トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 847

[Maxim Dmitrievsky]

アンドレイ

どう考えても、価格の動きを定常的なプロセスとして分析したり、定常的なノイズのような成分を取り出したりすることは、根本的に無教養であり、数学的な観点からは乱暴でさえあります。

結局、非定常過程の解析には昔から数学的な基礎があり、それをどう実践に生かすかは別の問題なのです。

ここでは、よく知られたビタビアルゴリズムを用いた非定常VRの解析例を紹介します。

全文記事などはないのでしょうか？

[Andrei01]

マキシム・ドミトリエフスキー

は、全文記事などはないのでしょうか？

論文へのリンクがあります。

[Maxim Dmitrievsky]

アンドレイ

論文へのリンクがある...

10ページのみ。

[Andrei01]

マキシム・ドミトリエフスキー

10ppのみ

そこで、「論文の全文を買ってください」と言われるのですが...。が、図書館で取り寄せられるし、他にもたくさんあると思うのですが...。

[Maxim Dmitrievsky]

アンドレイ：
全文を買えということですが...。が、図書館で取り寄せられるし、色々あると思うのですが...。

TSに追加します、何 :) まさかのジャンク品買いまくり

信号のフィルタリングを表して いると思われる

[Andrei01]

マキシム・ドミトリエフスキー：

TSに追加しておきます、ええ :) まさか、ジャンクを買うなんて。

信号のフィルタリングを表現している可能性が高いです。

むしろ、非定常VRの内部潜伏状態の解析と、その定性的な認識を数学的な観点から行う。

信号のフィルタリングは、特に原始的な実用例である。

いずれにせよ、ノイズをフィルタリングしてその中でノミを捕まえるよりも、売買シグナルのフィルタリングの方が有能で合理的に見えるのである。:)

[Aleksey Vyazmikin]

アンドレイ

とにかく、トレードシグナルのフィルタリングは、ノイズをフィルタリングしてその中でノミを捕まえるよりも、知的で合理的なものに見えるのです。:)

ついに--この手法でミミズと呼ばれるようになったのか!たしかに、NSでは使わず、他のATSで使っていますね。

[Mihail Marchukajtes]

アンドレイ：

どう考えても、価格の動きを定常的なプロセスとして分析したり、定常的なノイズのような要素を取り出したりすることは、数学的な観点から見ると、根本的に無教養であり、乱暴とさえ言えます。

結局、非定常過程の分析には昔から数学的な基礎があり、それをどう実践に生かすかは別問題なのです。

ここでは、よく知られたビタビアルゴリズムを用いた非定常VRの解析例を紹介します。

一般に、マーケットを非定常時系列として 見るのは極めて無教養である。毎年同じように動くという、集計のパラメータではなく、MARKETなんです。より広い視野でマーケットを見る。コースを受講する。FFMS認証取得に挑戦する。少なくとも彼らからの質問を読んで、市場とは何かを理解する。

どんな研究者でもそうです。IRの研究者は、まず第一に、バラ色の眼鏡や自分の愚かな仮定をせずに、市場に説明し、影響を与える事実を信頼し、対象領域と彼がそれを行う方が良い。早く本当に良いTSを作ってくれないかな...。

[fxsaber]

マキシム・ドミトリエフスキー

カスタムシンボルを使ってMT5で直接正しい行を取得する必要があります。これにより、パッケージやサードパーティソフトウェアの問題がなくなり、あらゆるシンボルの行を簡単に取得することができます。

同時にこれは、任意の分布を持つ記号を、別の

役立つはずです。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber

それが助けになるはずです。

良い例ですね、ありがとうございます ) やってみたら結果を載せますね。