FOREX - Tendenze, previsioni e implicazioni 2015(continua) - pagina 1658
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Mi dispiace, mi sono un po' eccitato.
Al centro significa al centro della gamma. Quello mostrato negli screenshot di Strange. La questione è che alla scadenza del contratto "esce" dal quadro generale e negli ultimi due giorni prima della scadenza può mostrare seri voli in entrambe le direzioni, e può andare avanti e indietro di circa tre o quattro pip da 100 durante il giorno. Questo perché durante gli ultimi giorni il delta del contratto di opzione è vicino a uno, il valore temporale è quasi zero, è scambiato quasi come i futures. E gli speculatori ne stanno approfittando, entrando in direzioni opposte su futures e opzioni allo stesso tempo, minimizzando il rischio. Ecco perché ci sono questi voli.
Dopo la scadenza, la gamma verso il basso sarà ampliata notevolmente dalla ricaduta del contratto di dicembre.
Fondamentalmente, stiamo parlando della stessa cosa. Ma ci sono alcuni punti:
1. l'OI non mi interessa affatto.
Spiegazione. Se il volume scambiato per unità di tempo (per ora o giorno) è una cosa relativa, ma almeno comparabile (si può vedere il rapporto assoluto - per esempio, quando si confronta con i dati storici (per esempio, il volume massimo dell'ultimo mese/contratto/anno è stato scambiato al giorno), allora l'OM non è comparabile alla storia.
Frasi come "l'OI sta scendendo, significa che questo accadrà" sono senza senso per me. Perché è impossibile sapere il momento in cui il valore dell'OI sarà il più basso. Se sapessi che "questo è il fondo dell'OM" - allora l'analisi dell'OM non avrebbe alcun valore. Ma come è....
2. Esattamente quello di cui parlavo.
3. IMHO. Tutto questo è adatto a intrade o a breve termine.
Quando un trend di sei mesi viene invertito almeno per una correzione, nessun nastro ecc. vi aiuterà in questo. Per vedere questa inversione, che anche in caso di correzione durerà per settimane...
Ivan, l'OI dovrebbe essere guardato cumulativamente dall'inizio del contratto, non su un periodo. Allora capirete esattamente se sta aumentando o diminuendo.
Beh, stavamo parlando di intraday. E non abbiamo mai parlato di una scadenza intermedia, perché i metodi di lavoro lì sono diversi. Sto usando i canali di Vadimchi e l'analisi delle opzioni per lavorare a lungo e medio termine. A volte lavoro in intraday, ma la cluster analysis è obbligatoria. L'analisi stessa è in Excel usando VBA. L'indicatore del canale di Vadimcha è disponibile online per 4. Poche persone sanno semplicemente come usarlo correttamente.
In realtà, Vadim, con cui ho comunicato strettamente per tre o quattro anni, ha detto giustamente che se si racconta tutto, non ci sarà comprensione. Dare un pesce e dare una canna sono due azioni significativamente diverse. Le parole di solito passano sopra la coscienza.
Se volete, posso mostrarvi i canali e il lavoro su di essi. Ma ci vuole molto tempo per macinarlo, altrimenti non serve a niente.
Lesorub:
ну покажите, ночь длинна...
Io dormo di notte. E non si capisce niente in una notte.
Lactone, lo scrivo a te personalmente, perché dovresti semplicemente ignorare gli ornitorinchi con il loro +%, non porteranno mai il -%, che hanno molto di più.
I venditori e i compratori sono sempre uguali, è un assioma, e non è nemmeno in discussione.
Ancora un esempio sulle stesse patate. Voglio comprare 10 chili di patate a 10, cioè metto un limite all'acquisto a 10 per 10 kg, creando una domanda.
Ma nessuno è disposto a vendere a 10, il prezzo più basso al quale sono disposti a vendere a 11. C'è un'offerta alle 11.
Quindi compro alle 11 perché devo farlo.
Cosa è successo al prezzo? È salito di un punto. Cosa l'ha mosso? Domanda e offerta. Questa è l'unica cosa che muove il prezzo.
Quindi cosa dovremmo seguire nel mercato? Le intenzioni dei partecipanti, questo è uno, l'OI è due, a quale prezzo ha avuto luogo il maggior volume di transazioni, tre.
Questo è tutto.
Se riusciamo a vederlo, siamo a posto.
Io dormo di notte. E non si capisce niente in una notte.
Mi dispiace, mi sono un po' eccitato.
Al centro significa al centro della gamma. Quello mostrato negli screenshot di Strange. La questione è che alla scadenza del contratto "esce" dal quadro generale e negli ultimi due giorni prima della scadenza può mostrare seri voli in entrambe le direzioni, e può andare avanti e indietro di circa tre o quattro pip da 100 durante il giorno. Questo perché durante gli ultimi giorni il delta del contratto di opzione è vicino a uno, il valore temporale è quasi zero, è scambiato quasi come i futures. E gli speculatori ne stanno approfittando, entrando in direzioni opposte su futures e opzioni allo stesso tempo, minimizzando il rischio. Ecco perché ci sono questi voli.
Dopo la scadenza, la gamma verso il basso sarà estesa considerevolmente dalla ricaduta del contratto di dicembre.
Statisticamente, 9-10 volte all'anno su 12 le scadenze si verificano alla parità (blu).
Per quanto riguarda "sarà esteso verso il basso" non lo so, la gamma del contratto di opzioni di gennaio è ora 1,0591-1,0962.
A giudicare da questo e dai post successivi, lei è sopraffatto da una gelosia selvaggia, che noi alimentiamo periodicamente. Forse l'uomo non ha chiuso le transazioni negative. Dovrebbe disegnarteli così puoi dire: te l'avevo detto, ornitorinco!
e l'euro sta per raggiungere il limite:
Faresti meglio a stare attento a quello che dici, o potrebbero morderti agli angoli.