Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2573

Новый комментарий
 
Max B #:

Ты видишь то что тебе дают видеть. А не реальное положение вещей. Для CFD/Forex/crypto - это вообще, что хотят то тебе и нарисуют. Но даже такие вещи как NYSE/NASDAQ/CME  где в теориии они должны не врать об объёмах сделок  всё это на самом деле туманная вещь. Потом что есть darkpools, есть деривативы ( и деривативы на деривативы!) Ни хрена ты реально не увидишь никогда

Не надо судить кого то по себе , если ты в рынке ничего не понял то это не значит что никто не понимает
 

Интересное наблюдение..

Если проверять ряд на стацыонарность (ДикиФуллер тест) в скользящем окне то очень часто рынок отскакиевает когда тест показывает пиковую нестационарность ряда

Также можно использовать этот тест для идентификации флетов на рынке

set.seed(123)
x <- cumsum(rnorm(500))  ##  цена
par(mar=c(2,2,0,0))

library(tseries)
adf <- rep(NA,length(x))
for(i in 50:length(x)) adf[i] <- adf.test(x[(i-49):i])$p.value

id <- which(adf>0.96)

layout(1:2)
plot(x,t="l")
points(id,x[id],col=2,lwd=2)
plot(adf,t="l") ; abline(h=c(0.05,0.96),col=c(2,4))
points(id,adf[id],col=2,lwd=2)
 
mytarmailS #:

Интересное наблюдение..

Если проверять ряд на стацыонарность (ДикиФуллер тест) в скользящем окне то очень часто рынок отскакиевает когда тест показывает пиковую нестационарность ряда

Также можно использовать этот тест для идентификации флетов на рынке

А статистику за значимый период с одними и теми же настройками можно как то увидеть?

А так результат интересный.

 
Aleksey Vyazmikin #:

А статистику за значимый период с одними и теми же настройками можно как то увидеть?

А так результат интересный.

это просто интересное наблюдение, не более

 
mytarmailS #:

Да что тут понимать в финансовой матиматике и МО , нужно знать механику рынка и ее игроков

Толпа обязана проиграть в большынстве случаев, потому что ее контр агент  - "крупный игрок"

1) Нужно видеть дисбаланс покупателей и продавцов ритейлов, если например много продавцов , значит на другом конце сделки "крупный игрок" (покупатель)

Как например сейчас на евре, очень много продавцов

2) Также есть торговля в моменте против толпы, это уже торгует маркет мейкер

Видно что цена двидеться всегда против динамики позицый толпы (обратная корреляция)

Те пока толпа покупает и верит в рост, цена будет падать и наоборот..

Вот и весь рынок..   


p.s. А видео посмотрю обязательно

+

там видео-рассказ человека, который в начале пути

который заинтересован в изучении, но пока еще не вник

ибо то, куда он окунулся интересно конечно, но не более чем заблуждение новичка и подарит кучу разочарований в силу несостоятельности финматематических происков с целью применения на практике
 
mytarmailS #:

это просто интересное наблюдение, не более

На картинке окно для расчета стационарности кажется слишком маленьким - сколько баров?

 
Aleksey Vyazmikin #:

На картинке окно для расчета стационарности кажется слишком маленьким - сколько баров?

50
 
mytarmailS #:
50

Понял.

 
Renat Akhtyamov #:

+

там видео-рассказ человека, который в начале пути

который заинтересован в изучении, но пока еще не вник

ибо то, куда он окунулся интересно конечно, но не более чем заблуждение новичка и подарит кучу разочарований в силу несостоятельности финматематических происков с целью применения на практике
У каждого свой путь
 
очень качественная статья про стат. арбитраж
1...256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580...3625
Новый комментарий