De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 88
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il y a eu 10.000 eu et 892,50 dollars vendus et 9.344 livres achetées. Donc, en gros, l'euro-livre a été vendu et le futodollar a été acheté.
Seul l'écran indicateur est correct.
Les transactions ouvertes ne sont pas correctes.
la fin de l'état est juste la fin des conneries.
et réel - 30% en deux jours - c'est ce que je visais :
nous n'avons peur d'aucune tendance, maintenant allons-y ! !!
;)
en bref, deux jours.
les 50 dernières transactions sont des short des jours précédents, ils ont clôturé sur le côté positif.
du début de l'état (au 24), c'est comme ça que ça se passe
Maintenant, discutons
1) non, il y a zéro
2) Il y a un triangle, c'est une vraie déception de le battre. Mais si elle réussit, c'est la fin de la recherche, car...
On se retrouve avec un système de tendance, pour lequel tout mouvement = une tendance.
Vous dites des choses étranges, cependant. Pourquoi le triangle ? Vous pouvez dire tout de suite que tout mouvement de prix de n'importe quelle paire de devises = tendance. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'arrivée de la recherche...
En ce qui concerne le zéro. Si les spreads sont nuls et que tous les achats et ventes sont instantanés, les taux n'ont pas le temps de changer. Ensuite, pour des valeurs instantanées des taux, et même telles que Ask=Bid, on obtient zéro. Directement à partir de la formule de différenciation des rapports :
(EU signifie EURUSD, EG signifie EURGBP, GU signifie GBPUSD) : d(EG) = d(EU/GU) = d(EU)/GU - EU*d(GU)/GU^2 => GU*d(EG) - d(EU) + EU*d(GU)/GU = 0 ; (*)
Cette égalité signifie zéro dans le cas de trois transactions consécutives avec des volumes ayant le même pouvoir d'achat (arbitrage spatial).
Nous avons 100 000 USD. Nous achetons des GBP pour tous les GBP, puis nous achetons des EUR pour tous les EUR, puis nous achetons des USD pour tous les EUR. Nous obtenons le même montant de 100 mille USD, si les taux de change n'ont pas changé. Les lots dans ces 3 transactions sont calculés par les coefficients dans (*) L1=1/GU ; L2=L1/EG;L3=L2*EU=1 ;
Pour un exemple sans formules, voir https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 dans le même fil de discussion.
seul l'écran avec l'indicateur est correct
les transactions ouvertes ne sont pas correctes
la fin des stats est juste la fermeture de cette merde
Et le réel - 30% en deux jours - c'est ce que je visais :
nous n'avons peur d'aucune tendance, maintenant allons-y ! !!
;)
Bonne chance Rena) !
Peut-être qu'il vous a finalement souri)
Cependant, ce que vous dites est étrange. Pourquoi un triangle, vous pouvez dire immédiatement à propos de toute paire de devises que tout mouvement de son taux de change = est une tendance. Qu'est-ce que la finition de la recherche a à voir avec ça...
En ce qui concerne le zéro. Si les spreads sont nuls et que tous les achats et ventes sont instantanés, les taux n'ont pas le temps de changer. Ensuite, pour des valeurs instantanées des taux, et même telles que Ask=Bid, on obtient zéro. Directement à partir de la formule de différenciation des rapports :
(EU signifie EURUSD, EG signifie EURGBP, GU signifie GBPUSD) : d(EG) = d(EU/GU) = d(EU)/GU - EU*d(GU)/GU^2 => GU*d(EG) - d(EU) + EU*d(GU)/GU = 0 ; (*)
Cette égalité signifie zéro dans le cas de trois transactions consécutives avec des volumes ayant le même pouvoir d'achat (arbitrage spatial).
Nous avons 100 000 USD. Nous achetons des GBP pour tous les GBP, puis nous achetons des EUR pour tous les EUR, puis nous achetons des USD pour tous les EUR. Nous obtenons le même montant de 100 mille USD, si les taux de change n'ont pas changé. Les lots dans ces 3 transactions sont calculés par les coefficients dans (*) L1=1/GU ; L2=L1/EG;L3=L2*EU=1 ;
Pour un exemple sans formules, voir https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 dans le même fil de discussion.
Oui, un triangle complètement équilibré est impossible. J'ai posté une capture d'écran ici. Un fort déséquilibre est obtenu la nuit lorsque les écarts sont élargis.
Cependant, ce que vous dites est étrange. Pourquoi un triangle, vous pouvez dire immédiatement à propos de toute paire de devises que tout mouvement de son taux de change = est une tendance. Qu'est-ce que la finition de la recherche a à voir avec ça...
En ce qui concerne le zéro. Si les spreads sont nuls et que tous les achats et ventes sont instantanés, les taux n'ont pas le temps de changer. Ensuite, pour des valeurs instantanées des taux, et même telles que Ask=Bid, on obtient zéro. Directement à partir de la formule de différenciation des rapports :
(EU signifie EURUSD, EG signifie EURGBP, GU signifie GBPUSD) : d(EG) = d(EU/GU) = d(EU)/GU - EU*d(GU)/GU^2 => GU*d(EG) - d(EU) + EU*d(GU)/GU = 0 ; (*)
Cette égalité signifie zéro dans le cas de trois transactions consécutives avec des volumes ayant le même pouvoir d'achat (arbitrage spatial).
Nous avons 100 000 USD. Nous achetons des GBP pour tous les GBP, puis nous achetons des EUR pour tous les EUR, puis nous achetons des USD pour tous les EUR. Nous obtenons le même montant de 100 mille USD, si les taux de change n'ont pas changé. Les lots dans ces 3 transactions sont calculés par les coefficients dans (*) L1=1/GU ; L2=L1/EG;L3=L2*EU=1 ;
Pour un exemple sans formules, voir https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 dans le même fil de discussion.
Je confirme - https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 est l'explication la plus précise de la taille du lot. Pourquoi les lots sont identiques à la clôture (0,05) - je ne comprends pas. Et n'oubliez pas l'échange - il nous affecte sensiblement.
Oui, un triangle complètement équilibré est impossible. J'ai posté une capture d'écran ici. Le fort déséquilibre apparaît la nuit lorsque les spreads s'élargissent.
Juste ce que je cherchais ;)
ce genre de calcul va en enfer.
Le solde est nul, c'est un fait.
pas 0+/-(0,0000000000000001), mais toujours 0,00000000000000000, quelle que soit l'évolution du prix - je m'en fiche, vous pouvez le déplacer n'importe où !
Grâce à ce travail des marchés électroniques, leurs propriétaires peuvent manger en toute sécurité les spreads, swaps, commissions, stops et autres cadeaux des traders
vous pouvez simplement mettre dans votre poche l'argent que vous avez gagné grâce à un trader sur le compte réel !
vous pouvez retirer n'importe quel trader comme deux doigts sur le trottoir
--------
ahahahaha
© new-rena
Bonne chance Wren !)
Peut-être qu'elle te sourit enfin).
Sync par honeybunny
Un TS de base qui vous donne la possibilité de gagner de l'argent sur SB :
.
Si l'on tient compte des réglages "fins", qui entraînent une complication du TS de base, la part des transactions perdantes diminue. Dans la limite, la part des transactions perdantes tend vers zéro, mais le TS devient beaucoup plus complexe.
pour
C'est exactement cet algorithme (avec des ajouts mineurs) que j'ai utilisé dans la branche"Random Walking" lors de la démonstration d'une opportunité de gagner de l'argent sur SB.
Voici un exemple parmi les nombreux exemples qui y sont donnés :
Essayez de vous débarrasser des stéréotypes qui imposent une fausse compréhension.
La discussion dans ce fil a fait ressurgir une vieille histoire qui m'est arrivée à l'époque du Tsar-Gorokh. J'avais un ami qui "finissait de forger et deux plans pour devenir riche" pendant la journée, et le soir se plongeait dans de doux rêves de devenir riche. Il prévoyait de devenir riche en jouant au Sportlotto. Le système était en fer et en béton, tout comme l'atelier où il travaillait : toutes les boules étaient les mêmes et tombaient au hasard. Donc la probabilité que chaque boule tombe est la même. Les boules devraient donc tomber plus ou moins uniformément. Donc, si un chiffre n'est pas tombé depuis un certain temps, il devrait tomber bientôt. Ce sont donc les chiffres qui ne sont pas tombés depuis longtemps et sur lesquels il faut parier. Mes remarques timides, selon lesquelles les boules n'ont pas de mémoire et ne savent pas quand elles sont tombées auparavant, de sorte que la probabilité de leur apparition ne dépend pas de la préhistoire, ont été tournées en ridicule. Un carnet secret contenant des tableaux, des calculs et des graphiques a été extrait et, chiffres en main, on m'a montré à quel point je me trompais. Je me souviens ne pas avoir trop objecté. On ne devrait pas être privé du rêve.
Voici votre raisonnement à la page 62 :
Et c'est ce raisonnement que vous appelez une preuve mathématique rigoureuse de l'impossibilité de "gagner de l'argent avec SB" ???
De plus, le"hurst" est complètement déplacé.
J'ai tendance à faire confiance aux mathématiques plutôt qu'à de telles assurances.
Et je laisserai passer la stupidité de votre dernier paragraphe.
Oleg, je comprends tes sentiments. Vous avez passé beaucoup de temps à travailler sur un TS capable de gagner de l'argent sur SB, et cette possibilité est réfutée par la seule petite ligne que j'ai citée plus tôt. Et c'est une preuve mathématique rigoureuse.
Vous voulez une explication plus détaillée ? Soyez mon invité.
Prenons l'exemple de SB, pour la certitude sous la forme d'un tirage au sort symétrique. On commence avec zéro, le résultat (aigle/riz) ajoute/soustrait un. Et ces "citations" seront accessibles au public. Et vous, Oleg, disons que vous ouvrez/fermez des positions sur votre oscillateur (si vous supprimez la fréquence zéro dans la conversion des prix, comme vous l'avez fait, vous obtenez un oscillateur). Et Alexander ouvre/ferme une position sur le prix qui traverse son canal.
Les citations publiques considérées sont la population générale (GS) avec MO=0. Lorsque vous ouvrez puis fermez une position, vous coupez en quelque sorte un segment de l'EM. Ceci est un échantillon. Et le résultat financier d'un tel échange est égal au MO échantillonné. Et la MO échantillonnée est égale à la MO de HS, dans notre cas 0. Notez que la façon dont l'échantillon est formé n'a pas d'importance. Et il n'y a aucun moyen de former un échantillon pour que le RI échantillonné ne soit pas égal à zéro.
Tout ce qui précède n'exclut toutefois pas la possibilité de gagner de l'argent sur un échantillon particulier ou même sur une séquence d'échantillons. En outre, le solde du SB trading ne doit pas nécessairement tourner autour de zéro. Selon la loi de l'arcsinus, cette situation est la plus improbable. Cet état de fait déconcerte grandement les chercheurs débutants, qui prouvent leurs arguments au moyen d'une expérience modèle.