トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 840

[Maxim Dmitrievsky]

やっとロシア語のまともなRLビデオを見つけた :)

まあ、スプラッシュ画面の顔ぶれでわかると思いますが、あと数人しか顔出しNGです

[Grigoriy Chaunin]

Alexander_K2：

この支店をトップクラスから脱落させるわけにはいきません。

神経ネットワークの諸君--庶民は君たちからの聖杯を待っている。台無しにしないでください。

ここでは、誰もが自分のグラを 作る。これは、経験、議論、荒らしの交換です。誰も既製品のグレイルを与えてはくれません。だから、参加して勉強してください。

[Alexander_K2]

Grigoriy Chaunin:
ここでは、誰もが自分自身のグレイルを作ることができます。そして、これは経験談や議論、荒らしの応酬です。誰も既製品のグレイルを与えてはくれません。だから、参加して勉強してください。

私は、既製の聖杯 を必要としません。このような場合、誰もがプライバシーを守る権利を持っています。しかし、私は信号を拒否することはありません。数学的な装置を持たない素人の信号より、よほど信頼できたはずだ。しかし、残念なことに...。このスレの参加者で売買シグナルを出してる人は一人もいない。不 可解なパラドックス!

BPの予測問題が解決可能であることは、コルモゴロフを読めば事実としてわかります。あとは、予測因子を決めるだけです。私は自分の意見、つまり、ふるい落とされた流れの中のリターンであることを支持します。

私はここで本当のブレイクスルー、大きなシグナルを待ち、ポケットを準備しています。この掲示板で、叙事詩の巨匠たちのお金の夢や想い出を読んで、私も無性にお金が欲しくなってきました。

PS 私は新しいツールキットを勉強するのが苦手で、プロであるVissim以外はもう古いんです...。また、Vissim NeuralNetモジュールは持っておらず、どこにも見当たりません。

[Dr. Trader]

Alexander_K2 です。

は、ふるい落とされた流れの中の帰国子女である。

協賛

[Grigoriy Chaunin]

Alexander_K2：

私は既製の聖杯を必要としない - 誰もがそのような問題で秘密裏にする権利があります。しかし、私は信号を拒否することはありません。数学的な装置を持たない独学の初心者の信号よりも信頼できるだろう。しかし、残念なことに...。このスレの参加者で売買シグナルを出してる人は一人もいない。不 可解なパラドックス!

BPの予測問題が解決可能であることは、コルモゴロフを読めば事実としてわかります。あとは、予測因子を決めるだけです。私は自分の意見、つまり、ふるい落とされた流れの中のリターンであることを支持します。

私はここで本当のブレイクスルー、大きなシグナルを待ち、ポケットを準備しています。私も、掲示板で、叙事詩の巨匠たちのお金の夢、白昼夢を読んで、無性にお金に無関心になりました。

PS 私は新しいツールキットを勉強するのが苦手で、Vissim以外はエキスパートなのですが、もう古いのです...。また、Vissim NeuralNetモジュールがなく、どこにも見当たりません。

自分にとっての聖杯を探して います。なぜ、信号に浸かっていなければならないのか。人に対する責任だ、漏れたらどうするんだ？人に何を伝えるか。はい、リスクマネジメントのことは知っています。

[Maxim Dmitrievsky]

Dr.トレーダー

サポート

あなたはどちらを、何をもって支持しますか？

[Alexander_K2]

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 投稿の続きとして、既に変換済みのティックBPから異なる注文のErlangフローを添付します。

ファイル名の最初の2桁はErlangの流れの順番です。

例：01 AUDCAD ...- シンプルフロー、30AUDCAD ...- 30次Erlangフロー

2018年04月02日～06日のデータを加工しています。

流れの順番が増えるにつれて、予測の品質が向上するのかどうか、興味深いところです。

必要であれば、100次までの流れを変形させ続けることができる

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander_K2 です。

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 投稿の続きとして、すでに変換済みのティックBPから異なる注文のErlangフローを添付します。

ファイル名の最初の2桁はErlangの流れの順番です。

例：01 AUDCAD ...- シンプルフロー、30AUDCAD ...- 30次Erlangフロー

2018年04月02日～06日のデータを加工しています。

流れの順番が増えるにつれて、予測の品質が向上するのかどうか、興味深いところです。

必要であれば、オーダー100までのフロー変換を継続することができる

ちょっと待てよ、ターミナルでcsvのないストリームを作るぞ。きっとできるはずです。ただ、これまで他の仕掛けで忙しく、掘り下げていなかっただけなのです。

もう一度はっきりさせておきますが、私はソースのコチエを受け取って、Erlangに変換して、そのリターンを受け取るのですか？

それともリターンを取ってからErlangに変換しているのですか？

(頭の中はNSのことで煮詰まっていて、常に忙しい))

[Alexander_K2]

マキシム・ドミトリエフスキー

少し待ってください、ターミナルで直接csvなしのストリームを作ります。できるはずです。ただ、今のところ他の仕掛けに忙しく、手をつけていないだけです。

もう一度はっきりさせておきますが、私はソースのコチエを受け取って、Erlangに変換して、そのリターンを受け取るのですか？

それとも、リターンを受け取ってからErlangに変換するのでしょうか？

頭の中はNSのことで沸騰しており、常に忙しい ))))

ティックフローを取得するが、毎ティックではなく、指数関数的な時間間隔（より正確には、p=0.5の離散幾何学的分布に従う時間間隔）で読み取る。最もシンプルな流れが出来ています。そして、この最初のVRを「ふるいにかける」のです。異なるオーダーのErlangフローを得ることができるのです。それらのストリームのリターンを 入力する必要があります。

この実験によって、BPプルーニングが必要かどうかという問いに明確に答えることができます。

[Slasher111]

Alexander_K2：

このスレのメンバーで売買シグナルを出してる人は一人もいない。不 可解なパラドックス!

アレキサンダー、信号がないことは簡単に説明できる。例えば、優れた機械学習モデルは、それ自体では優れたトレーディングシステムとは言えません。私の個人的な経験では、それは良いトレーディングシステムの半分もありません。TSでより重要なのは資金管理で、ポジションサイズだけでなく、シグナル後にどこで建てるか、具体的にどう建てるか、価格が正しい方向に動いたらどうするか、正しい方向に動かなかったらどうするか、ボラティリティが変化したときにどう決済するか、などといったことを意味するのです。良いMMがなければ、普通はそううまくはいきません。ポジションの開始 時にストップとテイクを設定し、それ以上何もしないのは「ダメ」な方法です。それよりも悪いのは、停止と離陸をまったく設定しないことです。

質の高いMMは、とても貴重なものです。機械学習モデルとは異なり、時間が経っても壊れることはない。また、必要に応じて、取引から、つまりシグナルから完全に差し引くことができます。少なくともこの理由では、私はシグナルを開いて自分のトレードを表示しないようにします。

アレクサンダーさん、私は心から、あなたの取引においてMMにもっと注意を払うことをお勧めします。ただ、「上がる」というシグナルで買いを入れ、「下がる」というシグナルで売りに転じるだけでは、十分な効果は得られないのです。しかも、記憶が正しければ、停車中でさえも。