FOREX - Tendenze, previsioni e implicazioni 2015(continua) - pagina 1655
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Il fatto che ho preso, prenderà, non prenderà, qui non dirò mai più, perché non ho bisogno di un cazzo per alimentare gli sciocchi.
perché hai fatto un ramo? e dol....b dovrebbe essere alimentato, Mighty dà un sacco di positività. finché sono in primo piano, è possibile fare soldi.
Finito
perché hai fatto un ramo? e dol....b dovrebbe essere alimentato, Mighty dà un sacco di positivo. finché sono in primo piano, è possibile fare soldi.
Finito
perché hai fatto un ramo? e dol....b dovrebbe essere alimentato, Mighty dà un sacco di positivo. finché sono in primo piano, è possibile fare soldi.
Finito
Potente sì, almeno il clown è normale)
Alex74N:
Puoi dirmi dove si può vedere il LENT per le valute? O stai parlando del caso generale...
E di quali cluster stiamo parlando, in relazione a questo thread?
Se non ti dispiace.
Il nastro può essere visto solo sui futures sulle valute sul CME, Shanghai, Tokyo o Mosca, in breve, ovunque i futures siano scambiati. Ma il prezzo dei futures differisce dallo spot solo per punti forward, il cui valore può essere visto sul CME. Più giovane è il contratto, più alto è il FP, più vicino alla scadenza, più basso.
Non per niente ho chiesto cosa succede al momento della scadenza - il prezzo dei futures diventa uguale al prezzo spot e la consegna fisica dell'Attivo (STRUMENTO) deve avvenire. Per esempio, nel caso di un contratto EURUSD, il venditore deve consegnare dollari e ricevere EURUSD in cambio di EUR125.000 per contratto. Questo punto ha una forte influenza sul movimento dei prezzi sullo spot, rispettivamente sui futures del nuovo contratto. Alla scadenza del contratto di opzione per tutti i contratti alla data di scadenza (out of the money) c'è una consegna sul conto della controparte del contratto future al prezzo d'esercizio (per il venditore - posizione corta, per l'acquirente - posizione lunga) e l'addebito del margine di variazione nella quantità pari alla differenza tra il prezzo corrente e il prezzo d'esercizio. Cioè, un volume di futures dal mercato delle opzioni viene iniettato nel mercato.
I cluster sono gli stessi in nines e cluster-delta.
Il nastro può essere visto solo sui futures sulle valute sul CME, Shanghai, Tokyo o Mosca, in breve, ovunque i futures siano scambiati. Ma il prezzo dei futures differisce dallo spot solo per punti forward, il cui valore può essere visto sul CME. Più giovane è il contratto, più alto è il FP, più vicino alla scadenza, più basso.
Non per niente ho chiesto cosa succede al momento della scadenza - il prezzo dei futures diventa uguale al prezzo spot e la consegna fisica dell'Attivo (STRUMENTO) deve avvenire. Per esempio, nel caso di un contratto EURUSD, il venditore deve consegnare dollari e ricevere EURUSD in cambio di EUR125.000 per contratto. Questo punto ha una forte influenza sul movimento dei prezzi sullo spot, rispettivamente sui futures del nuovo contratto. Alla scadenza del contratto di opzione per tutti i contratti alla data di scadenza (out of the money) c'è una consegna sul conto della controparte del contratto future al prezzo d'esercizio (per il venditore - posizione corta, per l'acquirente - posizione lunga) e l'addebito del margine di variazione nella quantità pari alla differenza tra il prezzo corrente e il prezzo d'esercizio. Cioè, un volume di futures dal mercato delle opzioni viene iniettato nel mercato.
I cluster sono gli stessi in nines e cluster-delta.
VNG - rispondi alla tua promessa? Quell'uomo non ti ha chiesto proprio niente (intendo opzioni e scadenze) e tu gli stai riempiendo la testa! Mi ha risposto con una domanda con una domanda. Cosa vuoi dire?
Non capita tutti i mesi di ricevere uno di questi divertenti.
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