Divergenza nascosta - pagina 56
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Ha scritto un messaggio al tuo script. Forse puoi aiutare con https://www.mql5.com/ru/forum/110344/page4? e trascinare e rilasciare la linea è molto comodo.
e questo al post precedente
La tendenza consiste nelle seguenti formazioni:
- Formazione del movimento:
High[i+1]>High[i+2]&&Low[i+1]>Low[i+2] - Formazione rialzista, e
High[i+1]<High[i+2]&&Low[i+1]<Low[i+2] - Formazione ribassista ,
- ulteriore formazione della pausa:
High[i+1]<High[i+2]&&Low[i+1]>Low[i+2] - Formazione di compressione, e
High[i+1]>High[i+2]&&Low[i+1]<Low[i+2] - Formazione di estensione,
- poi una formazione di correzione o di inversione a U:
High[i+1]<High[i+2]&&High[i+2]>High[i+3] o Low[i+1]>Low[i+2]&&Low[i+2]<Low[i+3] - Extremum Formation.
Lecoordinatedi Close e Open sono irrilevanti.
Analisi successiva:
Ogni barra completa viene considerata insieme alla precedente e viene determinata una Formazione.
Per entrare in una posizione è necessario aprirla in direzione della formazione del movimento.
Per mettere in pausa o chiudere una posizione, le barre di una formazione di espansione devono
sono andati oltre la precedente Formazione
Low[i+2]<Low[i+3] per una formazione toro o High[i+2]>High[i+3] per una formazione orso o
Formazione invertita attraverso la formazione Extremus
High[i+1]<High[i+2]&&High[i+2]<High[i+3]&&High[i+3]>High[i+4] o Low[i+1]>Low[i+2]&&Low[i+2]>Low[i+3]<Low[i+4].
Così,utilizzando una semplice analisi visiva è possibile rimanere in tendenza per molto tempo senza utilizzare alcun indicatore.
-Sono d'accordo con Geronimo, un metodo simile (ha già dato un link) funziona bene su M1-10 e H6-W1.
Che tolgano la tendenza dal prezzo è sicuro. Ho provato a toglierlo con le medie e la regressione, e naturalmente tutto questo con la normalizzazione, ma non ho potuto ottenere i valori che hanno. E in generale ho il sospetto che non calcolino il coefficiente di correlazione ma il coefficiente di determinazione R^2. Sarebbe bello poter calcolare la correlazione e la divergenza man mano e impostare il periodo ottimale senza alcuna regolazione con il tester. Ma i periodi ottimali variano così tanto... Ho provato a ottimizzare i periodi nel tester da 1 giorno a una settimana con un passo di un giorno. Ma i risultati erano molto poco attraenti. E naturalmente nel mercato da febbraio fino a circa 2 settimane fa la divergenza ha avuto i migliori risultati, ma purtroppo si tratta di una regolazione da tester. Direi che le fluttuazioni del mercato cambiano sempre e non c'è modo di prendere questo bastardo.
a ANG3110
Grazie! esperienza molto preziosa, - salverò in questa direzione!
-i miei tentativi di ottimizzare al volo non fanno che peggiorare il risultato (è vero che i tentativi stessi non erano sufficienti))
Sembra che i metodi euristici, cioè gli approcci programmatici, siano semplicemente inutili, e dietro la tenda si usano alcune teorie.
Siete dei mostri! Non avete il tempo di pensarci prima di risparmiare il vostro tempo e rispondere :)
Forse un altro suggerimento? Per esempio, prendiamo le ultime 1000 barre, troviamo il volume medio della barra Av, calcoliamo S=P*Av, iniziamo il calcolo inverso dei volumi, il numero della barra in cui la somma >= S diventa il periodo indicatore per i calcoli...... avete capito? :)
C'è anche un'opzione con numero di movimenti in +- da minuti...... È solo che se l'hai provato, vorresti anche risparmiare un po' di soldi :)
al cavaliere
Capisco. L'ho provato molto tempo fa e ci ho rinunciato - il risultato è brutto, soprattutto nelle candele)))
Ebbene, per chi sono questi candelabri?
era un po' più interessante costruire un MA volumetrico equi, tuttavia
si perde la connessione con i periodi naturali del mercato !!!!! e si hanno difficoltà ad interpretare le MA.
- Beh, c'è un crossover, ma non è legato al tempo(((
È la stessa cosa se si traccia una mappa topografica in base al volume dal vivo.
Beh, voi mostri, non appena ci avete pensato avete già risposto e risparmiato tempo :)
Può suggerire qualcos'altro? Qualcuno ha provato a creare dei periodi sulla base dei volumi: l'idea è la seguente - il periodo dell'indicatore nei parametri - P, per esempio, prendere le ultime 1000 barre, trovare il volume medio delle barre - Av, calcolare S=P*Av, iniziare la somma inversa dei volumi, il numero di barre dove la somma >= S diventa il periodo dell'indicatore per i calcoli...... ho capito? :)
Esiste anche una variante con numero di movimenti in +- di minuti...... Solo se l'hai provato, mi piacerebbe anche risparmiare qualche soldo :)
Non ho provato ad adattare i periodi dell'indicatore in base al volume. Ho cercato di adattarli per deviazione standard e angolo di regressione lineare. Ecco le figure: OsMa 9/21/5 - ore, su quella superiore quella normale su EMA, su quella inferiore con gli stessi periodi, ma adattati da Std.
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E questi sono MACD - in alto quello standard del pacchetto MT4, in basso quello adattato dalla regressione lineare.
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Nonostante alcuni miglioramenti dal punto di vista puramente tecnico - più liscio e non ambiguo, il problema di non cadere in risonanza non è risolto da questo.
ANG3110 ha scritto (a) >>.
Grazie.>> MACD, sembra un po' più bello....
OsMa 9/21/5 - ore, in alto il normale sull'EMA, in basso con gli stessi periodi ma adattati da Std.
e anche gli orizzontali sull'OsMA sono calcolati in qualche modo?
Vengono calcolate anche le orizzontali sull'OsMA?
Utilizza semplicemente il razionamento -1/+1 e le letture degli indicatori sono in unità relative da -1 a +1. Ma naturalmente c'è una disposizione per il ritiro della normalizzazione. I periodi sono fissati alle ore, per non cambiare le letture quando si passa da un timeframe all'altro: p = hrma * 60 / Period(); dove hrma è il periodo in ore.
Applica semplicemente un intervallo di normalizzazione di -1/+1 e le letture degli indicatori sono in unità relative da -1 a +1. Ma naturalmente c'è anche la possibilità di rimuovere la normalizzazione. I periodi sono legati alle ore, in modo che al passaggio da un timeframe all'altro le letture non cambierebbero: p = hrma * 60 / Period(); dove hrma è il periodo in ore.
Non sono più bravo in aritmetica )).... Puoi darmi la formula per calcolare questa unità relativa?