トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 841 1...834835836837838839840841842843844845846847848...3399 新しいコメント Alexander_K2 2018.04.14 17:20 #8401 Slasher111 です。アレキサンダーさん、私は心から、あなたの取引においてMMに多くの注意を払うことをお勧めします。ただ、「価格が上がる」というシグナルで買い、「価格が下がる」というシグナルで売りに転じるだけではダメなのです。しかも、記憶が正しければ、停車せずに。はい、ありがとうございます。取り組んでいるところです。 Maxim Dmitrievsky 2018.04.14 17:21 #8402 Alexander_K2 です。ティックストリームを取得するが、毎ティックではなく、指数的な時間間隔（より正確には、p=0.5の離散幾何学的分布に従う時間間隔）で読み取る。最もシンプルな流れが出来ています。そして、この最初のVRを「ふるいにかける」のです。異なるオーダーのErlangフローを得ることができるのです。それらのストリームのリターンを 入力する必要があります。 この実験によって、BPの間伐が必要かどうかが明確になります。すべてがクリアになる。 Violetta Novak 2018.04.14 17:31 #8403 Alexander_K2 です。ティックストリームを取得するが、毎ティックではなく、指数的な時間間隔（より正確には、p=0.5の離散幾何学的分布に従う時間間隔）で読み取る。最もシンプルな流れが出来ています。そして、この最初のVRを「ふるいにかける」のです。異なるオーダーのErlangフローを得ることができるのです。それらのストリームのリターンを 入力する必要があります。 この実験によって、BPの薄層化が必要か否かの疑問が明確になる。Alexanderさん、もう一度はっきりさせましょう。つまり、ティックフローを取り、それを指数関数的に間引き（アルゴリズムはHabrahabrから）、設定した時点の気配値を書き、気配値がなければ前の値を書き、1次アーランを得るということです。得られた系列から、2つ目の引用符をすべて取り除くと、2次のアーラン、3つ目の引用符をすべて取り除くと3次のアーラン、といった具合になります。データをありがとうございました。 Alexander_K2 2018.04.14 17:31 #8404 ノバヤアレキサンダーさん、もう一度確認させてください。つまり、ティックストリームを受け取り、指数関数的に間引き（hubrahabrのアルゴリズム）、設定した時点の気配値を書き、気配値がなければ前の値を書き、1次のErlangaを得るのです。得られた系列から、2つ目の引用符をすべて取り除くと、2次のアーラン、3つ目の引用符をすべて取り除くと3次のアーラン、といった具合になります。データをありがとうございました。まさにその通りです。 Alexander_K2 2018.04.15 06:25 #8405 推薦図書 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837 От теории к практике 2018.04.14www.mql5.com Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно... fxsaber 2018.04.15 08:48 #8406 Alexander_K2 です。推薦図書 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837ソースデータ？ Alexander_K2 2018.04.15 08:59 #8407 fxsaberベースライン・データ？データの収集と選別のアルゴリズムhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322 を参照。 削除しないだけで そのままで を1つ1つ削除し、残りを破棄します。 Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) 2018.04.14www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... fxsaber 2018.04.15 09:06 #8408 Alexander_K2 です。データの収集と選別のアルゴリズムについては、https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322 を参照してください。削除しないだけで 出て行く をそれぞれのK-quoteとし、残りを破棄する。そうすると、研究全体を否定するのは簡単です。ティックデータのソースが異なれば、結果も異なるでしょう。 さらに、ティックとは何かということについても、明らかな誤解がある。このような土台の上に、リターンを語ることはできないのです。 価格設定の基本を知れば、いくらでも刻みを作ることができる。 Alexander_K2 2018.04.15 09:10 #8409 fxsaberそうすると、この研究全体を否定するのは簡単です。ティックデータのソースが異なれば、結果も異なるでしょう。 さらに、ティックとは何かということについても、明らかな誤解がある。このような土台の上に、リターンを語るのは無茶な話だ。 価格設定の基本を知ることで、いくらでもティックを組み立てることができる。私は反論しません。しかし、私は、この予測変数の準備方法を試してみることをお勧めします。すべての通貨ペアで正規分布への収束が得られている。ブローカーとティックフローの運が良かっただけということはありえません。 fxsaber 2018.04.15 09:14 #8410 Alexander_K2 です。私は反論するつもりはありません。でも、この方法でプレディクターを用意してみることをお勧めします。すべての通貨ペアのリターンで正規分布の収束が得られています。 示された分布の意味は何ですか？このような分布を持つ任意の架空のティック履歴を 追加すると、この履歴のグラフ性を示すTS（どのTSでしょうか？ ブローカーとティックフローにバカみたいに運が良かったということはありえない。 この発言は、現在の地政学的な現実にはよく合っているが、科学的なアプローチには合っていない。 1...834835836837838839840841842843844845846847848...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
はい、ありがとうございます。取り組んでいるところです。
ティックストリームを取得するが、毎ティックではなく、指数的な時間間隔（より正確には、p=0.5の離散幾何学的分布に従う時間間隔）で読み取る。最もシンプルな流れが出来ています。そして、この最初のVRを「ふるいにかける」のです。異なるオーダーのErlangフローを得ることができるのです。それらのストリームのリターンを 入力する必要があります。
この実験によって、BPの間伐が必要かどうかが明確になります。
すべてがクリアになる。
ティックストリームを取得するが、毎ティックではなく、指数的な時間間隔（より正確には、p=0.5の離散幾何学的分布に従う時間間隔）で読み取る。最もシンプルな流れが出来ています。そして、この最初のVRを「ふるいにかける」のです。異なるオーダーのErlangフローを得ることができるのです。それらのストリームのリターンを 入力する必要があります。
この実験によって、BPの薄層化が必要か否かの疑問が明確になる。
Alexanderさん、もう一度はっきりさせましょう。つまり、ティックフローを取り、それを指数関数的に間引き（アルゴリズムはHabrahabrから）、設定した時点の気配値を書き、気配値がなければ前の値を書き、1次アーランを得るということです。得られた系列から、2つ目の引用符をすべて取り除くと、2次のアーラン、3つ目の引用符をすべて取り除くと3次のアーラン、といった具合になります。データをありがとうございました。
アレキサンダーさん、もう一度確認させてください。つまり、ティックストリームを受け取り、指数関数的に間引き（hubrahabrのアルゴリズム）、設定した時点の気配値を書き、気配値がなければ前の値を書き、1次のErlangaを得るのです。得られた系列から、2つ目の引用符をすべて取り除くと、2次のアーラン、3つ目の引用符をすべて取り除くと3次のアーラン、といった具合になります。データをありがとうございました。
まさにその通りです。
推薦図書
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837
推薦図書
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837
ソースデータ？
ベースライン・データ？
データの収集と選別のアルゴリズムhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322 を参照。 削除しないだけで そのままで を1つ1つ削除し、残りを破棄します。
データの収集と選別のアルゴリズムについては、https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322 を参照してください。削除しないだけで 出て行く をそれぞれのK-quoteとし、残りを破棄する。
そうすると、研究全体を否定するのは簡単です。ティックデータのソースが異なれば、結果も異なるでしょう。
さらに、ティックとは何かということについても、明らかな誤解がある。このような土台の上に、リターンを語ることはできないのです。
価格設定の基本を知れば、いくらでも刻みを作ることができる。
そうすると、この研究全体を否定するのは簡単です。ティックデータのソースが異なれば、結果も異なるでしょう。
さらに、ティックとは何かということについても、明らかな誤解がある。このような土台の上に、リターンを語るのは無茶な話だ。
価格設定の基本を知ることで、いくらでもティックを組み立てることができる。
私は反論しません。しかし、私は、この予測変数の準備方法を試してみることをお勧めします。すべての通貨ペアで正規分布への収束が得られている。ブローカーとティックフローの運が良かっただけということはありえません。
私は反論するつもりはありません。でも、この方法でプレディクターを用意してみることをお勧めします。すべての通貨ペアのリターンで正規分布の収束が得られています。
示された分布の意味は何ですか？このような分布を持つ任意の架空のティック履歴を 追加すると、この履歴のグラフ性を示すTS（どのTSでしょうか？
ブローカーとティックフローにバカみたいに運が良かったということはありえない。
この発言は、現在の地政学的な現実にはよく合っているが、科学的なアプローチには合っていない。