MT5での高頻度取引に関する考察 - ページ 71

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Heroix:

私見では、これは取引間アービトラージである。すなわち、NDCの1つからのラグドクオートで取引することです。十分公平でしょう？

もし、1つのDC内でのHFTアービトラージの話であれば、エクイティカーブはより崩れますが、ある時点（流動性枯渇、自分への「特別」ルール適用など）まではほぼ同じ角度で推移することになります。興味のある方がいらっしゃれば、例を挙げますね。

違う、全ては特定のTSに依存する。私にとっては、非現実的な1:1000のレバレッジと最大入金負荷が恩恵であるとしましょう。ある角度から、自分の視点から見たとき、それはすべての人に当てはまるわけではありません。

もちろん、トレードに対する考え方は人それぞれで、例えば私は過大評価をしてしまうタイプなのですが、FXではそのような不利な状況をどうすればいいのでしょうか。

HFT関連でも、このスレッドでは、有益な技術情報よりもモチベーションに興味があります...。

さて、クロス取引の裁定取引についてですが、確かにそのようなコンポーネントがあり、エンジン自体のスクリプトに純粋な形で実装されていると書きましたが、それ以外にもニューラルネットワークと一連のフィルターを備えたMT4用のアドバイザーも存在します。
これらすべては、エンジン内で作成されるターミナル、EA、シンボル、注文、バーなどの一連のオブジェクトを介して連動し、相互作用します。これらのプロパティとメソッドはMQLとエンジンスクリプトから利用できますが、オブジェクトを手動で管理することもできます。
パターン収集、トレーニング、取引...といった段階をスクリーンショットで撮影してみました。


 
lohhft:

プライベートで質問されたので、私が考えるHFT戦略を作るための基本的な要素を説明しました。

1.周波数のフィルタリングと分解、HF成分はLFと相対的にトレードされる。

2.マルチターミナル価格帯 における裁定取引と見積もりプロファイリング。

3.適応、パターン認識、クラスタリング、ニューラルネットワークの学習。

具体的な実装がたくさんある、特殊なエンジンを使っている...明らかに最後の2点は素のMT4でやるには現実的でない。ここにリンク_http://hlaiman.com - 彼らはあまり知られていないニューロジェネレータと多くのより多くのギミックですが、弱い広告とドキュメント...

大変申し訳ございませんでした．ここを全部読んだわけではないのですが・・・。が、マルチターミナル・プライス・フローとは何か？また、Expert Advisorで使用するにはどうすればよいのでしょうか？パターン認識って、オン○ックスのZUPみたいなもの？裁定取引を理解している。周波数が見えますね。また、EAを10分間チャートに貼り付ける時間は、どのように決めるのですか？
 
newdigital:
大変申し訳ありません．ここを全部読んだわけではないのですが・・・。多端末価格フローとは？
多くの応募の中から最適な価格を選択して取引を開始することが理解できた。アービトラージと本質的に同じで、ただそれ自体が目的ではなく、補助的なツールである。
 
TheXpert:
たくさん提出された中から最適な価格を選んでポジションを建てるのは理解できる。本質的には同じアービトラージでも、それ自体が目的ではなく、補助的なツールであるに過ぎない。

彼は既成のプラットフォームを発明したのでしょうか？1...2...の世界のすべての成果3 ...:)ニューラルネットワークのことは一言も書いてない・・・。

問題は、彼がいつ取引を始め、いつ終わらせるかをどう定義するかだ。あらかじめ決まっていることが理解できたから。私は非常に長いと長い取引マーチンゲールスキャルパー（1つのアカウントで1年から3年まで）だ...要は、取引を開始するタイミングをどう判断するかということです。なぜなら、上記以外はすべて世界的に知られているからです。

そして、実際の口座では、2秒や5秒でのポジションの オープン・クローズはうまくいきません（1ページか2ページ前に記述があります）．多分-彼はスプレッドの内側で取引していたのだろう．

 
newdigital:

そして、実際の口座では、2秒や5秒でポジションを 開く・閉じるはうまくいきません（1～2ページ前の記述があります）・・・。多分-彼はスプレッドの内側で取引していたのだろう．

そうだろう。2区画、5区画、それ以上はわからない、1区画は問題ない。しかし、市場取引の場合、時間は1秒単位で計測できるため、約定時間よりもスリッページの方が問題です。
 

うまくいかない。取引開始が15.42、終了が15.53、オープンポジションの 総数が91。1分間に8回の開閉を行うことになります。1分間に8回の開閉を行うことになります。つまり、メタトレーダーでは1分間に16回の取引が行われます。60を16で割ると・・・。約4秒で1つのトランザクションを ...それは少なくとも「貿易の文脈は忙しい」．そんなExpert Advisorがあるんです。でも、大事なのは、その1日8分をどう決めるか・・・。12.34ではありません08.21にはない...が、この日は15時42分ちょうど。なぜなら、このEAを1週間、1ヶ月と放置すれば、すべて売れてしまうということが理解できるからです。

 
newdigital:

せめて「トレードコンテキストが忙しい」くらいは・・・。

そこで期待を裏切ることになるのです。MT4の最新バージョンでは、複数の注文を同時に送ることができます。正確な数値は覚えて いませんが、10以下だと思います。そのため、トレーディングの文脈でエラーを発見するのは難しいでしょう。

newdigital です。

なぜなら、このEAを1週間や1カ月放置すれば、すべてが売れてしまうことを私たちは理解しているからです。

どうだろう。このトレードは、例えば、あなたのトレード方法とは全く異なります。マーチンではなく、もっと上の問題です。


 
それにしても・・・。4秒で1回の操作 ......異なるペアで...さらに、そこには何か別のものがある。私が見たとおりのオーダーを開けるだけでなく......。と、一項目ずつ挙げている．Expert Advisorは、（私のように）週末に1週間どうするかを決めるのではなく、その場で決めるのです。つまり、一度に10本以上、しかもニュースの時間帯（スプレッドが高く、ブローカーのメタトレーダーが不調の時）には、10本以上ある。
 
newdigital:
それでも...1回の操作を4秒で...異なるペアで...さらに、私が見たところ、ただ注文が開かれているだけでなく、何か別のことが起こっているようです......。と、一項目ずつ挙げている．Expert Advisorは、（私のように）週末に1週間どうするかを決めるのではなく、その場で決めるのです。つまり、一度に10個以上、ニュースタイム（スプレッドが高く、ブローカーのメタトレーダーが遅くなる時間帯）には、10個以上あります。

実機では確認していませんが（すみません）、デモのMT5では1秒間に100件の注文を叩き出しています。

そういう意味では、技術的なルールや、インテリジェントに最適化されたアルゴリズムによるデータ解析も、週一回ではありません。アレイサーチは1秒間に100万回以上読み込まれる。パワーが許す今。

MT5では、「trade context is busy」はなく、サーバーに注文を送り、しばらくしてからOnTradeで回答を得るだけです。注文が多くのペアのもの（つまり独立したもの）であれば、非常に遅いブローカーの執行でも4秒に1つの注文の平均的な執行を得ることができます。

 
Urain:

実機では確認していませんが（すみません）、デモのMT5では1秒間に100件の注文を叩き出しています。

そういう意味では、技術的なルールや、インテリジェントに最適化されたアルゴリズムによるデータ解析も、週一回ではありません。アレイサーチは1秒間に100万回以上読み込まれる。今はパワーがそれを許してくれる。

MT5では、「trade context is busy」はなく、サーバーに注文を送り、しばらくしてからOnTradeで回答を得るだけです。注文が多くのペアのもの（つまり独立したもの）であれば、非常に遅いブローカーの執行でも、4秒に1つの注文の平均執行を得ることができるのです。

そうですね．メタトレーダーが遅れているかもしれない・・・。MT4で私はティックマルチタイムフレームのスキャルパー（10秒）を取引していました....s*ftlayerで、サーバーが11のメタトレーダーで止まってしまいました :)

メタトレーダーの話じゃないんだけど。コメントで指定されたExpert Advisorのことです（まだやってます）。

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