[トレーダーズハンドブック】記事案、「アウト・オブ・ポケット」議論 - ページ 13 1...67891011121314151617181920...33 新しいコメント Mykola Demko 2013.06.05 12:46 #121 sanyooooook:仲裁は、あなたの定義にあるものよりもずっと広範なものだと思います。アービトラージ例えば、ある市場で買い、別の市場に資産を移し、故意に高い値段で市場で売る、これも裁定取引だと思うのですが、間違っていますか？受け渡しのない市場間の資産の移動（例：為替）をどのように考えているか。MT5でレバレッジを効かせた取引では、配信するふりをしないので（1ロットは10万円、そのうち1000円しか自分のものにならない）、反対売買で決済されるまでポジションはオープンのままです。購入した通貨を誰かに引き渡すと約束した人はいない。 Alexandr Bryzgalov 2013.06.05 13:09 #122 Urain:デリバリーなしで市場間で資産を移動させることをどのように想像しますか（例：通貨）。MT5でレバレッジをかけて取引することで、受渡しを主張しない（1ロットは10万円、そのうち1000円しか自分のものにならない）ため、反対売買が終了するまでポジションを持ったままとなります。購入した通貨を誰かに引き渡すと約束した人はいない。MT4/MT5を使った取引だけでなく（興味があれば、最近の状況の例を挙げます）。ちなみに、よく勉強する人、おしゃべりをしない人向け )セルゲイエフの理解が正しいのなら スポット- 取引日の翌々営業日に計算されます。すなわち、明日以降、それは明後日を提供しないであろう、位置が再開されます。(スワップは時々また、 外国為替でロールオーバーまたはオーバーナイトと呼ばれる- それは...)を表します。スワップを外し、明日以降、売ったものを届ける、買ったものを買うということをしなければならない。ZSです。 - 給料日はいつですか？- 明後日 ) Mykola Demko 2013.06.05 13:14 #123 sanyooooook:MT4/MT5を使った取引だけを意味しているわけではありません。ちなみに、よく勉強する人、しゃべらない人向け)セルゲイエフの理解が正しいのなら スポット- 取引日の翌々営業日に計算されます。つまり、明後日ではなく、明日以降にポジションを再開する。(Swapは、 FXではRoloverやOvernightとも呼ばれることが あるが、これは...を表す。)スワップを外し、明日以降、売ったものを届ける、買ったものを買うということをしなければならない。ZSです。 - 給料日はいつですか？- 明後日) 特に、明日が来ないことを考えると、強力です（目覚ましを確認したら、また今日でした :o) hrenfx 2013.06.05 15:05 #124 少しは社会調査をしたほうがいいのでは？本スレの、最初の投稿に、赤文字でこんなことを書いてください。"このスレッドを読んだ読者のうち、どれだけの人がその内容を理解しているかが重要である。もし、このブランチが市場の仕組みを理解するのに役立ったなら（理解した材料として、他のインタビュー対象者に語り継ぐことができる）、ここに行って、このブランチに「いいね！」を押してください。レビューを書く必要はなく、「いいね！」だけでOKです。時々、膨大な数の観客がいるという主張を耳にします。本当かどうか知りたい。そして、誰が少なくとも、思慮深く市場リテラシーのロジックの主題によって義務的に文字の多くを読んで怖がらせることはありません。 A100 2013.06.05 16:04 #125 sanyooooook:セルゲイエフの理解が正しいのであれば スポット- 取引日の翌々営業日に決済されます。つまり、明日以降で、明後日が供給されない場合、ポジションを再開する(スワップは、 FXではRoloverやOvernightと呼ばれることもある- 表現)...スワップを外し、明日以降は売ったものを置いたり、買ったものを買ったりしなければなりません。-------------ロールオーバーは翌日（明日）に発生し、翌々日（その翌日）には発生しない anonymous 2013.06.05 16:07 #126 sanyooooook:仲裁は、あなたの定義にあるものよりもずっと広範なものだと思います。アービトラージ例えば、ある市場で買い、別の市場に資産を移し、承知の上でより高い価格で市場で売る。これも裁定取引と言えるのか、それとも私が間違っているのだろうか？hrenfxと同時にお答えします。まず、アービトラージと呼ばれるものには厳密な定義がある。これは昔から知られていることで、プロのクオンツ・トレーダーの間では一般的に受け入れられていることです。区間[t1;t2]における（決定論的）裁定機会とは、そのようなポートフォリオ戦略のことである。1.初期時点のポートフォリオの資本はゼロである（自己資金条件）。2.最終時点のポートフォリオの資本が0以上となる確率は1に等しい。3.有限の時点におけるポートフォリオの資本が正となる確率は正である。第二に、hrenfxが与えた定義は、統計的裁定取引の定義と似ているが、完全に一致するわけではない。一般的に受け入れられている形式では、4つの文言から構成されています。1.初期時点のポートフォリオの資本はゼロである（自己資金条件）。2.ポジションを保有する無限時間におけるポートフォリオ資本の期待値の限界は正である。3.ポートフォリオ資本が無限大の保有期間においてマイナスになる確率の極限は0である。4.ポートフォリオ保有時間が無限大で、条件3を満たさない場合、ポートフォリオ資本の分散の保有時間に対する比率の限界はゼロとなる。このような共分散ポートフォリオそのものをアービトラージ・ポートフォリオと呼びます（単なる造語です）。一般的に受け入れられているアービトラージ・ポートフォリオの定義も存在します。そして、それは決して共集積ポートフォリオに対応するものではありません。 --- 2013.06.05 16:09 #127 anonymous:また、一般的に受け入れられているアービトラージ・ポートフォリオの定義があります。また、決して共分散ポートフォリオと同じではありません。 この考えを詳しく説明して、ハンドブックスレッドに一般記事として投稿してください。 anonymous 2013.06.05 16:18 #128 sergeev: この考えを詳しく説明して、ハンドブックスレッドに一般記事として投稿してください。そのためには、かなりの数の定義や規定を引用する必要があります。個人的には、権威あるソースを引用する方が簡単だと思います。Thomas Bjork "Arbitrage Theory in Continuous Time.Second Edition" - Oxford University Press, 2003.Thomas Bjork "Arbitrage Theory in Continuous Time" - ICNMO, 2010. Alexandr Bryzgalov 2013.06.05 16:19 #129 A100: 明日はもちろんスワップ、明後日はスワップ受け渡しなし hrenfx 2013.06.05 16:27 #130 anonymous:hrenfxと同時にお答えします。まず、アービトラージと呼ばれるものには厳密な定義がある。これは昔から知られていたことで、プロのクオンツ・トレーダーの間では一般的に受け入れられている。区間[t1;t2]における（決定論的）裁定機会とは、そのような自己資金によるポートフォリオ戦略のことである。1.初期時点のポートフォリオの資本はゼロである（自己資金条件）。2.最終時点のポートフォリオの資本が0以上となる確率は1に等しい。3.有限の時点におけるポートフォリオの資本が正となる確率は正である。第二に、hrenfxが与えた定義は、統計的裁定取引の定義と似ているが、完全に一致するわけではない。一般的に受け入れられている形式では、4つの文言から構成されています。1.初期時点のポートフォリオの資本はゼロである（自己資金条件）。2.ポジションを保有する無限時間におけるポートフォリオ資本の期待値の限界は正である。3.ポートフォリオ資本が無限大の保有期間においてマイナスになる確率の極限は0である。4.ポートフォリオ保有時間が無限大で、条件3を満たさない場合、ポートフォリオ資本の分散の保有時間に対する比率の限界はゼロとなる。一般的に受け入れられているアービトラージ・ポートフォリオの定義も存在します。そして、それは決して共集積ポートフォリオに対応するものではありません。それは、書いていてよかったと思います。残念ながら、内容については完全にそうとは言えません。説明しよう。前もって言っておきますが、私はあなたの書いていることはすべて完璧に理解しています。そして、まさにこの理由で反対します。実際には（量子論の間ではなく）裁定取引はフリーリスクではないのです。最初の3段落は、裁定取引ではなく、インサイダー取引について述べています。フロントランニングなど。EURUSD1 vs EURUSD2、EURUSD vs 6E (CME)、EURUSD vs EURGBP * GBPUSDなど、どんな裁定取引も統計的に可能であることが実践的に示されている。裁定取引は、（ある前提のもとで）共時分割されたポートフォリオにおいてのみ可能である。これらの仮定は、アービトラージを統計的により強くターミネートすることを可能にし、リスクと流動性の上限を増加させます。総じて言えば、アルゴトレーダーと量子論者の用語論争みたいなものだ。本を読んだわけではないのですが、いくつかの用語の名前が同じであれば、故意に用語の前にhrenfx_を付けて、例えばhrenfx_arbitrageのようにすることができます。しかし、失礼ながら、量子の定義はどちらかというとジャーナル向けで、トレーディング向けではありません。 1...67891011121314151617181920...33 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
仲裁は、あなたの定義にあるものよりもずっと広範なものだと思います。
アービトラージ
例えば、ある市場で買い、別の市場に資産を移し、故意に高い値段で市場で売る、これも裁定取引だと思うのですが、間違っていますか？
受け渡しのない市場間の資産の移動（例：為替）をどのように考えているか。
MT5でレバレッジを効かせた取引では、配信するふりをしないので（1ロットは10万円、そのうち1000円しか自分のものにならない）、反対売買で決済されるまでポジションはオープンのままです。購入した通貨を誰かに引き渡すと約束した人はいない。
デリバリーなしで市場間で資産を移動させることをどのように想像しますか（例：通貨）。
MT5でレバレッジをかけて取引することで、受渡しを主張しない（1ロットは10万円、そのうち1000円しか自分のものにならない）ため、反対売買が終了するまでポジションを持ったままとなります。購入した通貨を誰かに引き渡すと約束した人はいない。
MT4/MT5を使った取引だけでなく（興味があれば、最近の状況の例を挙げます）。
ちなみに、よく勉強する人、おしゃべりをしない人向け )
セルゲイエフの理解が正しいのなら スポット- 取引日の翌々営業日に計算されます。
すなわち、明日以降、それは明後日を提供しないであろう、位置が再開されます。(スワップは時々また、 外国為替でロールオーバーまたはオーバーナイトと呼ばれる- それは...)を表します。
スワップを外し、明日以降、売ったものを届ける、買ったものを買うということをしなければならない。
ZSです。
- 給料日はいつですか？
- 明後日
)
MT4/MT5を使った取引だけを意味しているわけではありません。
ちなみに、よく勉強する人、しゃべらない人向け)
セルゲイエフの理解が正しいのなら スポット- 取引日の翌々営業日に計算されます。
つまり、明後日ではなく、明日以降にポジションを再開する。(Swapは、 FXではRoloverやOvernightとも呼ばれることが あるが、これは...を表す。)
スワップを外し、明日以降、売ったものを届ける、買ったものを買うということをしなければならない。
ZSです。
- 給料日はいつですか？
- 明後日
)
少しは社会調査をしたほうがいいのでは？本スレの、最初の投稿に、赤文字でこんなことを書いてください。
"このスレッドを読んだ読者のうち、どれだけの人がその内容を理解しているかが重要である。もし、このブランチが市場の仕組みを理解するのに役立ったなら（理解した材料として、他のインタビュー対象者に語り継ぐことができる）、ここに行って、このブランチに「いいね！」を押してください。レビューを書く必要はなく、「いいね！」だけでOKです。
時々、膨大な数の観客がいるという主張を耳にします。本当かどうか知りたい。そして、誰が少なくとも、思慮深く市場リテラシーのロジックの主題によって義務的に文字の多くを読んで怖がらせることはありません。
セルゲイエフの理解が正しいのであれば スポット- 取引日の翌々営業日に決済されます。
つまり、明日以降で、明後日が供給されない場合、ポジションを再開する(スワップは、 FXではRoloverやOvernightと呼ばれることもある- 表現)...
スワップを外し、明日以降は売ったものを置いたり、買ったものを買ったりしなければなりません。
-------------
ロールオーバーは翌日（明日）に発生し、翌々日（その翌日）には発生しない
仲裁は、あなたの定義にあるものよりもずっと広範なものだと思います。
アービトラージ
例えば、ある市場で買い、別の市場に資産を移し、承知の上でより高い価格で市場で売る。これも裁定取引と言えるのか、それとも私が間違っているのだろうか？
hrenfxと同時にお答えします。
まず、アービトラージと呼ばれるものには厳密な定義がある。これは昔から知られていることで、プロのクオンツ・トレーダーの間では一般的に受け入れられていることです。
区間[t1;t2]における（決定論的）裁定機会とは、そのようなポートフォリオ戦略のことである。
1.初期時点のポートフォリオの資本はゼロである（自己資金条件）。
2.最終時点のポートフォリオの資本が0以上となる確率は1に等しい。
3.有限の時点におけるポートフォリオの資本が正となる確率は正である。
第二に、hrenfxが与えた定義は、統計的裁定取引の定義と似ているが、完全に一致するわけではない。一般的に受け入れられている形式では、4つの文言から構成されています。
1.初期時点のポートフォリオの資本はゼロである（自己資金条件）。
2.ポジションを保有する無限時間におけるポートフォリオ資本の期待値の限界は正である。
3.ポートフォリオ資本が無限大の保有期間においてマイナスになる確率の極限は0である。
4.ポートフォリオ保有時間が無限大で、条件3を満たさない場合、ポートフォリオ資本の分散の保有時間に対する比率の限界はゼロとなる。
このような共分散ポートフォリオそのものをアービトラージ・ポートフォリオと呼びます（単なる造語です）。
一般的に受け入れられているアービトラージ・ポートフォリオの定義も存在します。そして、それは決して共集積ポートフォリオに対応するものではありません。
また、一般的に受け入れられているアービトラージ・ポートフォリオの定義があります。また、決して共分散ポートフォリオと同じではありません。
この考えを詳しく説明して、ハンドブックスレッドに一般記事として投稿してください。
そのためには、かなりの数の定義や規定を引用する必要があります。個人的には、権威あるソースを引用する方が簡単だと思います。
Thomas Bjork "Arbitrage Theory in Continuous Time.Second Edition" - Oxford University Press, 2003.
Thomas Bjork "Arbitrage Theory in Continuous Time" - ICNMO, 2010.
hrenfxと同時にお答えします。
まず、アービトラージと呼ばれるものには厳密な定義がある。これは昔から知られていたことで、プロのクオンツ・トレーダーの間では一般的に受け入れられている。
区間[t1;t2]における（決定論的）裁定機会とは、そのような自己資金によるポートフォリオ戦略のことである。
1.初期時点のポートフォリオの資本はゼロである（自己資金条件）。
2.最終時点のポートフォリオの資本が0以上となる確率は1に等しい。
3.有限の時点におけるポートフォリオの資本が正となる確率は正である。
第二に、hrenfxが与えた定義は、統計的裁定取引の定義と似ているが、完全に一致するわけではない。一般的に受け入れられている形式では、4つの文言から構成されています。
1.初期時点のポートフォリオの資本はゼロである（自己資金条件）。
2.ポジションを保有する無限時間におけるポートフォリオ資本の期待値の限界は正である。
3.ポートフォリオ資本が無限大の保有期間においてマイナスになる確率の極限は0である。
4.ポートフォリオ保有時間が無限大で、条件3を満たさない場合、ポートフォリオ資本の分散の保有時間に対する比率の限界はゼロとなる。
一般的に受け入れられているアービトラージ・ポートフォリオの定義も存在します。そして、それは決して共集積ポートフォリオに対応するものではありません。
それは、書いていてよかったと思います。残念ながら、内容については完全にそうとは言えません。説明しよう。
前もって言っておきますが、私はあなたの書いていることはすべて完璧に理解しています。そして、まさにこの理由で反対します。
実際には（量子論の間ではなく）裁定取引はフリーリスクではないのです。最初の3段落は、裁定取引ではなく、インサイダー取引について述べています。フロントランニングなど。
EURUSD1 vs EURUSD2、EURUSD vs 6E (CME)、EURUSD vs EURGBP * GBPUSDなど、どんな裁定取引も統計的に可能であることが実践的に示されている。
裁定取引は、（ある前提のもとで）共時分割されたポートフォリオにおいてのみ可能である。これらの仮定は、アービトラージを統計的により強くターミネートすることを可能にし、リスクと流動性の上限を増加させます。
総じて言えば、アルゴトレーダーと量子論者の用語論争みたいなものだ。本を読んだわけではないのですが、いくつかの用語の名前が同じであれば、故意に用語の前にhrenfx_を付けて、例えばhrenfx_arbitrageのようにすることができます。しかし、失礼ながら、量子の定義はどちらかというとジャーナル向けで、トレーディング向けではありません。