Divergenza nascosta - pagina 55

 
Bookkeeper писал (а) >>

Meno male che non ho fatto in tempo a scappare.

Se non è troppo misterioso, insaponami un cagnolino, per favore. La mia cassetta del sapone è sul mio profilo. Solo se non ti spaventa - se ti piace, lo sfigurerò un po'. In questo momento sono annoiato dal disegno "normale", quindi me la sto prendendo comoda. Il disegno a destra sono le candele così come sono, quello a sinistra è dopo la mia presa in giro. E li uso per disegnare gli indici. A proposito - sto solo scherzando sui forum, sono una persona abbastanza decente in corrispondenza.

Volevo mostrare che, per quanto possa sembrare strano, i segnali sono gli stessi, solo che è più facile riconoscerli.

E in generale - solo una domanda per i codificatori: qualcuno ha qualcosa di divertente, i cui calcoli sono basati sulle proporzioni delle ombre e della carcassa? Condivideteli, se non vi dispiace.

Cos'è questa presa in giro delle candele (molto interessante)? Se vuoi condividerlo con noi, è meglio che sia stampato sul lato sinistro...

 
Korey писал (а) >>

a ANG3110

Il primo ostacolo è sottrarre correttamente la tendenza dal prezzo, ed è qui che il tuo sviluppo è molto forte,

- Non è possibile normalizzare i periodi degli indicatori?

Che tolgono la tendenza dal prezzo - questo è sicuro. Ho provato a usare sia le medie che la regressione, ma non sono riuscito a ottenere i valori che suggeriscono. E in generale ho il sospetto che non calcolino il coefficiente di correlazione ma il coefficiente di determinazione R^2. Sarebbe bello poter calcolare la correlazione e la divergenza man mano e impostare il periodo ottimale senza alcuna regolazione con il tester. Ma i periodi ottimali variano così tanto... Ho provato a ottimizzare i periodi nel tester da 1 giorno a una settimana con un passo di un giorno. Ma i risultati erano molto poco attraenti. E naturalmente in quel mercato da febbraio fino a circa 2 settimane fa la divergenza ha avuto i migliori risultati, ma purtroppo è una regolazione del tester. In realtà la frequenza delle fluttuazioni del mercato sta cambiando e non c'è modo di catturare questa vipera.

 

a ANG3110

Grazie! esperienza molto preziosa - salverò in questa direzione!
-i miei tentativi di ottimizzare al volo non fanno che peggiorare il risultato (anche se i tentativi stessi non erano sufficienti))
sembra che i metodi euristici, cioè gli approcci programmatici, siano semplicemente inutili, e dietro la tenda si usano alcune teorie.

 
Korey писал (а) >>

a ANG3110

Grazie! Esperienza molto preziosa - risparmierò su questo!
-i miei tentativi di ottimizzare al volo non fanno che peggiorare i risultati (la verità è che i tentativi stessi non erano sufficienti))
sembra che i metodi euristici, cioè gli approcci programmatici, siano semplicemente inutili, e dietro la tenda si usano alcune teorie.

Questo è dietro la tenda: gli americani hanno fatto un polverone sulla Georgia e ora probabilmente usano i dollari per grandi acquisti, probabilmente armi. Appena è iniziato questo polverone in Georgia, il dollaro è salito, la velocità di crescita durante l'ultima settimana è davvero alta, ora la divergenza non è nemmeno necessaria. I metodi più crudi come l'incrocio delle medie e linee di tendenza simili funzionano bene. Ma quanto dureranno questi fenomeni anomali?

 
Tre mesi. I pagliacci malvagi non si arrendono così facilmente.
 
Helen писал (а) >>

Disegni? Se senza controllo dell'affare (in attesa in anticipo, assenza dal posto di lavoro), allora fino a 180, nella mia memoria, è sulla sterlina. Il raddoppio del deposito in un mese è stabile. Qual è la vostra situazione?

180 in quali unità? Voi siete milionari. Raddoppiare in un mese? Stabile? Va bene, ragazzi, me ne vado per la vergogna.

La cifra di 3 anni di controlli dei precedenti era provvisoria.

 
ANG3110 писал (а) >>

Dietro la tenda - gli americani hanno fatto un polverone sulla Georgia e ci sono probabilmente grandi acquisti ora, probabilmente armi per dollari, non appena questo polverone è iniziato in Georgia, il dollaro è salito, il tasso di crescita durante l'ultima settimana è jet, - ora la divergenza non è nemmeno necessario. I metodi più grossolani come l'incrocio delle medie e metodi simili di trend-following funzionano bene. Ma quanto dureranno questi fenomeni anomali?

La Cina ha ridotto il suo consumo di petrolio del 7%. Sono in arrivo grandi cambiamenti.

Sembra che ci sia stata una cospirazione - la Russia è stata provocata e in un modo molto primitivo. Come un gioco per computer e un libro di un americano che ha previsto l'11 settembre e gli eventi nel Caucaso in loro esattamente agosto 2008. E il presidente lì è Dmitry Arbatov ...

 
OZ0 писал (а) >> La cifra di 3 anni di controlli dei precedenti è stata condizionata.

Quindi 3 mesi contano anche questo condizionatamente ))))

 
questo è il miglior pronostico)))
 
Bookkeeper писал (а) >>

E in generale, solo una domanda per i codificatori: qualcuno ha qualche idea divertente che calcola le proporzioni delle ombre e della carcassa? Condivideteli, se non vi dispiace.

{
      T1 = MathAbs(Close[i+1] - Open[i+1]);//ТЕЛО СВЕЧИ
      D1 = (High[i+1] - Low[i+1]);//ДИАПАЗОН СВЕЧИ
      R1 = T1/D1;//ОТНОШЕНИЕ ТЕЛА СВЕЧИ (текущей или n-1 зависит от i) К ЕЕ ДИАПАЗОНУ 
 
      T2 = MathAbs(Close[i+2] - Open[i+2]);//ТЕЛО СВЕЧИ n-1
      D2 = (High[i+2] - Low[i+2]);//ДИАПАЗОН СВЕЧИ n-1
      T3 = MathAbs(Close[i+3] - Open[i+3]);//ТЕЛО СВЕЧИ n-2
      D3 = (High[i+3] - Low[i+3]);//ДИАПАЗОН СВЕЧИ n-2
      T2.3 = T2 + T3;//СУММА ТЕЛ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ 
      D2.3 = D2 + D3;//СУММА ДИАПАЗОНОВ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ
      R2.3 = T2.3/D2.3;//ОТНОШЕНИЕ СУММ ТЕЛ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ К СУММЕ ИХ ДИАПАЗОНОВ
 
      //K.OZ = (R2.3 - R1);//, 
      //K.OZ = (R1/R2.3);//,  
      K.OZ = 1 - MathAbs(R1 - R2.3);//РАЗНИЦА МЕЖДУ ОТНОШЕНИЕМ ТЕЛА СВЕЧИ (текущей или n-1 зависит от i) 
                                    //К ЕЕ ДИАПАЗОНУ, И, ОТНОШЕНИЕМ СУММ ТЕЛ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ 
                                    //К СУММЕ ИХ ДИАПАЗОНОВ - ЧЕМ МЕНЬШЕ (Т.К. ОТ 1 ОТНЯЛ ВЫРАЖЕНИЕ), ТЕМ 
                                    //ВЕРОЯТНЕЕ КОРРЕКЦИЯ (РАЗВОРОТ)
)))                   
      K.OZ1 = (((T1-(T2+T3))-(D1-(D2+D3)))/(D1-(D2+D3)));//*1000*Point;//КОЭФФИЦИЕНТ ИМПУЛЬСА
      
//КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ СВЕЧЕЙ (ВНУТРЕННИЕ МОДЕЛИ ТРЕУГОЛЬНИКОВ ИЛИ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ)      
      CO = (Close[i+1] - Open[i+1]);   
      HL = (High[i+1] - Low[i+1]);
      K.V =  (CO/HL);// * Volume[i+1]*Point;//    Коэфф.сжатия ТЕКУЩЕЙ СВЕЧИ - КССn
      CO2 = (Close[i+2] - Open[i+2]);   
      HL2 = (High[i+2] - Low[i+2]);
      K.V2 =  (CO2/HL2);// * Volume[i+1]*Point;   Коэфф.сжатия ПРЕДЫДУЩЕЙ СВЕЧИ   - КССn-1
      }