マーケットメーカーが売りまたは買いの指値注文を出し、一定の間隔(例えば500ミリ秒間隔)で悪いポジションにシフトしたり戻したりし始めるというものです。マーケットメーカーは流動性が十分でない市場で活動するため、彼らの指値注文は依然として最良の執行手段です。市場で売買をしようとするトレーダーは、最良の価格を求めます。流動性が確保されると、トレーダーは取引を実行しますが、取引が実行されるまでに、マーケットメーカーは注文をより悪い価格に移動する時間があり、トレーダーを大幅なスリッページで実行し、その反面、マーケットメーカーの利益が増加します。下のスクリーンショットは、このアルゴリズムが動作している様子を示しています。
注目すべきは、AskとBidの履歴をチャート上に表示することをサポートしていない取引プラットフォームからは、この図が見えにくいことである。この計算は、マニュアルトレーダーが流動性の短期的な落ち込みに気づき、全く違う価格で約定すると考えて市場で売買することがある、ということに基づいています。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
トレーダーズガイド:注文、価格、スタック、ファンド、通貨
fxsaber さん 2016.10.17 10:01
取引所で流動性の低い商品を取引する場合、常に指値注文で行うのが有利です。スプレッドの内側に大きなボリュームを入れて、新しいスプレッドの内側に小さなボリュームで、ルアー(価格をうまく動かすこと)をするのです。
しかし、このインジケーターを使えば、そのような操作に気づくことはありませんでした。
おそらく、スケール不足か、ディスプレイの方がトレードされているのでしょう。
任意の(インタラクティブな)ZoomPriceのスケールが表示されるようになりました。
ECN/STPで非常にわかりやすいロングの価格操作を見たことがあります。
EURNOKのSTPスプレッドが広い状態で45分間(現在も継続中)、BuyLimitはゆっくりと引き上げながら内側に入れました。これにより、ビッドバー(MT5)が均等に上昇するようになりました。
このような操作は、通常、TSのリエンジニアリングに使用される。つまり、必要な歴史的パターンが得られ、それに対して誰かのTSがどう反応するかをプログラマーが見るのです。これにより、TSが何に依存し、何に依存しないかが明らかになります。
そして、同じ場所をSTPで見るとこんな感じです。
バーがあればすべて「OK」。もしTSがバーの履歴によって導かれるのであれば、これらの異なる会場に対して全く異なる動作をすることは明らかである。これは、ビッドバーズの歴史だけで論理を展開している99%のTCへの示石である。
ECN/STPで非常にわかりやすいロングの価格操作を見ました。
EURNOKのオーバーナイトSTPスプレッドが広い状態で45分間(現在も継続中)、BuyLimitはゆっくりと引き上げながら内側に入れました。これにより、ビッドバー(MT5)が均等に上昇するようになりました。
操作の最後はこのように乱れています。
ニュースのリアクションのように見えます。しかし、本当にただBuyLimitが注ぎ込まれ、ビッド価格(ビッドバーが続く)はSTP-ビッド値に急接近しました。
STPブローカーに関する同作品
は、もっと無難に見えます。