De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 134
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Je faisais seulement référence à mes mesures Hirst. C'est 0,5 partout, sauf sur l'échelle des secondes.
Un pro veut tout à la fois, mais il finit par passer 10 ans à optimiser les paramètres des indicateurs et à se battre avec des "grails de test" sur des ticks générés à l'aide du GSH d'une certaine cuisine ))))).
C'est vrai. De nombreux traders optimisent les paramètres de leur TS pendant 10 ou 20 ans. En fait, ils tentent de s'adapter à l'intensité actuelle non stationnaire du flux de ticks, sans faire d'efforts pour minimiser son influence sans perdre les principales propriétés de la RV du marché.
Le prétraitement des données est l'élément clé. Cela inclut le MO, si je ne me trompe pas.
Il y a un problème évident - extrema de quoi ? Pour acheter, il faut compter sur les bas de l'Ask, et pour vendre, sur les hauts de l'Bid.
La solution évidente est donc de construire des sommets à l'aide d'offres et des creux à l'aide d'Askas.
Je vous comprends parfaitement, j'en avais moi-même marre au début. Python ne devrait même pas être comparé à Java et Sharp, Python est un langage de script, c'est son principal créneau, alors qu'en 10 minutes pour tester une idée, vous ne pouvez utiliser que Python, en Java/Sharp vous passerez 2-3 fois plus de temps, en plus 5 fois, vous aurez le temps d'oublier l'idée, de vous enliser dans les détails techniques de la mise en œuvre.
Oui, vous avez raison, mais je suis horrifié par l'absence de contrôle sur de nombreuses choses importantes dans Python, sans lesquelles je ne peux pas commercer du tout, en particulier l'absence de typage strict...
Eh bien, c'est OK, comme on dit, à chacun son métier)
Oui, les détails techniques sont le fléau des langues "à plus"...
C'est vrai. De nombreux traders passent 10 ou 20 ans à optimiser leurs paramètres TS. En fait, ils tentent de s'adapter à l'intensité actuelle non stationnaire du flux de ticks, sans faire aucun effort pour minimiser son impact sans perdre les propriétés fondamentales de la BP du marché.
L'optimisation des paramètres du TS par le biais du backtesting ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné, peut-être juste un peu à l'ère pré-informatique. Ne croyez pas les pigeons anonymes comme moi, croyez Prado, il a en quelque sorte géré l'argent publiquement et a même fait un bénéfice. Oubliez l'optimisation dans le backtester. Et la non-stationnarité de la série de prix ne va nulle part, quelle que soit la façon dont vous la filtrez, l'autre chose est que la non-stationnarité elle-même n'est pas un obstacle si vous avez des facteurs de prix qui sont minimalement en avance sur elle, car ils causent directement ou indirectement son changement. Et le flux de tick dans le kitchen forex est synthétique, il n'y a aucun intérêt à l'analyser.
Le prétraitement des données est l'élément clé. Y compris dans le MO, si je ne me trompe pas.
Vous avez tout à fait raison, mais nous avons besoin de données de qualité, qui contiennent quelque chose de précieux qui n'a pas encore été repris par tous ceux qui ne sont pas paresseux. Et surtout, être capable de comprendre quand il n'y a rien dans les données.
Oui, vous avez raison, mais je suis horrifié par l'absence de contrôle sur de nombreuses choses importantes en Python, sans lesquelles on ne peut pas commercer du tout, en particulier l'absence de typage strict...
Vous n'avez pas besoin de faire du commerce en python. Seulement des esquisses de processus de transformation de données, de statistiques, de MO, d'économétrie, des fragments de stratégie individuelle. Python est similaire à l'interface graphique dans un certain sens, j'ai juste parcouru les menus, trouvé ce dont j'avais besoin, exécuté le test, sans aucune distraction, en fait, ce n'est même pas Python lui-même qui importe, mais les cadres pour lui dans notre domaine. Python semble enfantin et limité au début, mais on s'y habitue ensuite (en six mois environ) et on se rend compte qu'il est vraiment plus pratique lorsqu'il s'agit de travailler dans le domaine concerné avec des cadres conviviaux. Sans Python, il est tout simplement impossible de vérifier rapidement tout le flux d'idées qui surgit dans l'esprit des quants, si vous le faites en plus ou en moins, c'est comme voler en hélicoptère vers le magasin de pain d'en face.
Je vois que le moule a également souhaité s'exprimer sur la théorie et la pratique. Ça leur fait mal, vous savez, que personne ne fasse attention à eux. Mais ils n'ont rien à dire sur le sujet. Ils ont donc choisi la tactique du jappement depuis la ruelle.
Tu es sorti et tu as demandé à être retiré...
Puis vous avez demandé avec insistance aux modérateurs pourquoi vous n'étiez pas supprimé...
Pourquoi revenir ? Pas assez d'attention ?
Et comme quelqu'un avait l'habitude de dire, "Qui s'appelle comme il s'appelle".
Quantum, si vous le faites en plus ou en moins, c'est comme piloter un hélicoptère pour aller acheter du pain.
La solution évidente est donc de construire les sommets par les offres et les creux par les ascensions.
Avec cette approche, à petit paramètre zigzag son "zigzag" - alternance stricte de sommets et de creux - peut parfois disparaître.
Il n'est pas nécessaire de faire du commerce en Python. Seulement des esquisses de processus de transformation de données, de statistiques, d'OI, d'économétrie, des fragments de stratégie individuelle. Python est similaire à une interface graphique dans un sens, vous parcourez rapidement les menus, trouvez ce dont vous avez besoin, l'exécutez et le vérifiez, sans aucune distraction, en fait, ce n'est même pas python lui-même qui importe, mais les cadres pour lui dans notre domaine. Python semble enfantin et limité au début, mais on s'y habitue ensuite (en six mois environ) et on se rend compte qu'il est vraiment plus pratique lorsqu'il s'agit de travailler dans le domaine avec des cadres conviviaux. Sans python, il est tout simplement impossible de vérifier rapidement tout le flux d'idées qui naissent dans la tête des quants, si vous le faites sur les plus ou les moins, c'est comme voler en hélicoptère à travers la rue jusqu'au magasin de pain.
En termes de matstat, python est encore assez nul comparé à R. Il n'y a rien là). Mais l'avenir est clairement devant elle.