トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 420 1...413414415416417418419420421422423424425426427...3399 新しいコメント Алёша 2017.06.24 13:34 #4191 サンサニッチ・フォメンコなぜわざわざ確認するのか？当たり前のことなんですけどね。地球が平らであることは、確認するまでもなく明らかだったのは、それほど昔のことではないのです。ZZとRSIでそのような結果が得られたデータセットをcsvで投稿して、具体的な例ですべてを確認することをお勧めします。サンサニッチ・フォメンコRSI-ZZの例を挙げましたが、共通点は何もなく、50％以下の誤差でモデルを構築することができます。共通するのはデータです。ZZ - 多くのキャンドルによって前方および後方を見て、その後RSI（MAなど）によって予測される勢いを含んでいる、これは汗であり、テストデータセットは、あなたがまたZZを通してフィックとターゲットを混合し、それが統計的に有意であるかのように得るようにその上で、問題を解決していないです。 追記：最もシンプルで有効なTargetは、未来のローソクの色、または、一歩進んだリターニー（Open（t+N） -Close（t+1））/Close（t+1）で、確かに過去からの指標での計算を見ませんが、そのようなTargetでどの程度の誤差が出るか確認してみてください。 СанСаныч Фоменко 2017.06.24 13:51 #4192 アリョーシャ少し前までは、地球が平らであることは、確認するまでもなく明らかでした。ZZとRSIでそのような結果が得られたデータセットをcsvで投稿して、具体的な例ですべてを確認することをお勧めします。一般 - データ。ZZ - 多くのローソク足で前方と後方を見て、その後RSI（MAなど）によって予測される勢いを含んで、これは汗であり、テストデータセットは、その上に、チップとZZを介してターゲティングを混合し、それが統計的に有意であるかのように得るように問題を解決していません。 PS：最も単純だが有効なターゲットは、将来のろうそくの色、またはいくつかのステップフォワード（Open（t+N） -Close（t+1））/Close（t+1）それは正確に過去から指標上の計算を見ていない、それはそのようなターゲットになるどの精度を確認してください。このスレッドでは、予測器の「予測力」についての資料をたくさん公開しています。これがデータマイニングで一番大事なことだと思っています。あなたの投稿を見て、ふと思いつきました。ここしばらくはMOをやっていないんです。PS.RSIとZZを勘違いしている。手書きでトレンドを描くことができる。RSはこのプロセスを自動化します。もう一つは、トレンドはZZの肩全体を決めるのではなく、肩の始まりと前の肩の終わりを決めるだけなので、ZZそのものをターゲット変数にすることはできない。しかし、より正しいとされるそのようなターゲットに対して、予測力を持つ予測因子を見つけることができなかったのです。プロセップスピー増分を予測するために、GARCHと呼ばれるモデルの強力なセットがあります。 Алёша 2017.06.24 14:04 #4193 サンサニッチ・フォメンコRSIとZZを勘違いしている。では、客観的にチェックしてみましょう。リアルでランダムな価格を設定し、チップとターゲットを生成し、モデルを溶接して、何が問題なのか見てみましょう。ただ、紳士ではなくIMHOが「あなたは間違っている」と言う空気なので、何を言ってもいいのです。実際には、あなたが何のために理解している場合、あなたのモデルを教える方法を正確にどのように重要ではありませんが、それは将来の増分の少なくとも符号、好ましくはモジュール、そしてもちろん先に見ていない機能で予測する必要があります。サンサニッチ・フォメンコ増分を予測するためのGARCHと呼ばれるモデルの強大な集合がある。GARCHはボラティリティ予測、シンプルでARMAなどは初歩、ベストは前のものか前のもののモ、そしてそれらはすべて線形である Vladimir Perervenko 2017.06.24 14:13 #4194 アリョーシャ。私は誰も怒らせたくないのですが、残念なことに、ほとんどの方はターゲットの正しい準備の仕方を知らないのです。遅いキャンドル（10分以上）での感動的な結果（75-80％の精度）は、実際には純粋な汗水たらしての作業です。55%の精度はSharpe Ratioを2より高くするのに十分で、遅いデータで60%の精度は伝説である、Sharpe Ratio 3-4、リアルでそのように取引する人はいない、HFT連中だけだが、彼らは取引コストのスケールが違う、SRが 少ない <2が儲けなしだ。 要するに... ターゲットが見えない！？ つまり、ターゲットを計算するときに、特徴を計算するときに使うデータをHOWEVERで使ってはいけない、そうでないと結果がポカポカになる、ということです。明 らかな理由で、ZZの ような「手品」は 、特徴を計算する領域から遠く離れた極値間を補間し、結果は法外で、少なくとも90％の精度は問題なく、偽物である。これが、「予報は重要ではない」「TSを開発すべきだ」などという曖昧な議論の根底にあるのです。だから、実はこの「90％」は、相変わらず「愛すべき」50％なのです。 合理的であること :)大胆というか、独善的な発言ですね。すべての予測変数は何らかの形で相場を使用しており（OHLCV）、目標を決定するために相場を使用しないことを要求しているので、目標には何が使用できる/すべきでしょうか？月の満ち欠け？旧暦の季節？何？ZZについては全くナンセンスです。一般にナンセンスの集合体。あなたの気持ちを裏付けるような、計算を伴う事例を教えてください。ループに入ってないんじゃない？理論を学び、主張の裏付けとなる計算例を挙げる。そうでなければ、ただのおしゃべりになってしまいます。グッドラック Vladimir Perervenko 2017.06.24 14:15 #4195 アリョーシャでは、客観的にチェックしてみましょう。リアルでランダムな価格を設定し、機能とターゲットを生成し、モデルを溶接して、何が問題なのか見てみましょう。ただ、紳士ではなくIMHOが「あなたは間違っている」と言う空気なので、何を言ってもいいのです。しかし、少なくとも将来の増分の符号、できればモジュール、そしてもちろん先を見通さない機能を予測する必要があります。GARCHはボラティリティ・フォーキャスティングで、シンプルだし、ARMAなどは初歩で、ベストは前作か前作のモで、実は全部線形なんです。誰かに確認を促しているのでしょうか。確認し、結果を出す。結果を見て、議論するのは面白い。 toxic 2017.06.24 14:43 #4196 アリョーシャターゲット(機能)は見えない!つまり、ターゲットを計算するときに、特徴の計算でEVERに使われたデータを使わないと、結果が派手になってしまうのです。 数百ページ前にも似たようなことを言った。しかし、ポイントを証明するために意味を見なかったし、私は今それを行うことをお勧めしません、人々は、テストでは10％のエラーが発生したときに、彼らはここで主に近い市場、甘やかされてみましょう、彼らは彼らのシンカーをアドバタイズするような数字を必要とします。正直なところ予測誤差49%でどんなグレイルに なるのか？） Yuriy Asaulenko 2017.06.24 15:13 #4197 正直なところ予測誤差が49%もあるなんて、どんなグレイルなんだ！(笑)) 49％でも十分に働けます。ちなみに大粒 です）。 toxic 2017.06.24 15:45 #4198 ユーリイ・アサウレンコ 49％でも十分通用します。ちなみに、優秀なグレイルです）。いいえ、十分ではありません。スプレッドと手数料で、あなたはすべての利益を与えることになります。 Yuriy Asaulenko 2017.06.24 17:45 #4199 利益をすべて手に 入れることができる。いいえ、十分ではありません。スプレッドと手数料で、あなたはすべての利益を手放すことになります。 私の純正機はすべて確率0.5で問題なく動きました。ちなみに、株式の手数料は、FXのスプレッドにかなり匹敵します。そして、最初の機械は、まさに株で勝負した。 Mihail Marchukajtes 2017.06.24 19:12 #4200 私のターゲットの場合、どこも覗いていないはずなんですが。まあ、そうなんですけどね。しかし、それはあくまでも未来であり、過去ではないのです。:-) 1...413414415416417418419420421422423424425426427...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜわざわざ確認するのか？当たり前のことなんですけどね。
地球が平らであることは、確認するまでもなく明らかだったのは、それほど昔のことではないのです。
ZZとRSIでそのような結果が得られたデータセットをcsvで投稿して、具体的な例ですべてを確認することをお勧めします。
サンサニッチ・フォメンコ
RSI-ZZの例を挙げましたが、共通点は何もなく、50％以下の誤差でモデルを構築することができます。
共通するのはデータです。
ZZ - 多くのキャンドルによって前方および後方を見て、その後RSI（MAなど）によって予測される勢いを含んでいる、これは汗であり、テストデータセットは、あなたがまたZZを通してフィックとターゲットを混合し、それが統計的に有意であるかのように得るようにその上で、問題を解決していないです。
追記：最もシンプルで有効なTargetは、未来のローソクの色、または、一歩進んだリターニー（Open（t+N） -Close（t+1））/Close（t+1）で、確かに過去からの指標での計算を見ませんが、そのようなTargetでどの程度の誤差が出るか確認してみてください。
少し前までは、地球が平らであることは、確認するまでもなく明らかでした。
ZZとRSIでそのような結果が得られたデータセットをcsvで投稿して、具体的な例ですべてを確認することをお勧めします。
一般 - データ。
ZZ - 多くのローソク足で前方と後方を見て、その後RSI（MAなど）によって予測される勢いを含んで、これは汗であり、テストデータセットは、その上に、チップとZZを介してターゲティングを混合し、それが統計的に有意であるかのように得るように問題を解決していません。
PS：最も単純だが有効なターゲットは、将来のろうそくの色、またはいくつかのステップフォワード（Open（t+N） -Close（t+1））/Close（t+1）それは正確に過去から指標上の計算を見ていない、それはそのようなターゲットになるどの精度を確認してください。
このスレッドでは、予測器の「予測力」についての資料をたくさん公開しています。これがデータマイニングで一番大事なことだと思っています。
あなたの投稿を見て、ふと思いつきました。
ここしばらくはMOをやっていないんです。
PS.
RSIとZZを勘違いしている。手書きでトレンドを描くことができる。RSはこのプロセスを自動化します。もう一つは、トレンドはZZの肩全体を決めるのではなく、肩の始まりと前の肩の終わりを決めるだけなので、ZZそのものをターゲット変数にすることはできない。しかし、より正しいとされるそのようなターゲットに対して、予測力を持つ予測因子を見つけることができなかったのです。
プロセップスピー
増分を予測するために、GARCHと呼ばれるモデルの強力なセットがあります。
RSIとZZを勘違いしている。
では、客観的にチェックしてみましょう。リアルでランダムな価格を設定し、チップとターゲットを生成し、モデルを溶接して、何が問題なのか見てみましょう。ただ、紳士ではなくIMHOが「あなたは間違っている」と言う空気なので、何を言ってもいいのです。
実際には、あなたが何のために理解している場合、あなたのモデルを教える方法を正確にどのように重要ではありませんが、それは将来の増分の少なくとも符号、好ましくはモジュール、そしてもちろん先に見ていない機能で予測する必要があります。
サンサニッチ・フォメンコ
増分を予測するためのGARCHと呼ばれるモデルの強大な集合がある。
GARCHはボラティリティ予測、シンプルでARMAなどは初歩、ベストは前のものか前のもののモ、そしてそれらはすべて線形である
私は誰も怒らせたくないのですが、残念なことに、ほとんどの方はターゲットの正しい準備の仕方を知らないのです。遅いキャンドル（10分以上）での感動的な結果（75-80％の精度）は、実際には純粋な汗水たらしての作業です。55%の精度はSharpe Ratioを2より高くするのに十分で、遅いデータで60%の精度は伝説である、Sharpe Ratio 3-4、リアルでそのように取引する人はいない、HFT連中だけだが、彼らは取引コストのスケールが違う、SRが 少ない <2が儲けなしだ。
要するに...
ターゲットが見えない！？
つまり、ターゲットを計算するときに、特徴を計算するときに使うデータをHOWEVERで使ってはいけない、そうでないと結果がポカポカになる、ということです。明 らかな理由で、ZZの ような「手品」は 、特徴を計算する領域から遠く離れた極値間を補間し、結果は法外で、少なくとも90％の精度は問題なく、偽物である。これが、「予報は重要ではない」「TSを開発すべきだ」などという曖昧な議論の根底にあるのです。だから、実はこの「90％」は、相変わらず「愛すべき」50％なのです。
合理的であること :)
大胆というか、独善的な発言ですね。
すべての予測変数は何らかの形で相場を使用しており（OHLCV）、目標を決定するために相場を使用しないことを要求しているので、目標には何が使用できる/すべきでしょうか？月の満ち欠け？旧暦の季節？何？
ZZについては全くナンセンスです。
一般にナンセンスの集合体。
あなたの気持ちを裏付けるような、計算を伴う事例を教えてください。
ループに入ってないんじゃない？
理論を学び、主張の裏付けとなる計算例を挙げる。そうでなければ、ただのおしゃべりになってしまいます。
グッドラック
では、客観的にチェックしてみましょう。リアルでランダムな価格を設定し、機能とターゲットを生成し、モデルを溶接して、何が問題なのか見てみましょう。ただ、紳士ではなくIMHOが「あなたは間違っている」と言う空気なので、何を言ってもいいのです。
しかし、少なくとも将来の増分の符号、できればモジュール、そしてもちろん先を見通さない機能を予測する必要があります。
GARCHはボラティリティ・フォーキャスティングで、シンプルだし、ARMAなどは初歩で、ベストは前作か前作のモで、実は全部線形なんです。
誰かに確認を促しているのでしょうか。確認し、結果を出す。
結果を見て、議論するのは面白い。
ターゲット(機能)は見えない!
つまり、ターゲットを計算するときに、特徴の計算でEVERに使われたデータを使わないと、結果が派手になってしまうのです。
数百ページ前にも似たようなことを言った。しかし、ポイントを証明するために意味を見なかったし、私は今それを行うことをお勧めしません、人々は、テストでは10％のエラーが発生したときに、彼らはここで主に近い市場、甘やかされてみましょう、彼らは彼らのシンカーをアドバタイズするような数字を必要とします。正直なところ予測誤差49%でどんなグレイルに なるのか？）
正直なところ予測誤差が49%もあるなんて、どんなグレイルなんだ！(笑))
49％でも十分通用します。ちなみに、優秀なグレイルです）。
いいえ、十分ではありません。スプレッドと手数料で、あなたはすべての利益を与えることになります。
いいえ、十分ではありません。スプレッドと手数料で、あなたはすべての利益を手放すことになります。
私のターゲットの場合、どこも覗いていないはずなんですが。まあ、そうなんですけどね。しかし、それはあくまでも未来であり、過去ではないのです。:-)