[トレーダーズハンドブック】記事案、「アウト・オブ・ポケット」議論 - ページ 27

[GaryKa]

hrenfx:...ここがやりすぎのような気がします。すべて一度に積み上げる。また私が誤解してしまったか。

ダニと勘違いしているようです、自分でもはっきりしました。

質問：トレーダーは ESN/STP パッドから来る onTick イベントをどのように解釈すればよいですか？
回答：Level2_0 のアトミックな変更（1顧客の発注・実行・削除）＋外部 LP アグリゲータからの Level2 の定期スナップショット（指定頻度） として。

つまり、ティックは原子的なイベントではないので、価格を分析する際にティックに依存してはいけない（タイムラインとして使用する）。その意味で、ティックは天文時間に描かれた棒を連想させる。

hrenfx： ...それとも、ところどころにある曖昧な解釈の可能性が見えてこないだけなのか。それなら、そういうところを指摘して明確にしていくのがいいんじゃないでしょうか。

STPに関する部分について

Vector_Ask[0]とは何ですか？

• スタックの2つの状態でのボリュームの差です（異なる価格水準があるかもしれません）。
  
• は、呼値と同じ価格水準での出来高の差（どの状態が1か0か）です。
  

[hrenfx]

ダニについては、別に記事を書く価値があるかもしれません。簡単な例 です。

По количеству тиков не ориентировался бы. Стоит любому выставить лимитник внутрь спреда и убрать, как тут же сразу два тика появятся. Т.е. очень искусственный показатель

後文字の「_Ask」はAskバンドです。従って、Vector_Ask[0] = Level2[0]_Ask - Level2[1]_Ask は、隣の州の1レベルの Ask-band の量を減算していることになる。

[hrenfx]

GaryKa:

よくぞ言ってくれました。数少ない（他の人は黙っているようですが）、何がどのように作用するのかを解明した人の一人です。

本スレの書き込みを理解してる人がいるのか、全くわからない。一般的なことを説明するのはもう非現実的で、ほとんど全部言ってしまっているんです。

P.S.紹介を終わろうと思います。最初は思っていた以上の出来栄えでした。誰かが助けてくれたのなら-退会してもいい。少なくとも私は、それが無駄ではなかったと思うでしょう。

[Heroix]

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

トレーダーガイド：注文、価格、預け入れ、資金、通貨

hrenfx, 2013.07.15 22:13

.....

アグリゲーターのクライアントのティック。

アグリゲーターは、上に書いたように、非常にシビアな技術インフラを持っています。たとえそうしたくとも、通常のインターネット通信経路では、すべてのクライアントにLevel2_Allを送信することはできない。また、仮にそれができたとしても、そのような大量のデータを受け取り、処理するためには、各クライアントも強力なシステムを持たなければならない。したがって、このような場合の解決策は、スナップショット、つまり、トリガーされると、生成されたLevel2をクライアント（パブリックプライシングシステム）に送信する条件を使用することである。また、負荷軽減のため、Level2 のギャング数を減らしてもよい。

このような仕掛けがたくさんあるにもかかわらず、クライアントのLevel2の周波数は数百ヘルツ単位で測定されます。

バーチャルアグリゲーターのティック。

ここでもシンプルに、合成されたLevel2の変化が新しいティックとなる。

MT4のティックアキュムレーションについて、小手調べと軸足調べをしました。EAとスクリプトで収集（RefreshRatesとMarketInfoを10msで使用）。WinApiを使わず、まずExpert Advisorを手動で起動し、次にスクリプトを起動しましたが、その差は1〜2秒でした。

異なるAskの必要数に達した場合、アラートを表示します。

理由は分かりませんが、スクリプトはより短い時間でより多くのティックを得ることができます。今度はそれを繰り返してスクリーンショットを作りました。

[Heroix]

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

トレーダーガイド：注文、価格、預け入れ、資金、通貨

hrenfx, 2013.07.15 23:14

.....

アダプティブ・マークアップが有効な場合、アグリゲーターは偽LPのパフォーマンスの品質が平均レベルに達するまでマークアップします。

このようなマークアップは、LPの不正な操作に対する有効な手段である。

.....

アグリゲーターは、LPが "正しい "かどうかをどのように判断するのでしょうか？偽物が検出された場合、そこに随時注文を送り、実行を評価するのでしょうか。

[hrenfx]

いいえ、そんなことはありません。アルゴリズムそのものは公開しない。だから、時には一般論としてでも、かなり多くのことをお話ししてきました。

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:

P.S. このレッスンは終了しそうです。思っていた以上です。もし誰かの役に立ったのなら、教えてください。少なくとも、時間を無駄にしていないことが分かるからです。

ああ、おかげで頭の中が整理されてきたよ。私は両方のスレッドをよく見て、時々読み返しています。

もしあなたが重要な特別なケース（特にECN/STPについて）をお持ちなら、それもお書きください。:)

[ProstoTak]

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

トレーダーガイド：注文、価格、預け入れ、資金、通貨

hrenfx, 2013.07.17 02:14

PriceTakersとPriceGiversの比較。

T&Sデータに方向性による分類がある場合、プライステイカー、プライスギバーの一般的なトレードパフォーマンスを語ることができる。

さらに、前述の方向性がPriceTakerを指すと仮定する。これは、プライスギバーズディレクションが逆符号になっているだけで、実は慣例なのです。
T&Sシーケンスの各要素は、プライステイカーの1人が執行した取引に関するデータ（価格、数量、方向）を表していることを思い出してください。

つまり、各シンボルについて、またそれに応じて、あらゆるシンボルの集合体について、すべてのプライステイカーの総資本のダイナミクスを構築することが十分に可能であるということです。さらにFOREXでは、クロスやメジャーをすべて同時に見ることで、PriceTakerがどの通貨をどれだけ「持っているか」というPriceTakerのトータルな通貨プロファイルの変化のダイナミクスをプロットすることができるのです。

筆者は、このアイデアを自分の会社で実践しているのだろうかと思った。より正確には、「通貨プロファイル」全体の動態、シェアの統計を取った結果、どのような新しいアイディアが出てきたのでしょうか。

[Alexey Navoykov]

この「ガイド」をチラッと見てみたところ...。なんというか...。ハンドブックと呼ぶと、深刻そうに聞こえない。少なくともhrenfx同志が書いた部分は。 確かに自分の考えを他の人と共有したい人がいることに反対はしないが、ガイドと位置づけるのであれば、すべてが厳密で明確で理路整然としたものであるべきだと思う。

情報源を特定せず、天井裏からの引用が多い。例えば、「アルトトレーダー」と「クリッカー」についての分類です。どこから来たのか？ブローカーは、トレーダーが手作業で取引しているのか、ロボットで取引しているのか分からないのに、どうしてこのようにトレーダーを分類することができるのでしょうか。ブローカーは、取引頻度やポジション保有時間によって間接的に判断するしかない。スキャルパー（ピプサー）とポジショナーという 定義が確立されています。また、スキャルパーは自動だけでなく「手動」である場合もあります。では、なぜ独自の分類・概念を導入し、それを一般的なものとして通用させるのか。ところで、長年為替環境に身を置いているにもかかわらず、「クリッカー」という言葉（トレードという意味で）を初めて聞きました。おそらく、著者は狭い範囲でこの専門用語を使っているのだろうが、果たして参考書としてふさわしいかどうか？そして、なぜ突然「クリッカーの競争率が高い」のか、その理由も不明である。ブローカーが興味を持つのは、大きく回転する人であり、その人がクリッカーであろうと○○カーであろうと変わりはないのです。そして、一番回転がいいのは、クリッカーではなく、ピプサリロボットです。

もう一つ、すぐに目に留まったことがあります。

На биржах во время торговой сессии заранее выставленный лимитник исполняется в 99% случаев точно по цене - без проскальзываний

なぜ99％だけなのか？残りの1％はどこ？それなら交換ではなく、厨二病ですね。あるいは限界ではないのか。

しかし、これはすべて些細なことです。それよりも、別のことに驚いています。トレーダーズガイド...」というテーマですが、実はまだすべてがFXだけで回っているのです。もちろん、取引所に関する言及もありますが、すべて、このフォーラムの誰かが適切に言った言葉、「FXトレーダーが集まって、為替市場について語る」を思い起こさせます:)

結局のところ、これらのすべてのECN、アグリゲータ/シュマグレータなど - これは本質的に同じゴンドラ、ちょうどより人間的な顔を持っています。努力するのではなく、このカオスから離れなければならないのです。いくつかの通貨のカジノではなく、さまざまな取引商品が豊富にある、正常な文明的で透明な市場があります。メタクオーツは、この目的のために、みんなが大好きなメタトレーダーさえも適応しています。しかし、ご覧の通り、FXは餌を与えれば与えるほど、FXに目が行くのです))。

[hrenfx]

meat:

そうですね、シビレを除去する必要がありますね。